中美商业银行信用风险管理比较分析及我国的对策

文章首先解释银行信用风险并列出其表现形式,进而从银行法制建设、商业银行信用风险管理组织体系、商业银行信用风险评级方法体系及信用风险监管等方面对中美商业银行信用风险管理进行对比,最后提出改善我国商业银行信用风险管理的对策。     

基于省域视角的信用风险模型适应性分析

巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求.CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型.从建模的数学方法看,CreditRisk+是基于违约的判断,而CreditMetrics则是根据等级变化评价.利用江苏省银监局的相关统计数据对信用风险评估模型进行参数特性审查与绩效检验,结果显示这两类常用模型都可以在江苏的商业银行经营实践中稳定地实现根据信贷组合的实际风险状况进行内部资本配置这一目标.     

商业银行信用风险跟踪预警监测模型

本文旨在根据我国企业的真实数据，拟建一个信用分析模型，它的功能是用于商业银行对单项贷款的信用风险进行量化评价，模型最大的优点是它在贷款“三查”过程中均能较好地发挥作用，因而该模型可以作为贷款决策的一个较好的客观评价标准。通过模型的判别得分，不但可以给出贷款企业的信用等级，而且在贷后跟踪过程中根据设定的风险一级警戒线和风险二级警戒线，能够对风险过大的贷款及时发出报警信号，以便使银行及时采取措施尽量避免或减少风险损失。 该模型主要是运用多元统计分析中的聚类分析和判别分析方法建立的。建立模型时采用的是 …     

越南商业银行风险评级问题研究

本文在现有数据的基础上我们对越南商业银行进行评分,以分析商业银行所处的行业级别和研究各样本银行面临的风险.我们将层次分析法和专家打分法进行结合,利用层次分析法来确定各指标的权重,再结合专家打分的报告来计算样本银行的得分,以此基础上对银行进行评级.     

从巴塞尔新资本协议看国有商业银行的资本金管理

一、巴塞尔新资本协议及对商业银行资本金管理的影响 一是在延续原有资本充足率标准的前提下,对银行风险资产规定了新的评估方式.新协议规定最低资本充足率的标准仍为8%,其中核心资本不低于4%,附属资本不超过核心资本的100%,但是对比率计量的分母,即帐面资产的风险加权,提出应使用市场公认的、权威的外部信用评级机构的评级结果,即依据信用等级的不同,对具有不同信用风险的资产分别给予0%～150%的风险权重.同时,新协议还鼓励商业银行在坚持审慎性原则的前提下,使用自己的内部评级系统,这样更有利于充分考虑各种潜在风险,更精确和更灵敏地区分风险大小.     

KMV模型在农业上市公司信用风险度量中的应用

我国商业银行面临的主要风险是信用风险,信用风险管理成为银行关注的重中之重。本文以农业类上市公司为样本,运用Matlab技术,通过实证来检验模型识别上市公司信用风险的能力,研究表明现阶段基于期权定价理论的KMV模型能很好地度量我国农业类上市公司的信用风险。     

巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险评级体系的构建

本文根据巴塞尔新资本协议关于银行信用风险内部评级体系设计的要求,分析国内商业银行现有信用评级体系的主要差距,并结合实际对国内商业银行构建信用风险内部评级体系的方法步骤提出建议。     

商业银行利率波动性与信用风险

探究利率水平的波动性是否会影响商业银行贷款的信用风险。在利率市场化下,利率水平波动加剧,利率不确定性增加,会给商业银行带来重定价风险、基准风险、收益率曲线风险、选择权风险,为避免上述风险,银行偏好于短期贷款,因此,企业借款以续短为长为主要模式,从而企业更加可能出现还本付息危机,进而带来银行的信用风险增加。根据我国16家上市商业银行从2007年到2015年的面板数据,统计分析结果表明,利率波动性与商业银行信用风险显著正相关。因此,商业银行要联系利率风险来管理信用风险。     

ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响研究

基于中国36家上市银行2009～2022年的季度面板数据，利用DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型测算系统性风险溢出率，实证分析ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响及作用机制。研究发现：ESG评级提高能够显著削弱我国商业银行的系统性风险水平，且ESG评级提高对银行系统性风险水平的削弱作用主要由公司治理（G维度）驱动；地方性银行的ESG评级提高对系统性风险水平的削弱作用更强；ESG评级提高会通过降低银行违约风险发生的概率、减小银行与客户之间的信息不对称程度两种渠道削弱商业银行的系统性风险；经济政策不确定性提升会强化ESG评级提高对银行系统性风险的抑制作用。鉴于此，应充分完善ESG评级体系，将ESG评级纳入商业银行业务战略、内部治理与风险管理体系中，以提高商业银行的风险防控能力。     

银行内部评级实例分析——以交通银行为例

所谓银行内部评级是由银行专门的信用评估部门和人员,运用一定的评级方法,对借款人或交易对手按时、足额履行相关合同的能力和意愿进行综合评价,并用简单的评级符号表示信用风险的相对大小.     

就业服务指导对就业率影响研究--美国华盛顿州的经验

了解如何对美国华盛顿州就业培训效果进行评估,对中国有效帮助下岗失业人员再就业和低收入人员就业具有相当的借鉴意义。本文的目的是运用非平衡面板数据评估美国华盛顿州就业服务指导和被指导对象个人情况,对25～35岁女性福利受益者就业率的影响。本文提出转移概率（transition probability）模型来解决样本破损、样本更新和时段依赖问题（sample attrition,sample refreshment,duration dependence）。我们的结果表明,只有第一次就业服务对于那些失业人员的就业率有显著的正向影响。我们还发现工作经验越多的越易于找到工作。业人员的就业率有显著的正向影响。我们还发现工作经验越多的越易于找到工作。这些发现说明对失业人员进行的就业培训,可以帮助他们快速找到工作。     

基尼系数与样本信息含量

基尼系数是度量收入不平等的主要指标,采用何种方法估计总体基尼系数取决于样本的信息含量。对于“分组数据”样本,需要使用参数法对总体收入分布或洛伦兹曲线进行假定来估计总体基尼系数。本文提出通过计算样本基尼系数的上下界来检验总体收入分布或洛伦兹曲线假定的正确性,并运用该方法对程永宏(2006)关于农村家庭人均纯收入分布的假定进行了检验。     

Sample size determination of binomial data with the presence of misclassification

We propose a double sampling scheme with two classifiers to address the problem of optimal sample size when misclassification among binomial observations is observed. The classifiers vary with respect to the classifying cost and precision. Furthermore, since the data are unknown, an additional constraint is set on the probability of observing ``undesirable' data. The method is developed following the Bayesian point of view.     

基于有限样本的可行广义最小二乘法

本文在Choi,Hu和Ogaki（2008）的基础上,研究样本量有限时,可行广义最小二乘（FGLS）法在解决虚假回归问题时的表现。通过蒙特卡罗模拟实验,发现FGLS方法可以有效消除单位根序列及平稳自相关序列间的虚假回归现象,但在单位根序列长度较小时,表现不佳。进一步对FGLS估计值及统计检验值进行理论计算和分析,说明单位根序列长度较小时,虚假回归现象不能被有效消除的必然性,且在采用FGLS方法修正单位根序列间的虚假回归问题时,估计式中常数项是无意义的。此外,本文还以研究沪、深股市指数间关联关系为例,对差分普通最小二乘（DOLS）回归法和FGLS两种建模方法进行比较,结果表明当样本量足够大时,在动态预测精度的评价标准下,FGLS方法更好。     

浅谈 GB 2828 的正确应用要素

主要阐明应用国家标准ＧＢ２８２８在保证验后被接收批具有期望的质量上的实用价值,指出正确应用ＧＢ２８２８的几个重要因素及与ＧＢ６３７８组合应用的好处。     

Statistical power of structural equation models in SCM research

Prior research has emphasized the relevance of adequate statistical power for covariance-based structural equation modeling (CSEM). Nevertheless, reviews in domains other than supply chain management (SCM) found that the magnitude of power tends to be inadequate. This finding is worrisome because statistical power directly affects the meaningfulness of the conclusions based on CSEM. The issue is particularly relevant for the field of SCM in light of the increasing use of CSEM. An investigation of the statistical power of CSEM published in seven major SCM journals since 1999 confirms this criticism. Specifically, an analysis of 988 applications of CSEM indicates that 32% of all applications have too little power, increasing the probability of Type II errors, and that another 43% of all applications exhibit excessive power, increasing the probability of Type I errors. This paper emphasizes the importance of adequate statistical power for CSEM in SCM.     

测试条件对测定橡胶相对体积磨耗量的影响

采用在不同磨损行程和不同试样伸出长度的情况下测定了橡胶试样的相对体积磨耗量;并在标准环境温度条件下,在不同相对湿度的情况下测定橡胶试样的相对体积磨耗量。根据实验结果,分析了测试条件对橡胶试样相对体积磨耗量试验结果的影响。     

The effect of World Bank trade adjustment assistance on trade and growth, 1987–2004: Is the glass half full or half empty?

This paper studies the association between trade reform, growth, and trade adjustment assistance in a sample of developing countries that underwent trade reforms during 1987–2004. Our analysis explicitly differentiates between a group of countries that received trade adjustment loans from the World Bank and a non-recipient group. The results suggest that trade adjustment assistance is positively associated with economic growth after trade reform in the medium to long run. In comparison to a pre-reform period and to the non-recipient group, the recipient countries registered 0.2 percent higher growth of real GDP per capita, 5.0 percent higher import growth, and 2.5 percent higher export growth over a period of three to five years after trade reform.     

例谈古典概型计算中的排列组合问题

通过对一个典型放球入盒问题几种解法的分析与比较,探讨了古典概型计算中排列组合的应用,并进一步强调了样本空间选取时应注意的问题。     

Extending Power and Sample Size Approaches Developed for McNemar's Procedure to General Sign Tests

Current software and textbooks present procedures to estimate power and sample size for sign tests that only apply to settings where positive (i.e., X = 1) or negative (i.e., X =−1), but not neutral (i.e., X = 0) outcomes occur. However, many studies analyzed by sign tests involve the more general setting where significant amounts of neutral outcomes can occur. This paper illustrates extension of existing power/sample size approaches and software that have been developed for matched binary responses (McNemar's discordant pairs) to general sign tests with neutral outcomes occurring. An application is made to a recent study that the author collaborated on.