基于SARIMA模型的中国寿险保费时间序列趋势及突变点分析

中国主要寿险公司2004M8～2012M2间月度保费收入时间序列存在明显的季节特征,很大程度上与寿险业"开门红"习惯有关。建立SARIMA模型,发现当期寿险保费收入受以往各期的影响,对模型进行样本内预测,达到了较好效果。在此模型基础上,利用邹检验验证保险会计新准则、保监会业务结构调整窗口指导和银保新政对寿险保费收入时间序列的影响,并根据验证结果,提出相关政策建议。     

中国非寿险市场保费收入影响因素实证研究

应用格兰杰因果检验与多元回归模型,对我国非寿险市场的保费收入影响因素进行实证研究,并提出增加我国非寿险市场保费收入的建议及措施。     

关于影响寿险保费收入若干因素的分析

本文利用相关数据，运用统计软件对于影响人身保险保费收入增长的因素进行了分析并利用建立的计量经济模型对未来保费收入进行了预测，取得了很好的拟合效果。从实证方面证明了影响人身保险保费收入与理论分析的各种因素确实存在长期稳定的影响关系。     

GM(1,1)模型在保费收入预测上的应用

在改革开放二十多年来我国保险业取得了令人瞩目的成绩,我国保险业正在快速发展,在现实生活中发挥着越来越重要的作用,起着现代社会"稳定器"和"助动器"的作用。因此研究保险业的发展具有一定的实际意义。本文从保费收入着手,在假设不会出现阻滞增长的基础上,利用GM(1,1)模型对中国未来几年的保费收入作了理论上的预测,并给出了相应结论。     

重庆市短期保费收入预测模型探析——基于X12季节调整法和ARIMA模型

文章利用2006年1月至2013年4月重庆市保费收入的月度时间序列数据,通过X12季节调整法和HP滤波将保费收入中的不规则变动、季节因素、趋势因素和循环因素分离。然后分用以上四种因素建立与其对应的ARIMA模型并进行短期预测,最后通过相加得到保费的短期预测值。结果表明：2013年5、6月份的重庆市保费收入预计别会达到为28．3406亿元和32．2378亿元人民币。     

保费收入灰色预测方法研究

市场主体多元化的新形势对保险公司的计划管理工作提出了更高要求，为了保证计划制定更加切合市场实际，提高计划工作的精细化程度，保险公司在经营中有必要对人身险和财产险的市场规模进行研究和预测。利用近几年人身险与财产险保费收入数据建立灰色预测模型，实现对财产险和人身险保费收入的预测，为公司制定经营计划提供决策依据。模型检验结果证明模型预测精度良好。     

我国寿险保费收入影响因素的实证研究——以国民生产总值为例

自国内恢复保险业务以来,我国寿险业的发展取得了一定的进步,但在寿险保费收入、保险深度和保险密度等方面与其它发达国家相比,还存在巨大的差距。本文基于各项国内外的最新研究成果,结合中国十多年的保费收入的统计数据,利用SPSS软件进行定量分析,对影响寿险的国民生产总值因素进行了较为全面客观的论证。     

保费收入灰色预测方法研究

市场主体多元化的新形势对保险公司的计划管理工作提出了更高要求,为了保证计划制定更加切合市场实际,提高计划工作的精细化程度,保险公司在经营中有必要对人身险和财产险的市场规模进行研究和预测。利用近几年人身险与财产险保费收入数据建立灰色预测模型,实现对财产险和人身险保费收入的预测,为公司制定经营计划提供决策依据。模型检验结果证明模型预测精度良好。     

基于时间序列分解的贵州省工业增加值预测研究

随着贵州省“工业强省”战略的提出,工业占地区生产总值的比重越来越大,作为西南地区的一个经济大省其经济增长势头迅猛,经济增速在全国名列前茅,宏观经济的预期举足轻重。本文选取贵州省2000年3月至2014年9月的月度工业增加值数据作为研究基础数据,建立时间序列分解预测模型,用X12季节调整法剔除季节因素,用HP滤波测定长期趋势,并通过指教模型拟合趋势,最后利用分解指标得到贵州省工业增加值预测值。     

时间序列模型在股票价格预测中的应用

本文旨在以时间序列模型为基础,选择紫金矿业日收盘价、万科A日收盘价为研究对象,对上证指数在2008年~2011年的672个日收盘价数据采用SPSS和Eviews两种软件进行研究分析。在此,本文采用时间序列分析中的一种常见的模型:ARIMA模型进行相关的分析和预测,并对未来10天的日收盘价做短期预测。通过研究分析可知计算所得的平均相对误差范围均达到要求,则采用ARIMA模型做股票价格预测是可行的。     

死亡率性别差异对终身寿险纯保费的影响分析

利用《中国人寿保险业经验生命表（2000—2003）》的数据，定义一个纯保费性别比率（PR）函数，分析死亡率性别差异对终身寿险纯保费性别差异的影响。对于同一年龄不同性别的投保人，预定利率越高，PR值越大；在不同的预定利率下，PR值差异随着投保人年龄的增加而先增加后不断缩小，PR值随着投保人投保年龄的上升而下降。     

死亡率性别差异对终身寿险纯保费的影响分析

利用<中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)>的数据,定义一个纯保费性别比率(PR)函数,分析死亡率性别差异对终身寿险纯保费性别差异的影响.对于同一年龄不同性别的投保人.预定利率越高,PR值越大;在不同的预定利率下,PR值差异随着授保人年龄的增加而先增加后不断缩小,PR值随着投保人投保年龄的上升而下降.     

生命表更新对我国寿险产品保费影响的定量分析

从2006年起,我国寿险产品定价使用新的生命表,这将影响寿险产品保费计算的关键因素——死亡率。本文运用寿险精算理论,从定量角度分析了生命表更新对定期寿险、生存年金和两全保险等基本寿险产品保费的影响。研究结果表明,生命表更新后,定期寿险和两全保险的保费降低了,男性保费的变化幅度小于女性,而对于生存年金,结果恰好相反;保费的变化程度还取决于投保年龄、保险期限、利率和性别等因素。     

时间序列在黄金价格预测中的应用

本文研究了时间序列分析的基本理论,通过Eviews软件对2003~2012年上海黄金交易所各月最后一个交易日的收盘价进行统计分析,建立了二次曲线拟合模型并以此对其进行短期预测,为投资者进行黄金投资提供参考依据。     

探索时间序列预测法在财政收支预测中的应用

本文采用简单的时间序列预测方法,通过对国家财政收入和支出数据的分析,建立曲线模型,然后根据模型与实际数据曲线的拟合程度,分析误差,最终利用模型预测数据,以达到较为准确的拟合和预测效果。     

保费收入与通货膨胀关系研究——基于门限回归模型

本文基于中国保险市场2008年1月-2012年6月的月度数据,分析发现保费收入增长对于通货膨胀的反应是非对称的.本文运用Hansen(2000)门限回归模型,以通货膨胀率为门限变量,确定了门限值为3％,在此基础上进一步考察通货膨胀对保费收入的非线性影响.结果发现:通货膨胀对保费增长有抑制作用,且当通货膨胀率小于3％时,通货膨胀对保费的增长的抑制作用更明显.     

保费收入与通货膨胀关系研究——基于门限回归模型

本文基于中国保险市场2008年1月-2012年6月的月度数据,分析发现保费收入增长对于通货膨胀的反应是非对称的。本文运用Hansen(2000)门限回归模型,以通货膨胀率为门限变量,确定了门限值为3%,在此基础上进一步考察通货膨胀对保费收入的非线性影响。结果发现:通货膨胀对保费增长有抑制作用,且当通货膨胀率小于3%时,通货膨胀对保费的增长的抑制作用更明显。     

基于时间序列模型的网络流量预测

本文提出一个利用季节性进行数据业务流量预测的时间序列预测模型。该模型的提出是基于数据业务流量呈现出强烈的季节性模式,这种模式会随着时间的推移而变化,并在总体上保持相对的稳定。实证证明我们提出的新方法比传统时间列模型在预测效率和精度上更为有效。     

新会计准则下保费收入的确认标准

保费收入的确认标准是保险会计中的一个难点问题,它涉及到取得保费收入时,保险成本与保险责任准备金的确认与计量。通过阐述了目前我国企业会计准则中对保费收入的确认标准的具体规定,提出其中存在的矛盾,对于保费收入的确认标准提出建议。     

基于半参数方法的车险保费收入实证

本文利用半参数分析的原理与方法,结合我国车险市场的特点,建立车险价格指数的半参数回归模型。通过实例分析,对保费收入的实证处理,半参数回归分析的效果优于普通最小二乘法。又因为半参数回归模型不依赖于模型设定的形式,比线性回归模型具有更大的适用性。