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信用衍生品是指包括信用违约互换等产品在内的,通过一定的合约安排,把贷款、证券中的信用风险剥离出来,进行独立定价和交易,将其转嫁给愿意承担信用风险的市场投资者的一种金融创新产品。之所以称之为信用衍生品,是因为它的价值是从其他资产,如债券、贷款或其他金融资产中衍生而出。 相似文献
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郭清马 《中国农村信用合作》2011,(18):27-29
"源自美国的国际金融危机将信用违约互换(英文Credit Default Swap,缩写CDS)引入国人的视野。本文根据CDS的概念和利弊,从信用风险计量、债券市场容量、社会信用环境、金融监管现状、交易结算制度五个方面进行了其在当下中国的可行性分析,得出了中国版CDS宜谨慎慢行的结论。" 相似文献
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违约风险是当前我国订单农业发展面临的主要问题,"订单+期货"模式作为违约风险管理的探索在理论与实践中受到重视.本文建立引入期货交易前后的市场均衡模型,通过模型求解及数值分析,考察"订单+期货"模式管理违约风险的条件.研究表明,期货市场的引入能够直接转移收购企业的订单价格风险,提高其履约能力;同时,在具有需求价格弹性较低... 相似文献
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市场经济是信用经济,完善的社会信用制度是现代市场经济繁荣和社会进步的基础和保障,健全的社会信用体系是社会信用制度得以确立的前提和载体。然而,尽管我国由计划经济向市场经济的转型已取得显著进展,却一直没有建立起符合市场规范的社会信用体系,使信用主体的行为缺乏必要的约束,造成信用市场中普遍存在信用风险和违约行为,大大增加了信用主体的交易成本,导致市场经济秩序混乱,从而制约了我国经济的健康、稳定发展。 相似文献
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偿二代是一套以风险为导向的监管体系,《保险公司偿付能力监管规则第x号——信用风险最低资本(征求意见稿)》的出台对再保险市场信用风险最低资本监管提出了要求.该监管规则对直保公司分出业务的交易对手违约风险及再保险公司分出业务的交易对手违约风险的风险因子及k值进行了规定.本文通过描述性分析信用风险最低资本监管规则对法律环境及竞争环境的影响,明确中再集团的竞争态势,从而为中再集团找到一条成为再保险市场中的“适者”的“五位一体”的发展之路. 相似文献
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抵质押品作为重要的信用风险缓解工具,对控制违约风险、有效减少违约损失具有不可替代的重要作用。近年来,农发行越来越重视贷款客户第二还款来源的抵质押风险控制,不断提高抵押品的处置变现能力,加强对抵质押品的管理。但目前抵质押品估值不准、跟踪管理不足、变现困难等问题依然存在,提高抵质押品管理的有效性,保障信贷资产质量安全,是农发行实行全面风险监控的重要一环。 相似文献
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本文在综述非完全契约理论的基础上,分析了我国订单农业契约非完全性成因及其引致的违约风险,并由此提出违约风险的根源来自契约的非完全性,而规范契约应是防范违约风险的重要途径. 相似文献
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一、违约行为及条件农户和企业都是理性的行为主体,在签订契约时都是以自身利益最大化为出发点,当产业化契约不能实现这个目标时,违约就有发生的可能,如果没有很好的约束机制,违约就在所难免。农产品经营的风险主要包括生产风险和市场风险。生产风险由不可控因素造成,如气候条件,但这种风险按已确定的概率发生,在测算农产品产量时,可按常年产量来计算。在签订契约时,这种因素较易考虑,不会因之出现大量的违约现象。因此,这种风险不是本文的研究对象。市场风险是由于不能准确的预测市场需求量和需求品种,进而不能准确预测市场价格所引起的风… 相似文献
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提高金融供给质量、优化金融资源配置效率是促进我国经济高质量发展的重要途径.本文利用我国A股上市公司2012—2020年度数据,运用OLS回归模型,分析金融错配对企业债务违约风险的影响机制.研究发现,金融错配影响企业债务融资市场治理属性的发挥,金融关联能有效缓解金融错配对企业债务违约风险的影响效应.在我国资本市场中,金融... 相似文献
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商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等。信用风险是银行业最主要、也是最重要的风险,如何完善对信用风险的管理,是我国当前商业银行面临的一项重大课题。 相似文献
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信用销售是目前许多企业常用的手段,特别是以生产制造业为主要客户群的行业尤为突出。但同时也是企业产生坏帐及出现资金风险的主要风险因素。其表现是一把双刃剑,一方面提升企业销售额、扩大市场及客户群;一方面给企业带来运营资金的压力及坏帐风险。如何有效的平衡两者关系,即不影响业务的发展,又有效控制风险,关键看企业是否有一套行之有效的信用管理机制,来保障信用交易的良性及动态维护,特别是职能化较强的大中型企业。有效的信用管理机制涉及公司很多方面的因素,如行业特点、市场竞争程度、公司的资金水平及状态、盈利水平、资金的使用成本、交易频率、客户群的数量及特征、公司的风险承受能力、公司的组织治理结构等。以下系统的说明信用管理制度的建立及实施思路。 相似文献
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预期违约,是英美法上的独创制度,它是为了解决合同生效后至履行前发生在合同履行上的危险而建立的一项法律制度。预期违约制度充分体现了合同法上的诚实信用原则及公平原则,它对平衡合同双方当事人的利益具有重要意义。预期违约救济措施不仅可以有效减少实际违约所造成的损失,而且还可以及时地解决合同纠纷,从而在很大程度上避免社会资源的人为浪费。 相似文献
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企业信用风险是银行面临的主要风险之一。加强信用风险度量和管理具有非常重要的意义。借鉴先进的风险管理技术和方法,增强企业信用风险测算能力,科学估计贷款预期损失,合理进行贷款定价和综合授信,是加强信贷风险管理工作的重要内容。一、几种常用的信用风险测算评估技术(一)多元判别分析法多元判别分析法是以反映借款人经济状况或信用状况的若干指标(财务比率)作为变量,赋予其一定权重,建立判别函数,计算得出信用综合分值或违约概率值,并与基准值相比较判断企业的信用状况,决定是否给予贷款或进行贷款定价的方法。选择财务指标时,以能够反… 相似文献
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债券市场作为企业直接融资的平台,在资本市场中发挥着重要的作用。但债券市场运行过程中必然伴生企业违约风险。本案例通过对AAA级校办国企方正集团债务违约的过程进行梳理,并对其债务违约的原因进行分析,在此基础上提出防范债务违约的建议。 相似文献
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在互联网金融迅速发展的背景下,维持农村信贷业务贷款的稳定性及预防信用风险爆发十分必要。运用大数据技术对农村金融贷款的风险进行审查研究,可以有效降低信贷风险,促进农村金融稳健发展。文章针对吉林省农村金融贷款普遍存在的失信问题,提取风险中的主要影响因素,分析了农村金融贷款中农户信用行为的影响机理及改善对策,为吉林省农村金融体系改革提供参考和借鉴,为提高我国农村金融信贷的整体信用水平提供理论依据,为农村金融贷款发展的可持续性提供可行性建议。 相似文献