完善地方性商业银行利率风险管理的对策分析

随着商业银行存贷款利率浮动范围的不断扩大,利率变化受市场影响的程度越来越大,商业银行的利率风险将越来越突出,这对利率风险管理能力提出了新的要求。本文对地方性商业银行利率风险管理的薄弱环节进行剖析,针对性地提出了完善利率风险管理的建议。     

信息对称条件下银行信贷决策模型分析

贷款利率则是现实经济生活中的一种利率形式,是银行让渡资金使用权所收取的相应撤酬,产生于借贷活动,来源于借款者的利润.影响贷款利率的因素主要有资金成本、贷款风险程度、贷款期限、贷款数额、借贷市场竞争程度等.其中,贷款利率与资金成本、贷款风险是正相关函数,即资金成本上升,贷款风险大,则贷款利率要高;贷款利率与贷款额度一般是负相关函数,额度大的贷款利率一般要低于额度小的贷款利率.     

利率市场化改革再向前迈进一步

放开农信社贷款利率上限会减少农村民间金融。利率双轨制会给大企业提供牟利机会央行决定自7月20日起,取消金融机构贷款利率0.7倍下限,取消票据贴现利率在再贴现利率基础上加点的控制,取消农村信用社贷款利率不超过基准利率2.3倍上     

试探我国利率管理体制改革问题

利率改革主要包括利率体系的改革和利率管理体制的改革两大方面,本文着重谈一下我国利率管理体制的改革问题。一、在目前的金融体制中,利率管理体制是最死板的。事实上,中国人民银行不具备全面管理存贷利率的权利,专业银行不具备利率浮动的权利,与商品生产经营者直接发生借贷关系的基层银行不具备灵活运用利率杠杆的权利。     

大数据思维下的利率定价研究——以机器学习为视角的实证分析

利率市场化有利于完善金融市场,但也使金融借贷面临更大的不确定性,利率定价过高或过低都会带来负面影响,从而给银行带来金融风险。大数据带来了新的思维方式,基于实际所采集到的商业银行数据,采用机器学习组合算法模型,构建既代表最新技术水平、又可实际落地的利率定价模型。研究表明,大数据可以最大限度地把握利率定价规律,对相当时期的利率变动能够精准地预测,符合新时期利率定价需求。     

刘煜辉：利率市场化并非调整利息率

当前,国内债券市场利率、同业拆借利率、贴现利率已基本实现市场定价．外币利率的市场化已基本到位。唯存贷款利率存在管制。银行在贷款利率方面,面对私营企业尤其是中小企业方面,也有一定定价能力。当前流动性收紧,对大企业的贷款利率也在上浮,取消贷款利率下限或扩大下浮比例在目前来看意义都不大了。     

数字金融、双环节联动与货币政策利率渠道传导

通过构建CGE模型,本文提出了数字金融影响货币政策利率渠道的“两大环节”“三个机理”的观点。其中,“两大环节”指传导要经历短期利率影响长期利率,长期利率影响企业投资决策两大环节;“三个机理”指数字金融通过影响利率预期期限结构、企业投资对利率的敏感度及企业的信贷配给状况,进而作用于货币政策利率渠道的三个机制。研究发现：一是数字金融通过“两大环节”强化了货币政策的利率渠道传导效果;二是数字金融显著促进了利率期限结构预期假说的成立,显著减弱了金融市场摩擦程度。进一步分析发现：相对于传统金融而言,数字金融对利率渠道传导具有独立的效应,说明数字金融对降低金融市场摩擦具有独立功能,但数字金融的不同特征对其作用的发挥显现出明显的异质性。根据研究结论,本文提出数字技术和市场化制度改革需协调推进等政策建议,为实现“十四五”规划提出的健全货币政策利率渠道传导机制提供了经验参考。     

深入推进利率市场化改革

<正>利率市场化改革是金融领域最重要的改革之一。党的十九大以来,按照党中央决策部署,人民银行持续深化利率市场化改革。重点推进贷款市场报价利率（LPR）改革,建立存款利率市场化调整机制,以改革的办法推动实际贷款利率明显下行。完善中央银行政策利率,培育形成较为完整的市场化利率体系。同时,坚持以自然利率为锚实施跨周期利率调控,发挥市场在利率形成中的决定性作用,为经济高质量发展营造适宜的利率环境。     

关于商业银行利率风险管理的探讨

利率风险是商业银行面临的几大主要风险之一,利率风险管理理论的不断更新和完善都是对国际银行业的巨大挑战。本文分析利率风险管理的现状,就具体的应对措施来对商业银行的利率风险管理进行探讨。     

商业银行内部资金转移定价机制研究

资金是商业银行最重要的资源,资金管理则是商业银行最重要的业务之一。目前,随着利率市场化的逐步深入,利率的波动性不断加大,利率风险越来越大,从而影响到商业银行经营的安全性、流动性和收益性。为加强利率风险     

论我国商业银行风险管理及策略——基于商业银行利率风险的分析

利率是金融市场中极其重要的变量,随着我国利率市场化改革的逐步开展和深入,利率的波动幅度越来越大,对于金融市场、实体经济产生重大影响。长期以来,我国实行严格的利率管制。相比于西方发达国家的商业银行,我国商业银行无论是在利率风险管理的经验还是能力上都相差甚远。利率在金融经济中的重要性使利率波动所产生的风险成为商业银行经营管理过程中的重要风险之一。因此,如何有效规避利率风险,提高利率风险管理水平对商业银行来说尤为重要。     

论我国商业银行风险管理及策略——基于商业银行利率风险的分析

利率是金融市场中极其重要的变量,随着我国利率市场化改革的逐步开展和深入,利率的波动幅度越来越大,对于金融市场、实体经济产生重大影响。长期以来,我国实行严格的利率管制。相比于西方发达国家的商业银行,我国商业银行无论是在利率风险管理的经验还是能力上都相差甚远。利率在金融经济中的重要性使利率波动所产生的风险成为商业银行经营管理过程中的重要风险之一。因此,如何有效规避利率风险,提高利率风险管理水平对商业银行来说尤为重要。     

论我国商业银行利率风险管理

一、商业银行利率风险管理的必要性 1、利率市场化与利率风险管理 由于国有商业银行利率内控机制不完善、国内资本有效配置机制尚未建立以及中国人民银行利率调控能力有待提高等原因,利率市场化改革进展比较缓慢.但我国利率市场化的程度已经较高,如各类债券利率、部分贷款利率以及大额存款利率事实上已经完全市场化.随着我国利率市场化改革的进一步推进,利率市场化的程度将进一步提高,利率水平及其结构的变动也将越来越频繁,商业银行也将面临越来越大的利率风险.相应地,商业银行利率风险管理的好坏将直接影响其经营业绩,从而反过来影响着中国人民银行利率市场化改革的步伐.     

证券公司在利率市场化中的机遇与对策

考查了我国证券公司的现状 ,认为现况应加以改变 ;从理论和实践两个方面研究了中国的利率市场化问题 ,结论是利率市场化是不可阻挡的趋势 ,而且利率市场化会带来利率的波动和各经济主体的利率风险增大 ;我们认为证券公司在利率市场化中可以通过开发利率风险管理业务来跳出目前的困境 ,实现自身的大发展 ;本文最后提出了开发利率风险管理业务建议。     

美国加息对我国利率影响几何

美国联邦储备委员会6月30日宣布四年以来的首次升息,将利率调高025%,将联邦基金利率调升至125%。美国联邦基金利率维持在1%已长达一年。1%的利率水平是自上世纪50年代以来,美国出现的最低利率水平。美联储加息,对我国经济有多大影响?人民币会不会跟进?外币利率肯定跟进　　北京     

加息周期中人民币存款利率弹性及相关性分析——以湖北为例

利率调控的有效与合理,归根结底要以其对实体经济要素的影响和传导效应来评价。本文从分析2004年以来名义利率调整以及湖北省物价上涨等相关因素对实际利率影响出发,探讨了人民币存款实际利率弹性及相关性。现阶段,受物价波动影响,名义利率调整对存款的影响不及实际利率大,但对实际利率走低起到了缓冲作用。因此,应针对物价波动走势和通货膨胀预期,将实际利率调整纳入央行操作目标,提高利率传导的有效性。     

利率中位水平上升

在利率市场化的过程中,市场利率上升带来的最大宏观风险是,其会对过去信用和房地产过度扩张带来多大的冲击。2013年10月下旬以来,市场利率全面上行,引起投资者广泛关注。其实,银行间市场利率在2013年6月"钱荒"之后虽有回落,但平均水平显著高于上半年,而且债券发行利率、票据贴现率等利率也在下半年一同上行。利率上行背后的推动因素是什么?当前利率上行是一个短周期现象,还是存在着长周期的深层次原因?利率市场化对利率的走势     

利率市场化改革应先从农村开始

最近戴相龙行长在“21世纪论坛”上的讲话,为我国利率管理体制改革指明了方向。即：建立以中央银行利率为基础、货币市场利率为中介,由市场供求决定金融机构存贷款利率水平的市场利率体系。那么,利率市场化改革从何开始？我们认为：利率市场化改革涉及面广,影响大,必须分层次、阶段稳妥渐进。宜先从农村开始,从农村信用社开始。     

央行加息有利于巩固宏观调控成果

中国人民银行决定，自2006年8月19日起上调金融机构人民币存贷款皋准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0．27个百分点．由现行的2．25％提高到2．52％：一年期贷款基准利率上调0．27个百分点，由现行的5．85％提高到6．12％；其他各档次存贷款基准利率也相应调整，长期利率上调幅度大于短期利率上调幅度。此次加息有三大特点：存货款利率同时上调：长期利率上渊幅度大于短期利率：扩大个人房贷优惠利率幅度。     

岳阳市商业银行利率定价问题的调查与思考

在利率市场化步伐加快的大背景下,地方性商业银行如何进行利率定价,本文进行了一些探讨。