浅析贷款风险的度量

贷款风险管理是现代商业银行资产管理中普遍采用的形式,所谓贷款风险是指发生贷款本息损失的不确定性,即借款人不能按期偿还和清付贷款本息的可能性。形成贷款风险的因素是多方面的,归结起来主要有三方面,即：一是借贷对象,即从银行取得借款的借款人将贷款所投向的项目;二是借贷方式,即发放贷款时所采用的信用、担保或抵押贷款方式;三是信贷员的风险意识及护贷意识,即银行对所发放贷款的慎重程度及发放后对贷款具体投向的控制能力。     

区分行营业部实行贷款风险分类管理的问题研究

贷款风险分类管理，又称贷款五级分类管理，是指银行主要依据借款人的还款能力，即最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度，将贷款质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类的一种管理方法。目前，贷款风险分类管理是商业银行早期防范和控制风险的有效途径，对加快建立现代银行制度，提高贷款质量，降低金融风险，具有很强的现实意义。     

论贷款风险、风险收益、风险损失三者的关系

论贷款风险、风险收益、风险损失三者的关系牛锡明，郑万春一、贷款风险、风险收益和风险损失的概念所谓贷款风险是指发生贷款本息损失的不确定住，即借款方不能按期偿还和清付贷款本息的可能性。形成贷款风险的因素很多，但最终取决于两个方面：一是贷款对象，二是贷款方...     

浅析贷款五级分类与贷款风险管理

贷款五级分类又称贷款风险分类，是指银行主要依据借款人最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款的风险程度，将贷款质量划分类正常、关注、次级、可疑、损失五类的一种管理力法全面推行贷款质量五级分类管理．是我国为改善银行经营管理和加强金融监管进行的一项基础性政策建设，它将对商业银行贷款管理思想，管理方式的变革产生深远的影响，对商业银行防范和控制贷款风险、提高信贷资产质量发挥建设性作用。     

从贷款五级分类看银行贷款风险管理

一、贷款五级分类管理的特征 贷款五级分类管理也即贷款风险分类管理,是指银行主要依据借款人的还款能力,即最终偿还贷款本金和利息的实际能力,确定贷款遭受损失的风险程度,将贷款质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类的一种管理办法.该方法建立在动态监测的基础上,通过对借款人现金流量、财务实力、抵押品价值等因素的连续监测和分析,判断贷款的实际损失程度,能更准确地识别贷款的内在风险,有效地跟踪贷款质量,及时发现贷款发放后出现的问题,便于银行及时采取措施,保全银行资产,提高信贷资产质量.     

农业银行贷款风险分类管理浅析

贷款风险分类管理是指银行根据贷款人最终偿还贷款本金和利息的能力。确定贷款遭受损失的风险程度。将贷款质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失的一种管理办法。因而。贷款的风险管理又称为贷款五级分类管理。施行贷款分类管理可有效克服采用“一逾两呆”分类方法在贷款质量监督和评估中的滞后性。按贷款分类结果来分析判断贷款质量的状况。     

贷款五级分类知识讲座 第六讲 贷款担保分析

贷款五级分类管理对借款人的偿还能力分析,包括第一还款来源和第二还款来源分析,第一还款来源是借款人的主营业务或主要业务的经营收入,第二还款来源是借款人提供的除第一还款来源之外的还款保证,如财产抵押、第三方担保或质押等。担保是防范贷款风险的措施,是额外的还款来源。担保能分散、转移贷款风险、分析贷款担保才能准确地把握贷款的风险程度。一、贷款担保概述贷款担保又叫信用支持,是指银行为降     

贷款安全规模通用模型研究

一国或一个厂商举债规模的大小都有一个客观界限,凡超越借款偿还能力举债或银行过度贷款,均可能引发债务危机或造成银行贷款损失.在当今借贷实践中除偿债率和债务率尚作一个国家外债规模合理性的测评指标外,对单个厂商借债规模合理性测评或银行贷款安全规模的界定问题迄今未能有效解决.基于此,本文拟根据贷款回归依存的主要经济因素,建立贷款安全规模的测定模型,为控制贷款规模、授信和完善贷款风险防范体系,提供一项综合性的测评工具.与现行贷款风险管理方法和贷款投放方式相比,该模型具有多元归一、结构严密,弥补缺陷、简便实用,口径统一、通用性强的特点.     

贷款安全规模通用模型研究

一国或一个厂商举债规模的大小都有一个客观界限，凡超越借款偿还能力举债或银行过度贷款，均可能引发债务危机或造成银行贷款损失。在当今借贷实践中除偿债率和债务率尚作一个国家外债规模合理性的测评指标外，对单个厂商借债规模合理性测评或银行贷款安全规模的界定问题迄今未能有效解决。基于此，本文拟根据贷款回归依存的主要经济因素，建立贷款安全规模的测定模型，为控制贷款规模、授信和完善贷款风险防范体系，提供一项综合性的测评工具，与现行贷款风险管理方法和贷款投放方式相比，该模型具有多元归一、结构严密，弥补缺陷、简便实用，口径统一，通用性强的特点。     

努力防范贷款风险

贷款风险,是目前农业银行存在的主要经营风险。因此,努力防范贷款风险,减少贷款的风险损失,是农业银行加强经营管理,提高经营效益,增强发展后劲,实现向商业银行转轨的重要保证。     

浅谈提高信贷资金营运安全性的途径

银行信贷资金指专门作贷款用途的资金,它一般泛指存款和贷款。本文所论述的是单指贷款方面的安全性问题。 信贷资金安全性,是银行经营中所必须严格遵循的“三性原则(安全性、流动性、盈利性)”中最重要的原则之一,是银行信贷资金营运避免经营风险、保证资金安全运转的基本要求。 贷款风险是一种尚未确定的随机现象,一般指信贷资金运动过程中,由于各种事先无法意料的因素影响,不能顺利地按预期计划目标实现补偿和增殖,有蒙受资金损失的机会和可能性。贷款风险是商品经济下的一种客观金融现象。我国现阶段是有计划的商品经济,无疑     

商业银行贷款方式比较研究

贷款能否收回,从某种意义上说,在贷款发放的时候,就已经确定了。归纳起来,影响贷款收回的因素有两个:一是贷款方式;二是贷款对象。其中贷款方式主动权掌握在银行手中,这就是我们要着重进行贷款方式比较的原因。所谓贷款方式,是指贷款偿还保证的具体形式,是贷款原则的具体体现,它包括信用贷款、担保贷款(保证、抵押、质押)和贴现贷款三种方式。目前,我国商业银行的资产主要表现为各项贷款,因此,贷款方式的选择就直接决定着商业银行经营效益。贷款方式的评价标准。我国商业银行经营的基本原则是安全性、流动性、效益性。贷款方式是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的基本因素,因此,"三性"高度统一是贷款方式评价的主要标准。     

基于马尔可夫链的银行信贷资金分析与预测

银行的信贷资金经营一直是银行的头等大事。从2002年起,我国各类商业银行全面推行贷款风险分类管理,即贷款五级分类。它是指商业银行主要依据借款人的还款能力,确定贷款遭受损失的风险程度。按照此风险程度将贷款质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。该方法建立在动态监测的基础上,通过对借款人现金流量、财务实力、抵押品价值等因素的连续监测和分析,判断贷款的实际损失程度。     

“三农”金融产品系列介绍 农村基础设施建设贷款

<正>产品定义农村基础设施建设贷款,是指用于中央和省级财政主导投资建设的农村基础设施建设项目,财政承诺全额偿还本息的贷款。农村基础设施贷款期限按照项目总投资规模和财政资金到位计划合理确定,一般不超过20年(含)。利率按照中国人民银行和农业银行有关规定执行。     

贷款五级分类知识讲座——第一讲 五级分类概述

贷款五级分类是信贷资产分类的方法之一。是指银行主要依据借款人的还款能力,即最终偿还贷款本金和利息的实际能力、确定贷款遭受风险损失的程度、将贷款划分为正常、关注、次级,可疑和损失五类,以此作为提取呆账准备金的依据的一种贷款分类方法。     

论贷款风险管理的策略

论贷款风险管理的策略宋清华贷款风险是指贷款人在经营贷款业务过程中面临的各种损失发生的可能性。对贷款人来说，贷款风险主要是信用风险，即借贷款人不能或不愿归还到期贷款本息而给贷款人造成损失的可能性。本文仅从贷款人角度，论述贷款信用风险管理的回避、分散、转...     

新形势下个人贷款理性违约风险分析

一、个人贷款理性违约的概念违约风险是指银行在经营抵押贷款业务时面临的借款人因各种原因主动或被迫停止偿还部分或全部贷款的信贷风险。按借款人违约的主动性和被动性,可分为理性违约和被迫违约。所谓理性违约,即借款人觉得放弃继续还款可带来更大的利益时的违约行为。一般情况下,只有当房价出现下跌,特别是当跌幅超过借款人购房所支付全部费用时,借款人就容易选择停止继续支付贷款;另一种理性违约表现为提前还款,即当贷款利率下降时,借款人基于费用考虑选择提前偿还部分或全部贷款的情形,提前还款会增加银行成本,减少收益,但不会产生大的贷款风险。     

略谈银行贷款风险的成因

略谈银行贷款风险的成因杨庆鹏银行业务活动是建立在负债经营基础上的，因此防止风险、避免和减少资财损失是银行工作中的一个既老又新的问题。银行贷款风险是指银行贷出去的款项，由于借款人（也称债务人）在贷款到期后偿还不了而形成拖欠或根本无力偿还贷款而给银行带来...     

贷款风险识别与控制

一、住银行实际经营中，以贷款本息能否按时足额偿还来衡量，银行贷款风险可分为信用风险、经营风险、管理风险．操作风险 贷款风险是由于借款人不能依据契约规定，按时足额偿还贷款的可能性。从引发贷款收益不确定性的因素层面来划分，可分为信用风险、经营风险、管理风险、操作风险等四大类。     

商业银行贷款最优风险度的衡量

目前，贷款仍作为我国商业银行收入的主要来源，然而贷款不仅有收益还有风险，贷款风险度正是贷款收益与贷款风险之间的平衡点。准确把握贷款风险度，寻找到贷款收益与损失之间的最佳衡量点是银行追求的目标。由于贷款收益与贷款损失都是可以量化的，因此贷款风险的衡量即贷款风险度同样是一个可以量化的概念。