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我国商业银行表外业务风险控制 总被引:1,自引:0,他引:1
在表外业务风险管理方面,正视我国商业银行表外业务发展的现状,从资本充足率、信息透明内控机制、规则体系等方面入手,强化表外业务风险控制,使我国表外业务朝着稳健的方向发展。 相似文献
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上世纪八十年代以来,表外业务以其盈利性高、对资本要求低的特点,成为西方国家商业银行业务发展的一个重点.但表外业务不在银行的资产负债表上反映,运作透明度不高,风险具有较强的隐蔽性,较难预测和评估,且其风险易转化成整个银行系统甚至金融系统的风险.本文着眼于表外业务的特征与各种风险,提出了对商业银行表外业务进行监管的主体、目标、手段和工具,对商业银行表外业务的风险管理与控制具有重要的理论和现实意义. 相似文献
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上世纪八十年代以来,表外业务以其盈利性高、对资本要求低的特点,成为西方国家商业银行业务发展的一个重点。但表外业务不在银行的资产负债表上反映,运作透明度不高,风险具有较强的隐蔽性,较难预测和评估,且其风险易转化成整个银行系统甚至金融系统的风险。本文着眼于表外业务的特征与各种风险,提出了对商业银行表外业务进行监管的主体、目标、手段和工具,对商业银行表外业务的风险管理与控制具有重要的理论和现实意义。 相似文献
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本文在巴塞尔协议Ⅲ的框架下,运用我国15家商业银行2005—2012年的面板数据,对我国商业银行发展表外业务④的风险与收益进行了实证分析。结果表明,我国商业银行发展金融衍生交易类表外业务的风险较高,收益却较低。在传统表外业务中,金融中介服务类表外业务风险较低,收益较高,且不占用经济资本,商业银行应大力拓展金融中介服务类表外业务收入;担保类、承诺类表外业务总体上收益较低,缺乏资本精细化管理,其中部分担保类表外业务可能风险较高,应纳入损失准备的计提范围。 相似文献
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近年来,伴随着金融全球化、信息化、网络化的飞速发展,我国商业银行的各项业务取得了长足的进步,但同时银行风险也在不断地发生变化,并滋生了许多新的银行风险。传统意义上的商业银行风险分类,如按商业银行的业务范围将银行风险划分为资产业务风险、负债业务风险、表外业务风险和外汇业务风险,按风险的性质将银行风险划分为系统性风险和非系统性风险等,都已经逐渐不适应当前的风险管理要求了。 相似文献
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我国银行业金融机构发展程度不同,其市场风险水平和市场风险管理能力也各有差异市场风险存在于商业银行的交易性和非交易性业务中,是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。2008年国际金融危机爆发后,交易业务和市 相似文献
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完善我国商业银行利率风险管理的对策 总被引:1,自引:0,他引:1
白晓 《江西金融职工大学学报》2010,23(4):23-25
利率风险已成为我国商业银行所面临的最主要的风险之一。我国商业银行普遍缺乏利率风险管理意识,缺少科学完善的利率风险管理机制。要积极完善我国商业银行利率风险管理,提高利率风险意识,优化利率风险管理组织结构体系,央行通过政策鼓励引导商业银行利用衍生金融工具分散和规避利率风险。同时,要转变经营思路,开拓经营领域,大力发展中间业务和表外业务;加强资产负债匹配管理;加强利率风险管理人才的培养,建立高素质的利率风险管理队伍。 相似文献
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本文阐述了商业银行表外业务定义、内容和特征,评析我国商业银行表外业务发展现状及存在问题,进而从健全制度和信息披露、完善风险测量体系及加强商业银行自身管理等方面提出防范表外业务风险的建议。 相似文献
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我国商业银行市场风险管理系统的构建 总被引:2,自引:0,他引:2
中国银监会在2005年初发布《商业银行市场风险管理指引》(2004年第10 号令)(以下简称《指引》),要求商业银行加强市场风险管理,充分识别、准确计量、持续检测和适当控制所有交易业务和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之上安全、稳健经营,其承担的市场风险水平应当与市场风险管理能力和资本实力相匹配。从全球主流商业银行对市场风险的管理来看,能否准确识别、测量和评估市场风险是有效管理市场风险的关键。本文针对识别、测量和评估市场风险的技术要求,提出构建我国商业银行市场风险管理实施系统的目标模式。 相似文献
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近年来,国内商业银行加快了以资本节约型为核心的转型发展,其中代理投融资业务规模以其对传统信贷业务的替代获得快速发展,在当前我国影子银行业务中占有相当规模,风险积聚压力也日趋加大.本文结合当前我国商业银行代理投融资业务发展情况,存在的主要风险特征,提出促进业务稳健发展和切实服务经济实体的风险管理建议. 相似文献
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谢亮 《内蒙古财经学院学报(综合版)》2012,10(4):149-152
最近十多年来,一个突出现象就是表外业务迅速发展,包括表外业务涉及的范围、规模、数量、服务、利润。表外业务收入在总收入中占比突飞猛进,表外业务已成为国内许多商业银行利润来源的重中之重。但由于我国商业银行表外业务起步较晚,在表外业务风险管理方面与西方相比有较大差距,这影响了我国商业银行的国际竞争力。本文以中国建设银行的为例,主要研究表外业务风险管理的现状,问题,并针对现状提出一些建议。 相似文献
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本文在北京大学数字普惠金融指数的基础上提出了一个商业银行微观层面的数字金融指数构造方法,以2011-2020年中国175家商业银行为研究样本,运用双向固定效应模型,研究了数字金融发展对商业银行风险的影响。研究结果表明:数字金融发展对商业银行整体风险承担显示出了显著的负向影响效应,但存在结构性差异;数字金融冲击下银行表内业务风险出现了明显的下降趋势,而表外业务风险表现出了集聚的倾向,这一结果在考虑使用工具变量以及反事实检验之后依然稳健;其作用机制在于,数字金融的扩张压缩了商业银行表内业务的收入空间,增强了银行拓展表外业务的动机,进而导致表内业务风险存在向表外业务转移的迹象。进一步的异质性分析发现,这一影响效应在非上市以及资本充足率更低的商业银行样本中表现的更加突出。 相似文献
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法律风险是指银行因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件导致风险敞口的可能性,普遍存在于商业银行业务活动和管理控制的各个方面。我国应当积极借鉴《巴塞尔新资本协议》体现的先进监管理念和成熟的风险管理经验,适时修订《商业银行操作风险管理指引》,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。 相似文献
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我国商业银行表外业务的风险及管理 总被引:1,自引:0,他引:1
表外业务(Off-Belance Sheet Items简称OBSI)是20世纪80年代以来西方国家银行业务发展的一个亮点。目前西方商业银行表外业务收入一般在银行收入中占比达30%以上.而国内商业银行则远低于这一水平。由于开展表外业务不但可以为银行带来丰厚收益.还可提高银行社会化服务水平,因此,我国商业银行表外业务的份额也在逐渐加大。但是表外业务不在银行的资产负债表上反映,运作透明度不高因此其风险具有较强的隐蔽性.较难预测和评估。加之表外业务风险 相似文献
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银行置身于风险管理行业中,其价值的创造是要通过对风险全面而有效的管理来实现的。国内商业银行在风险管理方面取得了长足进步,但也存在一系列问题。问题的产生在于缺乏对风险的准确计量以及对先进风险管理工具的掌握和应用。风险价值VAR不仅能够衡量风险,而且能够控制风险。商业银行利用VAR实行积极的风险管理,通过风险报告、资本配置、绩效评价和策略性业务决策,可实现整合风险管理的目标,提升风险管理可有效提高商业银行的价值创造能力以及商业银行在同业竞争中的核心竞争能力。 相似文献
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从经济全球化角度分析,我国商业银行早已置身于国际金融体系之中,而大量的不良资产和风险传染因素使得我国商业银行系统性风险与非系统性风险无法得到根本解决。风险识别是商业银行风险管理的基础,目前我国商业银行缺少可操作性强的风险识别方法,导致风险管理以控制为核心而非风险为核心。本文系统梳理了金融界与管理界对商业银行各种系统性与非系统性风险的理论分析,为商业银行风险管理提供理论指导。 相似文献