商业银行的国家风险评级与管理

自亚洲金融危机以来，国家风险对商业银行安全性的影响日益显现。中国加入WTO后，经济开放度迅速提高，大批跨国公司涌入国内市场，同时，我国商业银行海外分支机构不断增加，使得各项业务活动中越来越多地涉及国家风险管理，这对现有风险监控体系和分析工具提出更高要求。     

主权信用评级与国家风险的逻辑关系与实证研究

本文以2008年金融危机以来主权信用评级变动和主权债务危机为主线,讨论了主权信用评级和国家风险的关系。从逻辑关系看,我们希望评级能够对危机发展有所预示作用,而不是推波助澜。从实证研究来看,美国、德国和法国等核心国家的评级调整并没有实质影响到其国家风险,而希腊、意大利和西班牙等风险国家的调级则显著影响到其国家风险。最后,文章给出了一些针对性的参考建议。     

中国信保发布2016年《国家风险分析报告》和《全球投资风险分析报告》

《国家风险分析报告》——国家风险参考评级15国调升、13国调降;主权信用风险显著国家28个 2016年《国家风险分析报告》根据中国信保自主研发的评级体系,发布了全球192个主权国家的国家风险参考评级、主权信用风险评级以及相关评级报告,其中主权信用风险评级为中国信保首次对外发布.     

信贷资产证券化产品定价研究

在当前国内经济增长放缓的大背景下,通过资产证券化的方式盘活流动性差的资产,可以增强整体经济的流动性,缓释银行的存量信用风险。资产证券化产品作为复杂的信用衍生品,在国内仍处于试点阶段,产品价格的准确计量,对发行方和投资者都有很重要的意义。通过对一款产品特点的分析,选取适合的模型和处理方法给出模型定价,并对目前阶段资产证券化产品的市场推广提出建议。     

城区农信社开展表外业务应规避的风险

20世纪80年代以来，银行表外业务发展极其迅速，表外业务不仅为银行提供了额外的资金来源，而且日益成为银行业务的重要组成部分，为银行带来了可观的利润，因此各大商业银行都积极向客户提供表外业务服务。城区农村信用社发展表外业务对于缓解资金紧张、扭转亏损的局面显得异常重要。但是对于其中的风险及对策我们必须应有清醒的认识，本文就这一问题作以探讨。     

授信业务的风险定价模型及其实践——基于中国商业银行新竞争战略视角的研究

授信业务的风险定价和度量是现代金融理论研究的前沿问题，本文首先回顾了已有的各种主流信用风险定价方法，并对目前国内外主要的信用风险定价的结构模型进行了研究和评述，包括定性模型（Qualitative Models）、信贷评级模型（Credit Scoring Models）、现代模型（Newer Models）。接着对中国商业银行风险定价中的违约风险与授信业务的价值进行了定量分析。在此基础上，本文进一步探讨了这些信用风险定价模型在商业银行新竞争战略实践上的意义以及可能的发展方向。     

环境气候风险评估方法的研究综述

随着习近平总书记提出我国要尽早实现“碳达峰、碳中和”目标,中央经济工作会议也将做好“碳达峰、碳中和”列为2021年重点工作之一。央行逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架中,同时鼓励金融机构评估、管理其环境和气候风险。目前,我国除中国工商银行等少数机构之外,大部分金融机构还未系统性地对环境气候风险进行评估,并将其纳入投融资决策中。由此,如何客观准确地对环境气候风险评估是每个金融机构需要面对的现实问题。本文以央行和监管机构绿色金融网络(NGFS)发布的《金融机构环境风险分析案例集》为主要基础,对其涉及的两类环境气候风险的评估方法、评估应考虑的关键问题、评估涉及的关键因素以及评估模型存在的局限性等方面的内容进行编译和总结,以期对我国金融机构的环境气候风险准确客观评估给予有价值的参考借鉴。     

Structuring an Enterprise Risk Assessment Protocol: Traditional Practice and New Methods

In a world that has become increasingly complex, enterprise risk management (ERM) has emerged as a practice for identifying reasonably foreseeable hazards that pose risks to an organization, both its physical and human assets. Due to the breadth and depth of factors that can impact an organization's risk portfolio, it is incumbent that the underlying risk assessment process that supports ERM embodies a holistic and systematic approach. This is easier said than done, however, as much of the effort in self‐acclaimed ERM programs remain entrenched in compartmentalized parts of the organization or ignore threats that are “outside of the box” of the operating environment to which management is accustomed. This environment therefore creates opportunities for key risks to go unnoticed. The authors propose a comprehensive, yet flexible framework for overcoming this challenge, an approach that can be utilized by both the public and private sector. A sample application is provided, using a free, web‐based tool developed as part of the initiative.     

不完全信息下的供应链风险评估方法研究

本文使用多属性决策方法进行供应链风险评估,在风险属性权重信息不完全的情况下,建立非线性规划模型求得各风险属性的权重值,并通过求与理想解之间的加权欧氏距离来评估风险值的大小,解决了评估专家由于知识、经验和偏好不完全相同而意见难以统一的困难,最后用一个例子说明了该方法的有效性和实用性。     

信用违约风险传染模型的比较研究

本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同.如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免.     

农村人口风险问题与社会保障政策研究

在风险社会理论视角下,结合人口社会学理论和系统科学理论,具体对中国农村人口在数量分布、结构、流动、社会保障和质量等方面所存在的安全问题给予了分析和研究。根据我国社会主义新农村建设和统筹城乡社会发展的需要和目标,深入分析了造成我国农村目前人口风险问题的制度性和社会性原因,对此提出了符合和谐社会发展要求的社会保障政策和措施。     

建立社会稳定风险评估机制探析

随着我国改革开放的进一步深入,经济高速发展,社会进入转型发展的关键时期,保持社会和谐稳定成为实现经济社会全面协调可持续发展的重要保障和必然要求,因此建立社会稳定风险评估机制是促进社会主义和谐社会建设的重要制度和手段。本文首先明确了社会稳定风险内涵,然后阐述了社会稳定风险评估作为独立风险评估制度存在的重要意义,对社会稳定风险评估中的一些重要问题进行了论证,最后提出了进行社会稳定风险评估的一般模型,以期对处于探索阶段的社会稳定风险评估实践提供一定的借鉴和指导。     

国家助学贷款制度变迁与风险控制

国家助学贷款制度意在帮助经济困难学生顺利完成学业。然而，首批助学贷款的低还贷率现象，致使国家助学贷款制度出现了持续难题。为此，国家出台了国家助学贷款新制度，新的助学贷款制度在强化风险控制方面有所强化。助学贷款中存在的风险需要多主体多渠道共同合作，才能够得以控制。     

地震应急能力指数的量化评估指标体系研究

通过科学的指标构建来量化地震风险的预警与应急能力已经成为整合性风险管理框架下地震风险管理的发展方向。本文利用灾害学的量化评估方法,根据统计指数的构建理论,从统计指数的指标构建到实际应用,设计出一套较为系统的地震应急能力指数,希望以此丰富地震风险管理中的研究方法。本文的研究结果显示,从横向对比上看,统计时点影响和经济价值影响使得汶川地震的各项地震应急能力指数数值结果明显高于雅江—康定地震;而从纵向对比上看,两次地震的测算结果均表明地震预测与监控能力指数的综合权重最高,因此在未来的工作中需要增加地震预防过程中的投入,提高地震的预测与监控水平。     

中外银行业操作风险比较研究

本文从国内外银行业操作风险损失事件分类数据和部门分类数据入手,采用案例分析法对中外银行业操作风险进行比较分析研究,发现我国银行操作风险集中在内部欺诈.中外典型案例的分析进一步说明了我国操作风险严重且集中的原因:信用体制和法律制度急需建立和完善;银行业内控制度和激励制度存在弊端;银行业仍然是分业经营模式,而且产品结构单一.