2000年汽车板块股市回顾及2001年大势预测

一、2000年沪深股市回顾 2000年的沪深股市延续了99年"5.19"行情,全年整体呈现.牛市劲升行情. 沪深股市基本同步,从2000年239个交易日的日K线图看,沪深两市的拟合程度良好,而且各个阶段的板块炒作也基本同步,说明沪深股市的联动效应强烈.沪深A股年初网络科技股急剧飚升,上海梅林、综艺股份成为沪市的领涨个股,深市出现了亿安科技、清华紫光两只百元股,一批触网概念股股价也轮番上涨.网络科技股急升的沪深股市出现了"市梦率"的概念.     

沪深股市行情展望

股票市场的表现总是超出大多数人们的预期，沪深股市在6月，7月数次经历了上证股指的千点考验之后，8月份终于迎来今年来少见的强力上攻局面。行情在投资人充满犹疑与期盼的心理预期中稳步上攻，先是突破“6．8”行情高点，继而突破半年线，甚至年线，一些心急的投资已大喊牛市到来。     

2000年汽车板块股市回顾及2001年大势预测

一、2000年沪深股市回顾 　　2000年的沪深股市延续了99年“5.19“行情,全年整体呈现.牛市劲升行情. 　　沪深股市基本同步,从2000年239个交易日的日K线图看,沪深两市的拟合程度良好,而且各个阶段的板块炒作也基本同步,说明沪深股市的联动效应强烈.沪深A股年初网络科技股急剧飚升,上海梅林、综艺股份成为沪市的领涨个股,深市出现了亿安科技、清华紫光两只百元股,一批触网概念股股价也轮番上涨.网络科技股急升的沪深股市出现了“市梦率“的概念.……     

赛马“乌龙”

正乌龙背后,是博彩业对相关体育产业的刺激作用。哪怕是最具想象力的导演,也难以想到一则"子虚乌有"的有关赛马会新闻竟在沪深股市上引起了一阵轩然大波,10月16日,受中国赛马会启动的消息刺激,相关概念股全线拉升,在资本市场上形成一个赛马话题。     

医药板块的"非典"行情

"非典"疫情打击了旅游、交通、餐饮等行业,同时给生物医药行业带来了机遇.恐惧比"非典"疫情蔓延得更快,而且显然影响到了人们的交易热情,受此影响,沪深股市前些日的上升行情不幸夭折,但生物医药类上市公司大多一枝独秀涨势喜人.医药板块的整体上扬与"非典"有很大的相关性.     

牛市与风险——2007年中国股市回顾与展望

一、2007年中国股市的特点 1、沪深股市继续呈现牛市。2007年在多种因素推动下沪深股市前三个季度的涨势可以说波澜壮阔、气势如虹，出现大牛市。上证综指在上年底2675点基础上，连续突破3000点、4000点、5000点，基本上每月上一个百点，每3个月上一个千点。8月23日站上5000点后，不到二个月于10月15日又突破6000点、     

本月汽车板块股市分析及下月预测

本月沪深股市走势良好,虽然临管之声很高且监管规范文件一个接一个地出台,但沪深股市在强大的人气带动下稳步向前,创出了历史新高,上证指数4月13日最高点达到了2145.44点(见图1).     

还敢买股票吗

今年来,中国沪深股市日日创新高,突破内地的纪录已经不稀奇,现在则是挑战亚洲纪录。5月9日沪深股市,再创下另一个惊人新纪录,亦即深沪两市的总成交金额超过其它亚股总和,其中包括中国香港、日本等大型股市,这都要拜疯狂股民将资金不断投入股市之赐。同日,亚洲其它各地股市成交总金额约434亿美元,还比深沪两市成交量少了56亿美元。其中,最大的日本股市成量金额为269亿美元,仅为沪深股市的二分之一左右。     

融资融券对沪深股市影响的实证分析

2010年3月31日,融资融券试点在沪深股市正式推出,结束了其长期以来缺乏做空机制的单边运行。为了检验融资融券的推出是否成为证券市场的"内在稳定器"并提高了市场流动性,本文通过OLS模型和Granger因果检验分析融资融券与沪深300指数波动性和流动性的长期关系,并分析其因果联系,得到相关结论。     

惰性下的中国金融

又是一个黑色星期一。2013年6月24日,这是中国股民雪上加霜的一天。沪深股市双双暴跌,沪指更是一举击穿2000点这个中国全体股民的心理支撑点。此次股市的暴跌,直接的原因是"钱荒"。6月20日可能会成为许多银行资金交易员在今后的职业生涯里经常要提到的一天。当天,隔夜回购利率一度飙升至30%,上海银行间同业拆借隔夜利率暴涨578个基点,升     

本月整车板块股市分析及下月预测

本月,政策性利空消息不断,中科系事件余声渐渺,但此前"基金黑幕"爆光引发证券监管部门采取实际行动调查基金违法违规内幕,上下一片打击"黑庄"、"恶庄"呼声.知名经济学家学术争论演变成证券市场的大讨论,从而影响高层决策.年报预亏接踵而来,已公布年报的上市公司业绩尚可,然而还有多数年报未出,年报风险依然存在.2000年末新股发行速度加快,但进入2001年新股发行明显放慢.     

The CBOE S&P 500 three‐month variance futures

In this article, we study the market of the Chicago Board Options Exchange S&P 500 three‐month variance futures that were listed on May 18, 2004. By using a simple mean‐reverting stochastic volatility model for the S&P 500 index, we present a linear relation between the price of fixed time‐to‐maturity variance futures and the VIX². The model prediction is supported by empirical tests. We find that a model with a fixed mean‐reverting speed of 1.2929 and a daily‐calibrated floating long‐term mean level has a good fit to the market data between May 18, 2004, and August 17, 2007. The market price of volatility risk estimated from the 30‐day realized variance and VIX² has a mean value of −19.1184. © 2009 Wiley Periodicals, Inc. Jrl Fut Mark 30:48–70, 2010     

一台"红机"一个月为我省了2700元油钱--一位重庆用户来信

我叫刘亮，在重庆歌乐山做建材生意，经常拜读贵刊，觉得对买车、用车很有帮助。现在我想以我个人的经历，通过贵刊向其它用户推荐大柴“红机”这个产品。