商业银行全面风险管理系统架构与功能需求研究

一、引言商业银行的核心能力是风险管理能力。商业银行是否愿意承担风险,是否能够妥善管理风险将决定商业银行的盈亏和生死。根据《新巴塞尔资本协议》的要求,实行内部评级法的银行必须在全行范围内实行全面的风险管理(BIS,2003)。所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位,各个种类风险的通盘管理,这种管理要求将信用风险、市场风险及其他各种风险,以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合和承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中,对各类风险再依据统一的标准进行测量并加总,并且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理(陆晓明,1999)。通过对影响商业银行公司价值的众多风险因素进行辨识和评估,并在全行范围内实行相应的战略以管理和控制这些风险,其目标是把商业银行面临的所有风险都纳入到一个有机的具有内在一致性的管理框架中去。从国外来看,20世纪70年代西方商业银行注重信用风险管理,80年代侧重于市场风险管理,从90年代中后期开始对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等实施全面风险管理(唐国储、李选举,2003;崔滨洲,2004)。新一代商业银行全面风险管理应用系统已经成为西方商业银行经营管理和业务运作的核心基...     

新资本充足约束机制下的商业银行全面风险管理体系构建

全面风险管理是指对整个银行内各个业务层次，各种类型风险的通盘管理，要求将信用风险、市场风险，操作风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合、承担这些风险的各个业务单位纳入到统…的体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。该目标要求对现有的商业银行风险管理架构进行相应的调整。     

建立全面风险管理体系探析

所谓全面风险管理是指对企业机构内各个层次的业务单位以及各类风险的通盘管理。这种管理要求将信用风险、市场风险及其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，将承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中，依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。这种方法不仅是金融业务多元化后银行本身产生的一种需求，也是当今国际监管机构对金融企业提出的一种要求。     

城商行全面风险管理体系的构想

全面风险管理是指对整个银行内各个业务层次,各种类型风险的全过程、全方位管理,要求将信用风险、市场风险,操作风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合、承担这些风险的业务单元纳入到统一的体系中,对各类风险依据统一的标准进行测量和汇总,依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理.     

构建我国商业银行全面风险管理体系的政策建议

商业银行全面风险管理体系是指对银行内部各个层次的业务单位、各个种类的风险进行通盘管理。要想在未来激烈的竞争中获取一席之地,我国商业银行必须尽快引入全面风险管理的理念和技术,完善内部评级体系,统一数据库,促进风险管控能力稳步提升。     

RAROC在商业银行经营管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到了很大的改善,风险管理技术也有了长足的进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能处理得很好。RAROC（风险调整后的资本回报率）作为将风险进行考量的一种管理方式,将商业银行的管理带入了全面风险管理阶段,其在绩效评估上的准确性和科学性备受广大银行的推崇。学习和借鉴以RAROC为核心的风险管理技术,对于推进我国商业银行实行全面风险管理具有十分重大的意义。     

浅议风险价值VAR对商业银行风险管理的借鉴作用

银行置身于风险管理行业中,其价值的创造是要通过对风险全面而有效的管理来实现的。国内商业银行在风险管理方面取得了长足进步,但也存在一系列问题。问题的产生在于缺乏对风险的准确计量以及对先进风险管理工具的掌握和应用。风险价值VAR不仅能够衡量风险,而且能够控制风险。商业银行利用VAR实行积极的风险管理,通过风险报告、资本配置、绩效评价和策略性业务决策,可实现整合风险管理的目标,提升风险管理可有效提高商业银行的价值创造能力以及商业银行在同业竞争中的核心竞争能力。     

浅谈全面风险管理下的国有商业银行资本管理

全面风险管理作为当前商业银行风险管理的主流趋势,其内容是对整个银行内各个业务层次,各种类型风险的通盘管理,其关键是在总资本约束下,根据各业务的风险限额分配资本。全面风险管理的实施需要一个完善、持续的资本管理体系予以支持。本文从全面风险管理角度出发,对我国国有商业银行资本管理的主要问题进行分析并提出改善对策,为全面风险管理实施奠定坚实的基础。     

商业银行理财业务风险管理试探

近年来我国商业银行理财业务迅猛发展,如何做好理财业务的风险管理,成为各商业银行亟待解决的重要课题。该文分析了商业银行理财业务主要风险点的固有特征,提出商业银行理财业务风险管理应是覆盖所有环节和各个主体的全面风险管理,并应在利用商业银行已有的信贷业务风险管理体系基础上,建立起适应理财业务发展的风险管理体系、制度架构、管理团队以及相对独立的运作机制,同时还提出了通过产品制度,风险缓释和信息系统等方面创新进一步加强风险管理的建议。     

关于中小商业银行风险管理的思考

发展是永恒的主题,但真正好的发展必须是全面协调可持续的发展。商业银行作为企业,根本目标是实现股东利益、社会责任和员工价值的统一,只有通过业务发展才能实现这一目标。商业银行作为经营风险的特殊企业,在发展过程中必须始终注意处理好业务发展和风险管理之间的关系,努力做到速度和能力相适应,规模和质量相统一,效益和安全相协调。业务发展与风险管理两者相辅相成风险管理是现代商业银行的核心竞争力之一。商业银行的业务发展始终与风险并存,因为商业银行是承担风险,并通过管理风险以获得收益的企业。商业银行的经营活动必须在确定的风险     

我国商业银行人民币理财业务浅析

一、商业银行人民币个人理财业务的经济分析 1．风险分析。个人理财业务的组合化性质必然带来风险的多样性与多重性，这和此项业务的丰厚利润形成鲜明的对比。根据银监会颁布的《商业银行个人理财业务风险管理指引》，商业银行应当对个人理财业务实行全面、全程风险管理，既应包括商业银行在提供理财服务过程中面临的法律风险等主要风险，也应包括理财计划或产品包含的相关交易工具的市场风险以及商业银行进行有关投资操作和资产管理中面临的其他风险。     

商业银行国别风险及评价指标体系的简介及启示

随着欧元区主权债务危机的爆发,我国商业银行的国别风险管理受到前所未有的重视。在与跨国贸易和投资相关的商业银行业务中,如何更好地对国别风险进行管理已成为目前国内商业银行全面风险管理的主要内容之一。依据国内外专家学者、国际主权评级机构以及商业银行对国别风险概念及风险评估指标体系构建的介绍,试图为我国商业银行正在进行的国别风险评估和管理提供一定的借鉴。     

试论我国商业银行实行全面风险管理的必要性

一、全面风险管理的概念COSO委员会的《全面风险管理框架》中定义“全面风险管理是一个过程,这个过程受组织的董事会、管理层和其他人员影响,应用于战略制定、贯穿在整个组织之中。全面风险管理旨在识别影响组织的潜在事件并管理风险,使之在企业的风险偏好之内,从而为组织目标的实现提供合理的保证”。商业银行全面风险管理体系指的是商业银行在风险管理过程中将各种风险管理方法、手段以及理念等有机结合在一起使之形成一种有效机制,来预防、控制和处理商业银行面临的或已经发生的所有风险。我们可以从三方面来理解这个概念:⑴银行全面风险管理是一个过程,渗透到银行经营管理活动中的全过程,内生于银行各项经营管理的流程之中;⑵银行全面风险管理必须依靠全体员工,全员风险管理至关重要,风险管理流程也必须依靠全体员工才能运行;⑶银行全面风险管理涵盖了银行各层次的各类风险。全面风险管理就是要对所有影响银行目标的风险进行系统识别、评估、报告和处置,它必须考虑银行所有层面的活动,从总行层面的战略规划和资源分配,到各业务单元的市场和产品管理,风险都应得到有效控制。二、我国商业银行实行全面风险管理的必要性分析(一)我国商业银行现行风险管理现状离全面风险管理尚有距...     

浅议股份制商业银行风险管理

随着金融竞争与创新的进一步发展,股份制商业银行风险管理则显的越来越重要。商业银行不能只注重单一风险管理,而应将信用风险、利率风险、流动风险、操作风险、市场风险及其他风险等纳入到统一的管理体系中,依据统一的标准对各类风险进行测算,并对全部业务的相关性进行控制和管理,只有这样才能管理好各类风险,提高资产质量。     

我国商业银行市场风险管理系统的构建

中国银监会在2005年初发布《商业银行市场风险管理指引》(2004年第10　号令)(以下简称《指引》),要求商业银行加强市场风险管理,充分识别、准确计量、持续检测和适当控制所有交易业务和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之上安全、稳健经营,其承担的市场风险水平应当与市场风险管理能力和资本实力相匹配。从全球主流商业银行对市场风险的管理来看,能否准确识别、测量和评估市场风险是有效管理市场风险的关键。本文针对识别、测量和评估市场风险的技术要求,提出构建我国商业银行市场风险管理实施系统的目标模式。     

试析《商业银行市场风险管理指引》

中国银行业监督管理委员会近日发布了《商业银行市场风险管理指引》，要求商业银行加强对市场风险的管理，充分识别、准确计量、持续检测和适当控制所有交易业务和非交易业务中的市场风险，确保商业银行在合理的市场风险水平之上安全、稳健经营，并要求其承担的市场风险水平应当与各商业银行的市场风险管理能力和资本实力相匹配。     

银行风险管理理论比较研究

一、引言 商业银行自形成之日起开始其业务的过程,必须同时把握安全性、流动性、盈利性三原则的统一,其中安全性和流动性是对银行风险管理的要求,关乎银行的生死存亡.由此商业银行制定了与当时市场状况相吻合的风险管理手段:资产管理、负债管理、资产负债管理,但这些管理手段都是针对整个银行的资产负债表的整体分析,不能对每笔资产的风险进行界定和度量.这在价格、汇率、利率波动性很小时不失为一种有效的管理手段.     

风险管理工具在信用卡业务中的应用

随着国内信用卡业务的快速发展，各商业银行在进一步加大信用卡市场营销力度的同时，为了获得较高的经营效益，以保障信用卡业务的健康发展，纷纷利用各种风险管理工具和先进的技术来防范信用卡业务的信用风险、操作风险、市场风险和流动性风险。信用卡业务的风险管理也从原来的粗放型管理逐渐向以数据为决策依据的管理模式转变。风险管理部门利用掌握的各种客户信息资源建立数据仓库，并在此基础上利用各种分析工具对数据进行分析，将分析的结果转化为制定各种风险政策的依据。本重点介绍发卡银行应用的各种风险管理工具。     

对我国商业银行资产风险管理的几点看法

我国专业银行为适应建立现代商业银行制度的需要,都在积极地推行资产风险管理。从实践来看,资产风险管理对专业银行是一项全新的工作,困难和问题不少;从理论上看,资产风险管理也有许多问题值得探讨。 一、我国商业银行有必要实行全面风险管理 从我国商业银行制定并在实行的资产风险管理办法来看,它对商业银行经营风险的考察是不全面的。具体表现在:第一,资产风险管理没有考察非资产风险。尽管资产风险是商业银行最主要的风险,但商业银行是其非资产业务的经营过程中也会     

商业银行“多维度风险管理”研究

商业银行风险种类繁多,且各种风险相互联系,传统的风险管理模式在管理银行风险方面常常出现顾此失彼的现象。“多维度风险管理”在全面考虑商业银行所面临的各种风险的基础上对其进行了综合评价。本文借用“多维度”风险度量模型对我国某商业银行近些年的风险状况进行了分析,并认为“多维度”风险度量模型有利于完善我国商业银行风险管理。总体看来,这种“多维度”风险管理方法比全面风险管理方法,更加实用,值得推广。