论构建信用风险控制体系的根本出发点

信用风险评估是整个信用风险控制体系中的核心,而建立在数理统计基础上的信用风险评估模型又是信用风险评估的关键所在。通过对中外信用风险评估的发展和技术方法的介绍和评价,本文提出,我们不能照搬国外的信用评估模型;以概率统计理论为基础,吸取中外成熟经验,结合实际,建立具有中国特色的信用风险评估数学模型是构建中国信用风险控制体系的根本出发点。     

互联网金融个人信用风险评估的指标选择方法

完善的个人信用风险评估体系是降低信用风险的决定性因素,而风险评价指标的构建是信用评估的基础。本文选取Prosper.com网贷平台2005年至2014年间部分信贷数据进行实证,研究了主成分分析法(PCA)在筛选信用评估指标上的应用,在此基础上结合支持向量机(SUM)技术,建立评估模型进行验证。结果表明,采用主成分分析法可以有效地剔除无关变量和冗余变量,提高互联网金融个人信用评估的预测精度。     

基于软集合的小额贷款公司信用风险评估

以区域化运作、"只贷不存"作为市场定位,以贷款小额、分散和短期化为特征的小额贷款公司日益成为我国农村地区会融服务的重要补充.由于贷款对象和贷款决策依据的差异,小额贷款的信用风险评估与大额度商业贷款完伞不同.因此,现行的各种信用风险计量评估模型无法完全适用于小额贷款公司的实际运作.在对国外小额贷款信用风险评估方法进行分析综述,并深入剖析我国小额贷款公司信用风险成因特殊性的基础上,本文运用解决不确定性问题的软集合理论,提出了现阶段与我国小额贷款公司运作特征相符的信用风险评估方法.     

小额贷款公司信用风险的生成、预警及控制研究

小额贷款属于一种金融机构发放的用于经营与投资的贷款,特殊之处在于贷款发放的对象为农村种植户、养殖户、城市及乡镇的个体工商户、中小企业等。由于发放对象的特殊性决定了贷款额度较小,客户群广泛,客户经营管理水平不一致、评估难度大、客户稳定性差等特点。小额贷款公司在提供贷款服务的同时也会面临着一些信用风险,因此构建小额贷款公司信用防线的预警机控制机制显得非常必要。本文主要对小额贷款公司的信用风险的生产进行了阐述,在此基础之上探讨了信用风险预警与控制的策略。     

小额贷款公司信用风险的生成、预警及控制研究

小额贷款属于一种金融机构发放的用于经营与投资的贷款,特殊之处在于贷款发放的对象为农村种植户、养殖户、城市及乡镇的个体工商户、中小企业等。由于发放对象的特殊性决定了贷款额度较小,客户群广泛,客户经营管理水平不一致、评估难度大、客户稳定性差等特点。小额贷款公司在提供贷款服务的同时也会面临着一些信用风险,因此构建小额贷款公司信用防线的预警机控制机制显得非常必要。本文主要对小额贷款公司的信用风险的生产进行了阐述,在此基础之上探讨了信用风险预警与控制的策略。     

保险公司信用评级的方法分析

一、保险公司信用评级的背景保险公司的信用等级是对保险公司财务稳健性和信用风险的整体评估。它为保险市场的许多参与提供了公正的第三方指导意见，例如保险产品的购买、代理人和经纪人、保险投资以及再保险人等等。一般而言，信用评级公司对保险公司所做出的评级包括两个方面，其一是对保险公司整体适用的，针对保险公司按时偿付到期债务和索赔要求而做出的评估，这个也称为信用评估或财务实力评估；其二则是衡量保险公司在某个特定债务方面的信贷风险，称为债务评估，即在保险公司发行债券时对这一债券所进行的评估。我们在本中所讨论的是前，即保险公司的信用等级评估。[第一段]     

中小型担保公司信用风险评估方法研究

本文在分析了中小型担保公司建立风险管理机制的重要性的基础上,构建了担保公司信用风险管理体系框架。并在此框架下建立了担保公司信用风险评估的指标体系,提出了基于模糊综合评估的信用风险评估方法,为中小型担保公司信用风险评估提供了新的思路。     

中小型担保公司信用风险评估方法研究

本文在分析了中小型担保公司建立风险管理机制的重要性的基础上,构建了担保公司信用风险管理体系框架。并在此框架下建立了担保公司信用风险评估的指标体系,提出了基于模糊综合评估的信用风险评估方法,为中小型担保公司信用风险评估提供了新的思路。     

中小企业贷款信用风险评估实证研究

本文在实地调查的基础上,指出了当前银行中小企业信用风险评估存在的主要问题,阐述了建立专门针对中小企业的风险评估体系的必要性。并利用河北省中小企业数据样本进行实证分析,建立中小企业贷款违约风险的预测模型,解决授信环节对信用风险的识别、衡量问题。     

关于现代信用风险评估模型的适用性研究

文章对几种现代信用风险评估模型的思想和方法进行了简要介绍,探讨了各种模型的优点和缺陷、以及在我国的实际应用中存在的局限性,最后从推动现代信用风险评估模型引进和应用的角度出发,提出应尽快建立信用风险基础数据库,完善内部信用评级体系,加快信用风险管理人才队伍建设等建议。     

基于银保协作路径的商业银行信用风险识别机制研究——兼论贷款企业信用评估系统

基于银保协作路径分析了信用评估的功能与特征,对贷款企业实施信用评估,就是商业银行信用风险的识别过程。对此,设计了贷款企业信用评估系统的指标体系,并运用多层次系统模糊综合评判法,构建了信用评估系统的评判模型,有效解决了信用平稳状态下贷款企业的信用评估问题,实现了商业银行信用风险的识别目标。该研究成果将为构建科学高效的商业银行信用风险管理机制提供理论指导与决策参考,具有重要的理论与现实意义。     

浅议建立我国商业银行内部信用评级体系

一、商业银行内部评级体系的发展 银行内部评级体系的核心是信用评估方法,数据的收集、IT系统的建立以及信用风险控制流程等都围绕着一定的信用评估方法而展开.传统的信用评估方法以专家判断为主,如银行贷款的"5C"原则,进一步发展的以财务比率的定量化(对资产负债表及现金流量表)和专家的定性判断(行业分析、管理能力分析、战略分析)作为依据.     

商业银行信用风险管理方法探讨

自20世纪30年代以来,许多信用风险的分析方法被应用到银行机构的信用风险分析及信用评级中,大量的学者对信用风险管理方法作了理论和实证上的研究,可以说信用风险评估已经形成了自己的一套方法论,但是,很少有人将各种方法集中起来加以探讨,并让我们看清信用风险评估方法的历史演变。文章对信用风险管理的模型、方法进行了归纳、分析,以对各种金融机构和非金融机构在进行信用风险管理时能够根据自身特点选用适当的方法有所帮助。     

基于Logistic回归模型的个人小额贷款信用风险评估及应用

构建二分类 Logistic信用风险评估模型,运用光大银行某分行样本数据,评估商业银行互联网金融个人小额贷款信用风险。结果显示：客户性别、学历、年龄、收入、职业、属地等因素对个人小额贷款信用风险影响显著。其中,年龄、收入、学历等与客户信用等级呈正向关系,女性信用风险显著低于男性,持有信用卡、存贷比越低的客户其信用等级越高;一、二线城市客户的履约率普遍高于县地级市客户的履约率。鉴此,商业银行应对互联网金融个人小额贷款信用风险进行有效规避和分散。     

个人信用评分系统应用现状与展望

个人信用评分系统是一套定量评估个人信用风险的应用系统,它通过对个人客户信息进行量化而计算得出信用分值,以反映个人客户的信用状况。一般而言,信用分数越高的客户信用风险越低,信用分数越低的客户信用风险越高。个人信用评分系统广泛应用于个人信贷、信用卡、保险理赔等金融业务中,为信用政策的制定、分析．评估和优化提供量化支持。     

浅析小额贷款公司信用风险管理

本文分析了小额贷款公司在运营过程中的信用风险,提出了改进后的Z模型和两级指标体系,最后用信用价差原理为贷款利率定价.     

浅析小额贷款公司信用风险管理

本文分析了小额贷款公司在运营过程中的信用风险,提出了改进后的Z模型和两级指标体系,最后用信用价差原理为贷款利率定价。     

我国商业银行中小企业信贷风险评估体系的构建

开展中小企业贷款业务是商业银行优化信贷资产结构的重要措施，快速、准确评估其信贷风险是商业银行亟须解决的技术问题。经过长期实地调研，本文建立了适用于我国的中小企业信贷风险评估体系，其中，所建非财务指标体系，从行业环境、企业经营管理水平、经营者经验与素质、信用品质四方面进行评估；财务指标体系包括现金流流动负债比、净资产总资产比、息税前利润流动负债比、总资产周转速度、流动比率、现金流贷款比六个指标。以Logit统计回归模型为基础建立的评估模型，在分别评估非财务指标信息和财务指标信息后，加权相加两方面结果得到综合评估结果。实证检验证明，该评估体系的评估正确率达到95％以上。     

个人信用评分系统在银行业的应用

个人信用评分系统是一套定量评估个人信用风险的应用系统,它通过对个人客户信息进行量化计算得出信用分值,反映个人客户的信用状况。个人信用评分系统广泛地应用于个人信贷、信用卡、保险理赔等金融业务中,为信用政策的制定、分析、评估、优化提供量化支持。     

企业信用评估和防范措施探究

制约企业稳健发展的一个重要因素就是企业低估了信用风险,不能有效评估信用风险水平和做出对应风险的降低或规避措施。要提升企业信用风险管控能力,必须要探索建立符合企业实际的信用评估模型,并采用内部中台制衡手段,贯彻风险防范措施,将信用风险控制在可承受的范围之内。