国际金融

欧洲央行对欧元区124家银行进行全面审查 欧洲央行10月23日正式宣布启动欧元区银行业全面审查计划。全面审查从今年11月开始,持续一年,审查范围为欧元区124家银行。此次审查旨在检查银行账目中所隐含的风险,以及银行是否有应对危机的能力。     

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欧元区银行业联盟作用有限9月12日,欧盟根据6月份的峰会协议,提出建立银行业联盟的三步骤规划:首先赋予欧洲央行对欧元区所有银行的监管权,欧元区外的欧盟国家银行可以自主选择是否加入这一监管体系;其次,由银行出资设立一个银行破产清算基金以有序关闭问题银行;最后,建立一个欧元区统一的存款保险机制,在银行破产时保护储户利益。新设立的欧元区统一银行业监管机构将成为欧洲央行的下属机构,于2013年7月开始统一监管欧元区系统重要银行,2014年1月开始监管欧元区6000家银行和同意接受监管的非欧元区银行。该监管机构有权批准和撤销银行牌照,对银行提出资本充足要求,监管银行资产买卖,以及对银     

欧洲银行业大厦将倾?

欧洲各国的财政实力已经大大削弱,如果没有来自国际社会和私人部门的外部援助,欧洲银行业恐将遭受大劫难。2011年下半年以来,随着希腊、意大利等欧元区外围国家债务危机升级,欧洲银行业流动性骤然紧张,银行股价暴跌。诸多国际大银行估值不仅逊于美     

主权债务危机向欧元区银行体系传导的机制分析

随着主权债务危机的进一步恶化,欧元区政府的流动性危机正逐步转变成银行体系的流动性危机。欧元区沉重的债务负担为区内银行体系大量持有主权债务埋下了伏笔,同时伴随着银行业不合理的资金来源结构以及"对手方风险",很容易引起银行体系的流动性危机。爱尔兰危机的爆发,正是主权债务危机向银行体系蔓延的集中表现。     

欧元启动与欧元区银行行业经营管理的调整

欧元自1999年1月1日启动以来，欧洲的银行业正在欧元启动的影响下发生深刻的变化。这主要是由于欧元的启动明显改变了欧元银行的经营环境，欧洲金融市场的统一在扩大了银行经营空间的同时，也使得欧洲各国的银行面临更为激烈的竞争。在日趋激烈的竞争压力推动下，欧元区的银行正在积极采取措施，并及时作出相应的调整。本文从银行经营管理角度分析了欧元对欧元区银行业的影响。     

国际

传亚洲一家银行已降低法国贷款商信用额度 有银行业消息人士11日称，亚洲地区的一家银行已经降低了面向法国主要贷款商的信用额度，而与此同时，该地区的其他5家银行业也正在审视与法国主要贷款商之间的交易对手风险，原因是对法国各大银行对欧元区“边缘国家”债务的风险敞口的担忧情绪有所增强。     

后欧债时期的欧元能否翻身？

银行业单一监管机制的建成,将为欧洲稳定机制（ESM）直接为成员国银行注资铺平道路。创建银行业单一监管机制是整合欧元区金融业的第一步,新监管体系旨在打破欧元区银行业危机与政府主权债务危机间的恶性循环,解决欧元区危机的根本问题。     

美国银行业资产负债管理面临的挑战及启示

<正>进入2023年以来，在美联储大幅加息背景下，美国硅谷银行、第一共和银行等诸多银行相继破产倒闭，海外金融市场大幅波动，引发社会各界对美国银行业潜在风险的担忧。本文从银行经营视角，总结梳理了当前美国银行业资产负债管理面临的四类风险挑战，并结合我国实际，对比分析我国银行业稳健高质量发展面临的多重压力，最后提出若干启示及建议。     

银行业管制与银行风险承担的理论与实践回顾

银行业管制的目的在于降低银行风险承担,控制系统性银行危机.但是20世纪90年代以来银行危机不断,不仅发展中国家,发达国家也经历了大萧条以来最为严厉的银行危机.本研究从银行业管制的实践出发,对银行业管制的基本措施与商业银行风险承担的关系进行了详尽的理论回顾与总结.研究表明监管者构建安全网络以控制系统性银行危机的实践提高了银行的风险承担,而旨在降低银行风险承担的特许权价值、巴塞尔协议提倡的资本要求、监督检查和信息披露等措施也只在某些特定情况下、一定程度上达到效果.     

欧元区银行业联盟的博弈分析

欧元区银行业经营的泛欧化和银行业监管与救助的本国性之间内生冲突对欧债危机的恶化起到了推波助澜的作用,建立欧元区银行业联盟极具必要性和紧迫性。然而,由于建立银行联盟问题众多,且各个问题均盘根错节,涉及多方面因素和多个利益相关主体的利益,欧元区银行业联盟的建立需要一个较长的时间周期。     

美欧银行业信心危机

<正>2023年3月以来,美国硅谷银行、签名银行和第一共和银行等地区性银行倒闭。欧洲方面,瑞银集团同意收购危机四伏的身为全球系统重要性银行的“百年老店”瑞信集团。美欧银行业的这些风险事件暴露了银行流动性管理缺位、资产负债错配严重及监管失灵等问题,沉重打击了存款人和投资人对银行业的信心。而在美国和欧洲的利率日益高企的背景下,美欧银行业持续承压,信心危机难解。     

基于未定权益分析模型的我国银行业系统性风险测度研究

论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险大幅上升可能是总体风险暴露的前兆、当前城市商业银行风险高于国有大型商业银行和中小股份制银行等特征。基于上述结论,论文提出了加强对个体风险处置、完善宏观审慎制度等政策建议。     

金融机构压力测试的国际经验及启示

2008年全球金融危机以来,为增强金融机构经营的稳健性,各国监管当局普遍加强了金融监管力度。其中,通过压力测试考察大型金融机构在极端情景下的风险抵御能力,成为各国监管当局关注的重点。与国际银行业相比,我国压力测试工作的起步和实施时间较短,运行机制还存在较大的完善空间。本文从基本特征、风险情景设定、风险传导机制以及风险抵御能力四个方面比较分析了美国、欧元区和英国银行业压力测试的主要特点;在此基础上,本文进一步提出中国银行业优化压力测试框架体系的五各方面:优化风险因子的设定、修订静态假设、构建统一透明的风险传导机制、完善测试结果评估、建立对不达标银行的约束机制。     

汇率变动与银行稳定相关研究述评

文章就亚洲金融危机以来汇率变动与银行业稳定的研究理论和研究方法进行了综述。主要是从基于传统货币危机模型中的汇率变动与银行稳定研究,基于银行业危机模型的汇率变动与银行稳定研究,银行业间接汇率风险和直接汇率风险的衡量方法等视角对国外汇率变动与银行稳定的新进展进行综述和评价。     

再拷欧洲银行业

<正> 6月28日,全球著名会计事务所普华永道发布报告指出,德国银行资产负债表上所记入的坏账,居于欧洲其他国家之首。近日,法国巴黎银行的评级被惠誉国际评级机构从AA级下调至AA-级。国际清算银行也进一步披露了法、德银行分别在欧元区高达4930亿和4650亿欧元的巨额风险敞口。这意味着欧洲银行业危机已不局限于葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙,正在向老牌强国蔓延。     

欧洲银行业危机的演变

巨大的资本金缺口、持续萎缩的银行间流动性以及对欧洲经济陷入衰退的担忧,使得欧洲银行业前景仍在恶化自2009年12月希腊爆发主权债务危机以来,欧元区银行体系的脆弱性逐步暴露。主权债务危机逐步     

2012年汇率走势展望

影响2012年汇率走势的主题和假设欧元区债务危机已经成为全球性的风险,欧元区债务危机的解决方案不仅对全球金融市场产生直接影响,与全球经济增长前景也密切相关。当前,欧元区债务和银行危机远比2010年5月时严重——当时仅是局限于希腊等欧元区周边国家的债务危机。市场的担忧已经扩大到意大利和西班牙等这些大的欧元区经济体,并且欧元区银行系统也处于如履薄冰的境地,存在流动性危机和交易对手风险。     

德克夏银行：雷曼兄弟“欧洲版”

欧元区债务危机已经蔓延到银行业。正当英国、葡萄牙、法国等多个欧洲核心国家的银行陆续被卷入降级漩涡时，号称世界最人的城市银行法国和比利时合资的德克夏银行更是陷入了破产的困境。     

欧元区爆发危机的成因分析

本文从多个角度对欧元区危机爆发的原因进行了梳理,认为欧元区危机爆发的直接原因是在遭受2007年美国次贷危机对银行业冲击时,财政重组给政府财政带来巨大损失;深层次原因是欧元区深层次的结构性失衡和制度缺陷,欧元区内部国家发展不均衡。从财政的角度来看,欧元区不是财政联盟,不能通过转移支付,把财政状况良好的成员国向财政状况糟糕的成员国提供资金;从金融制度来看,欧元区缺少为问题银行提供无限资金的"最后贷款人"。     

欧洲银行业分化风险分析与展望

欧债危机爆发以来,欧元区银行业出现了分化的迹象,主要表现在两个方面。其一,欧元区内跨境资本金融活动趋于减少。一是2011年年中以来,欧洲银行间隔夜货币拆借市场的跨境交易占比呈直线下降的趋势（见图1）。2011年之前,欧洲银行间隔夜货币拆借市场跨境交易和国内交易之比基本维持在45：55的平均水平上,处于平衡状态;2012年上半年,这一比例则从2011年的高点60％下降到低于40％,表明欧洲金融银行业一体化出现了一定倒退。