我国CPI预期实证分析

本文运用ARIMA模型对我国2006年1月到2014年2月的月度CPI数据进行实证分析,建立了一个相对误差不超过1%的与预测模型。最后,本文对2014年3月到6月的CPI数据进行预测。     

我国CPI预期实证分析

本文运用ARIMA模型对我国2006年1月到2014年2月的月度CPI数据进行实证分析,建立了一个相对误差不超过1%的与预测模型。最后,本文对2014年3月到6月的CPI数据进行预测。     

基于ARMA模型的居民消费价格指数预测分析

居民消费价格指数(CPI)是反映通货膨胀程度的重要指标,也是国民经济核算中的缩减指标。运用时间序列ARMA模型,以近年来的月度数据为分析对象,用Eviews软件来拟合模型,预测2008年底至2009年第一季度我国居民消费价格指数,以使人们更好地预期未来经济。     

甘肃省CPI波动的GARCH效应

CPI即居民消费价格指数,是反映与居民生活有关的产品及劳务价格的物价变动指标.本文通过检验得到了甘肃省CPI变动具有ARCH效应,利用GARCH(1,1)模型对波动性进行了分析,并提出了应对CPI波动的政策建议.     

基于多元回归模型的CPI影响因素分析——以2009、2010数据为例

本文基于2009、2010年月度数据,建立CPI与货币供给量M2、房地产价格指数、社会零售商品总额、固定资产投资总额、进出口总额的多元回归模型,并对回归模型进行统计检验。结论显示:货币供应量、房地产价格指数与CPI有较好的线性关系,模型显著性较高。短期内,货币供应量是影响我国CPI持续走高的主要原因。     

广义货币供应量对居民消费价格指数滞后效应分析

本文采用2000年1月-2011年10月的月度数据,针对我国广义货币供应量M2对居民消费价格指数CPI的影响进行了实证分析。首先对CPI和M2的时间序列数据进行ADF检验、协整检验,然后通过建立分布滞后模型得出M2对CPI的影响具有9个月左右的滞后。     

国际原油价格波动是否增加了国内CPI通胀率的不确定性?

本文选取2001年1月至2011年10月的月度统计数据,基于二阶矩意义的Granger因果检验方法,在多元GARCH模型框架下,运用残差向量的方差-协方差矩阵所包含的信息,构建非对称的BEKK模型,对国际油价波动与国内消费者价格指数(CPI)通胀率不确定性的因果关系进行了检验。结论表明,国际油价波动会向国内CPI输出不确定性因素,且短期油价上涨更容易增加国内CPI的不确定性;但国内CPI变动无法向国际油价输出不确定性。     

对我国CPI与PPI关系的实证研究

本文主要探讨CPI与PPI的关系。选取中国2014年1月-2018年10月近5年来消费者价格指数和生产者物价指数的月度数据,运用VAR模型,格兰杰因果检验,脉冲响应分析等实证方法研究了CPI和PPI的相关性。从长期看,两者存在长期的均衡关系,PPI的变动会引起CPI的变动。     

食品价格与CPI的实证分析

食品价格在居民消费价格中占较大比重,其走势对CPI存在较大影响。本文运用Granger因果关系检验、误差修正模型等时间序列分析方法,以2005年7月至2010年12,9的月度数据为样本数据,对食品价格与CPI进行了实证分析。结果表明食品价格对CPI指数具有显著的影响,在此基础上提出了控制食品价格上涨的几点政策性意见。     

广义货币供应量对居民消费价格指数的滞后效应分析

本文采用1999年1月至2008年4月的月度数据,针对中国广义货币供应量M2对居民消费价格指数的影响进行了实证分析。首先对CPI和M2的时间序列数据进行ADF检验、协整检验,然后通过建立分布滞后模型得出M2对CPI的影响具有六个月左右的滞后。     

价格指数传导效应研究——基于PPI、CPI及CGPI三大指数的对比分析

本文利用1999年1月至2012年6月我国CPI、PPI及CGPI的月度数据对这三个指数之间的内在关系进行了实证分析。协整分析表明:这三个指数存在长期稳定的均衡关系;脉冲分析表明:PPI和CGPI对CPI存在着长期影响;方差分解表明:PPI和CGPI冲击对CPI的变动影响程度很大。最后,对我国如何保证三大指数良好的传导效应提出了几点建议。     

安徽省CPI时间序列分析

本文利用安徽2002—2009年的月度数据，建立求和自回归移动平均模型（ARIMA），结果表明，ARIMA（1，1，0）是描述安徽CPI变化趋势相对较优的时间序列模型。     

货币增长对构成CPI各成分的影响分析

关于通货膨胀预期、货币增长与CPI之间的关系有许多详细的研究，而对构成CPI个微观层面的研究并不多见，本文运用2004-2012年货币增长与构成CPI各成分月度增长数据，建立VAR模型对通膨预期、货币增长与构成CPI各成分之间的关系进行研究，得出预期、货币增长对不同成分的影响是不同的并且货币的影响具有不同的时滞性。     

郑州居民消费价格指数基于ARMA模型的构建

本文利用近年来河南省郑州市居民消费价格指数(CPI)的月度数据,根据时间序列的平稳性特点判断模型平稳性,建立了拟合度较高的ARMA模型,并运用Eviews软件估计出其参数,建立模型并进行检验,根据所建立的模型,对郑州居民消费价格指数进行了简单的预测和分析。     

基于马尔可夫链的我国CPI走势分析

消费者物价指数CPI是用来衡量一国消费品价格水平的宏观经济指标.也是衡量一国通货膨胀率的最重要指标之一。本文针对我国物价走势随机性较强的特点引入预测的随机模型马尔科夫链.对消费者物价指数CPI的波动特征和短长期走势作出了实证分析。结论是:目前物价上涨是结构性上涨,近期内月度CPI仍将维持高增长率,但是长期CPI上涨率将收敛于低增长水平。我国政府应该深化市场机制改革,充分发挥市场作用调节供需以稳定价格水平。     

原油价格、黄金价格与CPI的相关性研究

本文以2000年1月到2014年12月原油、黄金价格的月度数据为基础,运用协整分析、格兰杰因果分析、VEC模型、脉冲响应和方差分解对原油价格、黄金价格与CPI的相关性进行实证分析,结论得出:原油价格与CPI、黄金价格与CPI之间均存在双向引导关系,原油价格较黄金价格对CPI的影响要大;同时我国CPI对原油价格、黄金价格的影响也在逐步加强,并且对原油价格的影响较大。最后,本文根据研究结论提出相应的对策建议。     

货币供应量与物价水平的变动关系

本文通过对我国2002年到2012年的MI、M2以及CPI的相关月度数据,建立VAR模型,通过脉冲响应函数分析,可以得出,货币M1供应量比货币M2供应量的变动对物价水平CPI的影响要明显,并且其影响时间更长,因此,对于控制物价水平CPI,可以通过调节M1和M2的供应量来加以调节,尤其是对M1的调控,更能起到明显的效果。     

金融脱媒对我国货币政策中介目标的有效性研究

本文选取2001年1月至2015年12月的GDP、CPI的月度时间序列数据作为货币政策最终目标变量,选取M2作为中介目标变量,建立VAR模型。将金融脱媒划分为两个区间,利用脉冲响应和方差分解等方法,比较不同金融脱媒程度下中介目标对最终目标的影响。结果表明,金融脱媒削弱了货币供应量的相关性,影响了货币政策的效果,我国应该开始考虑调整货币政策中介目标。     

基于VEC模型的猪肉价格影响因素分析——以重庆市为例

本文采用2008年1月至2014年4月重庆市猪肉价格、CPI、玉米价格、鸡肉价格及生猪价格的月度数据,通过VEC模型研究发现:短期来看,前一期猪肉价格、玉米价格、CPI、鸡肉价格及生猪价格对当期猪肉价格有正的影响,其中前一期猪肉价格和CPI对当期猪肉价格影响最大;从长期来看,生猪价格、CPI及鸡肉价格对猪肉价格有正效应,玉米对猪肉价格有负效应,其中生猪价格对猪肉价格的正效应影响最大。     

广义货币供应量对CPI的滞后影响研究

该文采用2007年1月至2011年1月的月度数据，研究广义货币供应量M2对居民消费价格指数CPI的影响时滞。通过检验得出，我国M2对CPI的滞后期为6个月。