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商业银行资本管理新办法的出台,迫使商业银行尽快建立起以资本约束为核心的业务增长模式和资源配置方式,实现速度、效益、风险相协调的发展。RAROC技术作为商业银行优化资源配置,全面提高银行风险管理水平的主要技术手段,在国外先进银行得到广泛应用,本文通过分析RAROC模型及实际应用,着眼于实践,阐述了RAROC技术在我国基层银行相关领域的应用。 相似文献
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杨慧 《当代经理人(中旬刊)》2005,(5)
建立科学的贷款定价机制,对于商业银行的经营具有重大意义。本文是基于VAR技术的RAROC模型为贷款定价。在RAROC模型框架下,用基于Gaussian模型的VAR来测算贷款的经济资本,并应用于RAROC模型。用两模型的相结合,有效综合度量信用风险与市场风险,来为银行贷款合理定价。 相似文献
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在巴塞尔银行监管委员会颁布的《新资本充足框架》中,确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,经济资本配置是商业银行管理的重要部分。本文运用RAROC波动法对商业银行经济资本配置效率进行了实证分析。结果显示:商业银行经济资本配置效率普遍低下。 相似文献
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运用RAROC方法对我国证券投资基金业绩评估的分析 总被引:6,自引:0,他引:6
本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行了实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结论有所不同。 相似文献
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使价格与风险相当是今后银行贷款科学定价的趋势,也体现了“高风险,高收益”的原则,通过RAROC定价法计算出来的利率是在风险调整后的收益率基础上得出的利率,具有平衡风险的特性,其中,对经风险调整的收益和经济成本的核算是运用此方法的关键,同时,我国若要顺利实施RAROC定价法,必须具备相应的配套措施,这是我国银行业亟待完善的重点。 相似文献
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企业年金的投资面临着各种风险,本文通过RAROC方法和AHP-FUZZY模型从微观和宏观角度对其投资风险进行分析,从而给投资管理人以风险预警的提示,使之及时采取风险控制措施,以达到风险最小化,保障受益人的利益。 相似文献
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传统的单纯的依靠收益或风险作为绩效评价指标已经不适合现代投资理念,基于风险价值的绩效主价模型RAROC能对证券投资效果做出有效的评价,但存在一个明显的缺陷,即在某些情况下它会导致对风险规避的过度激励。因此有必要对其进行改进。 相似文献
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国有商业银行的改革与发展需要良好的外部环境,更需要科学的内部管理。国有商业银行必须树立现代商业银行经营理念,改革管理模式,转换经营机制,提高经营效果。首先,国有商业银行必须以资本增值为目标,做好资本的有效配置;其次,应以提高效益为中心,完善资金营运管理体制;最后,要以价值管理为导向,推行全面成本管理。 相似文献
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This paper uses Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC) to assess the performance of 14 financial holding companies (FHCs) in Taiwan. RAROC value indicates a firm’s performance after considering the market risk effect, and gives a better measurement of the firm’s operational productivity than traditional methods. We use the full valuation methods to calculate Value at Risk (VaR) as the market risk measurement for economic capital. According to the New Basel Capital Accord, the market risk of Internal Model should be adjusted, and the Bank for International Settlement suggests using the backtest to select the best full valuation method for estimating adjusted VaR. Therefore, this paper evaluates the best market risk model, and assesses and compares the performance for each firm before and after its merger and acquisition into the FHC. Overall, we find weak evidence that the performance of 14 FHCs increased over time. 相似文献
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基于VaR的我国证券投资基金绩效评价方法 总被引:2,自引:1,他引:1
证券投资基金绩效的评价,不仅要考察基金的收益率,而且还要看它所承担的风险。投资基金绩效评价传统经典方法主要有特雷诺指数法、夏普指数法、詹森指数法及T-M模型、H-M模型。基于VaR的证券投资基金绩效评价方法——RAROC,这种经风险调整后的绩效评价方法能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效。 相似文献
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对商业银行表内业务信用风险的管理,目前国际上有许多成熟的成果。但最近,商业银行表外业务占据了越来越重要的地位,其风险管理也引起了关注。本文论述了表外业务具有高杠杆性等特点,当今国外表外业务迅猛发展势头及我国的表外业务现状,说明加强对表外业务信用风险管理的必要性。文章引介了两种度量表外业务信用风险度量的方法:BIS模型和信用风险度量术,最后对这两种方法进行了实例分析。 相似文献
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进入2011年,金融危机肆意破坏经济的恶劣态势得到有效控制,金融危机后的全球经济开始出现复苏性增长,全球进入后金融危机时代,金融风险管理这一问题进入人们的视野。我国金融机构,特别是中小银行在此次危机中平稳度过的同时也暴露出一些风险管理方面的问题。文中首先对时间背景后金融危机时代进行解释,着重简述我国中小银行的发展,着重对中小银行和大型银行的差异作对比,最后对风险管理中出现的问题和对策进行阐述并得出结论。 相似文献
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建筑企业施工项目管理存在的问题及其对策试析 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,城市建设发展飞速,一座座高层公寓、大型商厦、高级写字楼拔地而起。在住房制度改革、住房商品化程度越来越高的大气候下,形成了竞争激烈的建筑市场,出现了"僧多粥少"的局面。建筑企业怎样才能在市场竞争中立于不败之地呢?笔者认为关键要练好内功,狠抓施工项目管理。文章介绍了施工项目管理的概念、特点及目标,重点研究了项目管理的现状,暴露了其中诸多亟待解决的问题,从招投标、资金周转、成本管理等方面进行了认真分析阐述,并提出了相应对策。 相似文献
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小议国内商业银行人力资源管理理念的创新 总被引:1,自引:0,他引:1
人力资源管理是国内商业银行管理的重要环节。目前国内商业银行的人力资源管理方面还有不足之处。需要在设计人力资源配置方案、加强市场经济利益的驱动、构建以人为本的企业文化等方面加强研究,来提升国内商业银行的人力资源管理水平。本文在分析我国传统人事管理体制面临的挑战的基础上,探讨了商业银行人事管理理念的创新手段。 相似文献
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本文通过深入探索商业银行财务管理理论,结合近年来我国商业银行财务管理改革的主要进展以及存在的问题,提出推进我国商业银行财务管理创新,从而提升我国银行业在国际上的竞争力。笔者认为,当前财务管理改革的思路是建立一个“以成本效益原则为基础,以信息系统为平台,以预算管理为导向,以内部控制为手段,以业绩评价为依据,通过内外部审计强化监督”的财务管理体系。 相似文献