论风险值波动率预测方法在风险管理中的运用

风险值(VaR)是目前金融界广泛使用的衡量和管理金融市场风险的工具之一,也是巴塞尔委员会要求的银行评价市场风险资本充足率的数量依据.常用的方差-协方差法计算VaR的一个关键点是准确预测波动率.随着我国金融改革的不断深入,金融机构在风险管理中运用适当的标准和方法,可以提高金融机构的风险管理能力,提升其竞争力.     

大数据在银行风险管理中的应用

正随着我国金融体制改革深入,市场开放程度不断加大,行业竞争愈加激烈,产品创新日益丰富,金融市场呈现出多样性与复杂性,各类金融风险也更为突出、复杂。一、风险管理新需求现阶段我国金融机构风险防控工作主要集中在风险事     

新资本协议与我国商业银行风险管理

新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上，逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法，构建风险管理的整体机制。树立全面风险管理理念，营造风险管理的执行文化氛围；实施以内部评级为主的风险计量方法，注重风险缓释技术的应用；创建风险计量模型，构筑信息数据平台；提高风险管理的制度化水平，增强风险预警能力；建立现代企业制度，构建风险管理市场机制；发挥监管当局作用，强化外部监督。     

中国商业银行风险管理的认识与实践

风险管理是贯穿于商业银行三百余年发展历程的永恒话题。近几年，我国经济、金融全球化步伐明显加快，外资金融机构纷纷抢滩我国金融市场，在此背景下，研究我国商业银行在风险管理方面与外资商业银行存在     

国际股指期货市场的风险管理及其借鉴

股指期货作为20世纪80年代发展起来的新型金融衍生工具,已经成为发达金融市场的重要组成部分.股指期货市场使得投资策略更加多样化.有利于优化投资者结构、完善证券市场的功能、为国内外金融机构投资者提供更好的服务,加强我国金融市场竞争力.但是,开展股指期货交易也蕴含着巨大的风险,可能会影响到整个金融市场.因此,借鉴国际上股票指数期货监管模式和风险管理措施,对我国股票指数期货市场的风险管理将有一定的借鉴意义.     

浅析利率市场化对商业银行的影响

利率市场化是由市场供求决定利率,是我国实现人民币国际化的关键一步,直接影响商业银行的存贷款利率,就会降低银行的利差收入,从而影响金融机构的盈利模式,并对商业银行的利率风险和风险管理能力提出挑战.本文提出了相应的建议,如创新金融产品,完善金融市场,提供资金定价能力,风险预警及内控等,使利率有规划、有步骤、坚定的推进市场化改革.     

关于合作金融机构风险管理体系建设的思考

随着现代金融市场的发展,金融机构正在由传统的资金融资机构向生产金融产品、提供金融服务、帮助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构转变,金融机构盈利的来源就是承担风险的风险溢价。合作金融机构作为我国金融体系中的重要组成部分,加强其风险管理显得十分迫切和重要。本文重点针对确定风险管理基本原则和程序、建立机构风险管理架构进行了探讨,提出了加强风险管理建议。     

风险度量方法的比较及应用

风险大量存在于金融市场中,随着市场的全球化发展,金融风险日益增加,为了处理这种风险,金融机构在风险管理方面投入了大量的人力和物力。由于面临的具体问题不同,人们对风险的认识存有差别,风险度量的方法也不同。而客观准确地度量风险,能为风险管理工作提供良好的基础与必要保证,对金融市场的参与者而言具有积极意义。本文简单回顾了风险度量方法的发展,并对几种风险度量方法的应用进行研究及评价。     

解析风险管理中的信息瓶颈

风险管理是商业银行永恒的主题，随着金融市场的不断发展围绕着风险的识别．分析定价．控制化艇．转移等一系列活动的风险管理体系已经成为金融机构．譬别是商业银行的核心能力之一成为决定金融机构在日益残酷的市场竞争中胜负的关键因素，同时，将于今年年底全面实施的《已塞尔新     

当前地方法人金融机构风险与应对策略探析——以庆阳市法人金融机构为例

随着《银行业金融机构全面风险管理指引(征求意见稿)》的出台,对健全我国银行业金融机构的风险管理治理架构和要素,完善全面风险管理体系,持续提高风险管理水平具有重要意义。由于该《指引》的适用范围首次涵盖了城市信用合作社、农村信用合作社等地方法人金融机构,对这类机构带来一定挑战和机遇。本文以庆阳市地方法人银行业金融机构为例,在对其风险状况进行全面评估的基础上,从定性、定量两个角度进行分析,提出了建立健全风险控制制度体系,进一步加强信用风险管理,提高资产质量和盈利能力等风险防范策略。