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若讨论多个说明变量的线性回归方程y=X β u(或yi=β_1 β_2 X_(2i) … β_k X_(ki) u_i,i=1,2,…,n) 相似文献
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本文使用1952-2005年我国产出、进口和出口的年度数据建立向量误差修正模型(VECM),并且基于此模型对我国经济增长和对外贸易之间的因果关系进行了Granger因果检验,最后使用方差分解技术对变量间因果关系的强度进行检验。实证表明:对外贸易无论在长期还是短期内都是我国经济增长的Granger原因。 相似文献
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我国货币政策调控效果的实证检验:2003~2008 总被引:2,自引:0,他引:2
本文设定相关变量和模型,采用ADF单位根检验、Johansen协整检验、Granger因果检验及向量误差修正模型VECM等方法,对2003年第1季度至2008年第3季度我国国内信贷余额CR、货币供应量等货币政策调控变量,与最终经济变量国内生产总值GDP、消费者物价指数CPI之间的关系进行实证分析,结果表明:LM1与LGDP、CPI均互为因果关系,△LM2是△LGDP的格兰杰原因,△LGDP是△LCR的格兰杰原因,从而可得出信贷和货币供给具有内生性、利率渠道无效等结论 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2014,(19):186-187
本文采用19922011年的农村居民消费支出、城镇居民消费支出和中国农产品进口总额数据,通过单根检验(ADF检验)、协整检验、Granger因果检验的方法对以上变量进行实证分析。结果表明,中国农产品进口与城镇居民消费支出互为因果关系,中国农产品进口是农村居民消费支出增加的原因。并在此结果上提出了相应的建议。 相似文献
5.
中国农产品价格波动影响因素研究——基于VAR模型的协整分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在多变量VAR计量模型基础上,通过协整检验建立误差修正模型,并运用Granger(格兰杰)因果检验、脉冲响应函数对中国农产品价格波动的影响因素进行分析.研究结果表明:农业生产成本是农产品价格变动的最关键因素,而热钱的炒作及国际市场价格传导的影响并不显著.因此,控制农业投入品价格、加大生产资料补贴力度是促进我国农业发展、维持农产品价格稳定的关键. 相似文献
6.
民营企业出口贸易对我国经济增长影响的实证分析 总被引:6,自引:0,他引:6
文章计算了民营企业出口贸易对我国经济增长的贡献度和贡献率,发现民营企业外贸出口对我国经济增长的推动作用在不断增强;接下来运用Granger因果检验和协整检验证明了民营企业出口是我国经济增长的Granger原因,民营企业出口对我国经济增长的促进作用非常显著: 相似文献
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本文从我国服务业外商直接投资与服务业增加值、国内生产总值作为一个系统中相互决定和相互依存的内生变量角度构造动态模型,以此分析相互联系的变量间的互动关系和内在影响机制,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击。本文的实证研究结果表明,我国服务业外商直接投资、服务业增加值、国内生产总值三变量之间在5%的显著水平上存在一个协整方程。同时,服务业增加值与GDP保持双向的Granger因果关系。在三变量的因果检验中,服务业外商直接投资是引起国内生产总值增长的Granger原因,但国内生产总值不是服务业外商直接投资变动的Granger因,即服务业外商直接投资与GDP不存在双向的因果关系。 相似文献
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《财贸经济》2012,(6)
本文从我国服务业外商直接投资与服务业增加值、国内生产总值作为一个系统中相互决定和相互依存的内生变量角度构造动态模型,以此分析相互联系的变量间的互动关系和内在影响机制,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击。本文的实证研究结果表明,我国服务业外商直接投资、服务业增加值、国内生产总值三变量之间在5%的显著水平上存在一个协整方程。同时,服务业增加值与GDP保持双向的Granger因果关系。在三变量的因果检验中,服务业外商直接投资是引起国内生产总值增长的Granger原因,但国内生产总值不是服务业外商直接投资变动的Granger因,即服务业外商直接投资与GDP不存在双向的因果关系。 相似文献
9.
利用湖北省1989—2008年的时间序列数据,对FDI与经济增长的关系进行实证研究。采用协整检验和Granger因果检验的方法,建立两者之间的长期稳定的均衡关系,并探求变量之间的因果关系。实证结果表明,FDI与湖北省的经济增长之间存在协整关系,并且FDI增长是湖北省GDP增长的Granger原因,从而为湖北省的招商引资提供理论依据及参考性政策建议。 相似文献
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《价格理论与实践》2014,(12)
本文基于2005年1月至2014年12月进口价格指数(IPI)及基于广义经济分类的分类价格指数、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,采用小波多分辨率分析将原始序列分解为短期分量和中长期分量,从时域和频域两个维度研究IPI对CPI和PPI的传递效应。结果显示:在短期和中长期内,三个价格指数呈现相同的变动趋势。通过Granger因果检验、协整检验、VAR和VEC等方法进行实证检验发现,短期内IPI及其子成分都是CPI和PPI变动的Granger原因,而在长期内IPI是CPI和PPI的Granger原因,且存在协整关系,但IPI的不同子成分与CPI和PPI之间的关系却存在差异,IPI对CPI和PPI的影响在长期内较短期内更为显著。 相似文献
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借助协整检验,Granger因果检验以及单变量GARCH(1,1)模型,对沪铜期货和江西铜业A股股价长期关系与短期关系进行了实证研究。研究结果显示,沪铜指数与江西铜业A股股价不存在协整关系,但是沪铜指数短期波动将显著影响江西铜业A股股价。沪铜期货价格变动的信息,更多的作为投机因素,短期内对铜业类上市公司股价的波动产生影响。 相似文献
12.
本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素。 相似文献
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王苹苹 《中国商贸:销售与市场营销培训》2014,(7):186-187
本文采用1992~2011年的农村居民消费支出、城镇居民消费支出和中国农产品进口总额数据,通过单根检验(ADF检验)、协整检验、Granger因果检验的方法对以上变量进行实证分析。结果表明,中国农产品进口与城镇居民消费支出互为因果关系,中国农产品进口是农村居民消费支出增加的原因。并在此结果上提出了相应的建议。 相似文献
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本文对通胀与非通胀时期不同物价水平下资产价格的不同表现进行了对比研究。统计结果表明通胀时期的股价表现明显不如非通胀时期,Granger因果检验和广义脉冲响应函数解释了产生这种差异的原因。Granger因果检验表明物价在通胀时期对股价的解释能力更强,而脉冲响应函数的估计结果则显示,通胀期间物价的上涨对股市收益率的负面冲击强烈而持久;非通胀时期物价的上涨短期内对股市利好,但中长期仍会蚕食股市收益率。 相似文献
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1GM(1,1)模型实践中常用的灰色模型GM(1,1),模型建立的方法步骤如下:设原始序列为:X=(x(1),x(2),…,x(n))(1)对序列(1)进行级比检验(2)若不满足,则应对序列进行变换使级比落于可容覆盖中。令级比合格的序列为:X(0)=(x(0)(1),x(0)(2),…,x(0)(n))(3)对X(0)作一次累加生成(4)得X(1)=(x(1)(1),x(1)(2),…,x(1)(n))(5)由此得相应的GM(1,1)的定义型微分方程x(0)(k) az(1)(k)=b(6)将k=2,3,…,n代入上式并整理得YN=BP,(7)YN为数据向量,P为参数向量,B为数据矩阵,其中z(1)(k)=0.5(z(1)(k-1) z(1)(k-1))。在最小二乘准则下(7)式的解为P=[ab]=(… 相似文献
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选取与金融深化、经济增长等有关的几个自变量,以湖北1953年-2008年的统计数据为例,建立向量自回归模型和Granger因果检验模型,检验了上述变量之间的协整关系和因果关系。得出如下结论:第一,金融深化和经济增长之间存在协整关系;第二,金融深化不是经济增长的格兰杰原因,经济增长也不是金融深化的原因。 相似文献
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我国出口贸易对经济增长影响的实证分析 总被引:7,自引:0,他引:7
本文分别利用1983-2003年的年度数据和1995-2004年的季度数据,运用协整检验及Granger因果检验等方法对我国出口贸易对经济增长的影响进行双变量和多变量的实证分析,结果显示,我国出口与经济增长之间不存在长期稳定的动态均衡关系,但是它们之间存在互为因果的反馈性联系,说明我国现阶段的经济增长是出口导向型的,文章对产生这种现象的原因进行了解释并且给出了相应的政策建议。 相似文献