浅析中国商业银行操作风险的总体特点和成因

<正>一、中国商业银行操作风险的总体特点(一)操作风险的发生范围广1、发生时间广。每天都有可能发生操作风险。一般来说,当宏观经济政策变化、货币政策调整、银行人事变化、制度制     

关注宏观流动性收紧后的商业银行流动性风险

正流动性风险是商业银行的最基本风险之一,无论是信用风险还是市场风险、操作风险,都有可能影响或表现为流动性风险。对中国的银行业金融机构而言,除了20世纪90年代的海南发展银行外,具有一定规模的银行还没有因流动性风险而出现过实质性的倒闭。但随着市场化程度的不断提高,流动性风险也已成为中国银行业最需关注的风险之一。如何有效把控流动性风险,成为当前亟待研究解决的问题。     

汇率及汇率机制探秘

过去的20年里，世界政治经济秩序发生了重大的变化。这种变化我们称之为“全球化”。经济的全球化意味着各国之间的贸易更加频繁，规模更加庞大；一国的经济与国际收支因此也更加容易受外部因素影响。今天，世界各国（无论是政府、企业还是个人）都无法避免汇率变动带来的风险。弹性汇率或称浮动汇率的概念从发达国家向欠发达国家扩散，     

商业银行操作风险管理的基本框架

操作风险是指因操作流程不完善、人为过失、系统故障或外来因素所造成的经济损失,相对于信用风险、市场风险的管理,对于操作风险的管理无论是在理论上还是在实践中都相对滞后.对于处于转轨经济中的我国商业银行来说,情况尤其如此.巴塞尔银行监管委员会在其发布的新资本协议中明确提出为操作风险配置相应资本金,因此为了加强对操作风险的全面管理,商业银行应当建立起一个操作风险管理的基本框架,从而逐步完善其风险的管理.     

ATM多吐钞问题的启示

今年5月份,国内商业银行连续发生了两起ATM客户取款多吐钞事件,无论是建行的"输入80元吐出400元",还是农村合作银行的"取400元吐4000元",事实证明自助银行业务风险随时有可能发生.     

基层央行业务操作标准化建设的现实思考

<正>一、目前业务操作管理中存在的主要问题1.制度执行不得力,业务操作隐藏风险。新的支付系统运行以来,运行管理方式和具体操作内容都必须依靠制度的约束来完成,约束不力就容易造成管理和操作的随意性,从而引发风险。在实际工作中,有些基层行制定的制度跟不上业务变化的要求,造成风险控制无据可依,制度的执行甚至流于形式,监督执行不到位。如ABS的日常管理制度内容不全面,操作性不强,操作流程制定得不够严谨、规范,不能做到与系统功能设置的相互牵制,对一些重要事项的风险估计不足造成风险控制不到位。     

基于自上而下模型的操作风险实证研究

操作风险指的是由于不充分的或失败的内部程序、人员和系统，或者由于外部事件所引起损失的风险。它与信用风险、市场风险并称为金融机构所面对的三大风险。长期以来，无论是银行管理层还是学术界，都一直将商业银行的风险管理重心置于信用风险和市场风险的管理和研究方面。近年来，商业银行发生了一些巨额的操作风险损失事件，使得操作风险越来越受到关注。在2004年6月发布的巴塞尔新资本协议中，操作风险已经被列为衡量银行资本充足水平的一个重要因素。     

防范操作风险 规范业务发展

目前．操作风险正成为继信用风险之后的第二大风险源，并且呈现出从资产业务向负债业务、从高风险业务向低风险业务、从决策层向操作层转移的新动向。因此．无论是从风险程度还是从风险广度上讲．操作风险都将是银行业面临的一项严峻挑战，防范操作风险已成为规范业务发展的重要和必要内容。     

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险防范与控制

银行操作风险是一种内源性风险,具有复杂性和多样性等诸多特征,是新巴塞尔协议所要控制的主要三大风险之一。我国商业银行风险控制和国外银行相比,无论是在风险防范意识、风险控制手段,还是操作风险人员开发和管理方面都存在诸多问题。本文认为我国商业银行首先应提高操作风险管理意识,建立起完善的操作风险管理框架,并在此框架之下完善操作风险管理的手段和方法,形成有效地内外并重的风险控制系统,从根本上防范和控制操作风险。     

浅议中央银行会计集中核算系统的风险及防范

一、中央银行会计核算系统风险控制中存在的问题 目前运行的中央银行会计集中核算系统,即ABS系统改变了原有会计核算的管理体制和运转模式,在核算方式、账务组织管理、业务操作流程等方面都发生了很大的变化。使得整个系统的风险控制和风险管理也发生了较大的变化。但是央行会计核算的风险控制机制,     

农行贵州省分行加强信息系统操作风险管理

信息系统操作风险主要是指因计算机系统软、硬件和支撑其正常工作的运行条件发生故障或其它原因,而导致不能正常提供部分或全部服务致使业务中断而造成的风险.具体原因有的可能是违反系统安全规定的违规操作,有的属于系统的稳定性、兼容性、适应性等方面存在的问题.目前,农行的业务发展已经高度依赖信息系统,无论是对外柜台业务,还是内部职能管理,都需要信息系统安全、稳定的支持,因此,加强信息系统操作风险管理,推动信息安全保障工作显得尤为重要.     

商业银行人事风险的防范

在市场经济体系中,任何一家单个银行都同其他所有银行一起构成了全社会的信用体系.同样,任何一家单个银行由于风险的发生,都可能影响或涉及这个信用体系中的其他银行.一家银行发生的风险所带来的后果,往往超过对其自身的影响,有可能对整个社会的信用体系的稳健运行构成威胁.一旦发生系统性风险,社会信用体系运转失灵,必然导致社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机.     

中国商业银行操作风险管理试析

商业银行的操作风险作为一种古老的风险类型长期存在于金融行业,然而,无论是监管者,还是经营者一直没有给予其太多的重视。这种忽视导致了严重操作风险损失的接连发生。本文结合《巴塞尔协议》的规定和中国商业银行的实际,具体分析了我国商业银行操作风险管理现状及存在的问题,并尝试提出了加强我国商业银行操作风险管理的建议。     

中国商业银行操作风险管理试析

商业银行的操作风险作为一种古老的风险类型长期存在于金融行业,然而,无论是监管者,还是经营者一直没有给予其太多的重视。这种忽视导致了严重操作风险损失的接连发生。本文结合《巴塞尔协议》的规定和中国商业银行的实际,具体分析了我国商业银行操作风险管理现状及存在的问题,并尝试提出了加强我国商业银行操作风险管理的建议。     

中国商业银行操作风险的现状分析与国际比较

本文系统性的搜集整理了1990—2009年我国各类商业银行1046起操作风险案例,从损失事件类型、操作风险业务线条、发生时间、发生地区、发生主体等方面分析了国内操作风险的表现特征。同时以LDCE操作风险损失调查（2008）为基础,分析了当前国际活跃银行操作风险的表现特征。通过两者的比较分析,发现我国操作风险产生原因的独特性,为我国今后操作风险管理提供参考。     

商业银行的金融风险防范

对商业银行来说,国家宏观政策的变化、市场利率、汇率的变化,国际金融环境的动荡等等都有可能对银行的经营构成威胁并形成风险.针对以上金融风险,提出如下防范建议:……     

气候变化相关风险纳入央行政策框架探讨

气候变化相关风险具有长期性、系统性且有可能不断加剧,如果不能有效应对,极有可能导致金融风险发生,影响金融稳定.通过已有文献的分析,深入探析气候变化引发金融风险的传导渠道,梳理各国央行和金融监管机构应对气候风险的实践,并探讨我国如何在货币政策操作和宏观审慎管理中引入气候因素,提出应通过强化气候与环境信息披露、持续完善绿色...     

旱灾风险的特征及其防范研究——由西南旱灾和冬麦区大旱引发的思考

旱灾不是所有自然灾害中发生频率最高、等级最重,却是受灾人数最多、影响范围最广的一种自然灾害.旱灾的缓发性、后延性、复杂性特征,容易引发饥荒、贫困、政治冲突甚至社会动荡等风险,故旱灾的风险管理日益成为一个国家自然灾害管理或社会管理的重要内容.传统的"危机管理"模式对旱灾等自然灾害管理的作用有限,"综合风险防范"模式具有很...     

商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证

本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括：内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等.在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10 231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3 163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击.     

商业银行操作风险管理的基本框架

操作风险是指因操作流程不完善、人为过失、系统故障或外来因素所造成的经济损失,相对于信用风险、市场风险的管理,对于操作风险的管理无论是在理论上还是在实践中都相对滞后。对于处于转轨经济中的我国商业银行来说, 情况尤其如此。巴塞尔银行监管委员会在其发布的新资本协议中明确提出为操作风险配置相应资本金,因此为了加强对操作风险的全面管理,商业银行应当建立起一个操作风险管理的基本框架,从而逐步完善其风险的管理。