回顾1978-2008年重大承保

1986年 10月中国人民保险公司承保广东大亚湾核电站的保险业务. 1990年 4月7月中国人民保险公司承保中国长征三号运载火箭发射亚洲一号卫星升空,保险金额为1.2亿美元.此为我国第一次承揽发射国际商用卫星.     

回顾1978-2008年对外开放

1980年 1月中国人民保险公司驻伦敦联络处成立. 12月中国人民保险公司与美国国际集团合资建立中美保险公司,并在纽约和香港设立分公司. 1月30日中国人民保险公司和日本东邦生命保险公司友好交流10周年纪念会召开. 1992年 10月20日由中国人民保险公司、中国保险有限公司、太平保险有限公司和中国人寿保险有限公司合资组建的中国保险(集团)有限公司在香港注册.     

回顾1978-2008年重大事件

1979年 11月19日全国保险工作会议在北京召开.这是我国决定恢复国内保险业务以来召开的第一次会议. 11月29日中国保险学会成立. 1980年 12月除西藏以外,28个省(自治区、直辖市)均已恢复人民保险公司分支机构.     

回顾1978-2008年重要政策法规

1979年 4月国务院批准<中国人民银行分行长会议纪要>,明确提出"逐步恢复国内保险业务". 4月25日中国人民银行总行发布<关于恢复国内保险业务和加强保险机构的通知>,就恢复国内保险业务和保险机构设置等问题,向各省(自治区:直辖市)分行提出了具体要求.     

关于重大疾病险理赔纠纷的思考

经过了十多年的发展,重大疾病保险现已成为人身保险市场上重要的保障型产品。随着经营主体的不断增多,保险人和投保人对于重大疾病的定义认识存在差异,客观上,也容易产生理赔纠纷。在理赔投诉中,涉及重大疾病险种的投诉所占的比重越来越高,并继续呈逐年上升趋势。     

要闻回顾（2007年12月23-2008年1月7日）

12月26日中国保监会发布《关于规范代理制保险营销员管理制度的通知》。 12月27日中国保监会发布公告称,根据“CEPA补充协议四”,自2008年1月1日起,允许符合条件的香港、澳门保险代理公司在内地设立独资保险代理公司。     

中国管理会计理论与实践:1978年至2008年

管理会计对企业组织的体制及其所面临的市场环境具有依附性。中国管理会计的发展与中国经济体制改革密切相关。本文立足中国经济体制改革历程,从理论与实践两个层面回顾改革开放三十年来管理会计理论与实践的发展历程。     

国内经济要闻回顾2008年1月

我国证券市场发生转折性变化中国证券业协会会长黄湘平在"2008年《物权法》与证券市场投资者权益保护高层论坛"上表示,当前我国证券市场发生了转折性的变化,不少投资者通过证券投资分享到了国家经济改革和发展的成果。     

柳暗花明又一村——2008年中国银行业回顾

四季轮回,时光飞逝。灾难和挑战并存、精彩和机遇同在的2008年离我们渐渐远去,留下的是一张张意味深长的画卷,一幅幅精彩无限的瞬间,一个个回昧无穷的时刻。     

A data set for modeling claims processes—TSA claims data

This data insight highlights the Transportation Security Administration (TSA) claims data as an underused data set that would be particularly useful to researchers developing statistical models to analyze claim frequency and severity. Individuals who have been injured or had items damaged, lost or stolen may make a claim for losses to the TSA. The federal government reports information on every claim from 2002 to 2017 at https://www.dhs.gov/tsa-claims-data . Information collected includes claim date and type and site as well as closed claim amount and disposition (whether it was approved in full, denied, or settled. We provide summary statistics on the frequency and the severity of the data for the years 2003 to 2015. The data set has several unique features including severity is not truncated (there is no deductible), there are significant mass points in the severity data, and the frequency data shows a high degree of auto correlation if compiled on a weekly basis, and substantial frequency mass points at zero for daily data.     

Diagonal effects in claims reserving

In this paper we present two different approaches to how one can include diagonal effects in non-life claims reserving based on run-off triangles. Empirical analyses suggest that the approaches in Zehnwirth (2003) and Kuang et al. (2008a, 2008b) do not work well with low-dimensional run-off triangles because estimation uncertainty is too large. To overcome this problem we consider similar models with a smaller number of parameters. These are closely related to the framework considered in Verbeek (1972) and Taylor (1977, 2000); the separation method. We explain that these models can be interpreted as extensions of the multiplicative Poisson models introduced by Hachemeister & Stanard (1975) and Mack (1991).     

中国信保为何做出拒赔决定

案情介绍 某中间商陈某以A国M公司名义与国内W外贸公司签订了一份向M公司出口40余万美元圣诞灯的售货合同,支付方式为D/A60天.W公司就此向中国信保申请信用限额,经资信调查和评估,中国信保批复了40万美元的信用限额,支付方式为D/A 60天.同年8月,W外贸公司以被保险人身份,就该合同项下出口向中国信保申报,并足额交纳了保费.尔后,W公司按约向A国M公司发货,但到了应付款日,M公司一直没有还款.W公司向中国信保填报可损.     

Model risk of contingent claims

Paralleling regulatory developments, we devise value-at-risk and expected shortfall type risk measures for the potential losses arising from using misspecified models when pricing and hedging contingent claims. Essentially, P&L from model risk corresponds to P&L realized on a perfectly hedged position. Model uncertainty is expressed by a set of pricing models, each of which represents alternative asset price dynamics to the model used for pricing. P&L from model risk is determined relative to each of these models. Using market data, a unified loss distribution is attained by weighing models according to a likelihood criterion involving both calibration quality and model parsimony. Examples demonstrate the magnitude of model risk and corresponding capital buffers necessary to sufficiently protect trading book positions against unexpected losses from model risk. A further application of the model risk framework demonstrates the calculation of gap risk of a barrier option when employing a semi-static hedging strategy.