从“信贷悖论”谈商业银行信贷资产的信用风险管理

摘要：从商业银行信用风险管理过程中引发的“信贷悖论”出发,基于信用风险抑制论和信用风险转移论的视角,比较、分析信用风险管理的方法与工具,阐述信贷资产转让交易、信贷资产证券化和信用衍生品三种交易模式,并从信用风险转移视角,说明我国商业银行信用风险管理发展情况并提出有关建议。     

中国商业银行信用风险管理存在的问题与对策

在实体经济稳定、通胀预期强烈的背景下,商业银行将要面临信贷紧缩环境,以及不良贷款"名降实增"的现状和趋势。商业银行如何提高其信用风险管理水平和贷款风险收益率,增强银行的核心竞争力,从而实现积极经营和稳健的发展对商业银行至关重要。文章通过分析当前我国商业银行信用风险管理存在的问题,提出加强我国商业银行信用风险管理的对策。     

我国商业银行信用风险管理研究

20世纪90年代以来,由于金融自由化,金融衍生工具不断发展,商业银行的信用风险越来越严重.随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,如何提高我国商业银行信用风险管理水平是我们面临的重大课题.商业银行事前防范和预警机制尚未建立,信贷人员风险防范意识薄弱,内部信用评级体系不够健全,信用风险管理方法落后,社会信用体系不健全是商业银行信用风险形成的主要原因.我国商业银行应该以巴塞尔新资本协议对信用风险度量的要求来进行风险管理改革.     

我国商业银行信用风险转移及贷款规模动态调整的实证分析

信贷风险转移对商业银行影响很大。本文基于2003-2010年我国28家商业银行的基本数据,构建了我国商业银行信贷规模调整的动态面板计量模型,实证分析了商业银行参与CRM(信用风险缓释工具)市场工具交易对商业银行的影响。实证研究发现,商业银行参与信用风险转移能够促进商业银行资产规模扩大,CRM市场交易对商业银行信贷规模的弹性大约在3%左右。因为金融市场的不完善和非市场化因素影响,我国商业银行调整信贷规模的时间周期平均为2.4年左右。因此,商业银行的资本金水平和平均资产回报率对商业银行的信贷规模有正向影响,但对商业银行流动资产和贷款利率影响效果微弱。     

信用评分卡在个人信贷中的应用探究

信用风险无疑是金融业面临的最主要风险之一.随着我国商业银行个人信贷业务的快速发展,业务规模正在不断扩大,银行对庞大的个人客户群体信用水平的科学把握变得越来越难,科学、有效地识别信用风险成为个人信贷业务持续、健康发展的前提条件.信用评分模型是有效识别个人信用风险的先进工具,在国外成熟信贷市场上有着广泛的应用.我们结合实际,提出符合现阶段实际需求的评分卡模型,探讨评分卡模型在个人信贷业务中的应用和及其发展的方向.     

P2P网贷信用风险机理与管理

信贷风险是我国P2P网络借贷运营过程中的主要风险,目前,我国P2P网络信贷风险管理技术较为落后,为我国P2P网络信贷建立一种科学有效的信贷风险评估方法,提高信贷风险管理水平迫在眉睫.本文从P2P网络借贷的风险机理出发,借鉴我国商业银行个人信贷风险评价模型,建立一套适合我国个人信用体系且具有可行性的P2P网络借贷平台中借款人信用风险评价模型,据此判断平台借款人的信用风险,降低投资者的财产损失.最后,本文提出增强P2P借款人信用风险评估的建议,以此促进网贷平台健康发展.     

现代信用风险度量模型的分析及其在中国的适用性研究

现代信用风险度量模型是商业银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,随着对信用风险评估模型领域的探索研究不断地深入,急需建立适合我国国情的商业银行信用风险评估模型.本文通过对有国际影响力的四个信用风险计量模型进行比较研究,指出其特征和优缺点,为我国商业银行信用风险评估模型的建立提供借鉴和参考.     

商业银行信用风险度量方法的分析与研究

信用风险是商业银行面临的最为主要的风险,而信用风险度量方法显得尤为重要.本文对商业银行信用风险度量方法进行了分析与研究,为我国商业银行加强信用风险管理提供了重要的借鉴作用.     

我国商业银行信用风险管理问题分析

随着经济金融全球化进程的加快,银行业面临的风险日趋复杂。其中,信用风险是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要原因。本文在对我国商业银行信用风险现状展开分析的基础上,深入剖析了商业银行信用风险管理问题,并就如何提升我国商业银行信用风险管理水平提出政策建议。     

个人金融理财业务的风险控制研究

我国商业银行个人理财业务正在起步,本文从个人理财业务中的操作风险、信用风险、市场风险、法律风险方面剖析了风险成因。并针对我国商业银行个人理财业务存在的风险问题,提出了相应的对策和建议。     

中国商业银行内部评级法实施研究

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的一种新的信用风险管理方法。内部评级法的实施有助于商业银行提高自身信用风险管理水平,增强风险预警和预控能力。文章通过对内部评级法特点、支持系统、实施要求以及国际先进银行PD和LGD衡量方法介绍并结合我国商业银行信用风险管理现状,对我国商业银行内部评级法实施准备提出几点建议。     

商业银行信贷风险管理的发展方向及应用策略

商业银行在经营活动过程中，主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等风险。在我国商业银行面临的风险中，最重要的仍是信贷风险．能否控制和监测信贷风险是银行的首要问题。在金融全球化的新形势下．我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验，强化信用风险管理，引进或者开发适用的信用风险管理模型，认真做好我国商业银行的信贷风险度量和管理工作．以保持金融机构的稳健经营。     

基于信用违约互换的商业银行信用风险管理探析

信用风险是商业银行面临的最主要风险，目前传统的信用风险管理方法和工具在应用中愈发显得力不从心。信用违约互换，它可以在继续保持与客户关系的前提下，将信用风险从其他风险类型中剥离出来，以一定的代价转移给其他投资者，从而达到分散风险的目的，提高信贷资产的流动性。     

工程化思维下的信用风险度量研究

信用风险是我国商业银行目前面临的主要风险。而信用风险度量是有效信用风险管理的核心。新巴塞尔资本协议将信用风险作为重中之重,鼓励商业银行建立以工程化的内部评级模型。本文在介绍了现代信用风险的工程化度量趋势和技术的基础上,针对我国金融机构的现状,研究了在巴塞尔协议的IRB框架下实施信用风险工程化度量的对策。     

后危机时代小额信贷信用风险优化管理探讨

小额信贷借贷双方的博弈分析表明,信用管理是抑制小额信贷信用风险的重要手段。当前小额信贷运行中面临的主要信用风险问题是：无抵押贷款方式导致潜在信用风险,借款人信用不确定性引发道德风险,征信制度缺失导致评级偏差,外部条件影响导致监管困难,农村金融生态恶化引发信任危机。因此,应通过完善小额信贷征信体系、优化小额信贷评级制度、推广小组联保贷款制度、加强小额信贷信用风险监测、健全征信法律和信用奖惩机制,构建适宜我国小额信贷发展的信用制度。     

通货膨胀对我国银行信贷的影响

通过分析当前通货膨胀的主要表现,指出了通货膨胀对商业银行信贷的具体影响,并提出了银行预防通货膨胀的主要措施,包括调整经营战略、大力发展中间业务、全面加强信用风险的管理等。     

我国商业银行信用风险压力测试研究

以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心,充分考虑影响信用风险的各种因素,利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发,建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型,并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构,培育良好的信用文化,构建有效的风险报告流程和信贷组合管理,落实权责制度和激励约束机制,完善内部控制制度。     

基于KMV模型的商业银行房地产贷款信用风险研究

传统的房地产信用风险定性评估方法缺乏客观、公允,难以有效地应对商业银行房地产信用风险计量与管理。选取深市十家上市房地产公司作为研究样本,分别设置绩优股、中等业绩股两个样本组,通过比较两个样本组的违约距离及预期违约率,发现KMV模型总体上能够度量我国上市房地产企业的信用风险水平。建立房地产企业征信系统及信用评级制度、引导房地产企业多元化融资模式、培养信用风险管理人才、建立信用风险数据库等是提高我国商业银行房地产贷款信用风险管理的重要措施。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心,充分考虑影响信用风险的各种因素,利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制.我国商业银行应从自身实际情况出发,建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型,并随着环境的变化和经验的积累予以调整.信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构,培育良好的信用文化,构建有效的风险报告流程和信贷组合管理,落实权责制度和激励约束机制,完善内部控制制度.