商业银行内部资金管理改革的探讨

<正>一、商业银行现行内部资金管理的弊端目前,我国商业银行普遍采用的是内部资金管理模式,内部资金往来主要包括调拨资金和联行汇差资金两方面。总、分行根据各自的资金状况,以中央银行公布的标准利率或同业市场利率为基础,分别制定辖内资金划转价格,即通常所说的调拨资金利率和辖内联行利率,但这种管理模式存在着诸多弊端。     

改革商业银行外币内部资金管理

目前，国内大部分商业银行仍采用单一利率的方式实现外币资金的内部转移，这种简单的外币内部资金管理模式已不适应利率市场化的需要。商业银行必须对外币内部资金管理进行改革，建立以外币内部资金拆借市场为特征的内部资金管理模式。     

浅析商业银行内部资金转移定价应用

内部资金转移定价(FTP)是商业银行内部资金中心与业务部门按照一定规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。本文通过对FTP基本原理的研究,在借鉴国际商业银行内部资金转移定价的基础上,结合国内发展实际,提出国内商业银行应当顺应利率市场化要求,全方位构建内部资金转移定价模式。     

浅析商业银行内部资金转移定价应用

内部资金转移定价(FTP)是商业银行内部资金中心与业务部门按照一定规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式.本文通过对FTP基本原理的研究,在借鉴国际商业银行内部资金转移定价的基础上,结合国内发展实际,提出国内商业银行应当顺应利率市场化要求,全方位构建内部资金转移定价模式.     

内部转移价格在商业银行中的应用

内部转移价格的合理制定不仅有助于理顺责权关系,有效激励代理人,而且有助于组织利益与组织内各利润中心利益的协调一致。商业银行内部转移价格主要体现在资金内部转移价格(FTP),资金内部转移价格的制定不仅对核算、激励有重要作用,而且对商业银行的流动性风险管理和利率风险管理同样具有重要意义。     

我国商业银行利率风险集中化管理探析

我国利率市场化改革进程逐渐加快，这给商业银行带来了前所未有的利率风险。本文将西方发达国家商业银行利率风险管理的先进经验与我国商业银行经营管理的现状相结合，提出了利率风险集中化管理模式，在有效防范和化解利率风险的同时，实现银行整体效益的最大化。     

利率风险管理和应对机制研究

随着我国利率市场化进程的加快,我国银行所面临的利率风险也在不断加大.因此,建立利率风险控制制度已成为商业银行的内在需求.进行风险管理的内部资源整合,形成商业银行利率风险防范机制,提高对现代商业银行风险管理的认识,已成为我国商业银行亟待解决的主要问题. ……     

利率市场化对商业银行内部资金管理的影响及对策

建立健全内部资金管理是深化商业银行内部经营机制体制改革的重要方面。随着央行推进利率市场化改革的各项政策逐一落地,市场将在金融资源配置及利率形成机制中发挥决定性作用,这对商业银行科学合理地进行内部资金管理提出了更高的要求。内部资金转移定价不仅影响商业银行自身的资金配置效率,而且对于优化外部金融市场资源配置、提高市场效率具有重要意义,因此,本文从商业银行内部资金管理入手,通过分析我国商业银行内部资金定价面临的难题,指出利率市场化改革过渡期内商业银行内部资金管理的优化机制与完善方法,创新性地运用逆向推导思路,将流动性转移定价与我国商业银行内部资金管理相结合,并就现阶段的具体实践思路提出相关建议。同时,提出与之相关的建议。     

市场化条件下利率风险对商业银行的影响及风险防范机制研究

一、我国商业银行利率风险管理存在的主要问题 1、缺乏有效的利率风险管理机制.一是未建立行之有效的资产负债管理委员会制度.发达国家现代商业银行的发展史表明,将资产和负债割裂开来实施单纯的管理不仅无法控制利率风险,而且还有可能造成更大的损失,只有将资产负债相联系,投入产出相结合,对资产负债实施综合协调管理,才能将利率风险损失降到最低限度.二是内部资金利率体系还不完善.     

商业银行内部资金转移定价机制研究

资金是商业银行最重要的资源,资金管理则是商业银行最重要的业务之一。目前,随着利率市场化的逐步深入,利率的波动性不断加大,利率风险越来越大,从而影响到商业银行经营的安全性、流动性和收益性。为加强利率风险     

利率市场化背景下我国商业银行经营策略研究

作为一国金融业发展的必然选择,利率市场化的本质是发挥利率在储蓄-投资转化中的中介作用和价值尺度作用,使之反映储蓄的稀缺性。以2013年7月全面放开金融机构贷款利率管制为标志,中国利率市场化改革进入了深水区,商业银行将面临更大的冲击。目前国内商业银行利率风险管理方面资金定价能力较低,抗利率波动风险能力差,盈利模式主要依靠传统的信贷业务,中间业务收入占比较低。因此,利率市场化后,国内商业银行应该从提高利率风险管理能力及实行多元化经营尽快提高中间业务收入占比的角度入手,建立以利率风险为中心的资产负债管理模式以及确立适合该模式的风险管理流程和产品定价体系,同时大力发展表外资产业务,积极推进产品创新,扩大混业经营范围,从而有效应对利率市场化的挑战。     

浅议我国商业银行利率风险管理存在的问题及对策

利率风险是商业银行面临的最主要的市场风险,并且利率风险具有潜在的破坏性。我国商业银行利率风险管理现状不容乐观。本文就我国目前商业银行利率风险的现状,以及利率风险管理中存在的问题和不足,提出了一些加强和完善我国利率风险管理的措施。     

利率市场化对银行内部资金转移价格机制设计的影响

内部资金转移价格在完善商业银行绩效考核机制、加强对外定价管理、提升风险管理效率和促进资源有效配置方面发挥着积极的作用.商业银行内部资金转移价格定价模式和定价方法的选择需要综合考虑外部经营环境、内部管理需要及软硬件支持条件等多方面因素.随着利率市场化进程的推进,商业银行应不断提升价格杠杆的作用、风险管理水平和资产负债管理...     

利率市场化背景下商业银行定价行为分析

利率市场化对商业银行的影响主要表现存贷款利差、经营模式、竞争环境和风险管理等方面,本文研究了商业银行内部资金转移定价机制的特点,探讨了目前商业银行的定价行为在利率市场化的背景下存在的问题,从外部监管和内部管理两方面提出了针对性建议。     

利率市场化与我国商业银行经营的应对策略

随着经济、金融的全球化和市场经济体制改革的不断深入,利率市场化已是大势所趋,成为我国商业银行无法回避的问题。商业银行是经营货币资金的特殊企业,利率作为资金的价格杠杆,深入研究利率市场化对我国商业银行经营管理的影响,积极主动应对利率市场化,对我国商业银深化改革和加快发展具有重要得现实意义。 本文通过研究我国利率市场化对商业银行带来的机遇和挑战,从加强利率风险管理、加强金融产品定价管理、加强成本管理、加快产品创新和转变我国商业银行盈利模式等方面提出应对策略。     

以Shibor为契机，优化商业银行资金管理

Shibor的推出为商业银行资金管理体制改革带来了契机，目前商业银行的资金管理模式相对松散，不利于其协调各项资金业务、统一资金运作以及定价管理等，因此，有必要借鉴国际上先进的司库制度，在资金管理体系内部建立起统辖全行流动性风险、利率风险和制定内部转移定价的司库机构，优化商业银行的资金管理。     

完善我国商业银行利率风险管理的对策

利率风险已成为我国商业银行所面临的最主要的风险之一。我国商业银行普遍缺乏利率风险管理意识,缺少科学完善的利率风险管理机制。要积极完善我国商业银行利率风险管理,提高利率风险意识,优化利率风险管理组织结构体系,央行通过政策鼓励引导商业银行利用衍生金融工具分散和规避利率风险。同时,要转变经营思路,开拓经营领域,大力发展中间业务和表外业务;加强资产负债匹配管理;加强利率风险管理人才的培养,建立高素质的利率风险管理队伍。     

利率市场化趋势下的银行业利率风险管理策略

利率是货币资金的价格,也是金融市场的核心。在市场经济条件下,不同的时期,不同的区域,不同的行业和企业,对资金及其他金融商品的价格成本反应及消化能力是不同的。随着我国经济市场化程度不断提高,以及金融对外开放和竞争的逐步扩大,对商业性利率的市场化要求进一步提高。本文在引入国际商业银行利率风险管理的基本经验的基础上,就利率市场化趋势下我国商业银行利率风险管理策略进行探讨。     

利率市场化趋势下的银行业利率风险管理策略

利率是货币资金的价格,也是金融市场的核心.在市场经济条件下,不同的时期,不同的区域,不同的行业和企业,对资金及其他金融商品的价格成本反应及消化能力是不同的.随着我国经济市场化程度不断提高,以及金融对外开放和竞争的逐步扩大,对商业性利率的市场化要求进一步提高.本文在引入国际商业银行利率风险管理的基本经验的基础上,就利率市场化趋势下我国商业银行利率风险管理策略进行探讨.     

建立合理的农村金融定价体系

我国利率市场化是建立社会主义市场经济体制的重要环节。对于商业银行而言,利率市场化既充满机遇又充满挑战。利率市场化为商业银行合理配置资源提供了基础,银行获得自主定价权,资金价格能够有效反映资金供求关系。利率市场化有助于提高商业银行的管理水平,银行可将内部资金转移定价与市场利率有机连接起来,无论是资金分配、归集,还是成本分摊,都有了更加可靠的基础,有利于提高绩效考核与内部资源配置的科学性和合理性。