我国商业银行市场结构与X效率的实证研究

以14家商业银行为样本,以1996年到2008年为时间跨度,对我国银行业市场结构,X效率以及二者的关系进行了实证研究.研究表明,我国银行业竞争程度逐年增强,X效率呈上升趋势,并且二者具有较大的相关性,竞争在一定程度上促进X效率的提高.     

商业银行市场结构与银行X效率

市场结构与X效率的关系是X效率理论的主要内容之一.不过,对于商业银行来说,垄断是否一定会影响银行X效率仍然存在着较大的争议.本文通过建立最优动态反应模型,证明了市场结构与银行X效率之间的动态关系,并对我国现状进行了实证分析.     

商业银行绩效、效率与市场结构——基于中国1994～2005年的面板数据

本文应用随机边界方法(SFA)测度了中国16家全国性商业银行的X效率和规模效率,并在此基础上针对其经营绩效与市场结构间关系的几种经验假说进行了检验。统计结果显示,样本期内各商业银行的效率情况总体上均不断改善,其中股份制银行的X效率水平普遍高于国有银行,但在减速递增的过程中差距在不断缩小;另一方面,国有银行在规模经济上具有显著优势,并且2002年以来优势还在进一步扩大;最后,关于银行绩效与市场结构关系的四个主要经验假说在中国银行业市场均不适用,中国商业银行部门的成本控制优势在迅速扩大业务规模的过程中并未有效地转化为盈利能力的提高。     

我国商业银行X效率实证研究：2001-2006

X效率一般理论（GeneralX--EfficiencyTheory）是以X（低）效率概念为核心的经济理论体系。它是美国经济学家莱宾斯坦（Leibenstein,1966）在研究非竞争产生的低效率时所引入的一个概念。到二十世纪起始年代中期已经形成了比较完整的理论体系,之后在众多研究中得到了进一步的发展。银行X效率是指银行的经营成本中不能被规模效率和范围效率所解释的部分。     

我国商业银行X效率和规模效率变迁的实证研究:SFA方法的运用

商业银行的业绩主要取决于其经营效率和竞争力。随着金融体制改革的深化，我国银行经营效率的整体水平有了一定程度的提高。为清晰刻画出转轨时期我国银行X效率和规模效率变迁的轨迹，本文采用SFA随机前沿方法，构建超越对数成本函数模型，对银行X效率和规模效率进行检验，并根据检验结果对银行效率整体格局的变迁做出总结。本文认为，今后银行的业绩水平将更加依赖于经营效率和竞争力的提高，而“流程银行”的改革、治理结构的完善等一系列战略举措也正符合当前银行降低效率损耗，提升业绩的内在要求。     

商业银行技术效率与市场结构之间的动态关系分析

基于我国15家主要商业银行2004—2010年的面板数据,利用基于DEA的Malmquist指数分析商业银行的技术效率变动,并通过回归分析考察商业银行技术效率对市场结构之间的动态关系,发现商业银行技术效率变动对市场份额具有显著影响,并据此推论,我国现有商业银行改革模式无法消除或者缓解高度垄断式的市场结构问题.     

我国商业银行的X效率分析北大核心

银行经营如同一个“黑匣子” ,不同银行利用相同投入生产出各种金融产品或提供各种金融服务的能力有很大差异 ,X效率是对银行业资源配置效果的综合反映。影响我国商业银行X效率的外部因素包括所有权形式、经济环境、银行业市场结构以及金融监管政策等的差异 ,内部因素则主要受资本充足程度、不良贷款比例、风险资产比例、员工素质、激励机制及劳动生产率等影响。盈利水平及成本控制能力作为银行业绩考核的另一类指标与效率关系最为密切。     

我国商业银行理财业务X效率分析

本文以2013年11家上市商业银行的数据为样本,以银行总资产、员工人数为投入项、理财收入为产出项,采用数据包络分析法（DEA模型）对11家银行理财业务的X效率进行测算分析。测算结果显示：我国商业银行的理财业务X效率整体偏低,X低效率直接造成我国商业银行理财业务59.5%的成本损失;通过对X效率分解,进一步分析得出X效率低下主要是因为技术效率低下导致的。最后对我国商业银行如何提高理财业务的X效率提出了对策建议。     

我国上市商业银行融资效率实证研究

银行资本的筹集是金融市场各方关注的问题。本文通过考察2008--2012年我国14家上市商业银行资本规模及其构成变化情况,采用DEA模型分析了近5年我国上市商业银行融资效率,并为提高银行融资效率提出了建议。     

我国商业银行市场结构与经营绩效关系的实证研究

本文以我国15家商业银行为研究对象,运用面板数据模型,对商业银行市场结构变化与经营绩效的关系进行了实证研究。结果表明,我国银行业市场目前属于垄断程度较高的寡占型市场,但垄断程度呈现一定的下降趋势,商业银行市场结构与经营绩效呈现明显的负相关关系。在此基础上,本文对优化我国银行业市场结构、提高银行经营绩效提出相关政策建议。     

X效率与商业银行的经营理念

根据传统的商业银行理论，银行要实现利润最大目标，就应该借以经济规模和业务范围。然而，大量西方商业银行的实证研究并不支持商业银行经营的规模经济和范围经济理论。相比较而言，与管理相关的因素晚可能影响商业银行的经验效益。我国国有商业银行在银行体制改革过程中，更应当注重X效率问题，提高管理水平，降低X非效率。     

我国商业银行结构、效率与绩效关系研究

本文利用我国12家商业银行2003-2006年的样本数据,对我国银行业的经济效率和规模效率、市场结构、市场绩效,以及市场结构、效率与绩效三者关系做了理论分析与实证检验。结论是:我国银行业的经济效率和规模效率逐步提高,市场结构状况明显改良,竞争程度加剧;改制上市后的银行绩效显著改善。但是关于银行业的结构、效率与绩效关系的"传统的SCP假说"、"相对市场力量假说"、"X效率结构假说"、"规模效率结构假说"在我国均不成立。     

我国商业银行市场结构和市场绩效的实证分析

本文选用CRn和HHI这两个操作性较强的市场集中率衡量指标,分别对中国商业银行业2004-2008年期间的资产、资本、存款、贷款、利润、机构和人员等主要项目的市场集中率进行测定。实证结果为,中国商业银行市场结构正在经历一种从高度垄断到竞争程度不断增强的变化过程,但到目前为止,该市场的垄断程度仍然较高。在建立和完善我国银行业绩效考核体系时着重强调的应该是效率,而非银行规模和市场份额。为了提高我国银行业的绩效,就必须优化银行业市场结构,发挥市场结构对绩效的积极促进作用:降低进入壁垒,抑制行业垄断,完善产业退出机制,防范放松管制过程中的风险,大力发展中小商业银行。     

产权结构、治理结构与我国商业银行的管理效率

本文以城市商业银行、上市类股份制银行、非上市类股份制银行和国有控股银行为研究对象,应用基于资本结构、资产质量和风险考虑的随机前沿模型测度了各商业银行的经营管理效率水平（X效率）;然后,本文分析检验了产权的身份结构和集中度结构与银行X效率的关系。研究得出：外资持股比例、内部人持股比例与X效率正相关;第一大股东的控股能力与X效率正相关;第一大股东的国有性质与X效率负相关;股权集中度与X效率呈倒u型曲线关系。     

产权结构、治理结构与我国商业银行的管理效率

本文以城市商业银行、上市类股份制银行、非上市类股份制银行和国有控股银行为研究对象,应用基于资本结构、资产质量和风险考虑的随机前沿模型测度了各商业银行的经营管理效率水平(X效率);然后,本文分析检验了产权的身份结构和集中度结构与银行X效率的关系.研究得出:外资持股比例、内部人持股比例与X效率正相关;第一大股东的控股能力与X效率正相关;第一大股东的国有性质与X效率负相关;股权集中度与X效率呈倒U型曲线关系.     

我国银行业市场势力与行业效率关系的实证研究

本文主要研究我国银行业市场势力及其与行业效率之间的关系,分别以我国银行业的成本效率、规模效率和技术效率为因变量,以市场势力、银行规模、资产配置能力、产权结构、创新程度和稳定性为自变量,构建了三个效率影响因素模型,对市场势力与行业成本效率、规模效率和技术效率的关系进行了分析。结果发现,在总体水平上,市场势力对成本效率、技术效率之间存在显著负的影响,对规模效率的影响不显著。     

我国城市商业银行X效率的实证研究

本文采用DEA法对我国具有代表性的城市商业银行2006-2008年期间的X效率进行测度,并与同期的国有银行和股份制商业银行进行比较,结果表明城商行当前的配置效率过低导致其成本效率低下。产权结构是导致城市商业银行配置效率低下的根源,通过民营化改造和吸引境外战略投资等方法可以提高城市商业银行效率。     

我国城市商业银行X效率的实证研究

本文采用DEA法对我国具有代表性的城市商业银行2006-2008年期间的X效率进行测度,并与同期的国有银行和股份制商业银行进行比较,结果表明城商行当前的配置效率过低导致其成本效率低下。产权结构是导致城市商业银行配置效率低下的根源,通过民营化改造和吸引境外战略投资等方法可以提高城市商业银行效率。     

我国商业银行市场结构分析

本文采用季度数据分析我国银行业市场结构,发现自2013年民营银行获得市场准入资格以来,我国银行业的市场结构竞争程度并未发生明显变化,仍然处于较低水平。建议通过增量改革,继续降低我国银行业市场集中度,促进银行业的竞争;完善相关法律和监管制度,规范银行市场退出机制;建立和发展存款保险制度。     

我国商业银行的效率分析

各国学者一直热衷于对商业银行进行效率分析。商业银行在现代社会中为人民提供融通资金的中介者的服务,在经济领域发挥着举足轻重的作用。近几年随着技术的不断创新与规模的不断扩大,我国银行业也随之发生了由量变到质变的变化。本文的目的是通过对商业银行的各个效率进行综合分析,找出影响商业银行效率低的因素,并提出改进措施。在过去,经济学家研究商业银行的效率,旨在研究一种效率,无法从各个方面分析效率值给商业银行带来的影响,本文的研究方法包括DEA多阶段模型和Malmquist指数以及DEA成本效率模型,用三种方法分别分析三种效率值,有效的解决了效率分析单一化的问题。