外资银行流动性监管的国际经验比较与借鉴——以新加坡、日本为视角

流动性监管是外资银行审慎监管制度体系顺利运行的前提与基础,新加坡、日本等国家引进外资银行时间较早、经济外向型程度高,对外资银行流动性监管尤为重视,其流动性管理特点比较鲜明,本文通过对比日本、新加坡等主要发达国家对外资银行流动性监管规定,总结归纳了对外资银行监管的四个最新动向,并提出了相关监管建议.     

外资银行流动性监管比较研究与启示

流动性监管是外资银行审慎监管制度体系顺利运行的前提与基础,本文通过对比我国和银行业发达国家银行法中有关外资银行流动性监管规定,指出主要应从以下几方面完善流动性监管制度体系,一是加快金融市场的发展,通过多种途径增加流动性供给;二是应根据外资银行法律地位的不同,在与外资银行母国签订双边监管合作协议的框架下,对外资银行子行、合资银行和分行提出不同的监管资本充足率要求;三是构建定性分析与定量考核相结合、以流动性比例监管为主体、银行期限缺口管理为补充的二元制流动性监管体系。     

重视和加强我国商业银行流动性管理

重视和加强我国商业银行流动性管理万建华信用风险、利率风险和流动性风险是银行经营面临的三大风险,其中流动性风险以其不确定性强、对银行冲击震动大、可能触发支付危机等特点而成为“最致命的风险”。商业银行的危机,不论形成原因如何,最终的表现一般都是流动性的丧...     

外资银行经营管理经验的借鉴与思考

近年来,国内金融市场持续发生复杂而深刻的变化,为银行业经营管理带来诸多全新的挑战和机遇。主要表现为：经济结构调整和发展方式转变步伐加快,银行外延增长的发展模式难以为继;利率市场化加快推进,以存贷利差为主的盈利模式经受挑战;金融脱媒趋势加剧,传统业务面临冲击;审慎监管成为主流,信贷业务增长受到限制;同业竞争不断加剧,同质化经营格局难以持续;客户需求日趋多元,服务能力亟待提高。面对激剧变化的经营环境,如何与强大的国际竞争对手同台共舞,是国内每一家银行、每一名高管人员都在思考的问题。学习借鉴国际先进商业银行屹立百年仍然兴盛的成功之道,是进一步增强江苏农行价值创造能力、提升竞争能力、加快世界一流商业银行建设进程的有效之策。现结合不久前本人在新加坡学习培训内容的重点,就如何加强江苏农行经营战略、组织能力、产品创新、客户服务、运营体系、风险控制建设等方面谈点粗浅看法。     

外资银行信贷风险管理现状研究

本文通过选取6家代表性外资银行为样本,从信贷业务管理框架及产品管理、定价和考核机制两大方面对外资银行信贷风险管理进行了系统研究,提炼和归纳出外资银行的先进理念和做法.研究对中资银行健全和完善现有信贷风险管理体系提供了借鉴和指导.     

我国商业银行流动性管理缺位及制约因素分析

银行是高负债运作的特殊企业，其负债的不确定性和硬性约束要求银行资产具有较强的流动性，流动性管理也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。但是流动性管理在我国只有其形而无其神，国外流行的流动性管理方法在我国并没有真正实施，严格意义上的流动性管理在我国仍然处于缺位状态。本在对比国外和国内流动性管理的阶段性及其特征的基础上，进一步分析了造成缺位的原因，从而为实行真正有效的流动性管理指明了方向。     

找准流动性管理的着力点

保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标,而找准流动性管理的着力点非常关键6月28日,人民银行行长周小川在2013年陆家嘴论坛上讲话时指出,人民银行将继续实施稳健的货币政策,并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调,和其他有关部门共同配合,一方面要引导金融机构保持合理的信贷投放、合理安排资产负债总量和期限结构,支持实体经济的结构调整和转型升级;另一方     

中国建设银行流动性压力测试报告

流动性是银行合理配置资产和应对债务到期的能力,是银行持续经营的关键。巴塞尔银行监管委员会（BCBS）将流动性风险分为资金流动性风险和市场流动性风险。中国银行业监督委员会（CBRC）认为：流动性风险是指商业银行虽有清偿能力却无法获得或以合理成本取得充足资金应对资产增长或到期债务的风险。流动性压力测试是以定量分析为主的风险分析方法。通过某些假定小概率极端不利事件的存在测算商业银行可能发生的损失,对商业银行流动性管理体系的脆弱性作出适当评价和建议。压力测试本质是预测极端风险信息的工具,流动性压力测试为流动性风险管理做好风险预警,使银行及时意识到自身流动性风险管理的不足,做到未雨绸缪。     

我国中小商业银行流动性风险管理现状与对策

银行是经营货币的特殊企业。与大型股份制商业银行一样,银行业务的本质决定了中小商业银行的存在必然以承担风险、经营风险为前提。因此,为了避免资本金损失,规避破产倒闭的厄运,中小商业银行必须深入了解、准确计量和妥善管理风险,确保谨慎运营并保持足够的资金和储备抵御业务风险。近几年,随着数量型货币政策工具使用的常态化,以城市商业银行为主体的中小商业银行由于受其规模和客户结构、业务结构等因素的制约,流动性风险日益凸现,流动性管理     

我国商业银行流动性风险压力测试分析

流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。     

商业银行流动性管理研究文献综述

流动性风险以其不确定性强、冲击破坏力大的特点而被称为“商业银行最致命的风险”,加强流动性管理是商业银行经营者必须面临的重要课题。近二三十年来,银行系统内不断出现的流动性问题,一直吸引着学者、观察家和有关当局的高度关注,商业银行流动性的相关研究也在不断地深入和扩展。随着外在环境的变化,     

商业银行资产负债管理新挑战

正美国QE退出预期和利率市场化是国内外影响深远的两大宏观事件,对银行资产负债管理构成重大挑战。由于美国经济复苏势头强劲,失业率等关键经济指标逼近美联储目标值,美联储何时退出QE仅是时间问题。对于美国退出QE3的预期,导致国内资本再度外流,2013年6月,外汇占款在年内首次出现负增长,加剧国内金融市场资金面急速收紧,以至爆发疯狂的"6月钱荒"。美国退出QE一触即发,国内金融改革马小停蹄,作为金改的核心内容,201 3年7月以来利率市场化改革政策频出(见表     

借鉴国外经验 加强外资银行管理

借鉴国外经验加强外资银行管理蒋守丰一、问题的引入改革开放以来,外资金融机构在我国获得了很大的发展,从代表处到总、分行,从独资到合资,从银行到非银行金融机构,形式逐渐多样化,形成了一定规模的外资金融体系。自１９８２年香港南洋商业银行率先获准在深圳设立分...     

商业银行经营中的流动性、流动性风险及其管理

一、流动性、流动性风险与银行挤兑 经济学家和其他人对"流动性"一词以及与之相近的表达--"灵活性"有着较直观的理解.在一般人的印象中,这两个词都意味着在某个日期,通过市场交易,将一项资产毫不费力地转换为另一种资产.流动性能扩大自己在某些日期的资产选择范围,因此,评价一项资产组织的流动性与该资产所特定的交易日期密不可分.持有流动性的回报也是显而易见的:它能降低经济主体针对新信息进行调整所发生的成本(Hicks,1974).在考虑一项资产是否易于转换成其他资产时,不应忽视交易成本的重要性,交易成本的大小与市场的密集程度紧密相关.比如,在交易松散市场中,由于卖者和买者不得不相互寻找,流动性显然较低.在经济运行中,几乎所有主体都会遇到流动性问题,只是大小、程度或范围不同而已.商业银行由于其经营的特殊性,流动性问题显得尤为重要.     

外资银行人力资源管理制度的借鉴与启示

概述 自19世纪末中国第一家商业银行——中国通商银行诞生以来,中国的商业银行制度已有一百多年历史。与中国的近现代史一同走过的商业银行在改革开放之后,获得了前所未有的机会,并百花齐放,与中国的国民经济一同迅猛发展。现在,我国已有5家大型国有商业银行、12家全国性股份制商业银行、400多家城市和农村商业银行以及超过1000家村镇银行。     

借鉴国外银行经验 加强资产负债管理

通过对美国商业银行的考察学习,我认为我国银行在资产负债管理方面还存在较大差距,大体上可概括为四方面: 一是美国一些大的商业银行已普遍将资产负债管理与操作合为一体,如花旗银行和美洲银行均有专门买卖证券或变现其他资产的部门。他们把买卖国债、拍卖贷款。