中国银行业实施新资本协议的进展评估与挑战

自2007年中国银行业监督管理委员会《关于印发〈中国银行业实施新资本协议指导意见〉的通知》发布后,中国银行业特别是符合“国际活跃银行”标准的商业银行已经先后在自身的信用风险内部评级系统建设、内部流程梳理和优化等方面投入了巨大的人力物力。     

银监会发布实施新资本协议监管规章

近日,银监会发布了实施新资本协议第一批监管规章,包括《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》和《商业银行操作风险监管资本计量指引》。     

新资本协议及其对中国银行业的挑战

2001年1月,巴塞尔委员会公布了新的资本协议(第二稿),经再次征询意见后,2001年年底正式公布,各大银行经过三年过渡期后将于2004年全面执行.新协议更关注银行风险管理,这对原本风险管理薄弱的我国银行业提出了更大的挑战.     

浅谈新资本协议监管指引在中国银行业的实施

中国银监会于2008年10月发布了实施新资本协议第一批监管规章,这表明新资本协议在中国银行业的实施有了实质性和突破性的进展。监管规章为国内商业银行改进风险管理提供了具体的指导,有利于推动新资本协议在国内银行业的实施。全面落实监管规章并实现监管合规是一项长期、复杂、事关全局的系统工作,商业银行针对具体的监管指引,应该进行周密细致的部署,分析差距、确定目标、制定切实可行的实施路线,以保证新资本协议实施的顺利推进。     

中国银行业应理性面对新资本协议

2004年6月,巴塞尔委员会发布了"统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架",其后以三大支柱为核心的银行风险监管体系在欧洲等发达国家和地区逐步建立。2007年2月,中国银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》,明确提出国内银行业实施新资本协议的基本方向,实施新资本协议已经成为国内大型商业银行的必然选择。本文介绍了目前国内银行业实施新资本协议的进展情况,并对目前国内银行业实施新资本协议应当注意的几个问题进行了探讨。     

新资本协议下我国银行业信用风险评级体系的选择

巴塞尔银行监管委员会的新资本协议在经过一系列修订后，将于2006年底在成员国开始实施。新资本协议由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是市场纪律，主要指信息披露。该协议吸收了巴塞尔协议、有效银行监管的核心原则中的重要内容，并在许多方面有突破和创新，重视信用风险评估就是其中之一，新协议的     

巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

1988年的巴塞尔协议被奉为国际银行业风险管理的“神圣条约”，但在国际金融业迅猛发展以及经济全球化的大趋势下，巴塞尔协议的监管理念和监管方法都在不断的变化。自巴塞尔委员会于1999年推出巴塞尔新资本协议第一稿征求意见稿以来，距今已有5年时间，其间几易其稿。2006年底。巴塞尔新资本协议将在十国集团内正式实施，然后逐渐推广。由于我国的金融改革正处于关键时期，巴塞尔新资本协议的出台必将对我国的银行业产生广泛而深远的影响。     

中国银行业夯实全面风险管理——以实施新资本协议为契机全面提升工商银行风险管理水平

近年来,在监管要求和提升自身竞争力的驱动下,我国商业银行全面风险管理快速发展。当前,我国大中型商业银行已经普遍具备了全面风险管理的理念和基本能力,全面风险管理呈现出如下特点：一是对全面风险管理内涵认识更加清晰,不断强化风险文化建设;二是风险管理架构体系更加完善,覆盖的风险类别更     

中国银行业经济资本管理的实施路径——从巴塞尔新资本协议获得的启示

经济资本是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。借助经济资本和其他基于风险的管理工具，金融机构可以对其面临的风险进行量化，计算应对这些风险所需的资本及得出根据实际风险进行调整后的收益。对大多数国内银行而言，经济资本的应用已经落后于其他先进国家，本文试图从新资本协议IRB方法的基本思路入手，提出国内银行业在现有条件下提升经济资本计量水平的解决方案。并提出在目前条件下，为实现有效资本管理的最终目标，要尽快开发关键风险参数的量化模型，加强资本管理IT系统建设以及建立资本计划的制定和实施程序。     

2008:中国银行业实施新资本协议的攻坚之年

实施新资本协议是增强我国大型银行风险管理能力和国际竞争力、提升银行监管有效性、促进银行业长期可持续发展的重要举措。2007年2月,银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》（以下简称《指导意见》）,要求国内大型银行2010年底开始实施新资本协议。2008年是三年准备期的开局之年,也是攻坚之年,准备工作进度和质量对于确保新资本协议的如期成功实施非常关键。     

中国银行业经济资本管理的实施路径——从巴塞尔新资本协议获得的启示

经济资本是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段.借助经济资本和其他基于风险的管理工具,金融机构可以对其面临的风险进行量化,计算应对这些风险所需的资本及得出根据实际风险进行调整后的收益.对大多数国内银行而言,经济资本的应用已经落后于其他先进国家,本文试图从新资本协议IRB方法的基本思路入手,提出国内银行业在现有条件下提升经济资本计量水平的解决方案.并提出在目前条件下,为实现有效资本管理的最终目标,要尽快开发关键风险参数的量化模型,加强资本管理IT系统建设以及建立资本计划的制定和实施程序.     

夯实基础 创造条件 积极实施新资本协议

招商银行有关工作进展与规划 信用风险量化方面的进展 作为一家上市银行。加之招商银行在香港有分行，比较早地受到香港监管当局关于资本充足率的约束。始终受到来自股东和市场的压力．从2001年底开始，招商银行就已经关注到新巴塞尔资本协议的新动向，开始着手以当时的巴塞尔新资本协议（征求意见稿）所提出的信用风险量化的思路，来设计和改进招商银行的信用风险管理体制。     

论新巴塞尔资本协议与我国银行监管

分析了新巴塞尔资本协议出台的动因及创新之处，并对如何充分借鉴新协议的主要精神，完善我国银行业监管进行了探讨。     

2007年中国银行业资本充足率首次达到8％

银监会主席刘明康近日透露，2007年将是中国银行业全行业资本充足率达到8％的第一年。截至三季度末，资本充足率达到和超过8％监管要求的商业银行有136家。     

中国银行业发展回顾与展望

从制度上看，现在的银行和金融市场系统是从高度集中的、单一的银行体系发展而来。单一的银行体系同时既作为中央银行，负责发行货币、履行政府的货币政策，也作为商业银行，负责存贷款、结算业务。到了20世纪50年代中期，银行体系开始扩大，中国银行建立了，它接受中国人民银行的领     

中国银行业如何理解与实现巴塞尔协议原则

现代商业银行在全球经济活动中扮演的角色和承担的职能说明，风险管理能力是核心能力之一。面对日益多元与波动的全球金融市场，现代商业银行必须学习在更为复杂的风险环境中生存。商业银行是否愿意承担并且妥善管理风险，将直接决定银行的盈亏和生存。     

资本监管与利润率绑定——中国银行业实施巴塞尔协议Ⅲ资本监管的实证研究

巴塞尔协议Ⅲ的实质是要求金融机构大幅充实自有资本,以应对金融体系可能受到的外部冲击。对银行资产规模快速增长的中国而言,更为严厉的监管标准,意味着银行需要持续地通过内部利润留存和外部权益融资补充资本,以维持自有资本占资产的比率在较高水平上。由于利润留存在银行资本补充方面占主导地位,由此对银行业的资产回报提出了更高要求,产生利润率的"绑定效应"。本文建立了一个数学模型,推导了为满足巴塞尔Ⅲ资本充足率监管要求,银行利润率水平与银行资产规模增速之间的关系。并选取各国代表性银行为样本,对其维持新协议监管要求的必要利润率水平进行了模拟测算。结果显示,中国主要样本银行加权平均的必要总资产净利润率超过0.9%,高于包括欧盟、美国、日本等国的大多数国际活跃银行,与印度样本银行的水平大体相当,低于俄罗斯的样本银行。未来总资产净利润率水平将是国内银行在资本监管方面达标的关键所在。     

推动新资本协议实施 提升银行业风险管理水平

新资本协议反映了国际银行业风险管理的最新发展 风险管理的发展同时受到市场和监管当局两方面推动，这种互动作用在银行资本监管方面表现得尤为突出。1988年资本协议确立了一个非常重要的原则，即监管资本要求应当与银行风险挂钩，对风险不同的债权资产给予不同的风险权重，以此计算银行的资本要求。在当时情况下，1988年资本协议无疑对提高商业银行信用风险和市场风险管理能力具有划时代的意义。