如何提高中资商业银行贷款利率定价能力

当前,如何适应外资金融机构全面进入后对中资金融机构的冲击和利率市场化发展的趋势建立有效的利率定价管理机制,提高贷款利率定价能力是中资商业银行面临的重大课题。本文就中资商业银行贷款利率定价过程中存在的利率风险、贷款利率定价原则及主要方法等方面进行了研究。     

商业银行贷款定价中的信用风险评价研究

一、引言贷款定价,即贷款利率的确定,是商业银行根据经营成本和经营风险与客户协商确定贷款价格的行为。在我国利率市场化改革的背景下,随着2004年10月29日中央银行彻底放开了贷款利率的上限,商业银行获得了贷款利率的自主定价权,可以自主运用利率杠杆对不同风险状况的客户和业务进行准确定价。然而,这也将商业银行的竞争将从原来的规模竞争推向价格竞争、风险定价和金融创新的竞争。2005年2月1日,央行发布《稳步推进利率市场化报告》,其中特别强调要促     

商业银行贷款定价模型及风险化解策略

探讨了在利率市场化的大背景下商业银行贷款定价的重要性和贷款定价的模型,该模型认为商业银行的贷款价格是由银行资本成本、行业风险溢价以及企业的个别风险组成。通过该模型还提出有效的风险化解策略。这对我国当前的利率市场化改革有着深远的意义。     

地方法人金融机构贷款利率定价评估的建议

<正>贷款利率定价是指商业银行依据中国人民银行有关利率管理规定,综合考虑成本、风险等因素,结合实际确定贷款利率水平的行为。地方法人金融机构进行贷款利率定价主要有四个作用,一是保持竞争力的需要;二是维持生存、健康发展与稳定的需要;三是有利于提高风险管理能力;四是改善管理,转换机制,实现可持续发展的目标。但从目前实际运作来看,贷款利率定价还存在科学、规范、系统的利率定价制度未建立,缺乏利率定价评估规范统一标准,对利率风险的识别和定价能力重要性认识不够等问题。对此,笔者结合这些存在问题,就地方法人金融机构贷款利率定价评估问题谈点建议。     

固定利率住房抵押贷款定价研究——基于隐含期权视角

由于缺乏经验,我国商业银行固定利率住房抵押贷款定价存在不合理性,既影响了固定利率住房抵押贷款业务的健康发展,又导致了借贷双方风险与收益的不匹配。在市场利率服从几何布朗运动的基础上．本文从隐含期权视角出发构建固定利率住房抵押贷款单位风险收益最大化模型,并求出最优解,为商业银行固定利率住房抵押贷款定价提供理论和技术参考。     

关于对农信社资金成本和贷款利率定价的思考

随着利率市场化进程的加快和贷款利率浮动范围的扩大，虽然国家对信用社放宽了贷款利率权限，实行差别化贷款利率服务的自主权也扩大。但信用社由于缺乏对资金成本和价格的分析与研究，没有建立相应的风险定价机制，在实际贷款利率管理与运作中，贷款利率浮动幅度缺乏自主性、科学性，有很大的随意性。本文拟以某农村信用联社为样本，进行资金成本和贷款定价情况进行分析和探讨。     

农村信用社贷款利率定价与信贷风险防范的思考

本文通过对海东地区农村信用社贷款利率定价的调查,认为科学建立贷款利率定价机制是农村信用社防范信贷资金的有效选择,进而提出贷款利率合理定价的相关建议     

对农业发展银行推进贷款利率定价工作的建议和设想

一、农发行实行贷款利率定价的必要性和紧迫性(一)利率变动产生的流动性风险和利率风险,要求农发行必须实行贷款利率科学定价。随着巴塞尔新资本协议在全球范围内陆续实施和人民银行贷款利率上限的逐步放开,贷款利率定价问题已被各金融机构列入重要的议事日程。为提高信贷资产的利率敏感度,促进农村金融生态环境与农村金融机构可持续发展,选择灵活的利率产品和经营方式已经成为农发行的必然选择。唯如此,才能提高市场竞争力,优化资产品种结构,增强经营效益。从农发行资金来源到运用的全过程来看,农发行经营资金的可偿还性要求存款必须付息、贷款到期要收回。资金来源与运用的对应性还要求筹集的资金与运用出去的资金必须在金额、期限上相匹配。利率变动,影响农发行从资金来源到资金运用整个过程的顺畅,增加了农发行的利率风险和流动性风险,而要规避此类风险,除通过资本金覆盖风险外,更重要的还是要通过科学的利率定价覆盖风险,从而加强对流动性风险和利率风险的管理。     

对农行南通分行人民币贷款利率浮动情况的调查与思考

近年来,农业银行南通分行积极适应利率市场化改革和同业竞争的新形势, 严格执行人民币贷款利率定价新办法,着力提高风险定价能力,较好地发挥了利率杠杆作用,促进了全行业务的有效发展。为深入了解全行贷款利率浮动情况,有针对性地做好今后贷款利率定价工作,我们对全行新发生贷款的利率浮动情况进行了分析。     

基于关系型贷款的商业银行小企业贷款定价改进措施

<正>随着国内商业银行小企业贷款业务蓬勃发展,如何根据小企业自身的特性,制定科学合理的贷款利率定价机制以及相应的支持措施,使商业银行贷款利率既能覆盖风险,保证一定的盈利水平,又能最大     

地方法人金融机构贷款利率定价评估的建议

<正>贷款利率定价是指商业银行依据中国人民银行有关利率管理规定,综合考虑成本、风险等因素,结合实际确定贷款利率水平的行为。地方法人金融机构进行贷款利率定价主要有四个作用,一是保持竞争力的需要;二是维持生存、健康发展与稳定的需要;三是有利于提高风险管理能力;四是改善管理,转换机制,实现可持续发展的目标。但从目前实际运作来看,贷款利率定价还存在科学、规范、系统的利率定价制度未建立,缺乏利率定价评估规范统一标准,对利率风险的识别和定价能力重要性认识不够等问题。对此,笔者结合这些存在问题,就地方法人金融机构贷款利率定价评估问题谈点建议。     

地方法人金融机构利率实施情况调查

央行取消金融机构贷款利率管制使利率市场化成为近来银行业金融机构热议的话题,作为地方法人金融机构,利率市场化给其带来的问题和挑战可能更加复杂和困难。如何提升自身贷款定价能力,将直接关系到地方法人金融机构未来的整体经营状况．本文通过对贷款利率市场化实施前海南州地方法人金融机构利率实施情况及其影响的调查,以贷款定价问题为核心,对地方法人金融机构面对利率市场化的优劣势进行了初步探讨,并提出问题和建议以规避风险．     

商业银行贷款定价策略和模型设计

建立完善贷款定价体系对商业银行适应利率市场化、增强抵御利率风险具有重大意义。本文从贷款定价理论及其对商业银行重要意义入手，分析我国商业银行贷款定价的现状和难点。作者参照西方发达国家商业银行贷款定价模式。提出了我国商业银行建立完善贷款定价体系的策略和测算模型。即要综合考虑客户的信用风险、综舍收益、筹资成本和营运成本以及货币信贷市场变化等因素，从而建立以成本精算、风险量化为基础的价格领导定价测算模型，最后依据客户综合贡献度、计结息周期和利率浮动周期进行修正，最终建立起以市场为导向，以弥补成本为前提。以客户盈利能力为参数的贷款定价机制。     

我国商业银行贷款定价方法探讨

随着利率市场化进程的加快,我国商业银行的贷款定价体系面临着越来越严峻的考验。为了适应利率市场化的需要,应该改进国内现有的贷款定价方法,建立一个“以贷款平均收益率为基准利率,兼顾贷款风险溢价以及银行与客户整体关系”的贷款定价模型。     

利率市场化背景下对我国商业银行的影响

毋庸置疑,当金融业发展到一定程度,必然要求利率的市场化,这也是金融业发展的必然趋势。而一国经济体制改革的重中之重就是利率市场。在我国,利率市场化逐步向前发展,商业银行在拥有很多的经营自主权的同时,同样也面对着不确定性的挑战。本文从利率风险、贷款定价模型、盈利能力、服务创新四个方面进行分析,以期对我国商业银行在利率市场化问题上提供补充性有价值的参考。     

利率市场化和贷款定价

利率对资金供求的影响如同商品价格对商品供求的影响.利率变动对企业、个人借贷行为影响日益明显.中国的利率市场化是金融市场改革的重要目标,但不能一步到位.从稳定经营与中国商业银行总体稳定的目标来看,存、贷利差应有所扩大.利率市场化下的贷款定价应考虑风险、成本及违约率等多种因素.对不同类型的贷款客户和不同地区的贷款,其定价方法应有所不同.     

对利率市场化条件下我国商业银行贷款定价机制的探讨

实行利率市场化后,商业银行面临更多的利率风险和信用风险,因此,要求商业银行根据自身的实际情况选择合理的贷款定价策略。目前,商业银行贷款定价操作实践尚处于起步阶段,仍存在不少问题。本文从营造商业银行贷款定价机制有效运行的微观基础和外部条件等角度提出了若干建议,并给出了当前我国商业银行贷款定价的适用模式。     

农业发展银行推进贷款利率定价工作的调查思考

本文通过对农发行科学实行贷款利率定价所面临的主要问题的分析,认为农发行应逐步提升贷款利率自主定价水平,并研究制定切合农发行特点的利率定价机制。思考了在现有条件下,农发行如何顺应利率市场化改革的要求,理清利率定价的整体思路,加速利率定价工作进程。     

农村信用社贷款利率定价研究——以山东省为例

本文以山东省为例,考察了农村信用社贷款利率定价的现状,分析了贷款利率定价中存在的问题,提出了完善农村信用社贷款利率定价的对策建议.     

关于贷款风险定价管理机制存在问题及对策研究

为了进一步适应利率市场化改革规范贷款定价行为，通过定价覆盖风险、提高收益，进而从深层次提升农行的市场竞争力，在去年的岁末年初，农总行及分行适时推出了新的《人民币贷款风险定价管理实施细则》及《人民币贷款定价监测及后评价管理办法》。[第一段]