我国商业银行应对资本监管发展对策研究

资本在商业银行经营中起着重要作用,2008年经济危机之后出台的巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本提出了更高的要求。本文结合巴塞尔协议Ⅲ,分析了中国商业银行的资本现状,针对中国商业银行存在资本结构不尽合理、资产规模扩张过快导致资本补充压力大、盈利模式影响资本充足率稳定、资本管理广度和深度不够等问题,提出了改善资本结构、提高资本量,弱化信贷冲动、改变盈利模式、提高资产质量,积极推进实施科学合理的资本管理体系等对策,以期我国商业银行能够在新的形势下满足资本监管要求,提高资本充足率。     

我国商业银行资本监管研究

长期以来,对银行业的监管一直是各国金融监管当局监管的重点。近年来,随着金融创新以及金融自由化、金融全球化步伐的加快,银行业面临的风险不断加大。在这种形势下,资本监管已经成为各国审慎银行监管的核心。本文首先介绍了巴塞尔协议关于商业银行资本充足率监管框架的演进,然后是我国商业银行资本充足率及其监管发展现状总结出目前我国商业银行资本监管中存在的一些问题,最后给出了我国商业银行资本监管的新思路。     

如何促使商业银行走出资本困境问题--转型期银行业有效资本监管研究

文章在分析目前我国商业银行存在资本困境的基础上,着重从制度层面探讨了转型期导致资本困境的深层次原因,进而从逻辑推理及国际经验的不同角度论证了进行资本监管的必要性。最后,文章基于我国商业银行资本困境的现状,从市场和政府两个方面提出了实施有效资本监管的具体建议。     

我国商业银行资本充足率监管要求与银行经营绩效的关联性研究

近年来,由于对银行资本监管的放松所引发的大规模的金融危机,使各国逐渐认识到寻找适合本国金融发展的资本监管制度的重要性和必要性.中国银监会结合最新的巴塞尔协议对资本充足率的监管要求,对我国商业银行资本充足率提出了“区别划分、区别监管”新的监管政策.本文首先针对新政策出台后系统性银行资本充足率达标情况和银行经营绩效的变动情况做了描述性统计分析,然后再结合主成分分析法得到的银行综合绩效指标做回归分析,得到彼此的关联性.最后就商业银行经营绩效与资本充足率监管如何更好的协同发展提出合理化建议.     

银行资本目标与资本充足监管

对银行资本这一问题，由于有关各方的利益或代表利益不同，对银行所持资本的目标也不同。从银行机构自身角度出发，存在一个符合市场要求的理想的资本结构目标，我们把它称为经济资本。那么从社会福利改进的角度观察，存在一个使社会福利最大化的最适资本水平。监管者按照巴塞尔协议，要求银行机构持有一个最小资本。从银行监管目标看，最终要实现三种资本目标的统一，即使社会利益最大化的最适资本目标。这三种资本概念代表三种不同的资本目标。对监管者而言，对这三种不同资本目标的混淆，就意味着不能达到最优的监管效果。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行资本管理

文章探讨巴塞尔新资本协议与我国商业银行的资本管理问题。     

我国商业银行逆周期资本监管政策研究

从07年美国的次贷危机中,可以发现银行系统在经济繁荣时存在顺周期性的行为,而在经济衰退时期则又存在逆周期性的行为。本文在弄清商业银行资本监管逆周期形成与作用机制的基础上,在巴塞尔协议III的资本监管框架下通过总结其他国家在逆周期资本监管的经验,探讨了如何加强商业银行资本逆周期监管,结合中国银行业的实际状况提出实施逆周期资本监管的相关政策建议。     

新规下的中国银行业资本监管重构

《商业银行资本管理办法》(征求意见稿)对国内银行监管规则进行了全新的梳理和重大修改,也标志着国内银行业将在全球范围内率先实施巴塞尔III。新规则在风险权重体系、最低资本要求、操作风险资本要求等方面对商业银行带来了压力,部分银行必须通过外源融资才能达到要求。四级分类监管体制的建立,有助于促进商业银行更好地实施第二支柱和第三支柱的要求。国内个别银行可能成为全球系统重要性银行,短期将承受较大的压力,如何监管系统重要性银行也成为监管机构面临的新的挑战。     

新资本监管下的商业银行再融资问题研究

本文从新资本监管要求出发,分析了国内银行再融资需求,并结合国际资本工具创新实践,对商业银行再融资模式提出了建议。研究表明,在监管要求愈发严格的背景下,商业银行首先应当转变经营模式,提升资本留存能力,优先采用内源融资;其次要积极响应政策导向,加快推进优先股资本化,同时努力探索减记型资本工具创新。这一结论为下阶段商业银行进一步充实资本水平、监管机构完善相关政策提供了有益思考。     

我国银行业资本监管改革及其影响分析

改革开放以来,银行业体制转轨的现实需求和国际银行业监管制度的变革是推动我国银行业资本监管改革的“双引擎”.本文对我国银行业资本监管改革的主要内容与巴塞尔协议Ⅲ进行了比较,分析了资本监管改革对我国银行业的潜在影响.当前,银行业金融机构应进一步强化资本管理意识、建立多渠道资本补充的长效机制、主动调整经营管理模式和业务结构,...     

对资本充足率监管的若干思考与建议

资本充足率监管是银行监管最核心的问题之一。本文在分析我国商业银行资本充足率监管实践、进展、面临的突出问题等基础上，提出了提高我国银行资本充足率监管有效性的建议。     

商业银行资本与风险承担行为研究——基于资本监管的视角

通过对比16家上市商业银行2004—2014年资本监管新标准颁布前后的数据,研究资本监管对商业银行资本与风险承担行为产生的动态影响。分析的结果表明:在实施资本监管新标准之前,资本监管对资本不足和资本缓存不足的银行提高资本充足水平产生了积极的影响,且这种积极影响在实施资本监管新标准之后持续发挥作用。而资本缓存充足的银行在实施新政策之前倾向于投资高风险资产,但在实施新政策之后为了向监管机构展示其良好的经营状况,会继续提高资本水平。资本约束对于降低银行资产风险水平的作用并不显著。     

商业银行资本与风险承担行为研究--基于资本监管的视角

通过对比16家上市商业银行2004—2014年资本监管新标准颁布前后的数据,研究资本监管对商业银行资本与风险承担行为产生的动态影响。分析的结果表明：在实施资本监管新标准之前,资本监管对资本不足和资本缓存不足的银行提高资本充足水平产生了积极的影响,且这种积极影响在实施资本监管新标准之后持续发挥作用。而资本缓存充足的银行在实施新政策之前倾向于投资高风险资产,但在实施新政策之后为了向监管机构展示其良好的经营状况,会继续提高资本水平。资本约束对于降低银行资产风险水平的作用并不显著。     

美国的银行资本监管与商业银行资本充足率

美国的银行资本监管由“三驾马车”作为监管当局行使监管权,但联邦存款保险公司的监管规则主导银行资本监管。在较为严格的监管下,美国的金融体系呈现平稳的运行态势。     

资本充足率管理与商业银行资本金补充

新巴塞尔协议体现了资本充足率管理在银行的经营管理中的重要位置,从风险覆盖面更广、重要性和综合性更强以及指标管理的弹性化三个方面加强了对资本金的管理。资本充足率管理的核心是在盈利性和安全性之间进行权衡。盈利性和安全性的矛盾主要体现为两个方面：监管和市场的要求与股东对投资回报要求之间的矛盾;规模扩张与资本金不足之间的矛盾。资本金补充已经成为商业银行改革的战略性任务,商业银行应该采取有效措施补充资本金。     

我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较

我国商业银行资本充足率管理办法的出台,表明资本监管加快迈向国际化。本文比较了商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的出台背景,分析了我国制定资本充足率管理办法的出发点、起草思路和预期目标,并详细比较了二者内容上的差异。资本充足率管理办法实施重在“做实1988年协议”的基础上跟进新资本协议,借鉴新资本协议迅速提高商业银行风险管理和改进资本监管是过渡期内的务实之举。     

我国商业银行资本充足率监管的有效性分析

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年²013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。     

新巴塞尔协议下的我国商业银行资本监管研究——以亚洲金融危机和美国次贷危机的比较为例

亚洲金融危机以后,我国和世界许多国家一样要求商业银行参照日巴塞尔协议增强对其经营风险的控制,并通过各种手段剥离银行的不良资产以提高其资本充足率。随着《新巴塞尔协议》的出台,人们越来越多地关注商业银行资本充足率问题,提高银行资本充足率已成为世界银行发展的趋势。