非利息收入对商业银行经营绩效影响的实证研究

本文运用面板数据对中国商业银行非利息收入占比对其经营绩效之间的关系做了实证研究。结果发现,非利息收入占比对银行的经营绩效影响不显著,这可能是因为现阶段非利息收入占比太低造成的。本文对提高非利息收入占比也提出了一些政策性的建议。     

非利息收入对我国上市商业银行效率的影响研究——基于超效率SBM模型和面板门槛模型

本文基于2009—2016年中国16家上市商业银行的面板数据,运用超效率SBM-DEA模型对商业银行的经营效率进行测度,并构建单一门槛的面板门槛模型分析了非利息收入对商业银行经营效率的非线性影响。结果表明:受纯技术效率较低的影响,我国商业银行总体经营效率不高;城市商业银行的经营效率好于国有银行和股份制银行;在不同资产规模下非利息收入占比对商业银行经营效率的影响存在显著的非线性关系。当资产规模超过21000亿元时,非利息收入占比对商业银行的经营效率存在显著的正向影响。因此建议小型商业银行应该继续以传统信贷业务为主,不断夯实自身经营实力;大型商业银行应该坚持拓展非利息业务,逐步提高经营效率,实现转型发展。     

非利息收入、收入多元化与银行绩效——基于中国银行业的动态面板GMM估计

基于我国2003-2016年商业银行数据,使用动态面板模型的 GMM估计,检验我国商业银行提高非利息收入占比,寻求收入多元化是否改善银行绩效.研究发现:非利息收入占比提高并不等同收入多元化程度提升,两者对商业银行绩效影响并不一致.商业银行多元化程度提升能够显著改善银行绩效,稳定银行收益,改善风险调整回报.但非利息收入占比提高则与银行绩效负相关.看似矛盾的结论实质是非利息收入的双刃属性导致的"直接敞口效应""多元化效应"和"冲销效应"综合作用的结果.从非利息收入构成来看,手续费和佣金净收入与银行绩效显著正相关,但其它非利息收入则与银行绩效指标负相关.     

我国商业银行非利息收入影响因素研究——基于13家上市银行实证分析

以13家上市商业银行2008—2015年的数据为样本,实证分析商业银行非利息收入的影响因素,研究结果表明:银行资产规模水平、传统业务盈利能力、经济发展水平是影响商业银行非利息收入的重要因素。对比国有银行和股份制银行非利息收入影响因素的差异,结果却表明:经营管理水平、传统业务盈利能力对国有银行非利息收入影响显著,资产规模水平、经济发展水平对股份制银行非利息收入影响显著;国有银行与股份制银行影响因素不同。     

基于我国上市银行的非利息收入状况比较

近年来我国商业银行非利息收入规模不断增长,在营业收入中的占比进一步提高,非利息收入已经成为体现银行竞争力的重要特征。本文针对我国上市商业银行,通过对2011～2015年间非利息收入在营业收入中的占比以及非利息收入结构分析,比较国有控股银行、全国性股份制银行和城商行的非利息收入状况,并与国外大银行进行比较,进而揭示其差异,最后是结论和建议。     

非利息收入能否改善银行绩效——基于中国11家商业银行的实证研究

选取我国11家上市商业银行2003-2013年期间的数据,实证研究非利息收入和银行绩效的关系,结果表明:非利息收入占比与银行绩效是显著的正相关关系,即开展非利息业务能够提高商业银行的绩效。商业银行有必要继续大力发展非利息业务,完成银行收入结构转型。     

非利息收入与银行绩效关系的实证研究——基于面板门限模型的方法

本文以我国83家商业银行2007~2014年的面板数据为研究样本,建立面板门限模型研究非利息收入与银行绩效的关系。研究结果表明:非利息收入与银行绩效间存在非线性的关系,当非利息收入占比低于15.1%时,银行绩效会随着非利息收入占比的增加而上升,而当非利息收入占比高于15.1%时,非利息收入占比的增加会造成银行绩效降低。发生这种结构性变化的原因在于非利息收入波动性较大,以及其带来的营业费用较高,因此银行在开展非利息收入业务的过程中,应该将其规模控制在合理的范围内,并努力降低开展此类业务带来的营业费用。     

商业银行非利息收入研究的分歧与主要障碍——对商业银行非利息收入研究的文献综述

近年来,非利息收入占比已经成为国内商业银行衡量发展转型的重要标准之一,但是学术界对于非利息收入是否能够实现多元化收益、降低经营风险存在诸多的争议。通过对国内外相关研究文献主要分歧进行梳理和比较,结合商业银行非利息收入业务的实际开展情况,寻找目前商业银行非利息收入研究的主要障碍,并指出非利息收入占比作为商业银行发展指标过于简单和笼统,其高低并不能够准确反映出一个银行的好坏或者发展阶段差异,关注非利息收入的结构优化和风险分布情况要比关注其在营业收入中的占比更加重要。     

商业银行非利息收入对其经营绩效的影响分析——基于国家控股商业银行的研究

近几年我国四大国家控股商业银行在完成股份制改革后积极优化其业务结构,大力发展银行中间业务举措之后,其非利息收入占比逐渐增高。文章在分析四大国家控股商业银行近年非利息收入增长和构成后,选对非利息收入和银行的经营绩效进行分析。最终分析得出对于我国国有银行而言,提高非利息收入占比有利于提高银行的经营绩效,并分析该结果提出对我国国有银行非利息收入业务今后发展的展望和可行性建议。     

基于稳定性视角的商业银行最优非利息收入占比研究

非利息收入占比的高低不仅反映了商业银行的经营战略,还会影响到其收入结构和风险水平。本文运用投资组合和边际效益递减理论论证了随着商业银行非利息收入占比的提高,其稳定性呈现出"先扬后抑"的"倒U型"关系,存在明显的"极值点";并选用2005-2012年88家美国商业银行的面板数据,从银行稳定性的视角,通过破产概率模型中的Z值建立回归模型实证分析出银行的最优非利息收入占比。研究表明:最优非利息收入占比值为66.7%,低于该数值时,商业银行稳定性随着占比的增加而增强,超过该值后,稳定性反而会减弱,即非利息收入占比与银行稳定性间呈显著的倒U型关系,存在明确的极值点,这与理论论证相符。这对我国商业银行调整经营战略、明确经营目标、改善收入结构具有借鉴意义。     

我国商业银行业务多元化对收益和风险的影响

不同于以往研究,文章将15家上市银行按照平均资产规模大小分成大规模银行、中等规模银行、小规模银行采用2000年-2011年的数据建立面板数据模型,分析我国商业银行非利息收入及其组成部分占营业收入比重的变化对银行收益和风险的影响。结果表明,非利息收入占比的提高对银行的收益有正效应,且这种效应在小规模银行中更为明显。非利息收入占比与银行风险的关系总体并不显著,但对大规模银行来说有一定的降低风险效应。手续费及佣金收入占比的提高会增加银行的收益并降低风险。     

利率市场化、非利息收入与银行净利差

本文利用中国16家上市商业银行2006年第4季度至2013年第3季度的面板数据进行分析,结果显示:非利息收入占比与净利差在总体上呈U形关系;非利息收入出现的巨额亏损会迫使银行提高净利差以弥补损失,在正常状态下,二者因交叉补贴效应呈正向关系;利率市场化改革降低了银行的净利差水平,全国性银行可以通过发展非利息收入应对这种不利影响,但区域性银行则难以利用这种策略。因此,中国的商业银行应走差异化道路,全国性银行可以大力发展非利息收入,区域性银行更应专注净利息收入,且都需加强对非利息收入的风险管理,从而更好地适应利率市场化改革。     

中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响

不同于以往文献专注于收入结构与银行绩效关系的研究,本文基于资产组合理论关于多元化组合可以分散风险的观点,对我国商业银行收入结构多元化与银行风险变化之间的关系进行研究。首先利用14家商业银行12年的数据建立面板数据模型,分析非利息收入占比提高对银行风险的影响。在此基础上,再根据资产组合理论对银行风险进行进一步的分解,试图更深一步探讨收入结构多元化与银行风险变化之间的关系。结果表明,中国商业银行收入结构多元化与银行风险间的关系并不显著,银行风险的降低主要归因于利息收入波动风险减小,而随着非利息收入占比的提高,非利息收入波动风险反而增加,对总风险的贡献值增加。基于本文的实证结果,在银行风险控制方面对中国商业银行收入结构转型提出了有益的建议。     

非利息收入对我国上市银行经营绩效的影响研究

本文以我国上市银行为样本,考察非利息收入与商业银行经营绩效之间的关系。在介绍上市银行非利息业务发展现状的基础上,选取了2011—2016年的年度面板数据进行多元回归分析,将上市银行分为四组进行对比研究,探讨了不同类型商业银行非利息收入占比和结构对经营绩效的影响,并根据各类银行的特点,从稳步推进非利息业务、转变发展方式、优化非利息业务结构等方面提出了提高其经营绩效的建议。     

中小银行收入结构多元化与经营稳健性研究

本文立足于商业银行净息差收窄的背景，分析浙江省内法人银行经营现状，梳理收入结构对中小银行可持续经营和风险承担的影响机理。以此为基础，采用2010～2022年上半年的中小银行经营数据，构建动态面板系统广义矩回归模型（SYS-GMM），实证研究收入业务结构和地域机构对银行经营稳健性的影响，发现受制于经营规模、管理水平、人力资源、信息科技等因素，非利息收入占比对中小银行经营稳健性影响为负、省外利息收入占比对经营稳健性的影响为负。最后，本文建议中小银行回归金融本源，将利息业务作为经营“压舱石”，适当发展非息业务。明确自身发展定位，深耕本地业务，审慎发展省外业务，循序渐进推动省外业务落地生根。     

绿色信贷如何影响商业银行财务绩效? ——基于银行收入结构分解的视角

随着绿色经济的快速发展,绿色信贷已成为商业银行满足绿色融资需求、开拓新利润增长点的重要业务手段。本文运用2007-2017年我国33家商业银行非平衡面板数据,实证检验绿色信贷对银行财务绩效的影响。研究结果显示:第一,绿色信贷占总贷款比重的增加有助于提升银行资产收益率;第二,从营业收入结构来看,绿色信贷提升了银行净利息收入占总资产的比重,但对非利息收入没有明显贡献;第三,从净利息收入结构来看,绿色信贷提升了利息收入占总资产的比重,而对利息支出占比没有影响。进一步分析发现,对于规模较小和流动性较高的银行而言,绿色信贷对财务绩效的改善作用更加显著。上述研究结论对于推动我国绿色信贷发展具有以下启示:第一,商业银行应积极发展绿色信贷,开拓新的利润增长点;第二,商业银行应依托绿色信贷构建综合化的绿色金融产品体系,提升收入多元化水平;第三,商业银行应开发利用多样化绿色债务融资工具,降低绿色信贷业务资金成本;第四,政府部门应制定差异化绿色信贷激励政策,激发不同类型商业银行发展绿色金融的内生动力。     

中资商业银行非利息收入业务竞争能力分析

进入21世纪,在金融混业经营背景下,西方商业银行的业务收入日趋多元化,非利息收入业务不断增长,全球最大的50家银行在1991-1999年间,非利息收入占总收入的比重从49%上升到67%(李成、庞加兰,2004);2003年欧洲著名商业银行巴克莱银行(Barelays)的非利息收入占营业收入的46.8%;2004年第一季度美国资产大于10亿美元的商业银行非利息收入占净营业收入的比例为43.77%,资产小于10亿美元的商业银行这一比率为25.83%.非利息收入业务的发展水平已成为现代商业银行的重要标志之一.     

我国商业银行非利息收入业务对比分析

随着我国市场化进程的加快和互联网金融的迅猛发展,我国商业银行的转型之路刻不容缓。商业银行必须改变传统的依赖存贷利差收入这种盈利模式,拓宽收入渠道寻找新的收入增长点,那么加强对非利息收入的重视就成为商业银行一条非常不错的选择。本文选取16家上市银行以及上海银行、江苏银行共18家银行2007~2014年的年报数据作为样本分析我国商业银行的非利息收入情况及特征,建立回归模型分析非利息收入结构对银行经营绩效的影响,提出对我国商业银行发展非利息收入业务的积极建议。     

非利息收入对商业银行绩效影响的实证研究——基于我国上市商业银行的面板数据分析

非利息收入在商业银行经营收入中的比重持续攀升,对商业银行经营绩效产生了重要影响。利用2007—2013年我国16家上市商业银行的面板数据,建立变截距及变系数模型,控制宏观经济增长率、银行资产规模、成本收入比等因素,对非利息收入如何影响商业银行绩效进行了实证分析。结果显示:商业银行的绩效与宏观经济增长、银行总资产规模显著正相关,与营业成本显著负相关,但非利息收入对不同类型商业银行绩效的影响却不尽相同。大型国有商业银行的非利息收入与绩效显著正相关,城市商业银行的非利息收入与绩效则呈现负相关关系。就此,提出了我国商业银行应针对自身特点,制定差异化的发展战略,提升整体盈利水平的政策建议。     

国内外银行非利息收入业务发展的比较分析

近年来,银行业的经营环境发生了巨大变化,商业银行依靠传统信贷模式的利润空间不断缩小,开始大力发展非利息业务来增加利润。本文对2005—2014年间我国16家上市银行的非利息收入业务发展现状进行了深入分析,发现我国商业银行非利息收入占比较低、业务形式较为单一、非利息收入增长率的波动性不大,且与净利息收入增长率的波动性相近。在此基础上提出扩大非利息收入业务的规模、调整非利息收入业务结构、进行非利息收入业务创新等政策建议。