论我国商业银行操作风险的防范

随着我国经济的快速发展及银行业改革的不断深化,银行业所面临的各种风险不断上升,其中引人注目的是商业银行操作风险.目前我国各家商业银行正在酝酿重组上市,虽然上市可以为银行资本金补充提供更加有利的途径,为金融产业发展注入新的活力.但值得重视的是我国银行业风险管理体系尚未完善,对国有商业银行仍然构成潜在的风险.2006年我国入世承诺期已结束,外资银行进入中国,市场竞争日益激烈.在我国商业银行即将与国际金融全面接轨之时,完善我国银行业风险管理显得迫切而重要.     

我国商业银行操作风险防范与化解浅析

操作风险是商业银行面临的诸多风险之一,随着银行业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展,商业银行的操作风险也呈现增大的趋势。有效防范操作风险,规范操作行为,是商业银行面临的一个重要课题。     

有效防范商业银行操作风险

随着我国金融市场的对外开放度不断提高,本土商业银行面临更加激烈的竞争,这对商业银行的风险管理提出了更高的要求。但基于本土商业银行产权缺位、内部控制机制缺乏,流程设计失当等因素所造成的操作风险日益凸现。     

对商业银行操作风险防范状况的调查与思考

当今,操作风险的管理与防范已成为商业银行必须高度重视的一项重要任务。本文在分析商业银行操作风险防范现状及原因的基础上,提出了防范与控制商业银行操作风险的具体建议,对降低商业银行操作风险进行了有益的探讨。     

中小商业银行防范柜面业务操作风险的思考

近年来，商业银行大案要案频繁发生，不但为我们敲响了警钟，也为我们上了多次生动的风险防范教育课，教训非常深刻。作为从事银行一线业务的柜面人员，特别是管理人员，决不可掉以轻心，必须时刻绷紧风险防范这根弦，从每笔业务的细节入手，真正履行好自己的职责，防范风险于未然。     

浅析我国商业银行操作风险问题

近年来,随着全球经济一体化速度的不断加快,银行经营规模和交易范围不断扩大,商业银行的操作风险问题也日益凸现.国内银行业面临的操作风险形势不容乐观,文章对操作风险的定义进行阐述,分析引发我国商业银行操作风险的原因并提出加强操作风险管理的措施.     

商业银行操作风险防范管理探究

随着经济全球化的发展．银行服务也逐渐走向全球化。技术系统的更新、新的交易工具和交易策略的创新一方面给银行带来了新的盈利点．另一方面也给商业银行带来了巨大的风险。操作风险涵盖的范围和涉及的业务种类较为广泛．贯穿于商业银行经营管理活动的始终．几乎覆盖了银行经营活动的方方面面．因此管理难度较大．尽管金融机构已经建立了各种制度来防范操作风险．但近几年来因为操作风险发生的金融案件却接连不断．这不得不引起对操作风险原因的深入分析。本文从操作风险的基本概念人手．分析了现代商业银行在操作风险管理方面所存在的问题．寻求防范操作风险的有效途径。     

我国商业银行操作风险检验以及防范对策

本文从综合以前学者的商业银行操作风险度量模型,基于收入模型,采用变量替换,对我国商业银行的操作风险进行多远回归分析,粗略估算出我国商业银行的操作风险现状,最后,对我国商业银行防范操作风险提出对策建议。     

商业银行操作风险的管理学理论解释

科学的实践要以科学的理论为基础,商业银行操作风险研究滞后于信用风险和市场风险的根本原因在于缺乏系统科学的理论支持。操作风险不同于传统意义上的金融风险,很难套用信用风险和市场风险的研究逻辑,不宜单纯以微观金融风险管理理论为支撑。操作风险管理属于商业银行内部的经营管理活动,理应遵循企业经营管理规律。针对商业银行操作风险的特性,文章分别从战略管理理论、内部控制理论、组织决策理论、公司治理理论等角度对操作风险管理进行解释,以期拓宽操作风险研究的理论基础。     

商业银行操作风险管理状况综合评价及其应用研究

商业银行的操作风险管理状况受多种因素的影响,由于环境条件以及影响因素的多样性,我国商业银行操作风险管理状况并不十分理想。文章在文献综述的基础上,从我国商业银行操作风险管理的实际情况出发,借鉴国内外的成功经验,通过精选商业银行操作风险管理状况的综合评价指标,构建了综合评价模型,并应用商业银行操作风险的数据进行了模型应用及检验,为商业银行操作风险管理与评价提供了一种行之有效的定量分析手段。     

商业银行风险管理若干思考

近年来由于国际金融环境的动荡,我国商业银行面临的风险不断加剧.本文分析了我国商业银行风险内部管理存在的问题和成因,并从商业银行产权体系、全面风险管理理念、全面风险管理机制、风险控制激励机制及考核等四个方面提出政策建议.     

商业银行操作风险的损失类型及分布

以《新巴塞尔资本协议》为研究框架,收集整理了见诸于媒体报道和商业银行内部信息的136个操作风险损失事件,建立了操作风险损失数据样本,从总体分布、损失类型和地区分布等方面进行定量分析,认为内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,地区差异引致的操作风险损失事件也比较显著,建议商业银行根据损失事件的分布特征制定相应的监控措施。     

浅论Var与商业银行流动性风险管理

作为当前最重要的风险管理方法之一,Var(ValueatRisk)被运用于金融风险管理的各个方面,商业银行的风险管理也是其应用的重要领域。本文从Var的研究现状、应用、优缺点方面对其进行了探讨,并结合商业银行的流动性风险,指出了如何用Var来加强商业银行的流动性风险管理。     

我国商业银行操作风险管理策略

操作风险是金融机构最古老的风险之一,也是最具破坏力和最难预测的风险。操作风险管理在全球金融界兴起,受到广泛关注。自2005年以来,我国银行业大案要案频发,操作风险有失控趋势。在应对次贷危机的背景下,我国货币信贷快速增长,贷款激增为商业银行资产质量的恶化埋下隐忧,我国商业银行面临的操作风险日益突出。文章在界定操作风险定义和特点的基础上,分析了我国商业银行加强操作风险管理的必要性和迫切性,系统介绍了巴塞尔新资本协议和巴塞尔委员会提出的监管操作风险的原则,提出了现阶段我国商业银行操作风险管理的三大策略。     

商业银行对零售业信贷的风险考察

随着我国加入WTO及外资商业零售企业本土化进程的加剧,我国零售业的竞争更加激烈,商业银行对零售业信贷也面临潜在风险的挑战。我国零售业的特点政策壁垒较低在流通体制改革的推动下,我国零售业几乎是最早进行市场化改革的。各种资本不论所有制性质均可进入,这也是目前我国零售     

我国商业银行全面风险管理体系的构建

商业银行全面风险管理体系是指对银行内部各个层次的业务单位、各个种类的风险进行通盘管理,由于其在风险管理能力和效率等方面的优越性,目前已成为国际先进银行风险管理的趋势。我国商业银行应尽快引入全面风险管理的理念和技术,完善内部评级体系、统一数据库等基础性工作,以从根本上提高风险控制和管理能力,促进综合竞争实力的稳步上升。     

我国商业银行外部信用风险测度分析

银行作为债权人将资金放贷给企业,企业无法按时偿还本金,由此带来的风险称为信用风险。本文选择了44家配对上市公司,采用KMV模型对上市公司的信用风险进行度量,实证结果显示,KMV模型对于度量上市公司信用状况具有一定的适用性,但如果将KMV模型与PFM模型相结合,KMV模型使用的范围更加广泛。针对外部信用风险产生的原因,本文还给出了减小外部信用风险的建议。     

基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究

低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99．9％的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。