集团客户信贷风险管理分析及其政策建议

与单一客户相比,集团客户组织结构复杂,关联交易普遍,信用状况参差不齐,银企之间信息不对称更加严重,信用风险的爆发具有连锁性和突发性。在对某商业银行集团客户贷款进行实证分析的基础上,梳理和总结集团客户信贷风险管理的要点和难点,研究与探索集团客户信贷风险的应对策略和要点。     

我国商业银行抵质押品管理中存在的问题及对策研究

<正>抵质押品是商业银行授信管理中一种重要的信用风险缓释工具,也是股份制商业银行建立集团授信客户授信限额体系、定价、资产分类乃至更高层次的组合管理、监管和经济资本配置体系的基石。近年来,我国商业银行均加大对新发生授信业务的质量考核力度,并越来越重视作为授信客户第二还款来源的抵质押物的风险控制,不断提高抵押物的处置变现能力,加强对抵质押物的管理,监管部门也推行了对商业银行信用风险问责制。但目前我国商业银行普遍存在抵质押贷款不良率和违约损失率偏高、抵质押品减值严重导致抵质押缺口扩     

商业银行融资平台类客户信用风险控制研究——基于最大负债规模模型

随着地方政府融资平台的迅速扩张,作为主要贷款人的商业银行对融资平台类客户的信用风险控制成为一个新的研究热点。本文在对国内外研究现状进行全面分析的基础上,从地方政府最大负债规模角度出发,通过理论模型推导出商业银行融资平台类客户最大负债规模标准,帮助商业银行对融资平台类客户信用风险的控制。     

当前加强小企业客户言用风险管理的几点思考

小企业客户的信用风险管理历来是商业银行风险管理的重要工作内容之一。本文通过对小企业客户主要风险特征和不良贷款成因的举例分析．有针对性的提出了小企业客户信用风险管控措施。     

集团性客户信贷风险实证分析及监控构想

商业银行追逐集团性客户贷款项目成为一种热潮,给资产风险监管带来了较大的难度,也显现了一些信用风险。本文选取江西某钢铁有限责任公司(集团)为例进行实证研究,并就如何加强信贷管理与风险监控工作提出了自己的构想。     

商业银行集团客户授信业务风险防范

近些年来，集团客户在商业银行授信客户群体中占比越来越大。商业银行对集团客户的授信业务呈现以下特点：一是对集团客户授信业务品种以贷款业务为主；二是集团客户通过下属公司互相担保获取银行信贷资金的现象较为突出；三是一家商业银行贷款集中于某一集团客户和多家商业银行集中贷款于该家集团客户的现象较为普遍。     

关于完善我国商业银行信用风险管理的几点思考

金融全球化已经成为世界经济的必然趋势,随着我国加入世贸组织,我国商业银行信用风险管理面临着日趋严重的挑战.我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验,强化信用风险管理,笔者就我国实施信用风险管理的现实选择以及完善客户信用评级法和贷款风险五级分类法的对策谈点浅见.     

基于价值--信用等级评定的商业银行集团客户营销策略

随着金融改革的不断深化，我国商业银行已逐步转变传统运作模式，加强对集团客户的管理。本文依据商业银行集团客户的价值与信用等级，细分集团客户的类型，并给出相应的二元营销管理策略。     

商业银行集团客户信贷风险防范研究

随着社会经济的发展,商业银行的信贷行为成为活跃经济的重要因素之一,但是信贷风险也随之产生,尤其是集团客户的信贷风险。本文立足我国商业银行集团客户信贷实际,对集团客户信贷风险产生的原因进行分析,为商业银行集团客户信贷业务的健康发展提供参考。     

商业银行集团客户授信风险控制存在的问题及对策

集团客户授信风险主要来源于两个方面：一是由于商业银行本身的原因．如对集团客户存在认识上的误区、授信风险控制机制存在缺陷等：二是集团客户的内在特点及经营管理不善。本文拟对商业银行集团客户授信风险控制方面存在的问题进行分析并提出加强商业银行集团客户授信风险控制的对策。     

基于客户信用评级系统的银行信贷管理分析

我国的商业银行是吸收存款、发放贷款和从事其它中间业务,从而发挥社会信用基础作用的盈利性金融企业。由于商业银行的盈利主要来自于存贷款息差,所以对信贷业务的管理尤其是对公信贷业务的管理是银行经营管理和风险控制的首要任务。然而,当前中国尚未建立起与国际接轨的、现代化的金融制度,完全参照发达国家关于信用风险的管理办法显然不合适。鉴于此,如何利用信用评级系统规避信贷风险、如何根据评级结果筛选优质客户,就成为金融实践研究领域的一个重要课题。本文基于作者多年从事银行信贷工作的实践经验,对商业银行信贷管理的客户信用风险度量、信用评级环节展开考察,以期为商业银行的信贷业务管理提供重要参考。     

我国商业银行信用风险管理问题及对策研究

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,严重威胁着我国商业银行的经营与发展。本文从商业银行信用风险产生的机理分析入手,然后揭示了我国商业银行信用风险管理中存在的问题,最后提出提高我国商业银行信用风险管理水平的对策及建议。     

中美商业银行信用风险管理比较分析及我国的对策

文章首先解释银行信用风险并列出其表现形式,进而从银行法制建设、商业银行信用风险管理组织体系、商业银行信用风险评级方法体系及信用风险监管等方面对中美商业银行信用风险管理进行对比,最后提出改善我国商业银行信用风险管理的对策。     

浅谈我国商业银行信用风险管理

从商业银行信用风险的含义与特点出发,对我国商业银行面临的信用风险及现状从金融产权关系不明晰、体制不健全以及社会信用体制不健全、金融体系透明度不高等七个方面进行了阐述,并对我过商业银行信用风险管理的完善提出几点对策。     

基于BP-KMV模型的非上市公司信用风险度量北大核心

我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。     

改进商业银行的信用风险管理

本文以商业银行信用风险管理为切入点,对我国信用风险管理的现状和问题进行探讨。文章主要在介绍商业银行公司治理的特殊性和我国商业银行目前使用的两种信用风险管理方法的基础上,分析其存在的问题,并对完善我国商业银行信用风险管理提出了对策建议。     

商业银行对中小企业贷款的营销对策

中小企业贷款难成为制约其发展的瓶颈，而商业银行则由于考虑中小企业的运作成本、信贷风险和信用风险，存在款难放的现象。如何协调这对矛盾？关键在于商业银行应转变观念，树立为中小企业提供服务作为营销理念，主动拓展市场，发展中小企业的潜在客户，创新的营销手段，创造客户要求。     

有关非银行金融机构信用风险分析法的研究

自20世纪30年代以来,许多信用风险的分析方法被应用到银行机构的信用风险分析及信用评级中,而在非银行机构的信用风险分析领域,国内却鲜有学者进行探讨。基于此,我们对国内的非银行金融机构信用风险方法作了初步的探索,特别是给出了证券类金融机构的信用风险分析详细的指标体系及评价模型。该指标体系将对商业银行进行证券类客户信用评级起到一定的参考作用。     

谈以信用资产组合的信用风险度量改善我国商业银行的信用风险管理

信用风险的管理是商业银行面对的古老话题。但是随着金融创新和经济体制的变革,信用风险的内涵和外延都在扩融。商业银行的最重要的只能就是风险管理,而信用风险管理又是商业银行风险管理的重中之重。本文首先介绍我国商业银行信用风险管理的现状,之后从企业和银行两个角度介绍信用风险产生的原因。其次本文讲述商业银行如何用信用资产组合的信用风险度量来管理信用风险。最后文章从多方面讨论我国商业银行使用该方法所需要的条件,从而为我国金融和经济体制改革提出建议。     

商业银行信用风险主要影响因素来自内部还是外部？——基于KMV及随机森林模型的实证研究

近年来,商业银行外部环境发生较大变化,个别中小银行因信用风险暴露而濒临倒闭。为分析内外部因素对商业银行信用风险影响,文章运用KMV模型,计算我国36家上市银行2016-2019年违约距离,并作为信用风险度量依据。在此基础上,运用随机森林模型,以违约距离作为被解释变量,以外部环境、业务结构、经营管理3个维度的因子作为解释变量,对商业银行信用风险影响因素进行实证检验。结果表明,金融监管政策等外部环境是影响商业银行信用风险的因素,但并不是主要因素,银行内部的收入结构、存贷款结构、资金运作、风险管理等业务结构、经营管理因素对商业银行信用风险影响更大。商业银行应优化收入结构和存贷款结构,提高资金运作效率,加强风险前瞻性管控,切实提升信用风险管理水平。