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本文构建理论模型分析流动性监管影响银行风险承担的传导机制,发现流动性监管对银行风险承担的影响取决于资产端和负债端中介效应的净影响。在此基础上,本文以2007—2019年中国51家商业银行为样本,运用断点回归模型检验流动性监管对银行风险承担的影响。结果发现,提高流动性监管要求,短期内会显著降低银行单位资产盈利能力,进而加剧银行风险承担行为,但长期会提高银行单位资产盈利能力,进而降低银行风险承担水平。进一步的中介效应分析发现,流动性监管要求与银行单位资产盈利能力呈U型关系,即提高流动性监管要求在长期会提高资产回报率,进而降低银行风险承担水平,但流动性监管对银行负债融资成本的影响不显著,说明流动性监管主要通过资产端影响商业银行的风险承担水平。 相似文献
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净利息收益率作为衡量成本收入水平的综合性指标,对商业银行的经营管理具有重要意义.通过选取我国10家上市银行为研究样本,以样本银行主要生息资产和付息负债为对象,以净利息收益率作为考核银行净利息收入能力的指标,实证分析了金融危机后我国商业银行净利息收益率差异及其影响因素.研究表明,目前我国商业银行的净利息收益率的大小主要取决于生息资产的收益率,特别是银行贷款及垫款业务的规模、结构及定价能力的差异是净利息收益率差异的根本原因.随着利率市场化的推进,我国商业银行的盈利压力不断增加,相信净利息收益率指标的应用将更加深入广泛. 相似文献
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近年来,资本缓存和流动性的管理引起了监管机构的重视,本文使用我国47家商业银行2006-2014的年度非平衡面板数据,研究净稳定资金比例、存贷比和流动性资产比率这三个综合反映流动性结构指标对资本缓存的影响。实证结果表明:(1)净稳定资金比例的改善能显著提高我国银行的资本缓存水平,而存贷比指标则会减少;(2)流动性资产比率对资本缓存没有显著的影响;(3)监管者可以通过管理风险水平的方式,提高资本缓存水平;(4)银行业务收益的多元化发展有助于提高银行的资本缓存水平。 相似文献
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《武汉金融》2019,(9)
信贷资产证券化是优化银行资源配置,提高信贷资金流动性的重要工具。本文利用我国2013年在银行重启资产证券化这一准自然实验,运用双重差分法与我国23家上市银行2008年至2017年的面板数据,研究信贷资产证券化对银行盈利能力的影响。研究结果显示:(1)信贷资产证券化有效提高了银行的盈利水平;(2)信贷资产证券化活跃组的银行盈利能力提高得更多,并且增强的趋势也较明显;(3)与非国有银行比较,资产证券化对提高国有银行盈利能力的作用更显著;(4)基于杜邦机制检验,信贷资产证券化对净利率的影响为负,对资产周转率的影响为正。这些实证结果为政府改进资产证券化政策提供了新的思路,即根据银行异质性特征,可以采取差别化政策,进而提高银行盈利水平并降低风险。 相似文献
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主动负债发展会带来商业银行间融资增加,通过分别设立模型研究商业银行间净融资规模增加和不同期限互相融资规模增加两种情况后,可以得出主动负债发展的微观经济效应:(1)净融资规模增加后银行流动性改善,资金投放规模增加;融资环境改善后商业银行备付金率可降低,流动性进一步提高.(2)商业银行彼此融资后,在不同期限资金投放业务上成本不同的银行会发挥各自相对优势,实现差异化经营,促使银行总收益增加.在上述微观分析基础上,通过对我国金融环境的具体分析,可以得出主动负债发展能推动我国利率市场化、发展金融市场、促进货币创造等宏观经济效应. 相似文献
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主动负债发展会带来商业银行间融资增加,通过分别设立模型研究商业银行间净融资规模增加和不同期限互相融资规模增加两种情况后,可以得出主动负债发展的微观经济效应:(1)净融资规模增加后银行流动性改善,资金投放规模增加;融资环境改善后商业银行备付金率可降低,流动性进一步提高.(2)商业银行彼此融资后,在不同期限资金投放业务上成本不同的银行会发挥各自相对优势,实现差异化经营,促使银行总收益增加.在上述微观分析基础上,通过对我国金融环境的具体分析,可以得出主动负债发展能推动我国利率市场化、发展金融市场、促进货币创造等宏观经济效应. 相似文献
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本文基于2006-2012年中国商业银行同业业务买入返售金融资产的数据,从影子银行体系资金融出方的角度,分析了商业银行从事影子银行业务的影响因素与经济后果。本文发现,四大国有商业银行、业绩好的银行、资产规模小的银行、贷款比率和存款比率高的银行以及位于地区金融发展水平高的省份的银行,其买入返售金融资产业务规模更小,说明银行业绩压力以及外部金融发展水平是影响商业银行开展同业业务的重要因素。而且,商业银行从事买入返售金融资产业务的规模越大,其潜在经营风险越高,具体表现为买入返售业务的低收益率降低了商业银行的总资产收益率,但是这种负效应在存贷比比率高的银行并不显著,说明商业银行向影子银行体系融出资金的一个重要动机就是规避贷款能力受监管限制而对业绩造成的负面影响。 相似文献
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巴塞尔协议III最有争议的两个方面是对流动性新的要求,一个是流动性覆盖率(LCR),一个是净稳定资金比率(NSFR)。净稳定资金比率是指可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比,该比率的标准是应大于100%。NSFR强调资金风险,设计的目的是为了提高银行风险结构变化,避免资金长短期的不匹配,减少由于银行资产和负债期限不匹配而增加的融资风险。本文给出了NSFR的估算式并给出了对于低于最低值的银行满足NSFR要求不同策略,并估计这些改变对于银行净利息差的影响。 相似文献
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流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资,即当银行流动性不足时,它无力以合理的成本迅速地增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响其支付能力和盈利水平.在严重情况下,流动性不足会造成银行的清偿问题,若得不到外援,便会陷入关门的境地.由此可见,银行特别是商业银行,资产的流动性好坏是一项致命的管理要素. 相似文献
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流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资,即当银行流动性不足时,它无力以合理的成本迅速地增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响其支付能力和盈利水平。在严重情况下,流动性不足会造成银行的清偿问题,若得不到外援,便会陷入关门的境地。由此可见.银行特别是商业银行,资产的流动性好坏是一 相似文献
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郑冲 《金融管理与研究(杭州金融研修学院学报)》2008,(3):50-55
中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债,形成银行非利息收入的业务(中国人民银行,2001年)。由于中间业务具有资本占用少、信用风险小等特点,有助于取得更高的净资产收益率和资本回报率,因此,近年来得到各家商业银行的普遍重视。 相似文献
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银行信贷资产证券化效应的实证研究——基于美国银行业的面板数据 总被引:8,自引:0,他引:8
作为现代金融市场最重要的创新工具之一,国内外理论界和银行界普遍认为资产证券化对于银行有着改善资产负债结构、提高资本充足率、增加流动性和提高收益水平等多方面的作用。然而,这些效应并不是必然的。本文选取全球资产证券化市场最为成熟的美国市场数据,采用格兰杰因果检验方法,对银行信贷资产证券化产生的效应进行实证分析。研究表明,资产证券化能提升银行的资本充足率、降低融资成本、增强盈利能力与效率、优化贷款组合构成,但是在降低流动性风险和提升贷款组合质量方面的效果并不明显。 相似文献
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2008年全球金融危机不仅影响世界各国经济发展,还冲击了全球商业银行盈利水平.但危机后实施的监管新规能否对商业银行盈利能力形成有效提升?商业银行盈利水平究竟受到哪些因素影响?本文以14家全国性上市商业银行2007-2015年财务数据为样本,通过面板数据分析了资本充足度、流动性水平、资产质量、中间业务创新及银行规模等内部因素及宏观经济环境与政策环境等外部因素对盈利能力的影响,实证发现:资本充足度、中间业务创新、银行规模、GDP增速及新巴塞尔协议的实施对我国商业银行盈利能力存在正影响,流动性水平和资产质量则存在负面冲击. 相似文献
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资本硬约束下如何更好地协调盈利性和安全性成为我国商业银行急需解决的问题。本文通过构建银行盈利与规模增长和资本约束三者的之间的均衡模型,从理论上揭示了三者之间相互制约的内在联系,同时以四家国有商业和11家股份商业银行在1997~2009年间的面板数据,对我国商业银行在双重资本约束下盈利能力的影响因素进行实证分析。结果表明:利差资产比、贷款比例和资产规模增长率对银行盈利能力有显著的正向影响。而法定存款准备金率、资本充足率、呆准金比率和资本比例显著削弱了银行的盈利能力。上市对银行盈利能力具有正面影响,但不太显著。 相似文献
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利用中国32家商业银行2004-2014年财务数据,检验价格型货币政策工具对商业银行盈利的影响,结果显示:货币政策短期基准利率工具、收益率曲线斜率与银行的盈利——资产收益率之间存在明显的正向关系.此外,从盈利结构来看,无论是国债收益率曲线还是银行间回购利率对净利息收入的正向影响均大于对损失准备金和非利息收入的影响.门限面板模型估计显示:我国价格型货币政策工具对银行盈利存在显著的非对称特征,特别是处于较低利率水平且收益率曲线斜率平缓情况下,这种效果更加明显. 相似文献