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信用风险转移的工具、机构与市场 总被引:4,自引:0,他引:4
作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移自20世纪70年代末以来在欧美国家有相当大的发展,其工具范围不断扩大,参与机构逐渐增多,市场交易额逐年提高。本文在此着重介绍信用风险转移的工具特征、参与者特征以及市场发展状况,以期对信用风险管理水平的提高提供有益的借鉴。 相似文献
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信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)一般指商业银行通过使用各种金融工具把信用风险转移到其他银行或金融部门。经济利益的驱动是信用风险转移交易建立的基础。信用风险作为一项负利资源,意味着它可能会在未来给信用风险持有者带来经济损失。同时,信用风险负利性又具有隐性的特征,对其运作及管理得当,也能为持有者带来收益。近年来国际信用风险转移市场快速扩大的趋势.足以证明信用风险转移交易中所蕴藏的巨大经济价值。本文从信用风险转移的理论基础、市场主体、方式和道德风险四个方面对其进行了系统分析。 相似文献
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近年来,信用风险转移市场迅速发展已引起各国金融监管当局和国际组织的关注,与之相关的理论研究也渐成热点。本文首先介绍了信用风险市场信用转移市场,然后分析了信用风险转移市场对金融稳定性的双面影响,最后结合我国金融市场的实际情况对我国发展信用风险转移市场提出了三点借鉴意见。 相似文献
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信用风险是我国商业银行眼下所面临的主要风险,准确计量信用风险是商业银行实施风险管理的首要前提,是商业银行改善资产质量、增强盈利能力的关键。利用当前国际业界信用风险计量的主流思路——经验方法、经济计量方法以及利率期限结构比较法,分析了这些模型方法与我国商业银行信用风险管理的适用性,研究发现,目前国际上流行的信用风险计量模型并非均适用于我国的商业银行,就现阶段而言,经验方法是我国商业银行计量信用风险可采用的主流方法,并提出了两种旨在改良目前我国商业银行信用风险计量方法的动态调节方法。 相似文献
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信用衍生工具是近十年美国银行业进行信用风险管理的创新,针对我国商业信用风险普遍存在的现状,运用信用衍生工具的信用互换、信用违约互换和信用期权三种形式可以将商业信用风险有效转移.在运用中应加强金融监管力度,完善信用评级制度,建立健全信用管理方面的法规. 相似文献
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中外商业银行信用风险管理比较研究 总被引:2,自引:0,他引:2
信用风险是商业银行面临的最主要的风险,与西方现代商业银行相比,我国信用风险管理还处于较落后的水平。本文介绍了西方现代商业银行信用风险管理的一些做法和技术,与我国商业银行进行比较,并分析我行商业银行信用风险管理的现状及其原因,得到了一些具有启发性的结论。 相似文献
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中小企业在我国经济发展中具有很重要的作用,近年来随着经济的发展中小企业发展中的融资问题也越来越严峻。作为商业银行,一方面扮演向中小企业投放信贷资金支持企业发展的重要角色,另一方面商业银行作为一个特定的利益团体,必须对中小企业客户信用风险进行评价,因此,客户信用风险评价体系的构建研究十分必要。 相似文献
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我国商业银行的内外经营竞争环境已日趋复杂,风险管理水平正在日益成为考量银行核心竞争力的决定因素.因此,如何在当前严峻的经济和金融形势下,根据<新资本协议>监管要求,借鉴国际先进银行风险管理经验,实施全面风险管理战略,从根本上提高风险管理水平,并最终创建成为国际一流的现代商业银行,已成为我国商业银行亟需关注和解决的首要问题.文章拟通过对<新资本协议>监管框架和国内外银行风险管理情况的研究对我国商业银行风险管理进行探析. 相似文献
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信用衍生产品、合成CDOs与信用风险转移探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
信用风险是银行面临的主要风险之一,银行通过不同的方式来转移信用风险从而降低其风险暴露.本文介绍了银行在转移信用风险时所使用的基本的信用衍生产品以及合成CDOs,并对银行信用风险转移可能涉及的问题进行探讨. 相似文献
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本文以信息不对称理论为依据,分析农产品市场在信息不对称的情况下存在的一些问题,以及这些问题产生的原因,针对这些问题结合我国实际情况,提出缓解农产品市场信息不对称问题的对策措施。 相似文献
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随着信用卡业务的不断发展,其风险问题也日益显露出来。在我国,由于商业银行开展信用卡业务单纯追求卡量的粗放式经营模式,使信用卡的信用风险集聚,造成商业银行面临业务扩展和信用风险控制间的矛盾,如何控制和管理信用卡信用风险必将成为保证发蕾行稳健经营的重要因素。 相似文献
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信用可得性理论。承认利率作为货币政策传导的核心变量的同时,更强调利率对于贷款者的影响,认为利率变动对放款者的放款意愿的影响是决定投资、消费的重要因素。当中央银行通过公开市场业务操作引起利率变动时,商业银行的流动性会随之变动,从而引起商业银行对于信用的可供给量进行重新决策,借款者的信用可得量因此受到影响,进一步影响社会的投资、消费规模。 相似文献
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中小企业在迅猛发展的同时对商业银行的信贷需求不断增加,由于银企信息不对称,以及交易成本较高、交易成本分摊不成比例等原因导致银行惜贷,中小企业融资非常困难。本文从我国实际出发结合国际经验提出了相对应的解决办法,希望对解决中小企业的资金短缺问题有所贡献。 相似文献
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商业银行在评估中小企业的信用风险时,需要了解和核实有关中小企业的以下信息:注册信息、财务信息、信贷记录信息、行政执法信息、司法判决等信息。这些信息分布在不同的部门和机构,有些信息、是在履行政府职能的过程中产生的,有些信息则是在商业机构经营过程中产生的。不同类的信息,披露机制和获取渠道也不尽相同。 相似文献
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本文针对近些年我国内部资金转移定价在商业银行绩效考核、风险管理等方面发挥着巨大的作用,并在成长过程中不断进步、成熟的情况。分别对内部资金转移定价在商业银行绩效考核中的作用,实际应用以及在应用过程中出现的问题研究出相应的策略进行了阐述。希望能对提高部门或者分支机构的管理水平和收益效益,激发业务的加速生长,激励部门的经营的积极性起到一定的作用。 相似文献