基于数据挖掘的商业银行对公信贷资产质量审计研究

根据商业银行信贷资产质量审计问题的特点,本文研究构建了商业银行信贷资产质量审计属性选择、决策树和支持向量机等数据挖掘算法体系。以A银行对公信贷实际数据为基础,运用定性的经济涵义和量化的属性选择算法,对其进行属性选择分析,并结合商业银行数据库中数据特点,完成数据预处理工作。对经过预处理后的数据集,进行关联规则和分类模式挖掘分析,通过在A商业银行的审计实践应用,识别出了一定金额影响该行资产质量的贷款记录,取得切实的审计成效。     

地方商业银行信贷风险浅析

当前,一些地方商业银行为了加快本行发展,不断扩大信贷规模,而忽视了信贷风险。受财政部委托,湖北专员办在X地XX商业银行开展会计信息质量检查中发现,该行在信贷资产质量和信贷管理工作方面存在很多不容忽视的问题。一、信贷管理中存在的问题(一)信贷资产结构矛盾突出,资产风险比较集中。     

努力打造国内一流、国际知名小额信贷银行——访哈尔滨银行党委书记、董事长郭志文

哈尔滨银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行。该行经营特色突出，2004年起，该行大力实施中小战略，形成了“本土化加国际化”的小额信贷模式，建立了覆盖城市和农村市场，产品系列化、服务专业化、经营规模化、形象品牌化、技术国际化的小额信贷体系，形成了以哈尔滨为中心，向黑龙江省、东北地区和全国延伸的小额信贷发展格局。近日本刊记者对哈尔滨银行党委书记、董事长郭志文进行了专访。     

关于农村中小金融机构“阳光信贷”的实践与思考——以江苏泗阳农村商业银行为例

本文以江苏泗阳农村商业银行推行“阳光信贷”工作为例，在实地调研的基础上，分析了该行“阳光信贷”工作成效和存在的问题，并结合当前农村中小金融机构发展的实际，对如何有效推广“阳光信贷”工作提出相关对策和建议。     

信贷回访制:农行监督管理的新尝试

商业银行监督管理到位与否 ,对保证业务正常经营起着重要的作用。去年 ,农行钦州分行为了强化信贷的监督管理 ,制定了《中国农业银行钦州分行信贷行为回访制度》 ,并在全辖范围内实施 ,通过一年多的尝试 ,取得了较好效果。最近 ,笔者对该行开展的信贷行为回访制度进行了一次调查 ,从中获得了许多有益的启示。一、主要做法信贷行为回访制度是该行纪检监察部门采用“回访卡”形式 ,向借款的企业单位、自然人客户征询农行信贷部门与人员在办理贷款业务活动中反映出来的各种行为的一种制度。钦州分行纪检监察部门的主要做法是 :1、党委作出决策…     

商业银行贷款集中度风险的计量模型与实证研究

目前，资产组合的集中度风险问题是使银行陷入困境的最主要原因之一。贷款集中度风险主要由两类未得到有效分散的风险造成，即客户集中与行业集中。由于国内外各商业银行普遍存在数据质量不高的情况，导致违约相关性的处理成为集中度风险计量与管理中的难点。本文采用二项式扩展技术的方法。通过对违约相关性的平均化处理，简化了理论分析中对相关性处理的难题；并以国内某商业银行的实际信贷数据为样本，利用该方法进行了详细的实证分析：同时，本文还采用HHI指数的方法对该行的客户集中度风险进行了分析，以期为国内各商业银行集中度风险的计量与管理提供一定的借鉴。     

信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性的影响

现阶段我国资产证券化稳步发展,商业银行广泛开展了信贷资产证券化业务。本文研究信贷资产证券化对商业银行经营稳定性的影响,并使用我国22家商业银行2012－2019年数据进行实证检验。研究发现：整体而言,信贷资产证券化对我国商业银行的经营稳定性产生了负面影响。在分样本的异质性检验中发现,信贷资产证券化有利于提高国有银行经营稳定性,而非国有银行则与之相反。最后,本文从商业银行和监管当局的角度提出相应的政策建议。     

社会融资与农行效益的关系及其拓展——以江苏省张家港市为例

当前,我国社会融资渠道日益多元化,直接融资规模及所占比重逐渐增加,非银行金融机构作用明显增强,给商业银行带来了机遇和挑战。如何主动适应社会融资结构的调整变化,加快转变以传统信贷投放为主的赢利模式,是摆在商业银行面前的重大课题。本文以农业银行张家港市支行为样本,基于对该行2005年以来业务经营数据的实证分析,表明社会融资业务拓展对提升农行经营效益的重大意义,并在此基础上,提出四个方面的对策。     

商业银行信贷投资传导机制的统计分析

本文利用4家商业银行1992～2006年经济数据,根据协整理论和VAR模型等方法,从不同角度研究了我国大、中、小型商业银行信贷投资之间的动态关系,定量刻画了大、中型商业银行在小型商业银行信贷投资额波动中作用的大小。实证结果表明:大、中型商业银行与小型商业银行的信贷投资额之间具有长期均衡关系,且大、中型商业银行信贷投资的取向均是小型商业银行信贷投资取向的Granger原因,但大型商业银行之间的信贷传导力度比较微弱;大、中型商业银行信贷投资对小型商业银行投资波动的贡献度都表现出正向效应,相比而言,中型商业银行对小型商业银行信贷投资的传导力度要更大些。     

绿色信贷对商业银行经营绩效的影响

绿色信贷对商业银行经营绩效的影响决定商业银行实施绿色信贷的态度。本文选取14家商业银行具有代表性的财务数据和绿色信贷数据,对商业银行绿色信贷和经营绩效的关系进行实证分析。研究表明:首先从各银行历年绿色信贷占贷款总额比重来看,虽然绿色信贷业务在逐步发展,但是商业银行对其重视程度还有待提高。其次实施绿色信贷对商业银行的盈利能力有正向影响,降低信贷风险的同时抑制风险滋生,从长期来看,绿色信贷在总体上对商业银行的经营是有利的。本文最后根据分析结果提出推进绿色信贷进一步发展的政策建议。     

内涵式信贷结构调整的有益探索—对浠水农行信贷结构调整情况的调查

信贷业务是商业银行的核心业务,其经营结构直接决定商业银行业务发展的稳健程度和可持续性。多年来,农行许多基层行采取了在总量扩张的同时调整信贷结构的作法,由于种种原因,这种作法效果并不很明显。而曾经是全省农行闻名的信贷失控重灾区的浠水支行,自1997年以来,积极转换信贷经营理念,探索在总量控制下的内涵信贷结构调整模式,使该行在经济条件比较落后。且连年遭受水灾的不利情况下,信贷总量连续三年实现负增长,不良贷款率年均下降5.6个百分点,贷款收息率保持在5.85%,利息收回率处于全市农行先进水平。同时累计发     

利率市场化与银行资产配置选择 —基于45家商业银行的面板数据分析

本文在对商业银行资产配置进行理论分析的基础上,构建利率市场化对商业银行 资产配置影响的实证模型,利用45家商业银行2003-2014年的面板数据进行实证检验,实证结 果表明：利率市场化对信贷资产的增长没有产生激励效应,商业银行并未在利率市场化进程中 加速信贷扩张;利率市场化对商业银行资产配置结构产生了显著影响,随着利率市场化程度的 加深,信贷资产和证券资产在总资产中的占比都增大;利率市场化对信贷资产内部配置结构也 产生了显著影响,促进零售信贷资产占比提升,而对公司信贷资产占比和前十大客户信贷资产 占比的影响为负,这验证了在利率市场化的推进过程中,商业银行将信贷资源向个人客户和中 小企业客户倾斜,利率市场化发挥了一定的积极效应。     

商业银行对房地产业依赖度评价

关于房地产业和银行的关系,近几年有一种说法,商业银行被房地产绑架了。这实际上是商业银行对房地产业依赖度的一种判断,如果依赖度过高,商业银行就有被房地产绑架的嫌疑。那么如何衡量商业银行对房地产业的依赖度？本文试用四个指标进行分析,其一是商业银行信贷规模依赖度;其二是商业银行信贷行业依赖度;其三是商业银行信贷收益依赖度;其四是银行房贷风险度。鉴于数据可得性约束,有些指标的分析主要以部分上市银行为例进行。     

抓基础 炼内功 不断提高信贷经营管理工作水平——六安市皖西路支行加强信贷管理纪实

六安市农行皖西路支行注重强化信贷基础管理，着力提高风险防控能力。9月下旬，六安分行在该行召开了信贷内控升二级工作现场会，现场参观了该行信贷档案室，省分行党委委员，副行长甘能平和信贷处负责同志出席了会议，对该行在信贷基础管理工作中经验和做法予以充分肯定。现将该行的发言刊发，供各行借鉴。[编者按]     

试谈欠发达地区农行信贷空间的有效拓展

信贷业务的经营结构很大程度地决定着商业银行业务发展的稳健程度和可持续性,欠发达地区更是如此。况且,国家经济和金融体制改革的进一步深入及《关贸总协定》的正式生效,又将使农行信贷载体和资产结构的重大变化发生在即。由是,如何进一步调整信贷结构,有效拓展信贷空间,精心培育高效益、低风险的信贷市场,已作为一个重要而迫切的课题摆上了欠发达地区各级农行的议事日程。为此,我们对武穴市支行信贷市场进行了深入调查,从该行近三年来的发展情况入手,勾勒发展取向,分析     

借鉴大数据相关关系 提升信贷审批前瞻性

本文针对商业银行既有完整大数据信息来源,又有大数据研究能力,却只研究因果关系,不挖掘相关关系的现状入手,提出了商业银行利用大数据信息应用于信贷审批的模式,即先要对记录商业银行信贷业务全过程的大数据信息进行整理,排列出记录各信贷品种运营真实流程或模型,再对该流程或模型挖掘,呈现出商业银行正常贷款变成不良贷款的基本行为轨迹,然后对该基本行为轨迹作逻辑推理或行为分析,提炼正常贷款变成不良贷款过程中各种因素的关联关系,最后审批人借鉴该关联关系,提前设置针对性更强的风险防范措施,提高信贷资产质量。     

基于结构方程模型的商业银行信贷质量评价

信贷业务是商业银行的主要收入来源,其质量高低影响着商业银行的效益和可持续发展。构建能够准确测度商业银行信贷质量的评价指标体系并据此系统分析信贷质量的分布和演变,对于研判商业银行信贷资产运行态势和格局非常重要。论文从信贷资产的规模水平、盈利能力、风险安全性、流动性和扩张能力等五个层面来反映商业银行信贷资产质量,选取我国20个代表性商业银行2010~2017年的数据,综合运用因子分析、结构方程模型等进行指标筛选和评价体系构建,进而测度上述时段内我国商业银行信贷资产质量,研究发现样本区间内信贷质量总体上并不乐观并且呈现结构性差异等结论。     

中小商业银行数据治理实践与探索

面对互联网金融的冲击和利率市场化步伐的加快,数据资产逐渐成为现代银行越来越重要的生产要素。文章介绍了银行数据治理的发展背景,对某中小型商业银行的特征进行研究,阐述该行如何搭建适合自身发展的数据治理体系框架。     

绿色信贷对商业银行风险的影响——基于中国银行业的多期双重差分验证

商业银行支持绿色发展和防范风险是一对不可调和的矛盾吗？本文基于2008—2019年中国64家商业银行数据构建了绿色信贷政策的准自然实验,利用双重差分模型研究了绿色信贷对商业银行风险的影响。研究发现：商业银行开展绿色信贷可以有效降低商业银行风险,政策效应存在3年的滞后性;绿色信贷政策可以削弱大型国有商业银行和城市商业银行风险,但对非大型国有商业银行和农村商业银行的影响并不明显;增加绿色信贷份额可以增强商业银行流动性及创新性,进而降低商业银行风险。     

“双碳”背景下绿色信贷发展对我国商业银行财务绩效的影响研究

随着全球气候变化和资源短缺问题的不断加剧,绿色金融成为国际社会关注的热点。作为绿色金融的重要组成部分,绿色信贷在我国得到了迅速发展。本文以“双碳”背景下的绿色信贷为研究对象,通过对2007年至2021年36家我国上市商业银行的数据进行实证研究,探讨了绿色信贷对商业银行财务绩效的影响。研究结果表明,绿色信贷改善了商业银行的财务绩效。其中东部地区银行绿色信贷可以显著促进银行财务绩效,但是中西部地区并不明显。此外,环境治理费用、增量资本输出比率越高,商业银行的银行财务绩效越低。而短期融资券余额越高,商业银行的银行财务绩效越高。基于此,本文从商业银行层面和政府层面提出相关建议,以期促进商业银行绿色信贷业务发展与财务绩效提升协调发展。