商业银行透明度与风险承担——基于中国上市银行的实证研究北大核心CSSCI

本文运用中国19家上市银行2001-2017年的数据,研究商业银行透明度与风险承担之间的关系,并进一步分析这种关系在多大程度上取决于银行高管特质。研究表明,较高程度的不透明度会增加商业银行的风险承担,损害银行的稳定性,不透明度对银行风险的影响随着"董监高"持股比例及大股东持股比例的增大而减弱,随着独立董事比例的增大先减弱后增强。     

交叉性金融业务对我国商业银行系统性风险的影响研究

本文在剖析交叉性金融业务变动特点、对系统性风险传导路径的基础上,测算了我国商业银行的系统性风险,实证分析了交叉性金融业务与商业银行系统性风险之间的相关关系。结果表明:2010年以来,我国银行系统性风险经历了"N"型变动趋势,2015年以来风险处于持续上升通道,且成为历史高点。银行系统性风险的产生与资产管理市场下的交叉性金融业务快速发展密切相关。为了防范和化解系统性风险,需要继续加强和完善穿透式监管,实现银行业务"期限错配"的范围合理化,确保有效服务实体经济。     

当前国际上商业银行流动性风险的变化与监管趋势

本文分析了商业银行流动性风险的特殊性,以及当前国际上商业银行流动性风险的变化与监管趋势,通过借鉴国际发展趋势和吸取中外历史教训,探讨了我国商业银行流动性风险管理与监管可获得的启示.     

我国商业银行全面风险管理体系构建探析

一个良好的风险管理体系至少包含理念、体制、技术等三个方面,它们是商业银行驾驭风险的"三驾马车"。本文将依据我国商业银行风险管理现状,借鉴新巴塞尔协议、COSO《全面风险管理框架》和西方商业银行全面风险管理的成功经验,试图从这三个方面构建适合我国商业银行全面风险管理体系。     

中国上市银行流动性风险综合评价

本文从商业银行流动性资产储备、负债结构和稳定性、期限结构错配程度、资产安全性和市场融资能力五个维度选择15个流动性风险的基础评价指标,基于因子分析法提炼出流动性风险的主要影响因素,构建商业银行流动性风险综合评价模型。论文以16家上市银行2011年的年末数据进行实证分析,结果显示:大型商业银行得益于市场地位的优势,总体流动性风险最低;城市商业银行由于积极进行流动性风险管理,总体流动性风险次之;其他股份制银行既缺少"主动负债"的优势,经营业绩也相对要差,因而流动性风险相对最高。     

商业银行行业风险敞口与商业银行绩效

商业银行的行业风险敞口与商业银行绩效密切相关。中国数据实证分析表明,银行财务报表中会计占比较大的行业并非是市场认为的银行风险敞口最大的行业;股份制商业银行对各行业风险敞口较高。整体上商业银行对各行业的风险敞口对商业银行股票波动率、收益率和市值与账面价值之比具有显著影响,但行业风险敞口对银行系统性风险贡献度的影响不显著。     

浅谈商业银行会计结算风险及防范对策

商业银行会计结算是经济活动的纽带,是实现经济正常运行的必要手段。商业银行结算对加快资金周转,提高资金效益,促进商品流通和经济发展具有重要作用。但是,由于社会的复杂性和个别商业银行结算人员的素质、业务技能以及管理水平较低．许多法律、法规和制度在实际工作中没有真正落到实处,相伴而来的商业银行结算风险也不断增加。随着我国市场经济的发展和商业银行市场化的管理,银行会计结算面临的风险更为多样化,因此,加强商业银行会计结算风险的防范是我国当前商业银行风险防范的重中之重。     

现代银行稳健运行的核心是风险管理和内部控制

现代商业银行管理的核心是风险管理。目前,商业银行风险管理的主要手段是内部控制制度,银行风险管理水平的高低,决定着银行未来发展的前途。在商业银行日常经营中,风险无时不在。商业银行发放贷款会产生信用风险,参加市场交易会产生价格风险,违规经营会导致操作风险,用人不当还会导致道德风险。现代商业银行与其说是在经营货币,还不如说是在经营风险。特别是近几年国际银行业的发展趋势表明,良好的风险管理能力是建设现代化商业银行的必要条件,是商业银行核心竞争力的基石。商业银行经营的特点决定它具有天生的脆弱性,这种脆弱性必然要求商…     

商业银行开展超级网银业务的法律风险防控——一起超级网银风险事件及其启示

中国人民银行"超级网银"系统凭借其强大的功能,实现了各商业银行网银系统的互联互通,用户可以通过"超级网银"完成多家银行账户管理、跨行资金汇划等金融活动,提高了银行服务效率。但超级网银授权签约交易的安全性等问题也颇受公众关注,若处理不当,则易引发商业银行被诉风险,应引起各商业银行的高度重视。对此,商业银行应通过有效的信息披     

我国影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究

本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。     

浅议商业银行城市基础设施贷款的风险控制

在当前"保增长、扩内需、促民生"宏观经济政策下,以财政还款为背景的城市基础设施贷款面临较大的发展机遇。本文对商业银行城市基础设施贷款面临的市场环境和风险因素进行了解析,并提出了相应的风险控制措施。     

商业银行履行社会责任能否缓解银行系统性风险?——基于中国A股上市银行的证据

在百年未有的世界大变局之下,中国银行业潜在风险逐渐暴露,防范化解银行系统性风险已呈常态化趋势。文章选取2010-2020年中国32家A股上市银行季度数据,构建面板回归模型,对商业银行履行社会责任对银行系统性风险的影响及相关作用机制进行实证分析。研究发现,商业银行履行社会责任能够降低银行系统性风险。进一步研究表明,影子银行、贷款集中和社会声誉在商业银行履行社会责任与银行系统性风险之间表现为中介效应,业务成本和银行竞争在商业银行履行社会责任与银行系统性风险之间表现为遮掩效应;信贷配置效率提高与经济政策不确定性增强均会提升商业银行履行社会责任对银行系统性风险的抑制作用;商业银行履行社会责任对银行系统性风险的抑制作用仅存在于非国有银行和信贷收缩期与经济上行期。该成果将为防控中国银行业系统性风险提供一定理论指导与决策参考。     

中国银行业的集中度、竞争度与银行风险

本文基于1995～2010年125家商业银行的非平衡面板数据,并利用更具微观基础的Lerner指数衡量银行竞争度,研究了我国银行业集中度、竞争度与银行风险之间的关系。结果表明,我国银行业集中度和竞争度均与银行风险呈显著的正相关关系,这一结论在一定程度上支持了"集中度-脆弱性假说"和"竞争度-脆弱性假说"。研究还发现,银行竞争度并不是导致银行集中度与银行风险正相关的原因。这些结论意味着,我国可以通过放松银行业进入管制来降低银行集中度,从而降低银行风险。同时,由于银行竞争度并不会影响银行集中度与银行风险之间的相关关系,因此即使银行业竞争度上升,也不宜因此而出台加强银行业进入管制的政策。     

债券价格波动对银行稳定影响的理论及经验分析

在我国,债券价格波动很大程度上受到货币政策的影响。我国商业银行投资渠道缺乏,大量持有国债,国债价格下跌加剧了银行风险,同时商业银行存在着大量的可转债担保风险和相互持有次级债的道德风险,实证检验发现债券利息收入现金对上市商业银行每股收益的弹性比较显著。实现债市的“全流通”,提高债券价格发现的效率,使商业银行能充分通过债券交易来调整资金头寸、规避利率风险。     

银行异质性、绿色信贷和银行风险

本文使用我国33家商业银行2007-2018年的样本数据,实证分析了绿色信贷对商业银行风险的影响,并在此基础上进一步讨论银行异质性特征对二者关系的调节作用.研究发现:一是绿色信贷对商业银行的风险具有显著影响,扩展绿色信贷业务规模有助于商业银行降低自身的风险.二是信贷资产质量较差、资产负债率较低以及多元化经营程度高的银行,开展绿色信贷业务能更有效地降低自身风险.三是与全国性股份制商业银行和区域性商业银行相比,国有大型商业银行开展绿色信贷业务具有更明显的风险缓释作用.     

新常态下商业银行分支机构流动性风险监管研究——以青岛辖区中资商业银行分支机构为例

随着利率市场化的深入推进、资金支付模式的加速创新以及信用风险管控压力的持续增大,新常态下商业银行流动性风险管控与监管形势日益严峻。本文创新商业银行分支机构流动性风险监管视角,结合青岛辖区主要中资商业银行分支机构流动性风险管控的具体情况,将商业银行分支机构流动性风险按诱发因素区分为资金头寸类、业务结构类、风险传染类等类型,总结商业银行分支机构流动性风险管控经验,提出流动性风险管控的不足并分析其产生原因。在此基础上,探索构建商业银行分支机构流动性风险动态评估体系,就商业银行分支机构流动性风险管控提出相关建议。本文的研究结论对于加强新常态下我国商业银行分支机构流动性风险监管有一定的参考价值。     

影子银行业务对商业银行业务发展的机遇及风险特性浅析

本文介绍了当前商业银行体系内存在的影子银行业务,并就其对商业银行业务发展带来的机遇以及潜在的风险进行了研究,以期在此基础上为商业银行影子银行业务的发展和风险管控提出建议。     

对完善我国商业银行风险管理的思考——基于"多维度风险度量模型"的分析

商业银行风险种类繁多,且各种风险相互联系,传统的风险管理模式在解决此类问题时常常出现捉襟见肘的现象."多维度风险管理"在全面考虑商业银行所面临的各种风险的基础上对其进行了综合评价.本文借用"多维度"风险度量模型对我国某商业银行近些年的风险状况进行了分析,并认为"多维度"风险度量模型有利于完善我国商业银行风险管理.     

商业银行流动性管理研究综述(一)

流动性风险以其不确定性强、冲击破坏力大的特点,而被称为"商业银行最致命的风险",加强流动性管理是商业银行经营者必须面临的重要课题.     

浅析我国商业银行操作风险监管

操作风险是商业银行面临的基础风险之一,在2008年全球金融危机发生以后,商业银行操作风险的监管变得尤为重要,监管该风险的任务已经从应对一个小问题演变成关系到金融机构存亡与否的关键所在。我国商业银行操作风险的监管起步比较晚,存在的问题比较多,对操作风险的认识存在偏差,操作风险的监管体系不健全,操作风险的技术基础比较薄弱。为提高我国商业银行对操作风险的监管水平,应该从内部控制和外部监管两方面采取措施,建立科学有效的风险监管体系,同时与国际银行业逐步接轨,形成符合我国国情的商业银行操作风险监管模式。