银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验，结果表明，我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险，但对于达不到监管要求的银行，实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平。实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因，资本监管在市场化程度较高的银行中会失效。市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化。改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础。     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验,结果表明,我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险,但对于达不到监管要求的银行,实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平.实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因,资本监管在市场化程度较高的银行中会失效.市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化.改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础.     

我国商业银行资本充足率监管的有效性分析

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年²013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。     

资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。     

资本充足率监管要求下地方法人银行资本管理行为研究——以中部某省法人银行为研究样本

本文以中部某省部分地方法人银行为样本,通过构建"资本-风险"联立方程模型,对城市商业银行、农村商业银行、农村信用社和村镇银行等四类地方法人银行在资本充足率监管要求下的资本管理行为进行了实证研究,研究结果表明:地方法人银行通过优化资产结构,能有效提升资本充足率水平,但资本充足率监管仅对城商行产生了效应,农商行、农信社和村镇银行对资本充足率监管压力并不敏感。     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率。     

资本充足率监管对我国商业银行信贷扩张的影响分析

资本充足率监管是商业银行审慎监管的核心。严格实施资本充足率监管对商业银行的信贷扩张有重大影响,表现为资本充足率高的银行,其面临的资本监管的压力会较小,相对应的其信贷可以保持适度扩张速度;相反,资本充足率水平低的银行,其受到监管的压力会较大,为满足监管要求,会降低其信贷扩张速度。分析我国资本充足率监管对商业银行信贷扩张的影响,对于我国更好地实施资本充足率监管制度有重要借鉴意义。     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循<巴塞尔协议>资本充足率不低于8%的标准.与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足.本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率.     

我国上市银行资本充足率困境及化解途径

资本充足率是衡量商业银行资产质量安全和抵御风险能力的重要指标,维持一定水平的资本充足率,是商业银行进行有效风险管理、实现稳健经营、保护存款人利益的必要措施.2009年我国上市银行中报数据显示,较之于年初,各行的资本充足率、核心资本充足率几尢例外地出现下降,个别银行的资本充足率甚至可能触及监管底线;而银监会方面,对商业银行资本充足率的质量和结构提出更高的要求.     

新资本协议内部评级法各参数间影响关系研究

为了提升我国银行业的国际化水平和风险管理能力,银监会对国内部分大型银行提出了实施新资本协议的要求。本文通过对2006年颁布的新资本协议监管资本充足率计算公式的定量研究,力图解释风险参数违约概率、违约损失率、期限对银行监管资本充足率的影响,通过比较银行业务监管资本计算公式的差异,得出如下结论违约概率对资本充足率的影响呈抛物线趋势,巴塞尔委员会对银行零售业务给与了风险优惠政策,银行的不同业务发展倾向对银行资本充足率有较大影响。     

基于资本充足率要求的我国商业银行风险控制有效性研究

资本充足率作为《巴塞尔协议》的重要组成部分,一直以来就是各国商业银行监管工作的重点,2008年全球金融危机的爆发更是将更多的目光吸引至此。应用面板数据模型测度我国资本充足率要求对商业银行风险控制有效性的实证研究结果表明,我国商业银行资本充足率的限制具有降低银行外部风险、增强商业银行内部稳定性的功能。应建立一种显性的存款保险制度来规范我国商业银行的救助机制,与资本充足率监管一起形成维护我国商业银行稳定的"安全网"。     

资本充足率影响我国商业银行资产风险的实证研究

<正>一、引言作为巴塞尔系列协议以及各国监管当局的监管指标,对商业银行的资本充足率进行监管被认为能够约束商业银行的风险行为,增强其稳定水平。资本充足率越高,银行承担的风险越低。本文使用银行风险加权资产作为商业银行资产风险的度量     

农业银行实施经济资本管理的必要性及主要内容

我国银监会以巴塞尔资本协议为基础制定颁布了《商业银行资本充足率管理办法》，对商业银行提出了明确的资本充足率监管要求，这对银行的风险抵御能力和管理能力提出了更高的要求。经济资本管理是目前国际商业银行较先进的管理方法，国内的建设银行、工商银行、中国银行及其他一些股份制银行已经引入了经济资本管理。为了落实监管要求，逐步提高农业银行的资本充足率水平，保证各项业务加快有效发展，农总行也于2006年3月正式出台并实施了《经济资本管理办法》。为了增强全员的风险防范意识，提高管理能力，笔将经济资本管理的有关内容进行了梳理，供读学习参考。     

按国际标准建设现代商业银行

资本约束是商业银行监管的要求，也是商业银行自身发展的要求。中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（以下简称《新办法》）规定了商业银行资本充足率的最后达标期限，资本管理成为各家商业银行高度重视并积极解决的战略问题。商业银行不同于一般的企业，从事的是高风险的货币经营业务，既有追求高额利润、资本高回报的客观要求，也有控制风险、审慎经营的内在要求。这就要求银行的经营管理，要以资本充足率为核心，以资本约束银行的风险资产业务扩张；资本将成为风险资产增长的限制条件，不能再以市场份额和资产规模为标准。     

以经济资本管理推动银行资本节约型发展

经济资本管理的核心就是在银行内部建立资本约束机制,以资本约束风险资产的增长,有效控制银行的总体风险,使经济资本与监管资本保持协调平衡,确保资本充足率水平达到监管要求     

再谈《巴塞尔新资本协议》及其对我国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔新资本协议》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。特别是2013年中国银行业将实施新监管标准,同时实施《巴塞尔协议II》和《巴塞尔协议III》。这将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和商业银行市场约束三个方面分析《巴塞尔新资本协议》对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

建立多层次资本监管要求

1988年资本协议(巴塞尔Ⅰ)确立了商业银行资本充足率监管的三个基本要素,即资本定义、风险加权资产的计量范围和方法、资本充足率最低要求。该协议将资本充足率最低要求确定为8%。全球100多个国家借鉴1988年资本协议建立了本国的资本监管安排,8%成为监管当局和市场参与者评价单家银行稳健性的最重要标杆。本轮全球金融危机表明,按照8%资本充足率要求计     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

资本充足率监管与商业银行经营目标的路径选择

满足资本充足率监管要求和实现盈利是商业银行需要完成的两个基本经营目标。本文建立了单期模型，从理论角度分析了商业银行是如何通过调整资本金水平、存贷款总量以及风险偏好等不同的路径选择来实现上述双重经营目标。文章对我国商业银行近年来的经营行为进行实证分析表明，依靠股东注资、上市融资和发行次级债的方式已成为有效补充商业银行资本金以达到资本充足率监管要求的中长期主要路径．而调整存贷款总量和贷款组合的风险偏好是调节商业银行资本充足率水平的短期工具。在此基础上，指出国有商业银行完成上述双重基本指标是一项涉及政府、监管机构和商业银行三位一体的系统工程，     

资本充足率监管与商业银行经营目标的路径选择

满足资本充足率监管要求和实现盈利是商业银行需要完成的两个基本经营目标。本文建立了单期模型,从理论角度分析了商业银行是如何通过调整资本金水平、存贷款总量以及风险偏好等不同的路径选择来实现上述双重经营目标。文章对我国商业银行近年来的经营行为进行实证分析表明,依靠股东注资、上市融资和发行次级债的方式已成为有效补充商业银行资本金以达到资本充足率监管要求的中长期主要路径,而调整存贷款总量和贷款组合的风险偏好是调节商业银行资本充足率水平的短期工具。在此基础上,指出国有商业银行完成上述双重基本指标是一项涉及政府、监管机构和商业银行三位一体的系统工程。