论实施新资本协议对商业银行推进全面风险管理的影响

中国银行业监督管理委员会于2007年2月颁布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》,提出了中国银行业实施新资本协议的目标、原则、范围、方法和时间表。实施新资本协议对商业银行推进全面风险管理有着一定的影响。     

关于大型商业银行如何顺利实施巴塞尔新资本协议的思考

实施巴塞尔新资本协议,提升商业银行风险管理水平是一项系统工程,具体实施工作纷繁复杂,内涵极其丰富。按照各商业银行公布的时间进度,首批银行将于2010年正式实施。本文对大型商业银行如何顺利实施巴塞尔新资本协议提出了几点思路。     

强化操作风险管理积极应对“新协议”

自2010年年底起,我国国际业务占比较高的大型商业银行将开始实施巴塞尔新资本协议（简称“新协议”）,中小商业银行可自愿实施。巴塞尔协议号称国际金融界的“神圣公约”,是在1988年旧版的基础上,历经十多年的修改和完善,于2004年正式发布的。“新协议”首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范畴,以确保银行为抵御风险而持有足够的资本,     

我国上市银行资本充足率研究

2010年是我国实施《巴塞尔新资本协议》的第一年,由此解决我国上市银行的资本约束问题显得尤为重要。文章首先对资本充足率进行界定,然后利用2010年最新数据分析我国上市银行资本充足现状及面临的难题,最后提出提高资本充足率的合理化建议。     

新资本协议与银行财务新视角

巴塞尔委员会于1999年6月公布了"新巴塞尔协议"意见稿,并拟于2005年正式在全球推行.形势很紧迫,要提高银行的核心资本,通过股份制改制上市筹资是一条可行的增加资本金渠道.但值得注意的是,改制上市后的银行应按照证监会要求,连续披露季报、中报和年报等相关财务资料,因此,如何分析上市后的银行财务不仅是投资者密切关注的一个问题,同时,上市银行方面和金融监管当局方面都将研究探讨如何规范信息披露、改进财务核算方法、不断完善财务制度与会计制度,笔者就以下几个问题谈点粗浅的看法.     

商业银行全面风险管理的应用

一、中国银行业实施全面风险管理的背景分析 巴塞尔银行监管委员会于2003年公布的《巴塞尔新资本协议》（第3稿）（下称新资本协议），其主要内容是银行风险监管的三大支柱。其中，第一支柱是资本充足率，第二支柱是监管当局的监督检查，第三支柱是市场纪律。     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一,也是银行监管的重要内容与目标.我国商业银行资本充足率普遍偏低,目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。     

新巴塞尔协议的资本监管方法及适用性分析

新巴塞尔协议定于2006年实施，鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的，包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上，探讨了新协议资本监管方法的适用性以及发展中国家所面临的问题。     

新巴塞尔资本协议框架对我国银行业的影响

新巴塞尔资本协议的出台，导致管制性资本向经济性资本的转变，基本规则监管向过程监管转变，对我国银行业具有多方面、多层次影响。应对这一转变，我国银行业应拟订相应措施。     

论新巴塞尔资本协议与我国银行资本充足水平

本文在深入分析《新巴塞尔资本协议》三大支柱的基础上，利用M—M理论对资本监管进行了理论探讨，并结合我国银行实际阐述了我国银行业市场约束的现状，同时，着重对我国国有商业银行资本充足水平进行了分析并提出相关建议。     

新资本协议下我国商业银行风险管理的研究

一、新资本协议的创新内容与《巴塞尔协议II》相比,新资本协议的创新内容主要表现在以下几个方面:①将一级资本充足率的下限从4%调高到6%,将核心一级资本的下限从2%调高至4.5%,但仍保持总资本充足率8%的要求;②增加设置了     

新巴塞尔资本协议对我国商业银行风险管理的启迪

<正>巴塞尔委员会于1988年通过了《关于统一国际银行资本衡量和标准的协议》,即《巴塞尔协议》来限制银行在资本不足的情况下盲目扩张,保证国与国之间商业银行业务的平等竞争。然而,随着资本市场规模的发展壮大,金融全球化、一体化趋势日渐明朗,金融领域的竞争日益激烈,     

《巴塞尔协议Ⅲ》下我国商业银行资本充足率分析

2010年,在雷曼兄弟破产两周年之际,《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出台。新巴塞尔协议重新界定了对商业银行资本充足率的要求,对我国商业银行资本充足率产生重大影响。文章从《巴塞尔协议Ⅲ》的出台背景及协议中有关资本充足率的主要内容入手,阐述巴Ⅲ对我国商业银行资本充足率的影响以及分析提升我国商业银行资本充足率的策略。     

谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量

本文详细阐述了新巴塞尔资本协议操作风险的定义和计量方法,并对操作风险计量在风险管理中的作用进行了探讨,以期为商业银行风险管理提供参考。     

越南商业银行信用风险管理对《巴塞尔协议Ⅱ》的运用

越南商业银行的内外经营竞争环境已日趋复杂,风险管理水平正在日益成为考量银行核心竞争力的决定因素。因此,如何在当前严峻的经济和金融形势下,根据《新资本协议》监管要求,借鉴国际先进银行风险管理经验,实施全面风险管理战略已成为越南商业银行亟需关注和解决的首要问题。文章要研究越南商业银行信用风险管理对《巴塞尔协议Ⅱ》的运用。     

商业银行市场风险管理中的VAR模型

巴塞尔新资本协议规定金融机构满足资本充足率的要求,并将风险分为信用风险、市场风险和操作风险。针对市场风险的管理,本文着重介绍VAR模型的概念、VAR的种类以及主要特点,并指出VAR面临的主要问题及其在我国金融应用的前景。     

巴塞尔新资本协议下信贷担保分析

担保作为重要的信用风险缓释工具在信贷风险管理中被广泛使用,但是我国的信贷担保管理现状离巴塞尔新资本协议的要求存在很大的差距。本文在分析我国信贷担保管理存在的主要风险的基础上,提出了加强我国信贷担保管理的若干建议。     

借鉴新巴塞尔资本协议 加强信用风险信息披露

本文考察了国际银行信用风险信息披露的现状,介绍了新巴塞尔资本协议对银行信用风险信息披露的规定和建议,指出其对加强和完善我国银行业信用风险信息披露的启示。     

借鉴新巴塞尔资本协议加强信用风险信息披露

本文考察了国际银行信用风险信息披露的现状,介绍了新巴塞尔资本协议对银行信用风险信息披露的规定和建议,指出其对加强和完善我国银行业信用风险信息披露的启示.     

商业银行操作风险控制的管理

近几年来,国内外商业银行连续发生的与操作风险相关的重大事件使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台,进一步引发人们对操作风险的关注。本文主要分析了我国商业银行操作风险的特点、操作风险管理存在的问题及应采取的对策。