银行脆弱性:西方理论、最新进展及评析

本文介绍了西方银行脆弱性理论,主要有银行体系内在脆弱性理论、银行机构的内在脆弱性理论、银行挤提模型理论以及从金融主体角度解释的有限理性理论等,意在为中国化解银行风脸、抑制银行脆弱性提供理论依据。     

银行脆弱性:西方理论、最新进展及评析

本文介绍了西方银行脆弱性理论,主要有银行体系内在脆弱性理论、银行机构的内在脆弱性理论、银行挤提模型理论以及从金融主体角度解释的有限理性理论等,意在为中国化解银行风险、抑制银行脆弱性提供理论依据.     

中国金融脆弱性的成因、表现及分析

本文从金融脆弱性理论发展出发,对中国金融脆弱性的程度和原因做了探讨,指出中国的金融脆弱性主要是由金融制度的脆弱性引起、表现,并对银行领域表现突出,最后对中国金融脆弱性问题提出了一些解决办法。     

我国银行体系脆弱性的理论分析及实证考察

银行体系稳健与否是事关国家金融发展和金融稳定的重大课题，本文首先介绍了国内外有关银行体系脆弱性问题研究的理论文献及其新进展，然后运用1978－2000年间的数据对我国银行体系脆弱性状况进行了初步测度，结果发现中国银行体系在1978－2000年之间有11年是不稳定的，尤其是在1992年和1998年前后更为突出，银行体系存在较大的风险。最后通过对银行体系脆弱性状况的成因进行了量化分析，研究表明银行体系脆弱性是金融变量和宏观经济变量综合作用的结果，是内因和外因共同作用的结果，而不是某一种因素使然，因此单纯的考察某一类变量对银行体系脆弱性的影响往往难以得出科学的结论。     

我国银行体系脆弱性的理论分析及实证考察

银行体系稳健与否是事关国家金融发展和金融稳定的重大课题 ,本文首先介绍了国内外有关银行体系脆弱性问题研究的理论文献及其新进展 ,然后运用 1 978～ 2 0 0 0年间的数据对我国银行体系脆弱性状况进行了初步测度 ,结果发现中国银行体系在 1 978～ 2 0 0 0年之间有 1 1年是不稳定的 ,尤其是在 1 992年和 1 998年前后更为突出 ,银行体系存在较大的风险。最后通过对银行体系脆弱性状况的成因进行了量化分析 ,研究表明银行体系脆弱性是金融变量和宏观经济变量综合作用的结果 ,是内因和外因共同作用的结果 ,而不是某一种因素使然 ,因此单纯的考察某一类变量对银行体系脆弱性的影响往往难以得出科学的结论。     

基于不良贷款的商业银行体系脆弱性研究

本文通过构建脆弱性核心指标体系,对我国商业银行体系的脆弱性进行理论与实证分析.结果表明:近年我国商业银行体系脆弱性波动增大,但整体稳定.不良贷款与被解释变量银行体系脆弱性显著正相关,不良贷款越高,银行体系越脆弱.当前应重视不良贷款的反弹,降低商业银行体系脆弱性的负面影响.运用宏观政策来化解不良贷款,通过完善银行监管、创建良好的市场信用环境,来提高银行体系的稳定性.     

银行体系内源脆弱性因素分析：一个比较分析框架

银行体系的脆弱性在很大程度上具有内源性质。影响银行体系的脆弱性因素主要有银行体系的资产负债结构、信贷的自我反馈机制、治理结构特点及银行体系特征。发展中国家的银行体系脆弱性可以分为原生性脆弱性和衍生性脆弱性，其根源在于监管手段与技术落后、治理结构错位等。     

银行体系脆弱性影响分析

文章对银行体系脆弱性进行深入分析,明确银行体系脆弱性的定义;阐述银行体系脆弱性与银行风险、银行危机的关系,指出这是一个量变到质变的过程,并分析了脆弱性的成本;通过对货币政策、实体经济与财税及国际收支的分析,简述银行脆弱性的经济影响,指出其将对整个支付清算体系的威胁,加剧金融体系的脆弱性,危及金融安全,并有引发金融危机的倾向。     

多重制度缺陷与商业银行道德风险

近年来,与银行道德风险有关的金融案件频发,警示我们对银行道德风险的关注.商业银行道德风险问题是其脆弱性产生的根源,而我国商业有银行是一种体制性脆弱,是由既有的制度缺陷决定的.制度安排不同,道德风险程度就不同,因此,从制度缺陷角度分析我国商业有银行道德风险,探究其成因,寻求化解之道,具有理论价值和现实意义.     

基于动态因子分析的我国银行体系脆弱性的判断与测度

银行体系作为国家金融的命脉,对一国政治稳定和经济发展起着举足轻重的作用.关于银行体系脆弱性问题一直是研究的难点和热点.本文在借鉴国内外研究的基础上,利用动态因子分析的方法,构建了我国银行体系脆弱性指数.通过对1998-2007年十年间季度数据的实证检验,发现我国银行体系脆弱性程度总体上来说呈现下降趋势,但有明显的阶段性特征.因此,本文将整个脆弱性指数区间分成五个阶段并结合我国实际情况分析了银行脆弱性的动态变化.     

公司融资、治理结构与金融脆弱性的内在关系

一、金融脆弱性、公司融资和治理结构的理论述评 (一)金融脆弱性以及与公司融资的关系 H.Minsky(1982)的金融脆弱性假说和Fisher(1933)的负债-通货紧缩理论,都强调了公司与银行在经济生活中的非理性行为和经济周期变动对金融业内在脆弱性的影响.在经济向好的时候,公司普遍乐观,而且由于信息不对称以及自身普遍存在的自信心理,表现为过分自信和激烈竞争.     

利率市场化、表外杠杆与银行脆弱性

利用2013-2019年商业银行面板数据,研究利率市场化及表外业务对银行脆弱性的影响,结果显示:利率市场化对银行脆弱性具有正向影响;表外业务发展对银行脆弱性具有二重作用,表外杠杆加剧银行脆弱性,而表外流动性创造则抑制银行脆弱性;以表外流动性创造作为门槛变量,表外杠杆对于商业银行脆弱性的影响存在双重门槛效应,随着表外流动性创造的提高,表外杠杆对脆弱性的加剧作用逐渐减弱。     

国有商业银行脆弱性实证研究（1985——2005）

本文对各种银行脆弱性理论和实证研究进行整合后，选择4个核心指标对1985～2005年的国有商业银行脆弱性进行判断，认为国有商业银行脆弱性程度呈现先上升后下降的趋势，近2年的脆弱性程度已经降到历史最低点。从这个意义上说，国有商业银行能否保持和巩固改革和发展的成果，成功实现“战略转型”和向现代商业银行的蜕变，将成为一个重要的历史性课题。Granger因果关系检验和协整分析表明，部分宏观经济指标和金融指标均与国有商业银行脆弱性存在Granger因果关系和长期均衡关系，其中金融指标对脆弱性的影响程度高于宏观经济指标。一个良性互动的经济和金融体系，是银行稳定发展的重要基础。     

中国银行业脆弱性测度的实证研究——基于自下而上的方法

国内外关于银行脆弱性的测度方法主要有事件分析法、CAMELS框架、信号法等,这些方法分别具有各自的优缺点和适用性.作者对此进行了评析,并且认为一个好的银行脆弱性测度模型应该具有三个特征:(1)模型的解释因素应该是导致银行脆弱的关键因素;(2)模型计量简便易行;(3)模型应具有预测功能,而不是事后测度.在此基础上作者构建了银行脆弱性指数(Banking Fragility Index),并运用该模型对中国银行业1999-2007年间的银行脆弱性进行了测度,最后对构成银行脆弱性的成因运用Logistic回归模型进行了分析.     

国有商业银行脆弱性实证研究(1985～2005)

本文对各种银行脆弱性理论和实证研究进行整合后,选择4个核心指标对1985～2005年的国有商业银行脆弱性进行判断,认为国有商业银行脆弱性程度呈现先上升后下降的趋势,近2年的脆弱性程度已经降到历史最低点.从这个意义上说,国有商业银行能否保持和巩固改革和发展的成果,成功实现"战略转型"和向现代商业银行的蜕变,将成为一个重要的历史性课题.Granger因果关系检验和协整分析表明,部分宏观经济指标和金融指标均与国有商业银行脆弱性存在Granger因果关系和长期均衡关系,其中金融指标对脆弱性的影响程度高于宏观经济指标.一个良性互动的经济和金融体系,是银行稳定发展的重要基础.     

基于主发起行视角的村镇银行脆弱性研究

主发起行对村镇银行的运营发展具有重要影响。本文基于2016—2019年全国46家村镇银行的数据,通过全局主成分分析法测算村镇银行脆弱性水平,实证分析主发起行持股比例与村镇银行脆弱性水平的关系。研究表明:村镇银行脆弱性水平整体呈缓慢下降的趋势,但平均水平仍然相对较高;主发起行持股比例与村镇银行脆弱性水平呈正U型关系,表明存在可使村镇银行脆弱性水平最小化的最优主发起行持股比例。因此,应提高村镇银行的股权结构安排灵活度,完善村镇银行内部管理机制并推动专业化经营服务,出台多层次财政政策以支持村镇银行的可持续发展。     

宏观经济因素对银行体系脆弱性影响的实证分析

本文运用实证分析方法研究宏观经济因素对我国银行体系脆弱性的影响.Logit回归分析结果表明,经济发展水平对银行体系脆弱性具有显著负向影响,但影响程度较小;货币供给因素、投资因素及资本市场规模对银行体系脆弱性具有正向影响,其影响程度较大.脉冲响应分析结果表明,经济发展水平、货币供给对银行体系脆弱性具有负向冲击效应,投资因素对银行体系脆弱性具有正向冲击效应.研究结果可为建立健全银行体系与宏观经济的协调发展机制提供参考依据.     

银行脆弱性理论综述

经济学对银行体系脆弱性问题的真正关注始于20世纪80年代。本文通过对已有文献的研读总结,从宏观和微观两个方面梳理了相关的理论。     

银行脆弱性理论综述

经济学对银行体系脆弱性问题的真正关注始于20世纪80年代。本文通过对已有文献的研读总结,从宏观和微观两个方面梳理了相关的理论。     

论文集萃

房地产价格波动与我国银行体系脆弱性关系研究 作者：奇芬·李小俊 《经济纵横》2011年第三期【摘要】：银行体系脆弱性受其自身滞后项和房地产价格波动的影响,且其自身滞后项的影响较大,经过一段时间的调整,银行体系脆弱性受房地产价格波动的影响程度将逐渐减小,但房地产价格波动受银行体系脆弱性的影响不显著。