去杠杆背景下银行业资产结构变化与趋势分析

2008年国际金融危机后,我国银行业经历了快速加杠杆的过程。在此过程中,结构性高杠杆特点较为突出,表外资产相较于表内资产杠杆率更高,中小型商业银行较之大型商业银行杠杆率更高,这也决定了其将成为去杠杆的重点。始于2016年的去杠杆降低了银行业的资产规模增速,中小型商业银行因去杠杆更明显而在银行业总资产中的占比降低,银行业资产结构也呈现金融同业资产占比减少等变化。从未来的发展趋势看,银行业总资产增速会降低至与名义GDP增速相匹配,不同类型商业银行资产规模增速变化会呈现不同的特点,银行业资产结构中金融同业资产占比将较为适中。     

监管新政下的商业银行同业业务

正迂回发展中的同业业务近年来,我国金融机构同业业务呈现爆发式的发展势头,从2009~2013年年末的数据来看,同业业务在资产和负债规模方面均实现大幅增长。从商业银行同业业务的资产端来看,以存放同业、拆出资金和买入返售资产项下核算的同业资产从6.21万亿元增加到21.47万亿元,增长近250%,分别是同期银行总资产和贷款增幅的1.79倍和1.73倍;在负债端,商业银行纳入同业存放、拆入资金和卖出回购资产项下核算的同业负债从5.32万亿元增加到17.87万亿元,增长也超过200%,分别是同期银行总负债和存     

中国商业银行流动性风险特征分析——基于市场流动性和融资流动性视角

本文对金融危机以来中国商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险进行了详细分析,比较了大型商业银行、上市中小商业银行与非上市中小商业银行的市场流动风险与融资流动性风险差异.随着中国商业银行资产构成趋于复杂化,资产方市场流动性风险有所提高;同业负债的规模由于整体上处于一个增长趋势,导致负债方的融资流动性风险加大;大型商业银行整体的流动性风险水平相对其他两类商业银行较低.     

城市商业银行非息收入规模、结构及多元化与经营绩效关系的实证研究

“十四五”时期国内金融生态环境将加快变化。互联网金融加速发展,LRP利率机制改革不断完善,金融脱媒现象更加凸显、金融科技将对商业银行经营管理全面赋能,城市商业银行传统的存贷利差的盈利模式已不可持续。提高非息收入占比、拓展多元化收入已成为其“十四五”时期重要战略之一。本文选取位于我国长江三角洲地区的18家城市商业银行为样本,采用随机效应面板模型,实证考察了非利息收入与经营绩效二者的关系。结果发现非息收入占比、手续费及佣金收入占比、投资收益占比与经营绩效呈现负相关,非息收入结构多元化指数与经营绩效呈现正相关。在控制变量中,成本收入比、不良贷款率与经营绩效呈现负相关,资产规模与城商行经营绩效呈非线性关系,即倒U型,经营绩效随着其资产规模先上升,后下降。最后提出政策建议,以期更好地推动长三角金融一体化发展,促进我国经济向高质量发展阶段迈进。     

商业银行走出利差困境的途径

商业银行走出利差困境的途径王卫东,刘顺谋由于信贷资产质量问题,同业竞争现状和国家宏观调控政策的影响加深,我国商业银行处于高风险、低效益的经营低谷。商业银行要走出困境,首先必须努力盘活信贷资产,提高收入保证度,优化负债结构,降低成本支出,巩固利差收入。...     

我国商业银行金融同业业务发展现状及其影响探析

近年来,我国金融同业业务快速发展,金融同业资产和同业负债规模不断壮大,占总资产和总负债比重不断提高。发展金融同业业务对优化我国商业银行资产负债结构、提升商业银行竞争力具有重要意义,但在发展过程中也暴露出一些风险隐患,需要进一步加强引导和规范。     

农行应加强个人业务的营销

个人业务主要包括传统的个人资产业务、个人负债业务和中间业务。在我国,个人负债业务占整个负债业务的比例在53%以上,在西方发达国家,仅个人消费信贷就占资产总规模的30%以上,而中间业务收入占整个收入的40%以上,农业银行在个人业务方面处于较低水平,与国内同业及发达国家相比     

欠发达地区农行中间业务发展缓慢的成因及对策

中间业务具有高盈利性、低风险性和收入稳定性等诸多优点，目前它与资产、负债业务一起构成了商业银行的三大业务支柱，已成为衡量银行经营水平和竞争能力的重要标志。据有关资料统计，发达国家商业银行的中间业务收入一般占全部收入的30％-80％，国内商业银行的中间业务占比不足10％，而农行的中间业务在国内商业银行中的占比较低，特别是处于经济欠发达地区农行的中间业务发展尤为滞后。     

银监会发布2014年度监管统计数据

据近日银监会发布的2014年度监管统计数据显示,银行业资产和负债规模稳步增长。2014年12月末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为172.3万亿元,同比增长13.87%。其中,大型商业银行资产总额71.0万亿元,占比41.21%,同比增长8.25%;股份制商业银行资产总额31.4万亿元,占比18.21%,同比增长16.50%。银行业金融机构境内外本外币负债总额为160.0万亿元,同比增长13.35%。其中,大型商业银行负债总额65.7万亿元,     

欠发达地区中间业务发展中存在的问题及对策

作为金融产品的中间业务由于具有高盈利性、低风险性和收入稳定性等诸多优点,目前它与资产、负债业务一起构成了商业银行的三大业务支柱,已成为衡量银行经营水平和竞争能力的重要标志。据有关资料统计：发达国家商业银行的中间业务收入一般占全部收入的50％—80％,而国内商业银行的中间业务占比不足10％。不久前我们组织了对我市四大国有商业银行、交通银行(下称5家商业银行)的调查,调查表明由于地区经济差异,导致象我市这样欠发达地区的商业银行中间业务发展尤为滞后。     

解析美国商业银行的非利息收入

过去20年间,美国商业银行业的投资银行、资产服务、资产证券化、保险业务和其他运营性收入的增长使得非利息收入在营业净收入的占比增加了15.4%。而且,大型商业银行的非利息收入在行业中的占比从82.9%增加到93.0%。本文从发展动因、收入构成、分类银行、综合影响方面分析了期间美国商业银行业非利息收入的发展变化,以期为中国商业银行业发展中间业务提供阶段性目标与路径参考。     

陈旭敏：同业业务与流动性管理

自2009年以来,中国的同业业务得到了飞速发展,从广义同业业务来看,即商业银行与商业银行之间、商业银行与非银行金融机构之间,规模从2008年年底的9万亿元左右突飞猛进到2013年6月底的32万亿元。狭义来看,即商业银行与商业银行之间的同业业务也由2008年的7.8万亿元增长至6月底的26万亿元左右。从业务结构来看,中国的同业业务由2001年开始的同业负债业务转向了资产业务,即从过去单纯的同业拆借、回购和同业存放,转变成金融债券和买入返售以及非标准化资产的转让为主。     

银行同业业务模式缺陷及流动性风险防范

随着市场化条件的成熟,近年来我国商业银行同业业务快速发展,同业负债占比快速提升,然而现行同业业务的特殊性与发展模式,导致银行系统积聚了巨大的流动性风险隐患。本文结合当前银行管理的实际,从分析当前同业业务模式的缺陷入手,研究防范同业业务流动性风险的策略。     

借助资本市场发展我国商业银行的策略探讨

商业银行与资本市场之间存在一种既竞争又融合的关系.本文首先分析了当前我国资本市场的发展现状,在此基础上重点讨论了资本市场的发展对商业银行构成的挑战和机遇:资本市场的发展分流了商业银行信贷客户和存款资金,使商业银行面临更大的经营风险和竞争压力;同时,资本市场的发展有利于商业银行负债业务、资产业务和表外业务的拓展、资产质量的改善和资产结构优化.作者最后提出了借助资本市场发展商业银行的具体策略,包括负债业务证券化、积极争取同业存款、创新信贷业务品种、大力拓展表外业务、信贷资产证券化、银行资本证券化、完善信息技术系统建议、加快人才培养和创新市场营销等.     

商业银行同业负债业务发展策略研究

近年来,在同业新规的监管下,我国商业银行同业负债业务仍实现了快速的发展,其深层次原因在于金融市场深化和利率市场化改革。论文在分析当前商业银行同业负债业务发展趋势和原因的基础上,重点提出了商业银行加强同业负债业务发展的策略建议。     

银监会：银行业金融机构资产总额159．5万亿元

近日,银监会发布2014年一季度监管统计数据。截至2014年一季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为159．57万亿元,同比增长12．89％。其中,大型商业银行资产总颂69．0万亿元,占比43．23％,同比增长8．95％;股份制商业银行资产总顿28．6万亿元,占比17．90％,同比增长14．19％。银行业金融机构境内外本外币负债总额为148．7万亿元,同比增长12．54％。其中,大型商业银行负债总额64．2万亿元,占比43．20％,同比增长8．68％;股份制商业银行负债总额26．9万亿元,占比18．06％,同比增长13．78％。     

浅谈商业银行同业业务风险控制

同业业务通常主要承担商业银行司库职能，其主要目的是用于银行资金的流动陆管理。近年来，商业银行在传统盈利模式受到挑战、表内贷款规模受到限制的压力下，开始挖掘同业业务的发展空间，大量配置非标准化债权资产，央行称之为“同业渠道”业务。这种盈利模式给银行带来了较好的收益，但同时电加重了银行同业资产和负债的期限错配，增加了银行体系的流动性风险。     

关于对辖内城市商业银行同业业务发展情况的调查

一、基本情况 截至2013年6月末，辖内4家城商行同业业务总规模达1989亿元，其中：同业资产1258亿元，同业负债731亿元。按行别划分，包商银行、内蒙古银行、鄂尔多斯银行和乌海银行的同业规模分别为1454亿、236亿、170亿、129亿。其中，包商银行同业资产845亿元、同业负债609亿元，总规模、同业资产、同业负债分别占4家城商行的73％、67％、83％，为4家行之首。     

我国商业银行业务多元化对收益和风险的影响

不同于以往研究,文章将15家上市银行按照平均资产规模大小分成大规模银行、中等规模银行、小规模银行采用2000年-2011年的数据建立面板数据模型,分析我国商业银行非利息收入及其组成部分占营业收入比重的变化对银行收益和风险的影响。结果表明,非利息收入占比的提高对银行的收益有正效应,且这种效应在小规模银行中更为明显。非利息收入占比与银行风险的关系总体并不显著,但对大规模银行来说有一定的降低风险效应。手续费及佣金收入占比的提高会增加银行的收益并降低风险。     

利率市场化背景下我国商业银行流动性风险测度分析

本文选取2015-2018年22家上市商业银行表征流动性的变量进行实证测度分析.分析结果得出,存贷比、流动性比率、流动性覆盖率、同业负债占计息负债比均对商业银行流动性产生影响,且各指标在不同年份表现出大小不等的影响程度,中间业务发展还未改善商业银行流动性.其中,城市商业银行的流动性较好,股份制商业银行的流动性较差,大型商业银行的流动性居中.