资本监管对我国主要商业银行资本管理的影响分析

本文根据中国银监会发布的一系列银行资本监管要求,在回顾国内外研究成果的基础上,分析了我国上市商业银行的资本充足率现状,指出上市商业银行资本充足率提升途径存在的问题,并提出优化我国商业银行资本充足率提升途径的对策建议。     

商业银行资本金补充途径研究

随着外资银行进入中国,我国商业银行面临的竞争日益激烈。长期以来我国商业银行普遍忽视对资本金进行管理,资本金不足,资本充足率偏低,资本充足率是一个用来衡量银行资本与资产风险预防程度相对而言是否充足的重要指标,提高资本充足率对银行自身经营和银行市场竞争能力的提高具有重要的意义。本文对我国商业银行资本金现状以及补充途径进行了详细的分析,并提出了商业银行补充资本金的相关建议。     

数字经济

2008年中小商业银行业务发展情况2008年,在国际金融危机的严峻形势下,我国中小商业银行各项业务实现平稳较快发展。截至2008年年末,中小商业银行资本充足率全部达标,其中:股份制商业银行平均资本充足率达到10.5%,城市商业银行平均资本充足率达到13%。贷款损失拨备覆盖率大幅提高,2008年年末,股份制商业银行拨备覆盖率达到了169%,城市商业银行贷款损失拨备覆盖率也达到114%。不良贷款率降至历史新低,2008年年末,中小商业银行不良贷款率降至1.7%,其中:股份制商业银行不良贷款率降至1.35%,城市商业银行不良贷款率降至2.3%,均为历史最好水平。数据来源:中国银行业监督管理委员会)     

我国商业银行资本充足率监管的有效性分析

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年²013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。     

数字经济

2008年,在国际金融危机的严峻形势下,我国中小商业银行各项业务实现平稳较快发展。截至2008年年末．中小商业银行资本充足率全部达标,其中：股份制商业银行平均资本充足率达到10．5％,城市商业银行平均资本充足率达到13％。贷款损失拨备覆盖率大幅提高,2008年年末．股份制商业银行拨备覆盖率达到了169％,城市商业银行贷款损失拨备覆盖率也达到114％。不良贷款率降至历史新低．2008年年末．中小商业银行不良贷款率降至17％,其中：股份制商业银行不良贷款率降至135％．城市商业银行不良贷款率降至23％,均为历史最好水平。     

我国股份制商业银行提高资本充足率的现实选择

2004年2月银监会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》,规定了2007年1月1日是我国商业银行资本充足率达到8%的最后期限,到时资本充足率严重不足的银行将会面临被银监会依法接管,重组甚至予以撤销的结局。距离2007年已经不到半年,我国商业银行的资本充足率状况如何呢?根据截至到2005年年末的数据来看,我国四大国有商业银行已经通过国家注资,不良资产剥离和股份制改造及上市等途径显著提高了其资本充足率,全部通过了8%的最低标准。相比之下我国的股份制商业银行由于缺乏资金补充渠道,资本充足化程度整体不如四大国有银行。面对国有商业银行改…     

试析如何提高我国商业银行资本充足率

2004年2月,我国金融监管机构公布了《商业银行资本充足率管理办法》,规定商业银行要达到最低资本充足率8%的要求。目前我国部分商业银行虽然达到了要求,但总体水平仍然偏低,这既有政策、体制的原因,也有银行自身的原因,对此应采取怎样的应对策略,确保资本充足率的提高,保证商业银行的健康发展,是一个非常值得研究的现实问题。     

国有商业银行资本充足率问题研究

银行资本的充足程度对于树立良好信誉,提升在国际金融市场的竞争力、维护金融安全及实施可持续发展战略至关重要。《巴塞尔协议》规定商业银行的资本充足率不得低于8％,而我国资本充足率严重不足已成为威胁中国银行体系健康运行的瓶颈问题。本文通过对国有商业银行资本金不足之现状分析,从增加资本金总量及降低风险加权总资产这两种途径来探寻提高商业银行资本充足率的方法,以实现我国商业银行长期内的有效运行和稳健发展。     

提高新疆中小商业银行资本充足率的思考

资本充足率标准是商业银行监管、经营最基本的指标之一。新疆中小商业银行资本充足率一直以来都很难达标。这一问题严重影响了商业银行的经营与发展。从资本充足率公式可以看出,要想提高资本充足率值,主要有两大途径：一是增加资本,二是减少资本运营风险。     

基于资本充足率要求的我国商业银行风险控制有效性研究

资本充足率作为《巴塞尔协议》的重要组成部分,一直以来就是各国商业银行监管工作的重点,2008年全球金融危机的爆发更是将更多的目光吸引至此。应用面板数据模型测度我国资本充足率要求对商业银行风险控制有效性的实证研究结果表明,我国商业银行资本充足率的限制具有降低银行外部风险、增强商业银行内部稳定性的功能。应建立一种显性的存款保险制度来规范我国商业银行的救助机制,与资本充足率监管一起形成维护我国商业银行稳定的"安全网"。     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验,结果表明,我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险,但对于达不到监管要求的银行,实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平.实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因,资本监管在市场化程度较高的银行中会失效.市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化.改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础.     

对我国上市银行资本充足率的思考

2004年2月银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》,对我国商业银行资本充足率计算方法进行了规范,同时规定了商业银行资本充足率达标的最后期限。而我国五家上市银行近年来资本充足率水平总体呈下降趋势,与国际银行业存在着较大的差距。本文通过对我国上市银行资本充足率现状及其成因的分析,提出了提高资本充足率的对策建议。     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验，结果表明，我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险，但对于达不到监管要求的银行，实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平。实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因，资本监管在市场化程度较高的银行中会失效。市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化。改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础。     

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

新巴塞尔协议区别于旧协议的核心之处在于:最低资本要求,资本充足性的监管约束与市场约束;对商业银行风险管理的资本充足率、计量方法、信息披露提出了新要求。鉴于我国银行业的现状,我国商业银行风险管理应该通过综合改革提高资本充足率,应从信用风险管理逐步转向全面风险管理。     

国有商业银行可持续发展与经济资本管理

经济资本管理是国际银行业先进的管理工具,是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。随着我国银行业改革步伐的不断加快、资本监管力度的加大和《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资本充足率达标最后时限的临近,国有商业银行就如何破解资本不足难题,有效防范经营管理风险,提高资本充足率等方面进行了有益的探索和研究。本文拟从经济资本管理的基本要求出发,就国有商业银行如何强化资本约束,以资本创造效益,以资本覆盖风险,以效益充实资本,实现商业银行的可持续发展进行探索。     

资本充足率约束与我国商业银行经营转型的关联性分析

对于商业银行资本充足率的构成、影响因素、解决资本充足率不足的途径等问题,国内外很多学者已经进行了研究,其中,对于影响因素的研究,尤其成为20世纪90年代以来的银行业研究的热点问题。本文着重分析资本充足率约束与我国商业银行经营转型之间的内在逻辑关系,借助计量经济学模型方法,对近年来,资本充足率约束与我国部分股份制商业银行经营状况之间的关系进行了实证研究,结果显示,巴塞尔协议中的资本充足率约束已开始对我国的商业银行的经营发挥效应。     

对我国上市银行资市充足率的思考

2004年2月银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》，对我国商业银行资本充足率计算方法进行了规范，同时规定了商业银行资本充足率达标的最后期限。而我国五家上市银行近年来资本充足率水平总体呈下降趋势，与国际银行业存在着较大的差距。本文通过对我国上市银行资本充足率现状及其成因的分析。提出了提高资本充足率的对策建议。     

对城市商业银行建立资本约束机制的思考

《商业银行资本充足率管理办法》已实施一年多,回顾商业银行一年来资本充足率达标的历程,总结商业银行资本约束机制建立的途径,这对于尚未建立该机制的商业银行以及现有资本约束机制的改善都有着重要意义。本文旨在通过分析我国商业银行资本约束机制的现状和模式,总结商业银行资本约束机制建立和完善的途径,为城市商业银行资本约束机制的建立和完善提供借鉴。     

上市是中小商业银行制度创新的最佳切入点——中小商业银行改制上市研讨会纪要

随着南京银行、宁波银行和北京银行的上市,位于银行业第三梯队的中小商业银行正在悄然成为资本市场的新贵。上市对中小商业银行的发展具有重要的意义和深远的影响:提高资本充足率,加强内部公司治理,优化股本结构,迅速增强市场竞争能力,扩展经营空间,为中小商业银行未来发展奠定基石。     

我国开发性银行资本充足率研究

各国开发银行的资本充足率普遍高于商业银行,发展中国家开发性银行的资本充足率高于发达国家。我国对开发性银行资本充足率的监管不足,资本充足率偏低,不能有效约束开发性银行的信用扩张。开发性银行未来要走市场化的发展道路,必须提高资本充足率,加强资本充足率管理。除政府注资外,可以通过发行次级债、增加资产运用方式、吸引战略投资者等途径提高开发性银行资本充足率。