深交所A、B股指波动的协整检验和因果分析

文章运用协整检验法和Granger因果检验分析法对深圳A、B股之间的长期均衡关系和短期引致关系进行检验。文章按时间顺序分为两个样本，结果表明随着我国证券市场的整合和开放，深圳股市的A、B股之间的协整关系存在。     

河北省鱼林牧渔业发展与经济增长关系的实证研究——基于协整检验和Granger因果检验

本文通过对河北省1996年到2015年的数据运用协整检验和Granger因果检验,实证分析了鱼林牧渔业发展和经济增长之间的动态关系。实证结果表明:鱼林牧渔业发展和经济增长之间存在长期的协整关系,并且它们之间互为因果关系,即河北省鱼林牧渔业的发展会促进经济的增长,经济的增长也会促进鱼林牧渔业的发展。研究二者的关系,对于河北未来的发展、河北省政策的制定有一定的积极意义。     

不同时期我国股指期货与现货的因果检验——以沪深300为例

通过对沪深300股票指数历史数据区间的划分,利用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数等方法分别研究稳定市场期间、股灾期间和限制开仓期间沪深300股指期货和沪深300股指现货的相互影响关系;结果表明在市场稳定时股指期货具有价格发现功能,并且不会成为造成股灾的主要原因,限制期货的开仓手数只会限制流动性,不能阻挡市场下跌。     

我国服务贸易进口与GDP协整检验分析

本文通过现代计量经济学的分析工具,经过单位根检验,Granger因果关系检验以及协整检验方法对服务贸易进口与国内生产总值进行分析,得出:服务贸易进口与国内生产总值存在着长期内的稳定关系,服务贸易进口是国内生产总值的Granger原因,而国内生产总值不是的服务贸易进口的Granger原因。     

区域物流发展水平与进出口贸易关系的实证研究——基于河南省1978-2010年数据的协整分析和Granger因果检验

从供给和需求两个视角选取物流业发展水平的评价指标,对河南省物流业发展水平与进出口贸易增长关系进行了计量分析。通过Johansen协整检验得出:河南省物流业的供给和需求水平与进出口贸易之间存在长期稳定的协整关系;通过Granger因果检验得出:河南省物流业需求水平对进出口贸易有显著的影响,而物流业供给水平对进出口贸易影响不显著,物流业总体发展水平与进出口贸易之间未呈现良性互动态势。     

中国经济增长和能源消费的协整性分析

基于我国1990-2011年GDP数据和国内能源消费总量数据的协整性分析和因果检验,初步确认经济增长和能源消费具有协整性关系。当前国家经济发展,能源消费还是占很大比例,但结果也表明随着经济的发展,其对能源的依赖已经大大缩小。     

我国A股综指与美国主要股指的联动性研究

随着我国股市不断融入世界证券市场,投资者愈来愈重视美国股市对我国股市的影响。本文采用协整检验和Granger因果检验方法,对上证综指和道琼斯工业指数2005年5月9日至2008年5月9日之间的日收盘数据进行了实证分析,结果表明:二者之间不存在协整关系,但美国股市波动是我国股市波动的Granger原因,反之则不成立;说明投资者可以利用具有非对称性的影响进行国际多样化投资组合来分散风险而获得收益。     

消费、对外贸易与我国经济增长之间的协整分析

本文运用协整理论、误差修正模型以及因果关系检验等方法,分析了我国的消费、进出口贸易、经济增长之间长期和短期的关系。实证结果表明:我国消费、进出口贸易与经济增长之间不存在相互因果关系,政府应该进一步加快经济增长方式转变。     

沪深股市股指波动的协整性研究

目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显，但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系，则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。     

基于高频数据的我国股指期货和现货价格互动关系实证分析

股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种。本文旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系。通过协整检验、误差修正模型及Granger因果分析,结果表明:我国股指的期现价格存在长期协整关系,股指期货和现货市场存在相互引导关系,股指期货对股指现货价格发现机制较为显著。     

重庆市公路货运量与经济增长关系的协整分析

利用协整理论及Eviews软件,对重庆市2000年-2014年公路货运量与经济发展相关指标进行协整分析,发现公路货运量与经济指标之间存在长期的均衡关系.Granger因果检验表明,公路货运量与公路里程数、 工业企业总数之间存在单项的Granger因果关系;与GDP互为Granger因果关系.正交脉冲响应与方差分解说明,GDP对公路货运量的影响程度强于公路货运量对GDP的影响程度.     

我国大陆股票市场与周边主要股票市场的联动分析

证券市场国际化是市场发展的必然趋势,《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》(以下简称《办法》)的实施是中国证券市场国际化道路中的重要里程碑。本文利用协整分析和Granger因果检验的方法对2000年-2002年、2003年-2006年两个样本区间上海证券市场与周边主要证券市场的长期动态均衡关系进行了实证分析。统计结果发现,上海证券市场与台湾、日本证券市场均不存在协整关系,而与香港证券市场在第二阶段不仅有协整关系,而且存在单边性的香港证券市场对上海证券市场的Granger引导关系,并进而指出随着合格境外机构投资者(QFII)的进入,中国大陆资本市场国际化程度虽有所改善,但速度不快,效果不很明显。     

河南省区域物流与GDP增长的协整与因果关系分析

对河南省1978～2006年区域物流与GDP增长进行了协整分析与因果关系检验。研究结论表明,河南省区域物流与GDP之间存在着长期的稳定关系,GDP的变化是引起区域物流变化的原因,且GDP对区域物流的长期正向拉动更为显著。     

中国对外贸易与经济增长关系的协整性分析

本文根据协整理论，利用中国1978～2002年的年度经济数据对中国对外贸易和经济增长的关系进行了实证分析。实证结果表明：中国的经济增长和对外贸易之间存在着互为因果的关系；无论在长期还是在短期，中国进口增长和出口增长都是GDP增长的Granger原因。     

主要股票市场指数与我国股票市场指数间的协整分析

本文应用协整分析和误差修正模型(ECM)，对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM)，发现指数之间收益率序列具有相异的短期波动，而对沪、深股市指数和主要股票市场指数进行协整分析，我们发现国内市场与国际市场不存在协整关系，即没有长期共同趋势，得出我国股票市场与国际市场相分离的结论。     

协整向量、调节参数同为非线性的阈值协整检验

针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,本文扩展现有阈值协整模型,提出了协整向量、调节参数都为非线性的阈值协整模型,并着重探讨了该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LMW和LMG统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LMH统计量表现出较好的有限样本性质。     

中国股指波动的协整关系的实证分析

传统的统计方法表明沪深两市的内部行规似乎是完全一样,然而通过对上证指数和深圳成指之间的协整关系进行了研究,结果表明上证指数和深圳成指之间并不存在长期均衡的协整关系.     

单整和协整的检验与再检验及其应用

一、单整的检验与再检验 协整检验的第一步是对所涉及到的变量进行单整阶检验。因此,我们首先讨论单整检验。由于大多数经济变量轨迹具有随时间递增的特征,因此,通常假设数据生成过程（ＤＧＦ）为单整阶即非稳定性可能源于时间趋势或漂移。的显著性,因此,我们首先基于（１）式初步检验时间趋势或漂移。的显著性,在α、β均显著时,变换（１）式为基于（２）式的检验忽视了ｕｔ的自相关性,通常采用添加ｙｔ的滞后项以消除自相关即故原假设Ｈｏ与备选假设ＨＡ为。接受儿时,数据ｙｔ为含有显著时间趋势的单位根过程。基于（３）式的检…     

陕西省城市化与城市资源压力的协整检验与因果分析

本文从人口、经济、社会、地域景观四个方面,构建陕西省城市化水平综合评价指标体系,时陕西省城市化水平进行综合测度;同时,构建资源压力指数对陕西省城市资源压力进行定量评价,并对其关系进行了协整检验和格兰杰(Granger)因果检验.结果表明:①1990～2009年期间陕西省城市化综合水平持续提高;②城市资源压力指数与城市化...     

能源与经济发展的协整关系检验——陕西省与全国平均水平的比较分析

本文根据1978-2008年的统计数据,实证研究了陕西省和全国能源消费与经济增长的协整关系和Granger因果关系。研究结果表明,陕西能源消费与经济增长之间存在长期均衡关系和双向因果关系。与全国平均水平相比,陕西省经济增长的能源消费依赖程度高于全国平均水平。