商业银行风险管理量化模型比较

商业银行是有经营风险的金融机构,如何在有限的资本和无限的风险中找到适当的契合点非常重要,应用数学模型将每一类风险量化,用数学的方式找到精确的契合点是优化风险管理的追求目标.     

基于量化投资角度的多因素模型投资综合策略

文章运用量化投资策略思想,通过数学、计算机软件、统计学等学科的综合运用,量化出股票价格走势的大致曲线,对股票的未来价格走势做出大致的预测,使人们的投资思想得以实现,并取得超越市场平均水平的收益率,即战胜市场。在当前中国的无效市场,或弱有效市场的背景下,文章通过数量化的方式,结合各个学科的知识,从一定程度上是可以取得超额收益的。文章基于这样的一个理念展开了相关的逻辑推理,并使用各种科学方法,通过计算机软件实现我们的投资策略。     

项目投资风险管理机制探讨

随着经济不断发展，企业规模越来越大，各种各样的项目投资如雨后春笋般涌现。在经济全球化的背景下，项目投资风险因素越来越多，这使得风险管理显得越来越重要。在认识项目投资风险管理内涵的基础上，分析项目投资所面临的风险，并提出风险管理对策，最大限度降低投资风险，减少不必要的损失，提高项目投资的成功率。     

谈私募房地产投资基金在投资项目选择阶段的风险管理

在国家对房地产业实施宏观调控,银行对房地产业信贷收紧的大背景下,私募房地产投资基金在房地产融资中逐渐发挥重要作用。本文就私募房地产投资基金在房地产投资项目选择阶段的风险管理进行了初步的有益探讨。结合房地产开发过程的四个阶段,分别对不同阶段的风险及风险管理策略进行探讨;并尝试给出投资基金在实际项目选取、操作中针对不同风险类型相对应的风险管理、控制措施与需要引起重视的关键点,有利于投资人清晰认识到在投资项目选择阶段的风险、关注点以及相应对策。     

建筑工程投资项目工期风险管理方法的探讨

建筑工程项目受时间、资金、特定的对象等因素的制约,具有复杂性和系统性等特点。每个投资项目都是一个复杂多样的系统化工程,特别是建筑工程投资项目,存在的风险因素过多,关系错综复杂,其中有直接关系、间接关系,有明显的及隐含的,还有难以预料的,并且每一个风险因素所导致的后果也是程度不一的。若在建筑工程的初期不考虑风险因素或是忽略了主要因素,那将影响决策,从而导致建筑工程投资项目失误。因此,建设投资方在建筑工程项目管理中必须重视质量目标、工期目标、成本目标。本文通过分析研究在建筑工程项目风险管理中所面临的困难与问题,提出识别建筑项目工程风险的方法,强调不确定风险因素对工期的影响,最终提出应对工期风险管理的对策,从而保证工程质量促进建筑投资企业的可持续发展。     

投资项目风险量化模型的建立与研究——基于不确定性的项目收益评价

投资项目往往存在不同程度的潜在风险,给投资者决策带来较大评估难度。文章在摒弃传统“平均数”思维的基础上,使用概率分布函数描述风险和不确定性,建立风险量化模型,运用@RISK数据分析软件,进行蒙特卡洛抽样模拟,得出某种或多种风险因素驱动下,对原项目收益评价指标的概率影响波动范围,以此作为投资项目静态财务评价的扩展,为投资者做出最优决策提供数据支撑。量化风险评估增加了项目获取预期收益的可靠度,提高了项目的决策水平。     

国有投资公司如何做好投资项目财务风险管理

国有投资公司承担着国家和地方政府经济建设的重任．投资公司的对外投资为主的特性，决定了财务管理是投资公司管理的核心，只有做好投资项目的财务管理，防范财务风险，才能实现对外投资的预期目标，为此投资公司应做好以下几方面的工作：     

房地产投资风险管理

随着近几年来国民经济的快速增长,房地产市场也呈现出良好的发展态势.但是在房地产业高速发展的背后,其所带来的风险也日益增大,所以在房地产项目投资中不但要考虑收益更要进行投资风险管理.本文研究了加强房地产投资风险管理的风险;风险分类;加强管理的途径:风险识别;风险测量;风险的防范与处理.     

高铁对外投资风险管理研究——基于模糊综合评价模型

近年来,我国高速铁路对外投资项目增多,开展风险管理研究愈发重要。充分认识高铁项目风险因素,提前做好风险控制,有利于实现高铁"走出去"的综合效益。本文首先进行风险成因汇总与分析,利用层次分析法建立综合评价指标体系,确立各因素权重,然后建立模糊综合评价模型定量评估对外投资风险水平,最后依据评估结果提出风险控制的高效处理措施。     

外汇投资的风险管理

目前外汇市场已经成为全球最大的金融市场.外汇市场的日交易量相当于证券和期货市场日交易量总额的3倍还多.随着我国资本市场对外开放的程度日益加深,外汇投资必将逐步成为很多投资者所钟爱的投资形式.文章阐述了影响外汇市场波动的主要风险因素,并且就如何防范外汇投资财务风险提出了相应的对策.     

项目净现值的敏感性分析及投资风险防范

敏感性分析是投资项目不确定性分析的重要方法,运用敏感性系数判断投资项目净现值对各因素的敏感程度及多因素变动的临界条件则更为方便。敏感性分析的可靠性取决于基础数据的准确性,针对此提出了投资项目风险防范的一些具体措施。     

房地产投资风险模糊综合评价改进模型

通过对房地产投资过程中可能出现的种种风险因素的分析,根据房地产投资风险的特点建立了一套科学的房地产投资风险评价指标体系,运用改进后的模糊综合评价模型进行评价。该模型一是通过指标值的正交变换消除了指标间存在的信息重叠．二是采用信息熵的客观赋权法来减少在评价过程中对主观的依赖。     

基于ERM框架构建国有企业投资风险管理体系研究

本文借鉴ERM框架和我国的企业内部控制规范指引,结合我国国有企业投资风险管理现状,分析我国国有企业投资风险管理存在的问题及其成因,以解决上述国有企业投资风险管理存在问题为导向,尝试构建“四维一体”的投资风险管理体系,即国有企业集团一般应该按照主体、目标、程序与方法四个维度构建一体化的投资风险管理体系。     

中小型企业投资及其风险管理

中小企业作为激烈竞争环境下的市场主体,投资便成了其在该基本业务的重中之重。企业如何进行投资决策并有效进行投资风险管理,将直接影响企业的经营业绩甚至生死存亡。文章试就中小企业的投资决策和风险管理作出一定的阐述。     

商品林业投资风险AHP分析

行业投资风险的分析与测度,具有重要的经济意义。传统林业经济理论始终认为,商品林业投资是高风险的行业。本文运用层次分析方法(AHP)对商品林业投资项目和电子工业投资项目风险进行比较研究,从定性和定量角度出发,研究分析和初步测定商品林业投资风险.     

私募股权投资基金投资风险评价及实证研究

私募股权投资基金（PE）是一种高风险投资,其运作过程中存在着许多不确定性和风险。文章通过对PE投资过程中非系统性风险的分析,设计了风险评价模型及其度量方法,并就美国红杉资本和海纳亚洲创投基金投资于重庆知名火锅连锁店小天鹅的案例进行了实证研究。     

证券投资学实施开放性实验教学模式策略研究

证券投资学开放性实验教学模式有利于培养学生的创新能力,教学中要加快实施迅速推广,必须应用循序渐进策略、全员参与策略及重点突破策略,另外,要借用不同形式扩大影响。     

电网建设项目投资优化方法研究

文章探讨了电网公司在市场环境下,如何将有限的资金在不同的电网建设项目分配上作出合理安排的问题。在对电网建设项目投资优化问题研究的基础上,基于层次分析法的设计思想,综合考虑多方面因素设立电网投资项目评价的指标体系,构建电网建设项目投资的综合评价模型,进一步在有资金约束条件下,引入投资组合理论,建立投资组合优化模型。在此基础上,进行算例研究,验证电网投资项目评价的指标体系和投资组合优化模型的合理性和可操作性。     

中国物联网工程产业投资风险管理研究

针对物联网工程产业在国内外的投资现状,对中国物联网工程产业投资中存在的由技术标准带来的风险、产业链规模带来的风险、商业模式带来的风险等诸多投资风险进行了深入的探讨,并提出了加强统筹规划、积极引导物联网产业投资,大力推广"政府+企业"的投资模式,加大物联网研究应用力度等合理化建议。     

上市证券公司投资银行业风险及其防范

随着证券市场的发展及行业竞争的加剧,投资银行业面临的风险越来越大。如何有效地控制风险,是上市证券公司投行业生存和发展的关键问题。针对当前投行业中存在的主要风险,本文认为:最关键的是要持续完善法人治理结构、内部控制构架及以净资本为核心的风险控制指标体系;优化投行业务流程;探求新的风险管理手段和技术创新;完善有关法律法规,加大对违规违法行为的处罚力度。只有这样,才能有效地控制投行业务风险。