防范商业银行操作风险的几点建议

随着海内外银行业对所面临风险的认识更加清晰以及银行风险管理制度的逐步健全，我们看到．操作风险已被广泛认为是仅次于信用风险、市场风险之后商业银行面临的第三大主要风险。巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现、同时也是从全面风险管理和保持银行阵系稳定的角度对操作风险管理提出的新要求。今年年初以来，国内银行大要案件频频曝光，并呈现出同类案件屡次发生的特点，中国银行业面临操作风险的严重程度已颇为令人担忧。对于正处下股份制改革关键时刻的中国银行业来说，应当将防范操作风险当作风险管理的重要内容，针对主要薄弱环节，及时健全操作风险防范机制。     

中国银行业内部评级法建设之路

2004年6月，巴塞尔委员会正式公布新资本协议，建立了资本监管三大支柱体系，有效地将资本充足率与银行有效管理各类风险的能力紧密地结合在一起。新资本协议复杂的资本计量方法对银行风险管理提出了更高要求，强调了风险计量的精确性、敏感性和标准化，尤其突出了依赖银行内部量化指标计量信用风险的内部评级法（Internal Ratings Based Approach，以下简称“IRB”法）在风险管理中的地位和作用。     

新巴塞尔协议与我国银行风险监管制度之完善

2001年1月16日．巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿．向全球银行业征求意见，经过长达六年时间的讨论、征求意见和定量影响分析，2004年6月26日巴塞尔银行监管委员会发布了《巴塞尔新资本协议》（以下简称《新协议》）。作为国际银行业风险监管的新标准。《新协议》将于2006年底在十国集团国家开始实施，中国作为国际清算银行的成员国之一．也有责任积极落实新的资本协议。《新协议》的实施．不仅对国际银行体系运作产生较大影响，而且对中国银行业风险监管制度的运行带来严峻挑战，给中国银行业的进一步发展带来深刻影响．     

强化风险监管促进银行创新

2008年爆发的国际金融危机对全球政治、经济格局影响深远。从商业银行角度看,风险监管与风险控制不能适应金融创新发展的要求是引发金融危机的重要原因。吸取这方面的经验教训,对于促进中国银行业金融创新是非常重要的。国际金融危机对中国金融创新的启示在各国政府的共同努力下,世界经济开始从严重的危机中复苏,迈入后金融危     

2008:中国银行业实施新资本协议的攻坚之年

实施新资本协议是增强我国大型银行风险管理能力和国际竞争力、提升银行监管有效性、促进银行业长期可持续发展的重要举措。2007年2月,银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》（以下简称《指导意见》）,要求国内大型银行2010年底开始实施新资本协议。2008年是三年准备期的开局之年,也是攻坚之年,准备工作进度和质量对于确保新资本协议的如期成功实施非常关键。     

城商行操作风险管理应谨防“四大”误区

根据中国银监会于2007年2月颁布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》精神，城商行是自愿申请实施新资本协议的银行。由于城商行的力量相对薄弱，在建立操作风险过程中，应防止出现以下几种现象。     

操作风险偏好建设：国际经验与启示

新资本协议的推出和实施,对操作风险开始正式提出资本计提要求,进一步推动了业界对操作风险的研究和实践。在这当中,一个重要但尚未形成统一认识的问题是如何正确表示操作风险偏好。当前,各国监管机构和商业银行正在加强操作风险偏好研究与管理,以促进对操作风险偏好的理解,奠定操作风险偏好管理框架制定的基础。     

跟进巴塞尔协议Ⅲ,全面提升风险管理水平

2010年9月12日,27国中央银行代表一致通过巴塞尔协议Ⅲ。2010年12月12日,巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议:更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。这是巴塞尔委员会针对美国次贷危机引发的全球金融危机而亡羊补牢出台的全球银行业资本新规。其在各国金融业接连掀起波澜。巴塞尔协议     

巴塞尔新资本协议的影响和农业银行的实施策略

巴塞尔新资本协议和银监会近期出台的《中国银行业实施新资本协议指导意见(征求意见稿)》,从风险管理的多个层面对商业银行提出了要求。在金融业竞争激烈的今日,商业银行要想在市场上确立领先地位,应集中精力,积极吸纳先进的风险管理手段和方法,弥补与国际领先银行的差距,全面提升风险管理水平。作为信用风险管理的核心,内部评级体系建设是一项复杂而艰巨的工程。它是集数据库建设、信用风险模型建立、IT技术实现、信贷政策调整、业务流程改造、组织架构重组、信贷文化改善为一体的综合管理项目。内部评级体系的建设固然重要,但将其融入风险管理实践,促进商业银行风险识别和管理能力的提升却是其核心目标。作为全面构建符合巴塞尔新资本协议要求的现代商业银行全面风险管理体制的新起点,内部评级体系的构建和深入推广,将推动农业银行的风险管理向更高的战略目标迈进。     

寻求双重目标下的风险监管组合--农业银行风险管理现状评价及内部监管创新初探

由于众所周知的原因,农业银行与国内外商业银行存在多极发展差,速度、质量、效率、效益等主要业务和管理指标均落后于同业。《巴塞尔新资本协议》的即将出台,为农行在有效控制风险的前提下加快发展提出了更严峻的挑战。本旨在通过对农行风险及其管理现状的分析评价,就风险管理创新提出一个基本思路。     

操作风险：真正的金融“魔鬼”

最近,英国《金融时报》发表MureDickie题为《注资中国银行的风险》的文章中指出,“不否认中国银行业已取得的巨大进步,但在很大程度上,改善是表面的”;“良好的资产负债表……无法纠正银行在公司文化、治理和领导方面存在的问题”。     

隐步推进巴塞尔协议在中国银行业的实施

2004年巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）公布以来,得到了全球的广泛认可,包括中国在内的各国主要商业银行纷纷推进了新资本协议的实施。然而,此次席卷全球的金融危机使各国监管机构认识到,BaselⅡ虽然形成了一套比较全面、合理的资本监管框架,但也并非完美无缺。为吸取本轮危机的教训,巴塞尔委员会对现行的资本监管和流动性监管进行了大刀阔斧式的改革。     

ROCA在银行风险监管中的应用

ROCA简介 ROCA是基于风险监管的理念．主要适用于对商业银行非法人机构的经营和风险状况作出综合评判。ROCA评级体系由风险管理（Risk Management）、营运控制（Otlerational Control）、合规性（Compliance）、资产质量（Assets Quality）四个项目构成，在分项评级基础上，形成ROCA综合评级ROCA分项评级和综合评级结果按从优到差顺序．分别以等级“1—5”来表示。综合评级等级为1、2的机构被视为正常类或基本正常类机构．等级为3的被视为关注类机构，等级为4、5的则被视为有问题机构与危机机构．     

提升资本管理的精细化水平

正国际金融危机爆发后,金融稳定理事会(FSB)和巴塞尔银行监管委员会(BCBS)积极推进国际金融监管改革,出台了包括巴塞尔协议Ⅲ(BaselⅢ)在内的一揽子改革方案。中国银监会充分结合国内银行业具体实践,务实推进国际新监管标准的落实工作,于2012年6月正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。《办法》的出台,是中国银行业持续稳定     

新巴塞尔协议的出台与中国的选择

经过长达5年的深入研究和听取多方面的意见．新巴塞尔协议的第三次征求意见稿即将完成，这份新的资本协议框架是以1999年6月该委员会提出的新的资本协议框架为基础修订的，根据安排．巴塞尔银行委员会打算在2003年第四季度完成新协议。新资本协议草案较之1988年的巴塞尔协议更为复杂、全面，这实际上是金融市场发展的客观反映，也满足了银行界对于风险更敏感的风险监管框架的需要，可以说新巴塞尔协议是当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际风险监管的新规范，其最终形成和实施必然会对全球银行业、特别是大型银行产生深远的影响。     

推动新资本协议实施 提升银行业风险管理水平

新资本协议反映了国际银行业风险管理的最新发展 风险管理的发展同时受到市场和监管当局两方面推动，这种互动作用在银行资本监管方面表现得尤为突出。1988年资本协议确立了一个非常重要的原则，即监管资本要求应当与银行风险挂钩，对风险不同的债权资产给予不同的风险权重，以此计算银行的资本要求。在当时情况下，1988年资本协议无疑对提高商业银行信用风险和市场风险管理能力具有划时代的意义。     

新协议中的各种风险的计量方法

为有效实施新资本协议中的第一支部评级法高级法。柱,即最低资本要求,新协议对于信用风标准法的大致方法是根据外部评级险、市场风险、操作风险等三大风险的度机构对银行资产的评级结果,对应不同量规定了有关计算方法(见下图),供各级别资产的监管风险权重,信用风险的国银行监管     

商业银行操作风险管理:基于内控制度的分析

问题的提出及文献综述在新巴塞尔协议中,操作风险被定义为“由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险”,从而将操作风险纳入商业银行风险管理的框架,并将操作风险与历来受到重视的信用风险、市场风险一起纳入最低资本监管要求,通过对操作风险制定对风险敏感的资     

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险防范与控制

银行操作风险是一种内源性风险,具有复杂性和多样性等诸多特征,是新巴塞尔协议所要控制的主要三大风险之一。我国商业银行风险控制和国外银行相比,无论是在风险防范意识、风险控制手段,还是操作风险人员开发和管理方面都存在诸多问题。本文认为我国商业银行首先应提高操作风险管理意识,建立起完善的操作风险管理框架,并在此框架之下完善操作风险管理的手段和方法,形成有效地内外并重的风险控制系统,从根本上防范和控制操作风险。