利率市场化进程中中国商业银行利率风险管理研究

在利率市场化的进行过程中,利率的波动幅度和频率都将增大,利率风险也将成为中国商业银行面临的主要市场风险之一。虽然近几年商业银行业加强了对利率风险的监管,但是其风险管理能力仍然不能与西方发达国家的商业银行相媲美。因此。如何对利率风险进行有效管理成为中国商业银行风险管理亟待解决的问题。结合发达国家商业银行的风险管理经验,对利率市场化进程中中国商业银行面临的利率风险现状进行分析。揭示其在利率风险管理中存在的问题和缺陷,最后提出相应对策和建议。     

利率市场化条件下商业银行的风险研究

随着我国进入利率市场化时期,我国监管当局应当对商业银行利率市场化后的利率风险管理体系建设进行监管和指导,包括资产负债管理技术的指引、为商业银行创新丰富管理利率风险的手段提供制度激励、密切关注商业银行债券投资的利率风险等.商业银行也应适应利率市场化要求,构建与国际接轨的利率风险管理体系.在利率市场化改革进程中,还要进一步完善金融机构危机处理法律制度、建立存款保险制度、发挥中央银行在危机处理中的重要作用、建立银行危机处理信息披露制度.从而更好地处理可能出现的银行危机.     

金融创新视角下我国商业银行利率风险管理探讨

随着我国利率市场化的日渐深入,利率风险将成为我国商业银行面临的主要风险之一,管理和防范利率风险必然成为银行风险管理的主要内容.然而,我国商业银行无论在管理技术还是管理制度上,对利率风险的防范和控制能力都较弱,在利率风险管理方式上仍然处于以"堵"为主的被动局面.商业银行要摆脱这种"被动"的困境,必须采取以"疏"为主的主动型利率风险管理方式,诸如利率互换、远期利率协议、利率期货和利率期权等衍生产品.本文通过利用金融工具创新--利率衍生产品这种主动型的风险疏导工具,为我国商业银行利率风险管理开拓新思路,使其向主动的利率风险管理方式迈进.     

资产负债管理理论和模型的新发展

20世纪80年代后，信用风险、利率风险、市场风险在金融机构损失中作为共生变量或交叉风险问题的凸现，引起了金融理论界和实务界的高度关注。比较典型的是1998年美国发生的长期资本管理公司（LTCM）事件，向银行业展现出这样一个事实，损失是由信贷风险与利率风险、资产市场价格风险合力造成的，交叉风险成为风险管理中必须面对的一个复杂问题。     

浅谈美国金融机构的风险管理体系

随着金融市场的发展和现代金融理论丰富、完善 ,一个金融机构能否有效地对风险进行全面有效的管理 ,以良好的风险定价策略获利已经成为决定它竞争力及其经营能力高低的关键和核心。随着中国金融业的不断开放 ,国内的金融机构也积极的学习引进国外先进的风险管理方法。文章列举了美国著名金融机构在长期的风险管理实践中积累起来的丰富经验以供我国金融机构学习借鉴。     

利率市场化视角下金融机构改革发展研究

随着利率市场化步伐的加快,金融机构利率定价越来越重要,但目前我国金融机构对利率市场化还存在着一些不适应,这些不适应产生了一些风险,迫切需要金融机构加大改革发展力度,逐步适应利率市场化的需要。     

河南省地方银行利率市场化风险分析 ——以4家股份制商业银行为例

随着利率市场化进程的加快,河南省地方银行面临着较大的利率市场化风险,有效地对利率市场化风险进行管理可以促进河南省地方银行的发展,以及河南省经济的发展.本文对河南省地方银行利率市场化风险管理的现状进行分析,并提出了加快中间业务的发展,加快产品创新的推进;加强资产负债管理;提高从业人员的素质和水平,强化不良贷款的管理等对策建议.     

我国商业银行利率风险管理浅论

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测，利率风险随之上升为银行的主要风险。随着我国利率市场化进程的加快，商业银行将不得不面对利率波动的风险，其目前的利率风险管理水平会受到严峻的挑战。本分析了当前我国商业银行利率风险管理中存在的问题，探索了适合中国国情的利率风险管理方法。     

利率市场化与我国商业银行利率风险测度

随着我国社会主义市场经济的不断发展和经济全球化以及金融市场国际化,作为金融自由化最关键、最核心的利率市场化改革已是刻不容缓.商业银行面对利率市场化,有着利率风险的挑战,对商业银行利率风险管理将是银行经营管理中紧迫的重要任务之一.采用缺口分析法以我国的9家商业银行为例,测试了它们的利率风险,最终为商业银行防范和化解利率风险,采取有效的策略进行利率风险控制与管理提供一套较为完整的思路.     

浅谈养老保险基金利率风险管理

随着利率市场化的推进,养老保险基金不得不面临利率波动的风险。对此,本文通过对养老保险基金面临的利率风险的分析,阐述了加强利率风险管理的必要性,提出了加强利率风险管理的一些措施。     

商业银行利率风险现状及管理分析

巴塞尔银行监管委员会在2004年发布的《利率风险管理原则》中,将利率风险定义为利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率风险可分为重新定价风险、收益曲线风险、基准风险和内含选择权风险。在现行金融体制下,我国商业银行的利率风险管理是非常薄弱的。文章针对我国商业银行利率风险管理的薄弱环节,提出建立合理有效的利率风险管理机制等控制利率风险的管理措施。     

试论中国商业银行利率风险的管理

随着金融开放和金融改革的推进，我国商业银行利率风险问题日益显著，对其进行合理有效的管理日趋重要。文章从我国商业银行利率风险的现状和戍因的分析入手，对我国商业银行利率风险管理的选择方法和制度安排提出了若干建议。     

论我国商业银行利率风险管理

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测，利率风险随之上升为银行的主要风险。随着我国利率市场化进程的加快，商业银行将不得不面对利率波动的风险，其目前的利率风险管理水平会受到严峻的挑战。分析了当前我国商业银行利率风险的主要表现形式及利率风险管理中存在的问题，在此基础上探索适合中国国情的利率风险管理方法，以降低我国商业银行利率风险。     

持续期模型与商业银行利率风险免疫管理

持续期模型作为一种先进的利率风险免疫管理方法,能更加准确地衡量利率变动对商业银行债券和存贷款价值的影响,从而成为商业银行利率风险管理的重要分析工具。我国商业银行随着利率市场化的进一步加深,所面临的利率风险问题也日益突出,应及时引进持续期模型,控制银行所面临的利率风险。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险管理成为商业银行风险管理的重点.利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义.本文试从我国商业银行的利率风险状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型、久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊.最后结合成本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创造条件,实现以模拟法度量利率风险.     

浅析我国商业银行市场风险管理

20世纪70年代以来,随着布雷顿森林体系的崩溃,金融管制的放松,利率、汇率波动性明显增强,金融衍生产品市场迅速发展,国际商业银行面临的市场风险不断增大。尤其是自20世纪90年代以来,世界上一些著名金融机构,如英国老牌银行巴林银行、日本大和银行、德国金属期货公司、美国长期资本管理公司等都由于对市场风险管理不善．在金融市场的波动中遭受了巨大损失甚至倒闭。     

浅议我国商业银行在利率市场化下的利率风险管理

随着我国商业银行改革的逐渐深入,利率市场化改革进程的加快,商业银行的市场化程度会越来越高,利率风险越来越成为商业银行面临的主要风险,所以银行在加强内部操作风险管理的同时如何加强利率风险管理已经越来越重要。本文从利率敏感性缺口管理方法出发,分析我国商业银行面临的问题,并提出相应的应对策略。     

金融衍生产品在我国商业银行利率风险管理中的应用

利率风险是当前我国商业银行所面临的重要市场风险,因此新时期加强对利率风险管理工作的重视对商业银行的经营管理产生着极其重要的影响,所以在当前商业银行利率市场化进程中面临严峻利率风险的情况下,十分有必要加强对利率风险的管理,为商业银行的经营管理提供相应的支持.本文在分析金融衍生品及其风险管理功能的基础上,对金融衍生产品在我国商业银行利率风险管理中的实际应用进行了适当的分析,希望能够为我国商业银行经营管理水平的提升提供相应的支持.     

我国商业银行利率风险管理探讨

我国仍长期实行固定或管制利率制度,利率波动政策性因素强,利率风险管理一直未得到银行的重视,但是我国银行实际上已经面临利率风险,而且利率风险将随着利率市场化不断加大,中国的商业银行迫切需要学习国外利率风险管理的技术与经验,在此基础上探索适合中国国的利率风险管理方法,以降低我国商业银行的利率风险。     

人民币汇率波动对商业银行风险管理的影响

人民币汇率的波动,对经营货币的商业银行来说面临着汇率风险和利率风险的双重考验。在商业银行风险管理中,运用层次分析法对汇率风险和利率风险进行分析,发现在人民币汇率波动的过程中,汇率风险的管理相对利率风险的管理更加重要。