浅析我国商业银行贷款信用风险管理

信用风险是银行风险的重要组成部分,而银行系统是经济发展的重要枢纽,因此银行系统的稳定对于经济的稳定和发展具有不言而喻的意义。本文综述了我国商业银行的信用风险现状,探讨国有商业银行应当如何构建更为有效的贷款信用风险管理体系。     

我国商业银行信用风险管理的现状分析

信用风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前中国商业银行最主要的金融风险.银行大量的不良资产和国外银行的竞争,使得提高银行的信用风险管理水平成为中国银行业面临的重要课题.本文分析了当前我国商业银行信用风险存在的主要问题以及成因,并介绍了我国现行的信用风险管理制度.文章最后给出一些相应的对策     

信用风险缓释工具及其在我国的最新进展

信用风险是银行面临的主要风险之一,关乎银行业的生存与发展。信用风险缓释技术的应用和发展成为当今重要的研究课题。本文回顾了信用风险缓释工具及其发展历程,分析了信用风险缓释工具在我国的最新发展状况,通过比较我国信用风险缓释工具和国际上信用风险缓释工具发展的差距,寻找实践中存在的问题,并提出了相关的对策建议。     

我国国有商业银行信用风险成因分析

在市场经济下,信用风险的大小已从根本上决定了金融体系的稳定与否以及经济能否健康、持续地发展。在我国,信用风险管理是国有商业银行风险管理的首要内容。本章将从银行、企业、政府干预以及社会环境等四个方面阐述我国国有商业银行信用风险的成因.     

我国国有商业银行信用风险成因分析

在市场经济下,信用风险的大小已从根本上决定了金融体系的稳定与否以及经济能否健康、持续地发展.在我国,信用风险管理是国有商业银行风险管理的首要内容.本章将从银行、企业、政府干预以及社会环境等四个方面阐述我国国有商业银行信用风险的成因.     

信用风险管理原则（一）巴塞尔银行监管委员会（2000年9月）

信用风险可简单地定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。信用风险管理的目标是通过将信用风险保持在可接受的指标范围内而获得最高的风险调整收益。对信用风险的有效管理是综合风险管理的一个至关重要的组成部分 ,也是任何银行获得长期成功的必要条件目前 ,信用风险仍然是世界范围内银行业问题的首要根源 ,银行及其监管者应该从过去的实践中吸取有益的经验教训。巴塞尔委员会正是本着这一目的 ,为敦促世界范围内的银行监管者在信用风险管理方面有良好的发展 ,于 2 0 0 0年 9月发行了《信用风险管理原则》这一文件。其中所阐述的原则明显适用于借贷业务 ,也同样适用于存在信用风险的所有银行业务。该文件所阐述的原则涉及以下领域 :建立适当的信用风险战略 (3个原则 ) ;在健全的授信程序下运营 (4个原则 ) ;保持适当的授信管理、衡量和监测规程 (6个原则 ) ;确保充分控制信用风险 (3个原则 ) ;监管者的作用 (1个原则 )。中国人民银行银行管理司对该文件进行了翻译 ,本刊将以连载的方式分四期刊出 ,以飨读者。     

新形势下村镇银行信用风险管理问题探究

村镇银行在我国金融体系中起着重要作用,它主要服务于当地农民、农业、农村,支持着农村经济的发展,村镇银行在发展过程中也存在诸多亟待解决的问题,信用风险管理是主要问题之一。文章分析了我国村镇银行发展的现状及其信用风险的特征,提出从村镇银行自身经营管理和外部环境建设两个方面入手,以提高村镇银行信用风险的防范能力及其信用风险管理水平。     

信用风险量化模型在我国应用的探讨

信用风险管理是银行经营管理的核心，而利用信息技术建设信息系统，实现信用风险度量，能有效地提高银行的风险管理水平。本文从分析国内外银行客户信用评级系统建设现状出发，介绍了信用评级系统建设的相关技术，并对信用风险量化模型在我国的应用进行了探讨。     

我国商业银行信用风险管理对策与评价

对于大多数银行来说,信用风险管理仍是生存之本,尽管金融服务领域有了一些创新,信用风险仍然是引起银行破产的主要原因。在目前阶段,商业银行如何有效展开信用风险管理,提高银行收益水平,仍然是一个亟待解决的热门问题。本文就结合目前我国商业银行信用风险管理现状,对其进行评价,并提出一些建议。     

基于Z评分模型对我国股份制银行和证券公司信用风险的度量

信用风险是金融机构面临的最为主要的风险之一,金融机构如何度量与预防信用风险非常重要,本文采用Z评分模型对我国股份制商业银行和证券公司的信用风险进行了度量与分析,揭示了我国股份制银行与证券公司当前的信用状况。     

动态视角下房地产贷款对银行业系统性风险溢出研究

基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险,运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响,以及对银行业系统性风险的溢出,将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出,考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途径。结果显示：一方面,房地产贷款信用风险近年来整体呈上升趋势,且对银行业风险溢出显著,尤其是大规模债务违约和新冠疫情的爆发加剧了溢出效应。另一方面,房地产贷款信用风险的间接溢出大于直接溢出,且高(低)系统重要性银行产生了更大的间接(直接)溢出,表明高系统重要性银行由于与其他银行的业务联系密切,其贷款信用风险更易引发银行业内的连锁反应从而间接刺激风险爆发;低系统重要性银行因为依赖少数大型客户贷款,面临信用丢失时缺乏强劲的风险缓冲能力,更可能直接对银行业的稳定造成显著破坏。     

基于因子分析法的商业银行信用风险测度研究——以16家上市银行为例

商业银行如何尽可能地利用自身资源,提高对信用风险的控制,更好地适应经济新常态,已然成为银行必然面临的问题。商业银行信用风险是其所面临的最关键的一种风险,故有必要测度银行的信用风险。采用2016年16家上市商业银行财务数据,借鉴国内外研究,利用因子分析法,对银行业信用风险进行测度,并对这16家银行作排名分析,为商业银行信用风险防范提供参考。     

银行理财业务发展对商业银行信用风险影响研究

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,银行理财业务与商业银行自营业务联系密切,探究银行理财对商业银行信用风险的影响对于防范化解金融风险具有现实意义。基于2013—2022年我国28家上市商业银行面板样本数据,实证检验银行理财业务发展对商业银行信用风险的影响及其异质性特征,并进一步探讨《资管新规》发布后银行理财业务发展对商业银行信用风险的影响。研究发现：（1）银行理财显著提升商业银行信用风险;（2）银行理财对商业银行信用风险的影响存在异质性,银行理财显著提升国有商业银行和股份制商业银行信用风险,但对城市商业银行和农村商业银行信用风险的作用不显著;（3）《资管新规》出台后,银行理财降低了商业银行信用风险。基于此,提出优化银行理财投资的市场环境、深入推进银行理财净值化转型、加快理财子公司设立等建议。     

商业银行信用风险管理

风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一。近年来,通过多种方式,处置了相当数量的不良资产,但从银行业自身看,尚未从制度、机制上根本解决新的不良资产产生问题,信用风险依然很大。而我国商业银行信用风险管理水平与国际大银行比,差距很大,信用风险管理计量还刚刚起步。因此,进行信用风险管理研究,提高我国商业银行信用风险管理水平,是我国商业银行要解决的重要课题。     

基于KMV模型对客户信用风险的研究

信用风险的研究对于银行、债券发行者来说是一种十分重要的影响因素,其普遍性和复杂性要求我们不仅对其重视而且要进行量化分析。本文采用KMV模型,以银行客户的信用为例进行风险预测,并运用该模型针对某银行客户的财务数据和股市数据进行实证分析,得出这些公司的信用风险状况,进而得出KMV模型在判别我国上市公司信用风险方面有效的结论。     

我国商业银行信用风险管理研究

信用风险是银行经营过程所面临的最主要的风险、历史最长久的风险。信用风险的管理对于我国银行的健康发展,发挥其在国计民生中的作用具有深远意义。本文对商业银行信用风险管理现状及问题进行分析,最后提出完善我国商业银行信用风险管理对策。     

商业银行信用风险及其转移研究

银行在经营过程中面临众多的风险，其中信用风险是最基本的风险，不容忽视。作为商业银行信用风险管理的一种手段，信用风险转移自20世纪70年代末以来在欧美国家有相当大的发展，市场交易额逐年提高。本文通过对银企关系的博弈分析，得出信用风险转移使银行在面对信用风险时有更充分配置风险资源的主动权，金融资产的时间价值和空间价值能更好地被开发利用，不失为一种较好的风险管理工具，并进一步分析了目前风险转移市场的现状，结合国外市场的发展，对我国市场的发展提出了一些建议。     

论我国商业银行对信用风险管理工作的改进

信用风险是商业银行面临的基础风险之一,信用风险管理是银行管理工作中的重要环节。本文在分析国际银行业信用风险管理方法的演变与趋势的基础上,对我国商业银行信用风险管理的现状进行了分析,并对此现状的改进提出了建议。     

银行零售贷款业务的信用风险度量与管理

银行零售贷款业务与批发业务的最大区别是,零售贷款的对象均为个人或小企业,缺乏评级资料和公开交易数据,使得现有的基于批发贷款业务的信用风险模型很难直接应用于零售贷款业务。本文分析了银行零售贷款业务的信用风险特征,介绍了适合零售贷款业务的信用风险度量模型,探讨了如何加强零售贷款业务的风险管理。     

基于时变参数模型的银行信用风险与宏观经济形势的动态关系研究

压力测试是用于评价金融机构在极端冲击下的系统风险承担能力的一种风险量化分析工具,对金融机构的资产组合和风险管理具有重要意义。本文运用带随机波动的时变参数向量自回归模型,以CQ地区为例,以银行体系整体信用风险和房地产贷款信用风险作为研究对象,观察宏观经济因素与信用风险水平的动态关系,并对其进行宏观压力测试。研究结果表明,CQ地区银行体系的整体不良率在宏观经济增速下降和利率上升的情况下,依然能保持稳定;房贷不良率对加权贷款平均利率的上升也不敏感;CQ地区银行体系信用风险对宏观经济冲击的抗风险能力和对宏观经济冲击的缓释能力较强,总体运行较为稳健。