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相似文献
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1.
李爽楠 《时代金融》2012,(15):202-203
本文依据美国费城地区218辆二手宝马轿车的数据,采用基于Bootstrap方法的回归模型,考察影响二手车价格的因素,探索合理的价格评估系统。在确定了回归模型具体形式后,引入Bootstrap方法,利用给定的较少的原始数据进行有放回地抽样得到Bootstrap样本,从而进行统计推断。本文应用此方法拟合模型,得到了很好的拟合效果。利用所构建的模型,我们可以对给定的二手车评估出较为公正合理的交易价格,为我国从事二手车估价及交易的人员和部门提供一定的参考价值。 件  相似文献   

2.
李爽楠 《云南金融》2012,(5X):202-203
本文依据美国费城地区218辆二手宝马轿车的数据,采用基于Bootstrap方法的回归模型,考察影响二手车价格的因素,探索合理的价格评估系统。在确定了回归模型具体形式后,引入Bootstrap方法,利用给定的较少的原始数据进行有放回地抽样得到Bootstrap样本,从而进行统计推断。本文应用此方法拟合模型,得到了很好的拟合效果。利用所构建的模型,我们可以对给定的二手车评估出较为公正合理的交易价格,为我国从事二手车估价及交易的人员和部门提供一定的参考价值。 件  相似文献   

3.
农业产量保险的费率厘定常受到数据量少、产量分布选择不一致等问题的影响,使得费率制定者常常对结果的选择感到困惑,缺乏足够的可确信度。为此,本文用Bootstrap方法给出费率的区间估计以弥补点估计的不足。本文通过模拟测试,验证了Bootstrap方法费率点估计和区间估计的优良性。最后,对黑龙江14个县市的玉米产量数据做了实证分析。  相似文献   

4.
张会清 《财会学习》2021,(18):146-148
统计的作用在于服务国家宏观决策和人民生产生活,它在反映国民经济和社会发展水平、为党和国家制定正确的决策、预测未来发展趋势等方面发挥着举足轻重的作用.统计数据要实现以上功能,必须保证统计数据高质量.数据作为生产要素,在数据要素市场化过程中,如果不能保证其质量,数据价值不但得不到体现,反而会给使用者带来不良的后果.本文首先...  相似文献   

5.
考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了极值理论的POT模型度量金融风险的问题,并针对POT模型中超过闽值的极值数据较少的情形,提出运用BootstraP方法产生大量的子样本,给出了VaR和CVaR的点估计和区间估计。最后运用所提方法对1972年至2010年的日元/美元;汇率的10422个历史数据进行了实证分析。  相似文献   

6.
夏师 《云南金融》2012,(8X):118-119
用近期的收益数据来拟合连续S曲线抽取Bootstrap样本,再利用Bootstrap样本计算风险价值VaR。实证分析表明,这种方法能较好利用近期的数据所反映的市场新情况。Bootstrap方法通过多次抽样能得到大量Bootstrap样本,然后进行VaR估计将提高估计的精确性和稳定性。基于Bootstrap方法的VaR估计可以较为理想地为人们进行股市投资提供一种切实可行的风险度量工具与办法。  相似文献   

7.
郑晓鸳 《时代金融》2014,(8X):31-33
Shibor利率逐渐成为许多金融衍生产品定价基础,本文在连续扩散模型基础上建立了跳扩散shibor利率模型,在前人研究基础上采用CKLS-SV-Jump模型来刻画shibor利率的波动情况。介绍并分析了MCMC参数模拟方法,并用MCMC方法和OPENBugs软件对CKLS-SV-Jump模型进行参数模拟,最终得出模型参数,为以后研究shibor利率衍生产品定价做准备。  相似文献   

8.
张玲  刘澄 《海南金融》2013,(10):47-50,66
本文按照KMV模型框架步骤,结合中国特殊情况,研究了KMV模型在度量中国公司信用风险时需要修正的所有参数及修正方法,包括违约类似事件的界定、股权价值和股价波动率的计算、违约点的设定、违约距离DD和预期违约概率EDF的函数关系等。  相似文献   

9.
林博 《时代金融》2013,(27):250-251,253
VaR(Value at Risk,在险价值)作为市场风险的度量方法之一,能够有效地度量金融市场的风险。本文在介绍了VaR的概念、特点以及计算方法的基础之上,利用GARCH模型估计、预测股市的VaR值,并对上证指数进行风险度量的实证研究。分析结果表明基于GARCH模型的VaR方法能够较好地反映出股市的风险,适合在上证市场进行风险管理。  相似文献   

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