资产价格序列分析中的随机扰动探究

随机扰动在资产价格序列分析中具有特别重要的作用,区分其表现形式和性质不管在理论上还是在实践中都具有较大的意义。本文通过分析稳定的和非稳定的价格序列中随机扰动的作用,发现其在不同状态中的形式和性质各有特点。特别是,随机扰动在随机趋势价格序列中具有的表现,使得随机趋势与确定性趋势在图形上很形似,但是统计性质非常不同。随机扰动的作用在一定程度上影响了我们对随机趋势和确定性趋势的有效区别。     

预测技术 第三讲 趋势外推预测

预测技术门可佩第三讲趋势外推预测一、趋势曲线的概念所谓时间序列，就是按时间顺序排列的统计数据。时间序列可认为由趋势、季节（周期），随机三种成份构成，而趋势是其中最基本的成份。在很多情况下．时间序列不受季节影响（如年度数据），如果随机成份也不另作处理，...     

一种时间序列分析方法在经济预测中的应用

本文通过一种时间序列方法(序列有线性趋势和季节性波动),对具有季节变动趋势的产品销售情况进行了简要的预测研究,为企业制定经营决策、编制下年度的工作计划,改善经营管理提供依据与参考。     

趋势函数的求解方法研究

一、问题的提出趋势是经济预测中经常碰到的问题.研究经济问题要了解发展趋势,进行经济预测更要掌握发展趋势.有的预测方法直接运用趋势预测将来的变化状况,如外推方法,而有的预测方法则要将趋势因素去掉之后再进行预测,如自回归方法.这里所讲的趋势很容易理解,但是准确地刻画趋势很久以来一直没有一个很好的方法. 一般而言,趋势是指一个时间序列水平的系统的变化,即在一定时期内时间序列连续不断的变化态势,它反映总体发展水平. 经济发展具有趋势性,反映经济发展的大多数时间序列都沿某一条趋势曲线移     

X11季节调整技术介绍——北京市统计局宏观经济监测技术培训团赴美学习情况报告（之二）

一、基本知识 时间序列:在规则的、连续的时间间隔内,对同一指标进行测量所得到的数据序列. 经济时间序列及特点:反映经济现象的时间序列称为经济时间序列.经济时间序列的重要特点包括趋势、转折点和指标间的一致性.趋势是指随着时间的延续序列的数值是增还是降;转折点是指序列曲线走势在该点由上升(或下降)变为下降(或上升),或者上升(或下降)的速度比此前更快(或更慢).指标间的一致性是指不同行业(如制造业、零售业和建筑业)主要指标之间的比例关系是否合理,或者同一指标月度、季度和年度数据是否协调等.     

动态数列直线趋势预测方法和参数研究

本文通过采取步长和初始时间序列不同的两种情况,根据运用公式1计算的结果初步推断出动态数列直线趋势预测方法和参数的取值的规律,并对此规律进行数学证明和实例验证,并由此提出公式2和3。通过本文的论述可以得出,按照直线趋势预测法进行预测,预测值与取时间序列的第一个取值无关,也与时间序列间的步长大小无关,只要时间序列间的步长相等即可,预测值都是一样的,且预测值呈等差数列。     

趋势成分引起的虚假回归问题解决方法研究

本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量,并考虑趋势存在结构突变的情况,再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘（FGLS）或普通最小二乘（OLS）估计,可以有效解决趋势成分引起的虚假回归问题。通过理论分析表明,采用本文中的估计方法,所得检验两序列是否为虚假相关的t统计量渐近服从标准正态分布或与标准正态非常接近的分布。Monte Carlo模拟证实了该方法的有效性。最后以Yule(1926)中两高度虚假相关的时间序列为例,佐证文中结论。     

Lq规则化趋势滤波

含有Lq罚函数的线性回归可以进行变量选择或者系数缩减,本文利用Lq罚函数的这种性质,将H-P滤波和L1趋势滤波推广为Lq规则化趋势滤波。本文研究了内在趋势是分段线性趋势（0＜q≤1）和无折点趋势（q＞1）两种假设,使用LLA方法和凸优化技术进行估计,并且提出修正的GCV准则进行调整参数选择。数值分析显示,在不同的假设下,本文提出的方法优于H-P滤波和L1趋势滤波。该方法可以有效地提取时间序列的内在趋势,也可以扩展得到其他形式的解,在时间序列分析中有着重要的意义。     

单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究

在检验时间趋势之前，先确定在时间序列中是否存在单位根（unitroot），只有在单位根假设被拒绝后，才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣，是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。     

我国GDP增长率序列中趋势成分和周期成分的分解

本文使用H-P滤波、时间趋势平稳、ARMA趋势平稳和状态空间分解等趋势分解方法，对我国GDP增长率序列进行了趋势分解，并对各种周期成分进行了对比检验。我们发现，这些分解方法得到的周期成分具有类似的统计性质，但就残差序列的白噪声检验来说，双变量状态空间模型的分解效果最为显著，因此应该采用状态空间模型进一步分析我国的经济周期性质。