系统重要性银行定义及其风险防范

本文在分析系统重要性银行内涵的基础上,借鉴宏观审慎监管工作组（MPG）的评估方法,选取反映银行规模、关联度和可替代性三方面的指标对中国的系统重要性银行进行了界定。工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行和中信银行等10家银行被认定为中国的系统重要性银行。针对我国银行业...     

银行大额风险敞口监管框架的发展与实践

巴塞尔委员会《大额风险敞口测算与控制监管框架》提出了针对单一或一组关联交易方大额风险敞口的监管框架,形成了协调统一的大额风险敞口监管指引。文章分析了大额风险敞口监管框架的演进历程、新版框架的主要内容,以及此前监管要求的发展,并介绍了各国的监管实践。     

法国兴业银行欺诈交易案带给跨国银行风险监管的启示

法国兴业银行欺诈交易案是世界上目前单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。违法风险是无孔不入的,即便是金融监管制度比较发达的国家也不能避免,在复杂的金融交易、尤其是金融衍生工具交易中,建立有效的针对违法风险的防范机制是必须的。对金融机构而言,声誉就是生命,声誉风险对金融机构以及金融市场的破坏性往往是巨大的,如何维护交易主体信用、遏制声誉风险,乃是市场监管者必须关注的问题。内控机制的存在及其建设质量,直接影响着离岸金融机构控制与防范风险的能力,跨国银行监管当局有必要督促金融机构依据法律与国际惯例,建立合理有效的内控机制。巴塞尔协议是跨国银行风险监管的国际惯例,任何国家或地区,都必须考虑依据巴塞尔协议,综合本国国情,建立自己的跨国风险监管法制。     

基于监管视角的商业银行大额风险暴露管理研究

作为商业银行授信风险管理体系的重要组成部分,集中度风险管理越来越受到监管当局的重视,以巴塞尔委员会为代表的国际组织针对大额风险暴露问题制定了一系列规范与制度,但是,基于市场环境等因素的作用,不同国家与地区的实施情况存在一定差异.在我国,大额风险暴露监管尚处于探索阶段,与国际规范与较佳实践尚存差距,加之我国商业银行信贷集中度风险频频爆发,如何加强商业银行大额风险监管、控制信贷风险显得刻不容缓.本文在分析大额风险暴露的监管演进基础上,对我国商业银行大额风险累积的原因做了分析,提出了强化商业银行大额风险暴露的监管对策建议.     

系统重要性银行风险数据加总和风险报告监管框架进展

风险数据加总和风险报告是提高系统重要性银行监管强度和有效性的重要内容.通过梳理2013年以来国际组织和国内监管部门对《有效风险数据加总及风险报告原则》的监管框架和监管实践,并从完善风险数据加总和风险报告监管规则、缩小实施差距、加强国际监管与协调合作等方面提出了建议,进而为系统重要性银行附加监管规则科学制定提供参考.     

巴塞尔协议III下我国上市银行有效监管探究

本文针对《巴塞尔协议Ⅲ》与我国上市银行的行业监管之间的关系进行了研究,其中围绕《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响与构建中国银行业监管机制进行了论述。本文采用由点到面的分析方法研究了以上内容,并提出了在《巴塞尔协议Ⅲ》框架下的我国上市银行监管的新思路。     

银行风险监管的方法学(续)

风险监管的系统工程方法主要是风险因素对策方法学,从系统工程的角度,将风险监管纳入统一的因素分析体系中,研究减少或规避风险方法。从某种意义上看,该方法是从微观的概念范围研究风险监管,包括系统风险特性、价值分析、攻击威胁分析、脆弱性分析、健壮性模型与分析、信息安全PDR模型     

中国系统重要性银行的测度与监管——基于协同风险法

本文应用GARCH回归的计量方法构造协同风险模型对我国上银行的系统性风险贡献度进行了实证分析,对我国系统重要性银行进行了阶梯分析,为银行系统性风险的识别和监管提供了实证依据,对于构建中国系统重要性银行的监管体系具有重要的政策意义。     

提高我国银行流动性风险监管

本文从流动性的概念界定入手,结合巴塞尔Ⅲ流动性风险管理的框架和指标,分析了我国现有流动性风险管理存在的主要问题,并提出我国流动性管理应进一步改进的方向.认为,银行的流动性风险管理应与宏观流动性的监测和管理相配合;应建立流动性风险的扩散指数,综合各银行流动性状况的变化情况;应区分流动性的监管指标和监测指标,并分不同类型的银行进行分类管理;应监测并管理事实上的金融集团的流动性风险;应由业务部门和风险管理部门共同推进.     

新银行监管模式下的商业银行经营转型思考

目前国内银行业以信贷扩张带动经营增长,以及注重粗放式经营扩张模式仍未得到根本性改变。随着巴塞尔协议Ⅲ及国内银行业新监管标准的推出,我国已确立微观审慎以及宏观审慎相结合,具有中国特色的银行监管新模式,新的银行监管要求不仅是全面风险管理的理念及资本计量方法的改变,更蕴含着新的银行经营治理要求,将对商业银行经营模式、资产管理及盈利能力产生深远影响。     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看银行监管理念的变化与影响

在国际上,有一个国际通用的、用以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险协议,及巴塞尔协议。它的发展至今已经有《巴塞尔协议Ⅲ》。本文主要是介绍从《巴塞尔协议Ⅲ》来看银行监管理论的变化与影响。     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看银行监管理念的变化与影响

在国际上,有一个国际通用的、用以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险协议,及巴塞尔协议。它的发展至今已经有《巴塞尔协议Ⅲ》。本文主要是介绍从《巴塞尔协议Ⅲ》来看银行监管理论的变化与影响。     

巴赛尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险监管研究

通常而言,商业银行面对的大型风险通常是市场风险、信用风险和流动性风险,而前两个风险的发生都会最终导致到流动性风险层面,进而导致银行发生较大的资金兑付问题。十年前的金融危机就是因为次级资产泡沫破裂,引发了巨大的流动性危机,大型的跨国金融机构宣布破产。巴赛尔协议Ⅲ也是因此背景而产生。文章就该协议的主要框架、对我国商业银行流...     

部门逆周期资本监管框架及对中国的启示

2019年11月,巴塞尔委员会发布了《实施部门逆周期资本缓冲工具的指导原则》,进一步完善了《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本缓冲政策框架,并建议各国监管当局可以针对信贷过快增长的信贷部门实施部门逆周期资本缓冲要求,缓解特定信贷部门的周期性失衡。我国虽然在2013年开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》中引入了逆周期资本监管条款,但至今尚未出台或公布具体的逆周期资本监管细则和要求。为此,我国银行业应以部门逆周期资本监管框架出台为契机,尝试运用部门逆周期资本缓冲工具调控经济部门的杠杆率,借鉴部门逆周期监管理念细化MPA考核指标,加快构建符合国情的逆周期监管指标体系,持续拓宽银行资本补充渠道,适时出台逆周期资本监管实施细则,不断提升我国逆周期资本监管的科学性、有效性和前瞻性。     

小额信贷和有效银行监管的核心原则（四）

原则10—大额风险暴露限制监管当局必须满意地看到,银行的各项政策和程序能协助管理层管理集中的风险,银行监管当局必须制定审慎限额,以限制银行对单一交易对手或相关联对手集团的风险暴露。     

市场约束与我国银行监管的有效性

巴塞尔新资本协议把市场约束作为实现有效资本监管的一个支柱,认为强化市场约束对帮助银行和监管当局管理风险、提高稳定性好处很多。那么,市场约束在我国银行监管中的作用如何?怎样通过发挥和运用市场约束来提高我国银行监管的有效性?     

后巴塞尔Ⅲ时期资本监管改革:重构风险加权资产计量框架

风险加权资产计量是资本监管框架的基础。作为应对全球金融危机的快速产物,巴塞尔Ⅲ显著强化了资本工具质量和重新校准资本充足率的监管要求,但基本沿用了巴塞尔Ⅱ风险加权资产计量框架。本研究表明,现行风险加权资产计量框架存在计量方法本身的复杂性和计量结果的不可比性,且容易导致低估风险。2012年以来,巴塞尔委员会从计量规则、信用披露和持续监控等三个方面推动风险加权资产框架改革,力求实现简单性、风险敏感性与可比性的平衡。其中计量规则改革的基本逻辑可以概括为简化风险加权资产计量方法的层次、提高标准法的风险敏感性、增强模型方法的稳健性以及确立标准法的主导地位等四个方面。目前,巴塞尔委员会对风险加权资产框架改革虽已取得了积极进展,但多目标之间的复杂权衡、改革的累积影响、中小银行的实施成本与收益等问题值得进一步讨论。     

新巴塞尔协议与我国银行风险监管制度之完善

2001年1月16日．巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿．向全球银行业征求意见，经过长达六年时间的讨论、征求意见和定量影响分析，2004年6月26日巴塞尔银行监管委员会发布了《巴塞尔新资本协议》（以下简称《新协议》）。作为国际银行业风险监管的新标准。《新协议》将于2006年底在十国集团国家开始实施，中国作为国际清算银行的成员国之一．也有责任积极落实新的资本协议。《新协议》的实施．不仅对国际银行体系运作产生较大影响，而且对中国银行业风险监管制度的运行带来严峻挑战，给中国银行业的进一步发展带来深刻影响．     

银行风险与资本：基于监管视角的梳理

商业银行作为经营风险的特殊企业,其所拥有的资本是商业银行抵御风险的最后屏障。尽管银行所面对风险和资本的内涵在发生着变化,且其对银行经营管理者带来了巨大的挑战,但对于以巴塞尔协议Ⅲ为代表的新监管原则势在必行的背景下,深刻理解商业银行经营中的风险和资本的内涵并主动采取有效措施适应新形势,对于商业银行在激烈的市场竞争中赢     

《巴塞尔协议》与我国银行有效的风险监管

对照《巴塞尔协议》的要求，分析产生银行风险问题的原因，建议通过深化银行产权制度改革、进行全面风险管理等各种有效措施，扩大资本总量，提高资本充足率，降低资本风险度，对我国银行进行有效的风险监管。