商业银行集团客户关联方交易风险表现分析

在我国,集团客户是许多商业银行营销的重点和主要的利润来源,集团客户内部会有许多关联企业,关联方交易是普遍存在的经济现象,但以调节利润、粉饰报表、转移资产、甚至逃废债务等为目的的非正常关联方交易却可能给商业银行带来重大损失。本文在介绍集团客户关联方交易风险含义的基础上,将由于集团客户不公平关联方交易可能导致的风险进行列举和分析,旨在使商业银行能够引以为戒,结合自身经营管理实际,切实防范关联交易风险。     

“复关”后专业银行贷款风险的管理与防范

恢复关贸总协定缔约国地位后企业面临的市场风险、生产技术风险、决策风险、政策性风险等,必然有一部分转嫁到专业银行,从而加大银行信贷风险。如何按照商业银行管理的惯例,设计和建立一套贷款的防范与管理办法,确保信贷资产安全,既是社会主义市场经济发展和专业银行向国有商业银行转轨的需要,也是“复关”后我国专业银行与国际商业银行接轨的要求。     

数字普惠金融对商业银行风险承担的影响

本文分别从银行资产端、负债端、中间业务端入,手系统分析了数字普惠金融对商业银行风险承担的作用机理。再进一步采用实证方法,以北大数字普惠金融指数作为普惠金融发展的代理变量,分别以风险加权资产比和不良贷款率作为银行风险承担的代理变量,以2011-2020年39家商业银行经营数据为样本,采用面板数据的固定效应模型,建立多重中介效应模型进行实证检验,分析数字普惠金融发展对商业银行风险承担的影响。最终的结论为：一是数字普惠金融通过提高存款利率和优化服务模式吸引存款,影响商业银行的负债业务和中间业务,降低了客户存款,增加了银行的存款吸收成本,进而提高了商业银行的风险承担水平;二是数字普惠金融降低了长尾用户的贷款门槛,冲击了商业银行的资产业务,降低了银行的利息净收入,从而提高了商业银行的风险承担水平。也就是说,数字普惠金融在总体上提高了商业银行的风险承担。     

商业银行个人信贷风险评估的定量分析模型仿真分析

商业银行个人信贷受到管理不到位、风险信息管理系统滞后等因素的影响,需要进行商业银行个人信贷风险评估的定量分析模型构建,提高商业银行信贷风险管理的能力。提出一种基于多层步进动态评估的商业银行个人信贷风险评估的定量分析模型。首先进行了商业银行个人信贷风险种类分析和影响因素分析,构建商业银行个人信贷的风险评估参量评价体系,根据先期的数据分析,计算得到商业银行个人信贷风险标准中的等级梯度值,进行商业银行个人信贷风险评估的定量分析模型优化设计。仿真结果表明,采用该模型进行商业银行个人信贷风险评估的定量分析,数据分析拟合结果准确,能有效抵御信贷风险,通过多渠道建立有效的损失补偿机制,提高商业银行的信贷风险防控能力。     

银行信贷风险控制系统

信贷风险控制既是防范信贷风险的手段，也是出现风险后化解转化信贷风险的手段。本文着重研究信贷决策风险控制和资产风险控制等五个子系统。     

基于风险管理的商业银行价值创造模式研究

商业银行是经营风险的企业。商业银行通过控制自身业务经营活动中的风险和主动为客户管理风险两个途径寻求建立持续竞争优势,进而创造价值。由此产生四种基本的价值创造模式：预控制、对冲操作、价值创新和重组模式。     

银行理财监管风暴来袭

下半年以来，银监会屡出重拳整肃理财产品市场。6月末，银监会发布了《商业银行理财产品销售管理办法（征求意见稿）》，拟对银行理财产品的整个销售流程进行规范和控制。7月初，又以会议纪要的形式叫停6类理财产品，一定程度上放缓了几类高收益产品的发行速度，并将理财资产池中涉及委托贷款、信贷资产转让等六项行为列为“违规”模式，要求银行进行自查和整改。     

浅谈农村信用社农户小额贷款现状和出路

农村信用社成立60多年来,在相当长的一个时期里,农户小额贷款一直是其最主要的信贷产品。随着农村信用社与其它商业银行展开竞争,农户小额贷款渐渐被忽视。然而作为农村中小金融机构,农户小额贷款应始终在其资产配置中占据主导地位,这是农村信用社抵御风险的"定海神针",否则就是以己之短搏彼之长,其结局可想而知。本文针对农村信用社农户小额贷款的现状进行分析,同时提出一些改进的思路。     

信用风险监管资本测度优化

在巴塞尔新资本协议框架下的IRB模型基础上,通过违约相关性模型的推导,得出了降低信贷资产组合信用风险加权资产的一些有效途径;通过对同质类资产组合和异质类资产组合的风险集中度调整的方法,提出了风险分散的具体路径;通过由银行的资本总成本最小化约束模型和监管者破产银行数目最小化约束模型联合组成的激励相容模型,将银行出于内部风险管理目的而计算出来的风险价值,同监管当局出于监管目的而要求银行确定的监管资本有效地联系起来。     

风险企业融资渠道中的银行信贷维度分析

商业银行如何有效参与风险投资业的信贷业务是倍受理论界和实务界关注的一个重要课题。本文首先从银行自身运做程序的角度分析了银行向风险企业放贷难的原因，接着以美国一些积极参与风险信贷的银行为对象，介绍了他们的特点和行为模式，最后以案例说明，银行内部的风险信贷机制是影响其信贷行为的重要变量。     

山雨欲来风满楼

2009年底中央密集出台信贷、税收、土地等一系列房地产宏观调控政策,全面加强房地产市场的调控力度,政策收紧倾向明显。针对一线城市的高房价问题,中央政府的措辞从"抑制"转变为"遏制"。除此之外,证监会已经暂缓上市地产企业的融资审核工作。银监会近日也已要求各大商业银行对当前面临的六大风险进行全面自查,房地产行业信贷风险首当其冲。可以说,我国楼市调控已是山雨欲来风满楼。     

利率市场化条件下商业银行风险分析

本文根据风险持续时间将利率市场化的风险分为阶段性和永久性风险。阶段性风险是指在利率放开管制的初期，商业银行不能适应市场化利率环境所产生的风险。永久性风险具有长期性和非系统性。利率风险的控制与管理要求商业银行建立利率预测模型和利率风险管理人才培养机制。     

人行将组建特殊信贷银行

人行将组建特殊信贷银行最近，中国人民银行总行提出新设想，将组建一新的特殊信贷银行来集中管理原有４家（中国银行、工商银行、农业银行和建设银行）专业银行的不良信贷资产，以此作为专业银行向商业银行转轨。有关人士称，人行方面的改革方案是首先自财政部向原专业银...     

我国商业银行操作风险问题探析

商业银行的市场化运作产生操作风险具有客观必然性,控制与防范操作风险是商业银行管理的一项长期任务。为探索降低商业银行操作风险的有效途径,本文在阐述商业银行操作风险具体表现形式的基础上,重点分析商业银行操作风险产生的主要原因,并针对我国商业银行管理的实际情况,借鉴国外操作风险管理的经验,提出针对防范我国商业银行操作风险的相关对策。     

客户资产评估初探

<正>随着服务时代的到来,客户资产已成为企业的一项重要资产,是企业取得竞争优势的关键因素之一。一、客户资产的定义及性质在介绍客户资产之前我们先来介绍智力资产。智力资产是指企业拥有或控制的能为企业带来竞争优势的动态性的无形资产。智力资产分为人力资产、结构资产和客户资产。     

人民银行与国家经贸委联合发出通知对淘汰产品重复建设限贷禁贷

中国人民银行与国家经贸委近日联合发出通知 ,要求各商业银行对淘汰的落后生产能力、工艺产品和重复建设项目实行限制或禁止贷款。该通知要求 ,对限期淘汰的生产能力、工艺和产品 ,要立即停止发放新的贷款 ,并抓紧催收已发放的贷款 ;对目录中标明“新建”字样的项目 ,只限制对新建项目贷款 ,但允许对其改、扩建给予贷款 ;对目录中未标明“新建”字样的项目 ,无论是新建还是改、扩建 ,都不得予以信贷支持。各商业银行要对上述目录涉及到的贷款企业进行清理分类 ,区别对待。对限期关停的企业 ,应加大力度清收本息 ,最大限度减少银行的信贷资产…     

中国的抵押贷款证券化为何这样难?

一、信贷呼唤创新 近几年,伴随着住宅市场的发展,银行降息政府让利,我国的个人住房信贷有了长足的发展。截至2001年,个人住房抵押信贷余额达到6380亿元,分别占GDP和银行信贷比重的7.9％和6.6％,而个人住房信贷收益稳定和违约率低(目前仅为0.3％)的特点,使之成为各商业银行优化资产结构的理想选择。     

央行发文进一步加强中小企业信贷支持

日前，央行下发了《关于进一步加强对有市场、有效益、有信用中小企业信贷支持的指导意见》，要求商业银行在坚持信贷原则的前提下，加大支持中小企业发展的力度，对有市场、有效益、有信用的中小企业，积极给予信贷支持，尽量满足这部分中小企业合理的流动资金需求。《意见》说，商业银行对符合国家产业政策要求、有一定科技含量、有良好产业发展前景、发展潜力较大的中小企业，要优先给予信贷支持。国有独资商业银行都要设立专门为中小企业服务的信贷部门，专门研究、制定和督促、落实支明确提出支持中小企业发展的工作目标、实施步骤，并…     

农户联保小额贷款项目风险管理研究

小额信贷项目只以客户的信用为基础,而没有其他条件做保证,故其产生风险的概率相对较高。因此,做好小额信贷项目的风险管理研究,将是金融行业正常、稳步、健康发展的的重要保证。本文首先论述农户联保小额信贷项目的现状,并以此为基础,分析农户联保小额贷款项目的风险及其成因,为农户联保小额贷款项目的可持续健康发展提供一定的参考。     

H集团财务公司资产负债管理——基于流动性匹配率视角

H集团财务公司通过分析资金来源与运用的特点,修正《商业银行流动性风险管理办法》中流动性匹配率指标,在加权资金来源中加入所有者权益,使其更适用于财务公司的实际情况,得出调整后的流动性匹配率。并以调整后的流动性匹配率建立约束条件,加入活期存款折算修正系数、信贷资产配置扩张系数,求解最优资产配置,为财务公司资产负债管理提供了新的视角。