广西财政农业投入与产出的协整分析

文章利用1991-2009广西农业经济数据,对广西财政农业投入与农业产出进行协整分析。根据分析结果建立了广西财政农业投入与产出的协整和误差修正模型。     

北京最终消费支出与经济增长的协整分析

研究最终消费支出与经济增长的关系,对于把握宏观经济动态有着极其重要的意义。本文运用计量经济学中的协整理论和格兰杰因果关系检验,并建立误差修正模型对北京市1986～2006年的最终消费支出总额与经济增长之间的关系进行分析,从北京市GDP与北京最终消费动态计量经济学ECM模型可以看出,北京市GDP与最终消费存在长期均衡的协整关系,即消费总额与经济增长存在着动态均衡机制。     

协整向量、调节参数同为非线性的阈值协整检验

针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,本文扩展现有阈值协整模型,提出了协整向量、调节参数都为非线性的阈值协整模型,并着重探讨了该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LMW和LMG统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LMH统计量表现出较好的有限样本性质。     

基于汇率变动的协整研究

致力于研究1985-2008年人民币汇率、中国GDP、国际GDP和出口总额的长期均衡与短期波动,运用单位根检验、协整检验、误差修正模型等计量经济学方法,得到中国汇率、GDP、国际GDP和出口总额之间关系,并结合理论研究成果对结果进行解释.     

广东省人口迁移与经济增长的协整分析

随着交通设施的日益发达,一个地区人口流动日趋频繁,而劳动力的流动状况会对一个地区经济发展产生一定影响。文章选取广东省1978年~2010年数据,采取异方差检验、单位根检验、协整检验及格兰杰因果关系检验等计量方法,研究了广东省人口流动与经济增长之间的关系,并根据结果提出相应的政策建议。     

关于上证综指与深证综指协整关系的实证研究

深入了解中国资本市场之间的联动关系对于决策的制定具有重要的作用。本文运用单位根检验、协整检验和误差修正模型ECM对具有代表性的上证综指和深证综指的协整关系进行实证检验。结果表明,上证综指和深圳综指的联动性很强,存在协整关系。     

中国地方政府财政收支可持续性的面板协整分析

本文采用Levin等(2002)和Im等(2003)提出的面板单位根检验方法与Kao(1999)和Pedroni(2004)提出的面板协整方法对中国31个省级地方政府的财政收支情况进行了实证研究.研究结果显示,在1995至2007年间,中国地方政府的财政收入和财政支出之间存在着长期的协整关系.而且基于Kao和Chiang(2001)的动态最小二乘法的回归结果显示中国地方政府财政收支的长期协整系数为0.7826.根据Quintos(1995)对财政收支可持续性的定义,中国地方政府的财政收支具有较强的可持续性.     

沪深A、B股指波动的协整检验和因果分析

文章运用协整检验法和Granger因果检验分析法对沪深A、B股之间的长期均衡关系和短期引致关系进行检验。该检验按时问顺序分为三个样本，结果表明随着我国证券市场的整合和开放，同一市场内部的A、B股之间和两地B股市场之间的协整关系存在，且同一市场内部的A股对B股有Grmger因果关系，但两地A股市场的长期协整关系和短期引致关系随着市场的整合而逐渐消失。     

深交所A、B股指波动的协整检验和因果分析

文章运用协整检验法和Granger因果检验分析法对深圳A、B股之间的长期均衡关系和短期引致关系进行检验。文章按时间顺序分为两个样本，结果表明随着我国证券市场的整合和开放，深圳股市的A、B股之间的协整关系存在。     

山西省房地产投资与经济增长的协整分析

结合山西省房地产业与国民经济的发展状况,采用1990~2012年的数据对山西省的房地产投资与经济增长的关系进行了协整分析和Granger因果检验。经过协整分析得出房地产投资与经济增长有长期稳定的均衡关系,同时发现房地产投资是经济增长的Granger原因。     

我国地方财政可持续发展的问题分析

1994年分税制改革以后,我国财政体制发生了根本上的转变,增强了财政对经济的调节能力和中央政府的宏观调控能力.但地方财政的发展面临的问题也不容忽视,财权事权划分不合理、地方政府收入和支出的不对等、在收入结构上对土地财政的过度依赖等矛盾突出.地方财政的可持续发展逐渐成为了我国一个重要目标.     

协整及误差修正模型

建立在协整理论基础上的误差修正模型既能反映不同经济序列间的长期均衡关系,又能反映短期偏离向长期均衡修正的机制,是长短期结合的、具有高度稳定性和可靠性的一种模型。本文是对协整的概念、特征、单整与协整检验及误差修正模型等有关问题的讨论。     

基于即期日度数据的外汇市场有效性协整检验

文章采用了2000年1月-2006年12月的日元/美元、欧元/美元、英镑/美元以及人民币/美元的每日即期汇率数据,运用协整方法对外汇市场的有效性进行了检验。研究结果显示,日元与英镑,日元与欧元,以及人民币与日元、与英镑、与欧元的汇率市场是有效的,分析认为与实际情况比较相符,采用协整方法对外汇市场的长期数据进行检验来验证市场有效性是可行的,采用该种方法进行实际判断以及未来预测,为监管当局的决策提供建议,都具有重要作用。     

地方债务视角下西南地区四省市财政可持续性研究——基于面板数据的协整检验

随着经济社会的快速发展,我国地方政府债务规模也增长较快,引起了社会对地方债务风险及财政可持续性的担忧。为分析西南地区主要省市地方政府债务对其财政运行的影响,选取相关指标进行横向对比,并对西南地区各省市财政运行的面板数据进行实证分析。研究结果表明：西南地区各省市财政运行存在弱的可持续性,虽然地方债还未对财政运行造成显著不利影响,但弱的财政可持续性表明该区域财政运行存在一定风险,政府应注意防范,同时,应加强对新增债务和存量债务的控制和管理,提升财政运行的效率,改善财政运行透明度,建立科学的财政管理体制,提高财政风险识别和管理能力等,以实现财政的可持续发展。     

湖北农村居民收入与消费的协整研究

本文应用1998～2007年湖北省农村居民消费与纯收入年度资料,对全省农村居民消费与可支配收入之间的关系进行了协整研究。实证分析结果表明：1988～2007年期间,湖北省农村居民的消费与收入之间存在协整关系。     

经济增长与居民消费水平的协整检验

改革开放以来,我国经济增长靠出口、消费、投资三驾马车的带动,随着国际金融危机的蔓延以及人民币升值的压力,靠出口带动经济增长变得越来越困难,因此启动内需成为我国宏观调控的一项重要措施。居民消费水平的高低对经济增长发挥着重要的作用。从长期来看,居民消费水平的提高与经济增长之间有着长期稳定的均衡关系。文章最后并提出促进居民消费水平提高的政策建议。     

单整和协整的检验与再检验及其应用

一、单整的检验与再检验 协整检验的第一步是对所涉及到的变量进行单整阶检验。因此,我们首先讨论单整检验。由于大多数经济变量轨迹具有随时间递增的特征,因此,通常假设数据生成过程（ＤＧＦ）为单整阶即非稳定性可能源于时间趋势或漂移。的显著性,因此,我们首先基于（１）式初步检验时间趋势或漂移。的显著性,在α、β均显著时,变换（１）式为基于（２）式的检验忽视了ｕｔ的自相关性,通常采用添加ｙｔ的滞后项以消除自相关即故原假设Ｈｏ与备选假设ＨＡ为。接受儿时,数据ｙｔ为含有显著时间趋势的单位根过程。基于（３）式的检…     

沪深股市股指波动的协整性研究

目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显，但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系，则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。     

中国经济增长和能源消费的协整性分析

基于我国1990-2011年GDP数据和国内能源消费总量数据的协整性分析和因果检验,初步确认经济增长和能源消费具有协整性关系。当前国家经济发展,能源消费还是占很大比例,但结果也表明随着经济的发展,其对能源的依赖已经大大缩小。     

协整向量误设对相关检验的影响

常用于检验既定协整关系的统计量有tDF和tECM两种，但由于真实数据生成过程未知，估计模型中可能存在一定程度的协整向量误设，从而使统计量的分布特征受到影响。本文首先探讨tDF检验的隐含系数约束α=γ，即短期弹性等于先验长期弹性；其次分析零假设下两种统计量的分布特征，以及先验设定γ对信号噪声比q进而对tECM分布特征的影响；最后在局部备择假设下，给出两种统计量的渐近分布，并表明向量误设会降低协整检验的势，其程度与设定误差d正相关。