资本充足率高代表资本充足吗？--基于中国上市银行2007～2011年季度数据分析北大核心CSSCISSCI

鉴于监管压力是我国银行被动调整资本充足率的原因,本文认为,我国商业银行资本充足率高并不一定代表资本充足的真实和有效。通过计量实证和统计方法对14家银行财务数据进行的研究,本文对提高资本充足率的两种方法——资本管理和监管资本套利进行了分析。结果表明,银行没有通过贷款损失准备进行资本管理,但是通过相互持有次级债弥补资本不足。在监管资本套利方面,我国资产规模较大的银行很可能进行了监管资本套利。在金融不断深化的背景下重新审视资本监管,重视资本充足的真实有效是未来银行监管面临的重要课题。     

被列入全球系统重要性银行对商业银行稳健性与盈利能力的影响研究——基于中国银行业的实证分析

《系统重要性银行评估办法》的正式发布标志着中国系统重要性银行(G-SIBs)的评估和监管框架得到进一步完善。本文使用双重差分模型检验了被列入G-SIBs对商业银行的影响。实证结果表明,被列入G-SIBs后银行的资本充足率显著上升,风险加权资产占总资产的比重下降,银行的稳健性得到了明显增强;严格的监管措施也在一定程度上对银行的盈利能力造成了冲击,降低了银行的利润和资产收益率,同时,同业资产占比上升反映了国内银行并未采取去同业的策略。未来,大型商业银行应基于自身经营目标和风险偏好审慎评估经营策略,监管层在制定和调整系统重要性银行名单和出台监管政策时应充分考虑监管措施对银行盈利能力的影响和对银行体系的冲击,重点关注银行之间的关联度和风险传染。     

资本充足率影响我国商业银行资产风险的实证研究

<正>一、引言作为巴塞尔系列协议以及各国监管当局的监管指标,对商业银行的资本充足率进行监管被认为能够约束商业银行的风险行为,增强其稳定水平。资本充足率越高,银行承担的风险越低。本文使用银行风险加权资产作为商业银行资产风险的度量     

同业资产、资本监管与银行系统性风险

宏观审慎监管背景下,中国银行体系资金投放结构失衡,同业业务异化为影子套利工具,潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据,探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现：同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应,其中买入返售金融资产的影响最为显著;中介效应分析发现,同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口,提高银行的系统性风险承担;核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。     

商业银行资本结构对流动性创造的影响

本文基于2006~2013年中国43家商业银行的相关数据,实证分析中国商业银行资本结构对流动性创造的影响。结果显示:(1)在涵盖表外业务的测度指标时,国有控股银行、股份制银行、城市商业银行的单位资产流动性创造分别为0.413、0.567和0.452。(2)中国商业银行资本结构与流动性创造总体上呈显著负相关,并主要由城市商业银行推动,表现出"金融脆弱挤出效应";两者关系显著依赖于风险水平,且风险水平越高的银行抵消"金融脆弱挤出效应"的能力越强。因此,金融监管部门应针对银行的异质性实行差别资本监管,以充分发挥其流动性创造能力。     

城市商业银行跨区域经营:信贷扩张、风险水平及银行绩效

本文使用我国城市商业银行2004～2009年跨区域经营数据,首次对城市商业银行跨区域经营的相关问题进行了实证研究。结果发现,现阶段进行跨区域经营的城市商业银行中多是资产规模大、资本水平高、资产质量好、市场势力强的"好银行"。与只在本区域经营的银行相比,跨区域经营能有效分散投资风险,避免区域经济波动的风险,有益于降低银行风险水平。此外,跨区域经营的程度越高,银行的信贷增速越快、风险水平也显著降低。本文的这些发现为城市商业银行跨区域经营战略提供了经验支持,也为监管当局进一步改革监管政策提供了相关依据。     

资本充足率、银行信贷与货币政策传导--基于中国25家银行面板数据的分析北大核心CSSCISSCI

本文运用中国25家银行2003-2011年的年度非平衡面板数据进行了随机效应面板和固定效应面板回归,对我国货币政策传导的银行贷款渠道及银行特征对其影响进行了分类研究。结果表明,货币政策的银行贷款渠道在我国主要通过中小银行进行传导,以资本充足水平为代表的银行特征会令货币政策银行信贷渠道对银行部门产生异质性影响,资本充足率越高、资产规模越小和流动性比例越大的银行越易受到货币政策的冲击。     

资本约束对商业银行资产配置行为的影响——基于175家商业银行数据的经验研究

本文使用1998～2009年我国175家商业银行的资产配置数据,研究了资本监管制度对银行资产配置行为的影响。本文发现,现行的资本监管制度对银行资产配置行为具有重要影响,资本监管制度实施之后,银行依据自身资本水平调整资产结构,资本充足银行持有更多的风险资产,贷款比例较高;而资本不足银行则减持风险资产,贷款比例下降。此外,由于不同规模商业银行面临的融资约束不同,资本水平对资产配置行为的影响存在一定的差异,资本对城市及农村商业银行的约束效应更明显。本文的这些发现为监管当局的资本监管政策提供了经验证据,并提出进行差异化监管的政策建议。     

我国商业银行盈利能力的影响因素研究

2008年全球金融危机不仅影响世界各国经济发展,还冲击了全球商业银行盈利水平.但危机后实施的监管新规能否对商业银行盈利能力形成有效提升？商业银行盈利水平究竟受到哪些因素影响？本文以14家全国性上市商业银行2007-2015年财务数据为样本,通过面板数据分析了资本充足度、流动性水平、资产质量、中间业务创新及银行规模等内部因素及宏观经济环境与政策环境等外部因素对盈利能力的影响,实证发现:资本充足度、中间业务创新、银行规模、GDP增速及新巴塞尔协议的实施对我国商业银行盈利能力存在正影响,流动性水平和资产质量则存在负面冲击.     

浅析银行同业业务快速发展背后的风险问题

近年来,随着国家宏观调控政策的趋严和对商业银行资本约束的加强,银行机构为了减少资本占用,规避监管要求,扩大盈利来源,大力发展同业业务。同业业务在提高银行资金使用效率,增强盈利能力的同时也带来了一定的负面效应。本文通过对甘肃省酒泉市银行同业业务发展情况的调查,分析了当前银行同业业务快速发展背后存在的问题和风险因素,并提出了规范的相关建议。