半参数变系数空间滞后模型的截面极大似然估计

在线性参数空间滞后模型中,解释变量的系数一般假设为固定常数,本文首先放松了这种假设,将解释变量的系数设定为某一变量的未知函数,提出一类全新的半参数变系数空间滞后模型;其次导出了该模型的截面极大似然估计,并证明了该估计的一致性;最后用蒙特卡洛数值模拟方法考察了该估计在小样本条件下的性质,数值模拟结果显示我们提出的估计方法在小样本条件下依然有优良的表现。     

社会养老保险对资本积累的影响

一、行为和制度假定 关于消费者行为，我们假定： １．决策者有一个适用于任何时刻的瞬时消费效用函数ｕ（ｃｔ）和一个不变的时间偏好率。决策者的目标就是使各时期的消费效用的主观贴现值之和最大。 ２．个人寿命为已知数。 ３．资产收益率不随时间而变。 ４．工资率不随时间而变。 ５．个人初始资产和临终资产都等于零。 关于社会养老保险制度，我们假定： ６．社会养老保险为现收现付制，即当年的养老金（退休金）由当年的社会养老保险税收支付，二者总额相等。 ７．社会养老保险税为工资的固定比例。 ８．个人退休年金等于个人临退休时…     

区间控制计量经济模型

一、引言一般的带外生政策变量的计量经济模型可称之为点控制计量经济模型(以下简称点控制模型)。这是因为在这种模型中,外生政策变量(或解释变量)和内生变量(或被解释变量)是点——点对应的,即当外生政策变量取某一值时,通过模型可确定出内生变最相应的值,且当外生政策变量发生变化时,内生变量也随之按某一固定的比例(外生政策变量的系数)变化。     

论影子价格的经济含义：兼与肖渡和胡汉辉同志商榷

影子价格来源于最优化问题。从数学意义上说,是目标函数对某约束条件的一阶导数,表现为线性规划中的对偶解、非线性规划中的拉格朗日乘数或动态规划中的哈密顿算子。从经济意义上来说,一般解释为,在其他条件不变时某种资源变化一个单位后,原规划问题最优目标函数值的增量。最近,肖渡和胡汉辉同志对此种经济解释提出了疑义,认为在其他条件不变,某一资源的投入增加△b时,最优目标函数值的增量不一定是y△b(y是该资源的影子价格);并认为要使最优目标函数值增加y△b,除所     

风险型量本利分析模型的建立

在传统的量本利分析中，一般先假定销售量、销售单价、单位变动成本和固定成本中的某几个参数保持不变，然后再进行分析，因此，这种量本利分析为一种无风险的确定型分析。但在实际工作中，这些参数受很多因素的影响，企业外部市场环境和企业内部因素的变化都会导致产品的销售量、销售单价、单位变动成本和固定成本发生变化，在分析某些因素时假设其他因素不发生变化是不现实的，因此，在这种情况下，有必要进行风险型量本利分析。     

空间经济计量模型Bootstrap检验的水平扭曲

本文使用回归残差的Bootstrap方法,对线性模型空间相关性进行检验.基于空间相关性检验统计量Moran's Ⅰ,在不同Bootstrap样本数及不同空间衔接结构下,研究并比较Bootstrap和渐近检验方法.通过Monte Carlo实验揭示了当空间经济计量模型中残差不满足经典正态假定条件时,空间相关性的渐近检验理论不再有效.本文把Bootstrap方法用于空间相关性检验,对水平扭曲进行了分析校正.研究同时发现,从水平扭曲角度来看,无论残差是否满足经典正态假定条件,空间经济计量模型Bootstrap检验通常都很有效.     

存在自相关时自回归模型的估计和检验

讨论存在自相关情况下自回归模型中随机解释变量的内生性,指出目前的计量经济理论所存在的问题,证明了随机误差存在自相关情况下一阶自回归模型和高阶自回归模型的随机解释变量与随机误差都不相关,同时改进了自回归模型的估计和检验方法。     

关于《中国国民收入的生产、分配与最终使用计量模型》的参数估计

贺菊煌同志执笔的《中国国民收入的生产、分配与最终使用计量模型》(以下简称《模型》),是我国建立较早、较有影响的宏观经济计量模型之一。《模型》的设计者应用普通最小二乘法(OLS)对模型中的13个随机方程逐一进行了参数估计(结果见附表第一列)。OLS法应用于联立方程组时,一些关系式中的某些解释变量对整个方程组来说是内生变量,因此,这种方程的扰动项都不独立于解释变量,而使OLS法的随机假定之一:     

我国主要证券市场VaR模型估计精度研究

文章首先针对沪市综合指数收益进行了基本的统计,实证数据体现了高风险高收益的一般原则;其次,在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验,结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于证券市场风险估计的精度较高,而参数类VaR模型的估计精度最差。由于参数类VaR模型主要采用了正态假定且忽略了波动率的聚集性,因此,在一定程度上也说明了我国主要证券市场收益不符合正态性假定且存在波动率聚集现象。     

双变量线性回归模型异方差性检验准则的推广

经济计量模型中,经常会碰到异方差问题,传统的检验异方差准则有Goldfcld-Quaudt检验和Glejser检验,它们为解决经济计量模型的异方差问题提供了理论依据和方法步骤,但令人遗憾的是,它们都只适用于具有单一解释变量模型,即双变量模型。为此,许多经济计量学家,例如Henri Theil都在探讨推广的问题,但未获得满意的结果。我们对这一课题也颇感兴趣,并在进行研讨中得到一些结果。     

一类变系数动态方程的误差修正研究

建立在时间序列上的模型变量及其参数往往是不变的，本文从经济发展的内在规律和长期趋势出发，对样本观测值序列的若干个阶段进行模型拟合分析，设计变系数动态方程，并对其误差进行拟合修正，为构建一类变系数动态模型提供参考。     

货币计量假设的缺陷及对策

货币计量假定是指会计主体的经济业务活动及其结果必须通过货币予以综合反映,并且假定货币不变。货币计量假定是现代会计的四大基本假定之一,然而,其存在两大缺陷:一是不能揭示非货币化的信息;二是容易受到物价变动的冲击。随着知识经济的来临,这两大缺陷已经在很大程度上使得会计无法满足知识经济时代下多样化的会计用户的需求,并且已经成为阻碍会计发展的绊脚石。因此,如何利用新技术带来的便利条件和合理使用物价变动会计消除货币计量假定缺陷,满足知识经济条件下会计用户的需求已成为当务之急。一、货币计量假设的缺陷1.数字化浪潮带来…     

我国期货市场非线性特征的实证检验

一、问题的提出 主流的金融理论基于一种线性思维,假定收益率序列是一个I.I.D过程,并且用随机游走模型来描述价格的变动.根据中心极限定理,当样本容量趋于无穷大时,收益率会服从正态分布.传统金融理论对时间序列的计量分析都是建立在这种高斯假设之上.随着研究的深入,人们发现了许多违背线性假定的经验事实.如果收益率分布不服从正态假设,而且时间序列是非独立和非线性的,那么,我们就需要重新审视目前大部分检验方法.本文将对中国期货收益率序列进行实证分析,以验证其中是否存在非线性特征.     

利用时间序列与截而数据结合模型估计潜变量的影响

时间序列与截面数据结合模型具有许多重要优点,其中之一就是可以识别和估计某些不可观测变量对被解释变量的影响。本文对此进行了初步讨论,并予以举例说明. 经济计量模型中的随机扰动项中,包括有许多省略变量,其中有些是不可观测的变量。这些省略了的不可观测变量称为潜变量。例如,在生产函数中,管理水平是一个潜变量;在消费函数中,消费者的价格预期与收入预期都是潜变量,显然,这些潜变量对被解释变量都有比较重要的影响。     

埋入式等(变)截面预应力锚索抗滑桩滑坡加固稳定性分析

采用理论分析方法进行预应力锚索抗滑桩加固边坡稳定性分析存在假定较多、三维分析困难的问题。文章采用GTS NX软件与有限元强度折减法相结合的模式,对预应力锚索抗滑桩支挡结构体系进行数值模拟。对相同地质条件下的无桩、等截面桩、变截面桩进行数值模拟,验证预应力锚索抗滑桩工程的有效性,对比两种桩型的受力情况分析不同截面形式预应力锚索抗滑桩的优劣性。模拟研究结果表明,变截面抗滑桩与等截面抗滑桩受力状态基本一致,但变截面抗滑桩可以适当降低工程造价,可用于部分坡体加固设计时的备选方案。     

时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计

研究目标：克服半参数变系数面板模型中扰动项和因变量存在时空动态性问题。研究方法：提出一类更加一般化的时空动态半参数变系数随机效应面板模型,并构建截面似然估计量。研究发现：估计量具有良好的小样本性质,估计误差随着样本总量的提高而减小,在Case空间矩阵下,空间滞后和时空滞后系数的估计精度随空间复杂度的增大而降低,用该方法分析我国外商直接投资、知识产权保护与经济增长关系,进一步证实了模型的适用性。研究创新：证明了估计量满足一致性和渐近正态性,数值模拟考察了估计量的小样本性质。研究价值：拓展了现有半参数变系数空间面板模型的形式,增强了模型的适用性和解释力,有益于经济问题实证研究的开展。     

论就业的经济效果

一、二元模型的构建 首先,确定模型的主体。在国内经济活动中,设想由三个部门─—个人、企业和政府所组成。可以将企业部门当作个人部门和政府部门从事生产并且最后消费中介,而不去考虑它的经济福利,只将个人部门和政府部门作为经济效果分析的主体来构建二元模型。 其次,界定经济效果的内容。为简化计,我们假定个人享受到的经济效益都表现为增加的消费,即工资（Ｗ）＝消费（Ｃ）,这样,个人部门经济福利的多少就由其对消费的多少来计量。而政府部门的经济福利我们用政府财政即政府开支（Ｇ）和投资（Ｒ）的总和表示（假定投资全部由…     

宏观计量经济模型中变系数问题探讨

在建立宏观计量经济模型时,我们必须遵循一条基本规律,即“因果规律”。但是社会经济系统是一个极其复杂,形式多样的系统,某种经济现象往往由众多的原因而引起。那么,当我们采用计量经济方法建立模型时,为了遵循“因果规律”,是否必须将所有的原因都用经济变量来表示呢?计量经济学告诉我们:欲将所有引起经济现象的因果关系都考虑进去,以为只有这样才能建立正确的模型,一方面是不可能的,另一方面也是没必要的。这是因为:     

试论中国经济研究中数学模型的应用

本文认为,由于现有经济学中大部分数学模型都是基于西方发达国家的经济情况建立起来的,而中国经济则处于西方国家所不曾经历过的双重过渡之中,因此绝大部分数学模型都不能直接应用于研究中国经济问题。但是只要结合中国的实际情况对现有的数学模型进行修正,或者深入研究双重过渡本身,就可以应用数理模型研究中国经济问题。同时,只要以基于中国国情的数理模型为基础,并且尽可能使用地区截面数据克服双重过渡的影响,计量模型也可以应用于研究中国经济问题。     

变参数状态空间模型下服务业滞后效应研究

本文以非平衡增长两部门模型为基准模型,通过劳动生产率的差异度量非平衡性,进而研究部门劳动力份额变动趋势和部门对经济增长的贡献率。我们发现保持两部门产出相对不变,劳动力从劳动生产率较高的制造业转移到相对滞后或渐近滞后的服务业中,服务业劳动力份额逐渐提高,对经济增长的贡献率逐渐上升。利用变参数的状态空间模型识别劳动份额提高对经济增长贡献率影响的结构变化,基于全国数据与上海数据,说明劳动力份额的增长正向影响服务业对经济增长的贡献率,且这种正向影响随劳动力份额上升而提高,服务业在经济增长中的滞后效应显著。