操作风险管理国际先进经验的借鉴和启示

近年来,伴随着国内外银行高危案件频出,我国银行监管者和管理者对操作风险防范的认识也逐步深入.事实上,在当前中国的银行业经营环境中,如果能有效规避操作风险,信用风险和市场风险几乎很难转化为实质的损失.风险管理的最终效果仅仅取决于最为薄弱的一环,所以操作风险管理是当前银行业风险管理的重中之重.新巴塞尔协议提升了操作风险管理地位,将其纳入风险管理范畴,把操作风险纳入风险资本计算和监管框架.虽然我国在目前乃至今后一段时间仍继续执行1998年的老协议,但应该未雨绸缪,认真研究新资本协议和国际银行的先进经验,加强操作风险管理.     

加强商业银行操作风险管理的对策和建议

操作风险管理已经作为现代商业银行风险管理的一个重要组成部分。特别是巴塞尔新资本协议的颁布,极大地提升了操作风险管理的地位,将操作风险纳入银行监管的范围并需要为此计提资本。近年来,各国银行日益重视操作风险管理,并纷纷采取了许多行之有效的措施和管理工具来提升操作风险管理水平。     

银行操作风险管理重在体系建设

操作风险是近年来国际银行界风险管理领域关注的一个新的重点。2004年公布的新巴塞尔资本协议首次将操作风险纳入统一计算银行监管资本的框架之中,标志着国际银行界已经正式认可操作风险大小会直接影响一家银行的资本充足水平,操作风险作为独立的管理对象正在受到监管机构和商业银行越来越多的重视。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

银行操作风险衡量方法比较研究

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布新资本协议,首次提出对操作风险进行量化并将其纳入资本监管。新资本协议提供三种操作风险衡量方法:基本指标法、标准法和高级计量法,要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,并制定一套用来衡量银行是否有资格使用某种衡量方法的标准,银行可以选择合适的方法对操作风险进行衡量。本文从适用标准、计算方法、优缺点和适用性等方面对三种衡量方法做比较分析,以使银行能更好地衡量操作风险,提高操作风险管理水平。     

基层行操作风险管理研究

2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际体议：修订框架》,即“新巴塞尔协议”,决定于2006年在十国集团内实施。新巴塞尔协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约束这三大支柱的同时,在“最低资本金要求”这第一支柱中,独立提出了操作风险的概念,并与信用风险、市场风险一起,共同构成银行风险资本的计量和监管框架。2007年中国银监会出台《商业银行操作风险管理指引》界定了操作风险的基本概念,提出了商业银行构建操作风险管理体系的基本要求,明确了相关监管规定。同年建设银行总行下发了《中国建设银行操作风险管理政策》、《关于贯彻落实〈中国建设银行股份有限公司操作风险管理政策〉的实施意见》等文件,对建设银行操作风险管理和监管提出具体要求和规定,对完善建行操作风险管理体系,不断提高操作风险管理水平,促进建设银行各项业务的健康持续发展起到重要作用。然而操作风险的特点决定了基层行操作风险的防范是一项系统工程,需要长期不懈的努力。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

商业银行引入操作风险管理的意义与策略分析

《巴塞尔新资本协议》征求意见稿(以下简称新协议)把操作风险、信用风险和市场风险一并纳入对金融机构的监管框架,既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现,同时也是从全面风险管理和保持银行体系稳定的角度对操作风险管理的新要求。因此,以新协议的公布和实施为标志,商业银行必将面临一个如何根据新的监管要求有效引入操作风险管理的现实问题。新协议将操作风险纳入监管框架的重要意义操作风险是指由不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失风险。从这个意义上讲,操作风险并不是一个新的概…     

国际银行风险管理方法综述

本文系统介绍了国际上银行风险管理的发展及新资本协议、风险价值法(VAR)、风险调整的资本收益法、信贷矩阵(credit metrics)、全面风险管理模式和资产组合调整等最新银行风险管理方法。     

银行操作风险管理浅析

近年来,大量的操作风险损失,促使各国政府及金融机构不断寻求合理、高效的风险管理方法,以完善和巩固本国的金融体系。本文以新巴塞尔协议的资本充足率支柱中,就操作风险的衡量方法、操作风险管理与风险管理原则进行初步的探讨,以期对国内银行业的操作风险管理有所裨益。     

借鉴国际先行经验 强化银行业机构操作风险管理

巴塞尔银行监管委员会《新资本协议》2004年发布以来,操作风险被纳入第一支柱资本监管范畴,国际银行业操作风险管理模式及计量技术均有了很大的发展。随着我国主要银行《新资本协议》实施准备工作不断深化,中国银监会与各商业银行也积极借鉴国际先行经验,不断完善制度框架,摸索操作风险管理和监管实践的中国化。本文在总结国际经验基础上,提出了中国银行业操作风险管理框架构建与流程再造的思路,并对我国商业银行操作风险高级计量法的三步走实施路径进行了分析和展望。     

新巴塞尔协议与商业银行操作风险管理

新巴塞尔资本协议下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。操作风险的管理分为识别、评估、监督和控制四个阶段。新巴塞尔协议明确界定了操作风险的内涵,对操作风险的定量评估方法有单一指标评估法、标准化法和高级计量法,定性评估方法有自我评估、风险图、风险指标法和情景分析。具体的控制措施有风险规避、损失预防和控制、损失降低、风险融资四种方法。本文最后结合实际论述了我国商业银行的操作风险管理。     

基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理

在巴塞尔新资本协议框架下,操作风险成为商业银行面,临的三大风险之一.文章采用用于工程学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险管理进行研究,通过实例分析了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用,并对其进行了评价.     

我国商业银行操作风险管理现状分析及方案设计

操作风险是巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,具有频率低、损失数额大的特点。近年来各种操作风险事件频繁发生,给银行业带来了巨大损失,因此,操作风险管理日益引起人们的关注。本文将通过分析我国商业银行的操作风险管理现状,依据巴塞尔新资本协议中对操作风险产生的因素进行分析,找出我国商业银行操作风险产生的原因,并根据我国实际情况设计一套操作风险管理方案,希望对我国银行业的操作风险管理有所帮助。     

借鉴国际先行经验强化银行业机构操作风险管理北大核心SSCI

巴塞尔银行监管委员会《新资本协议》2004年发布以来,操作风险被纳入第一支柱资本监管范畴,国际银行业操作风险管理模式及计量技术均有了很大的发展。随着我国主要银行《新资本协议》实施准备工作不断深化,中国银监会与各商业银行也积极借鉴国际先行经验,不断完善制度框架,摸索操作风险管理和监管实践的"中国化"。本文在总结国际经验基础上,提出了中国银行业操作风险管理框架构建与流程再造的思路,并对我国商业银行操作风险高级计量法的"三步走"实施路径进行了分析和展望。     

基于新巴塞尔协议下国有商业银行对于操作风险量化系统初步完善管理研究

新巴塞尔协议首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,据此分析国内商业银行借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,构造量化框架结构,建立完善操作风险管理体系。     

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

一、新巴塞尔协议对银行业风险管理的影响（一）银行是高风险的行业，必须从全面风险管理的角度确定资本1988年资本协议的内容主要是针对信用风险的。随着商业银行业务创新的迅速发展，仅从信用风险的角度考虑资本覆盖问题已远远不足，如利率风险、汇率风险等市场风险及操作风险使银行的风险范畴已经远远地超出了信用风险。     

巴塞尔新资本协议框架下的操作风险监管初探

操作风险是银行面临的主要风险之一，近年来已引起广泛关注。操作风险监管是金融机构风险监管的重要组成部分。也是金融体系安全稳健运行的基础。2004年6月26日，巴塞尔委员会公布的《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称《新资本协议》）首次将包括法律风险在内的由人员、系统和业务流程以及外部事件引致的操作风险纳入到风险管理框架，并要求金融机构为操作风险配备相应的资本金。新资本协议对操作风险管理框架的构建体现了其基本目标即要提高资本金要求对银行风险的敏感度和这种具有风险敏感性的资本要求的有效性。     

新资本协议下国内商业银行操作风险管理研究

长期以来，国内商业银行将更多的注意力放在了信用风险和市场风险上，对操作风险关注较少。近几年来，国内商业银行连续发生的大案、要案使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台，进一步引发人们对操作风险的关注。但国内商业银行对操作风险的认识远未达到巴塞尔委员会的要求，在操作风险管理方面仍十分薄弱。本文通过对巴塞尔新资本协议的研究，结合国外商业银行操作风险管理实践的基础上，对国内商业银行操作风险管理现状进行了分析，并提出了改进建议。     

商业银行操作风险管理

巴塞尔委员会对操作风险的定义是：由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。操作风险贯穿于银行经营管理的全过程，存在于银行的每种业务中。因此，操作风险是银行所面临的主要风险之一，涵盖了商业银行的大部分风险。近几年来，国际银行业和监管机构越来越重视防范操作风险，在最新的《巴塞尔新资本协议》中，对操作风险提出了明确的资本要求。对于我国商业银行特别是国有商业银行来讲，由于网点机构多、人员素质参差不齐、系统链条长，其潜在的操作风险更是不容忽视。