我国商业银行防范利率风险的对策与建议

面对当前的经济金融形势,应从政府和商业银行自身两方面来防范利率风险。一是政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境,主要包括:大力发展我国的货币市场;加快发展金融衍生品市场;完善金融法规,加强对金融市场的监管。二是商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系,主要包括:调整资产负债结构,加强长期资产和负债的匹配;大力发展中间业务和表外业务;加强人才队伍和激励机制的建设。     

国内商业银行金融 衍生品交易的策略——基于我国金融衍生品市场基础性缺陷的研究

对于我国商业银行而言,发展金融衍生品交易尤为重要。然而我国金融衍生品市场存在市场结构不合理,过度投机严重,风险控制不足,市场监管不力等问题。因此,国内商业银行开展金融衍生品交易应提高金融衍生品的核心竞争力,以资产保值增值为主要目的,以银行间外汇衍生交易为切入点,以利率类衍生产品为长期发展方向,加强内控建设,防范金融衍生交易风险。     

利率期货在商业银行经营管理中的应用

近年来,我国市场经济快速发展,银行业也在逐步推进利率市场化,而利率期货是银行规避利率风险的重要方法之一,对于银行的商业经营和国家金融系统的安全稳定来说尤为重要,使用利率期货的套期保值可以解除传统资产负债管理在利率市场化条件下的局限性,填补其在化解利率风险方面的不足。在条件足够成熟允许的情况下,我国应通过逐渐推出各种金融衍生品来建立其一个相对完整的金融衍生品市场体系,以此为商业银行提供金融衍生品开发和交易的基本条件。     

我国商业银行利率风险管理

随着利率市场化进程的加快,利率风险将成为商业银行日常经营中所面临的主要风险,长期隐性存在的利率风险将不断显化。因此,加强对利率风险的分析研究,完善利率风险管理将成为我国商业银行经营管理中亟待解决的课题。一、我国商业银行利率风险的主要表现形式银行在从事资产和负债业务活动时,因市场利率发生变化而蒙受资产损失的可能性就是利率风险。利率风险是客观存在的一种经济金融现象,它贯穿于商业银行资产和负债业务经营活动的全过程。1.资产负债期限错配风险。在资产负债期限不相匹配或者资产负债期限相同但对应数量不同的情况下,利率…     

论我国商业银行信用风险管理中存在的一些问题

商业银行的信用风险及其管理问题是困扰我国商业银行和金融监管部门的一大难题,信用风险管理内容中又以信用风险的度量为核心,作为国际金融市场风险管理方法之一的VaR,在我国商业银行中的应用却还处于起步阶段,这与他们自身承担风险的程度有关,也与风险管理意识薄弱等方面的原因有关。在我国利率和汇率市场化改革逐步推进及大量的金融衍生品业务出现的情况下,必须大力加强商业银行信用风险管理水平。     

论我国商业银行信用风险管理中存在的一些问题

商业银行的信用风险及其管理问题是困扰我国商业银行和金融监管部门的一大难题,信用风险管理内容中又以信用风险的度量为核心,作为国际金融市场风险管理方法之一的VaR,在我国商业银行中的应用却还处于起步阶段,这与他们自身承担风险的程度有关,也与风险管理意识薄弱等方面的原因有关.在我国利率和汇率市场化改革逐步推进及大量的金融衍生品业务出现的情况下,必须大力加强商业银行信用风险管理水平.     

利率衍生品信用风险管理分析

随着中国金融市场的深化和金融衍生工具的创新,金融衍生品层出不穷,而利率衍生品更是众多金融衍生品中的新宠和焦点。关于利率衍生品的风险研究也是在学术领域备受青睐,尤其是利率衍生品的信用风险管理研究。本文旨在为日益深化的衍生品市场的利率衍生品的信用风险防范做些有益的探索。     

基于COPULA-EVT的利率衍生品风险管理

监管层提出对＂系统重要性银行＂和＂非系统重要性银行＂进行分类管理的思路,表明在强化宏观审慎监管过程中,微观个体宏观审慎经营行为仍然起着重要的作用。新巴塞尔协议对于银行信用风险的监控和计量有了更加严格的规定,然而对于涉及到衍生品的市场风险只是强调银行要根据自身的交易业务进行合理评估,这样便使得衍生品的市场风险成为了银行整体风险中最不稳定的因素。本文基于极值分布、Copula连接函数和蒙特卡洛模拟理论,获得商业银行包括利率期货、利率期权、利率互换在内的单个利率衍生品的风险度量指标,如VaR,CVaR,EVA,RAROC,EC,并得到衍生品组合的风险度量指标,这些指标可以帮助商业银行更加清晰地了解自身的潜在风险。同时,商业银行在给定风险容忍度VaR下能得到各种衍生产品的最优配置,从而为银行的投资决策提供参考。     

我国商业银行金融衍生品的风险管理研究

金融衍生品交易规模自20世纪90年代以来不断扩大且交易种类不断增多,但随之由其引发的商业银行重大亏损案例也呈现出升高态势。我国商业银行金融衍生品的发展尚处于起步阶段,在风险管理方面还较为欠缺。文章基于对金融衍生品概念、特点等的认识,结合当前我国商业银行金融衍生品业务发展现状,在分析商业银行金融衍生品的风险及其成因的同时,着重对其风险管理中存在的问题展开了探索,并提出了加强风险管理的对策。     

浅析金融深化改革对我国商业银行利率风险管理的影响

在金融改革不断深化的条件下,利率水平的多变性和不确定性,不可避免地给市场主体造成影响,利率风险日益成为我国商业银行的主要风险,并对商业银行的经营收益和净市场价值产生影响。商业银行正在直接面临着金融深化改革的挑战。我国商业银行应改进利率风险管理技术,建立健全科学高效的金融产品定价体系,健全利率风险衡量系统,加强利率风险管理专业人才的培养。     

金融衍生产品与我国商业银行利率风险管理研究

利率风险是商业银行面临的主要市场风险之一,利率风险管理在商业银行经营管理中占有十分重要的地位。我国商业银行在利率市场化进程中面病日益严重的利率风险,必须着力加强利率风险管理。本文探讨了金融衍生产品及其风险管理功能,分析金融衍生产品在商业银行利率风险管理中的运用,并具体分析了利率衍生工具。     

套期保值在商业银行金融衍生品中的风险管理功能研究

本文根据套期保值的相关理论,通过梳理国内外关于商业银行金融衍生品的风险管理文献,发现金融衍生品交易的套期保值功能对商业银行的风险防范有着重要的积极作用,本文的分析更加强化了不管是商业银行的利率风险还是汇率风险都可以通过衍生产品的套期保值效应来规避和实现。为相关的理论研究提供基础性的支撑。     

衍生金融工具在利率风险管理中的应用

利率风险是商业银行面临的主要市场风险之一．利率风险管理在商业银行经营管理中占有十分重要的地位。我国商业银行在利率市场化进程中面临日益严重的利率风险，必须加强利率风险管理。本文探讨了衍生金融产品及其风险管理功能．分析衍生金融产品在商业银行利率风险管理中的运用．并具体分析了利率衍生工具在我国现阶段存在的问题及对策。     

基于利率市场化取向的商业银行经营风险探讨

随着我国金融体制改革的逐步深入和多层资本市场体系的初步建立,利率作为调节资本市场货币供求关系的重要杠杆,其形成机制和发挥作用以及向着市场化导向转变的各项条件也日趋成熟,这必然会对长期处于行政干预下的利率形成机制的商业银行的经营带来诸多的风险.本文在阐述利率及利率市场化相关理论知识的基础上,着重指出了商业银行在利率市场化取向下主要面临着信用风险、盈利风险和利率风险,并就每一种风险产生的机制及其规避策略进行研究,着重从表外业务金融创新、发展中间业务、建立科学的风险识别防范机制以及加强提高现代金融衍生工具组合的使用等来改善目前商业银行经营中的风险管理水平和质量.     

VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究

VaR模型在市场风险对金融行业产生的影响日益显现的背景下产生的。该方法运用统计学衡量市场风险,通过数据分析对未来可能的风险进行量化并进行预测分析。商业银行主要业务中所涉及到的利率风险能够间接影响到商业银行价值,因此有依据的预测未来市场利率的变化,严格控制利率风险,加强利率风险管理对商业银行的发展具有十分重要的现实意义。银行同业拆借市场是我国利率市场化改革的重要组成部分,运用VaR模型能够客观的分析商业银行同业拆借市场风险,有效量化我国商业银行利率风险。     

我国利率市场化改革对商业银行的影响分析

利率市场化的实质是中央银行将利率的决定权交给市场,并形成以中央银行基准利率为核心,由市场决定利率水平的多层次利率体系。我国的利率市场化改革是一个渐进过程,对商业银行的业务经营以及风险防控都产生了较大影响,赋予了银行一定的利率浮动自主权,增强了银行的市场竞争力,促进了金融创新,也可能导致市场风险、利率风险、信用风险以及操作风险的产生。应当对我国的银行业务结构、定价机制进行调整,完善风险防控机制,提高风险管理技术,增强风险管理能力。     

利率市场化为商业银行带来的风险与应对之策

利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物,也是我国深化金融体制改革、开展金融创新的必经之路。放松利率管制,以市场利率调节资金流通,将大大活跃我国金融和经济,为我国经济的发展带来好处。但利率自由化在给予商业银行资金定价的自主权的同时, 也促使了商业银行风险的产生。本人就旨在通过分析利率市场化过程中我国商业银行所面临的风险的增加,以期找出解决这一问题的措施,并提出若干银行管理和控制的若干建议。     

以事业部制改革推动商业银行利率期货业务

利率市场化将提高商业银行的利率风险,利率期货在对冲利率风险方面可以满足商业银行的需求。但是,作为一种金融衍生产品,利率期货又面临着信用风险和操作风险。对此,银行的事业部制改革将防范利率期货风险的发生和扩散,促进利率期货业务在商业银行健康发展。     

金融脱媒与商业银行债券承销业务的发展研究

结合当前金融脱媒和利率市场化改革的背景,阐述了新形势下我国商业银行经营战略及盈利模式转型的必要性,中间业务将成为商业银行新的盈利增长点。通过对近几年债券融资工具的宏观政策和债券承销市场的有关数据进行分析,指出债券承销业务的发展对商业银行转变盈利模式、推进业务创新、巩固银企关系及降低信贷集中度风险的重要意义。提出了商业银行债券承销业务当前阶段的不足和商业银行发展债券承销业务的风险点。对商业银行如何发展债券承销业务提出建议及对策。     

我国商业银行面临的利率风险及其管理方法

实现利率市场化,对于深化金融机构改革等方面具有重要意义。近年来,我国一直在确保金融稳定的前提下稳定推进利率市场化改革。然而利率市场化后,利率波动给商业银行带来的风险却是十分巨大的。但是长期以来,由于我国商业银行一直处于利率管制的环境中,利率风险表现不明显,因而利率风险管理没有得到重视。随着利率市场化进程的逐步加快,我国商业银行资产负债经营中面临的利率风险已逐渐凸现,直接影响商业银行的经营效益。商业银行为控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长,加强利率风险管理已经势在必行。本文围绕利率市场化条件下商业银行利率风险管理这一主题,首先分析了我国商业银行利率风险管理现状,然后从表内和表外业务两个方面出发,分别提出了相应的对策。